XAU Pivot break and liquidity
- Experten
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Felipe Camargo Zamudio
Master Consultant in financial technology and risk analyst.
Work at DAFSYS, is a company of Development of automated financial systems. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ich bin seit 17 Jahren im algorithmischen Handel tätig, und Gold hat mir eine Lektion erteilt: Einen Ausbruch zu erkennen, ist nur der Anfang. Eine Strategie muss die entscheidenden Niveaus identifizieren und reagieren, wenn der Kurs wieder in die Handelsspanne zurückkehrt.
Diese Idee hat mich dazu veranlasst, „XAU Pivot Break and Liquidity“zu entwickeln . Seine acht Module suchen nach Ausbrüchen aus bestätigten Pivot-Punkten beim XAUUSD, von Intraday-Niveaus bis hin zu Niveaus, die sich über mehrere Wochen gebildet haben. Scheitert ein Ausbruch, nutzt das System die Bestätigung durch M1- und M15-Kerzen, um einen schnellen Ausstieg zu finden.
KURZBESCHREIBUNG
8 Breakout-Module. Ein Gold-System. „XAU Pivot Break and Liquidity“ handelt Breakouts von bestätigten Unterstützungs- und Widerstandspivots bei XAUUSD und filtert Fake-Outs bereits in den ersten Minuten durch einen Ausstieg mit Kerzenbestätigung heraus. Kein Grid. Kein Martingale. Stop-Loss und Take-Profit bei jedem Trade.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
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XAU OctaPivot – 8 Breakout-Engines. Ein Gold-System.
EINFÜHRUNGSPREIS: [220 $] – der Preis steigt nach den ersten [50] Exemplaren auf [790 $].
Konfigurationsdateien im Kommentarbereich.
Gold belohnt Ausbrüche – und bestraft falsche. XAU Pivot Break und Liquidität wurden auf dieser einen Tatsache aufgebaut.
Anstatt jedem neuen Hoch oder Tief hinterherzujagen, wartet es auf Niveaus, die sich bewährt haben: Ein Pivot wird erst dann handelbar, wenn der Markt ihn 19 bis 72 Stunden lang (je nach Engine) respektiert hat. Eine Stop-Order wartet knapp vor dem Niveau. Wenn Gold ausbricht, ist der Trade bereits eingegangen. Wenn der Ausbruch scheitert, schließt der Ausstieg nach Kerzenbestätigung den Trade innerhalb von Minuten, sodass ein „Fake-Out“ nur Cent kostet statt eines vollen Stop-Loss.
Acht unabhängige Algorithmen wenden diese Logik auf unterschiedlichen Zeithorizonten an – von mehrwöchigen Niveaus bis hin zu Intraday-Pivots – und teilen sich ein Risikobudget, das Sie in Prozent festlegen.
HIGHLIGHTS DES BACKTESTS (XAUUSD, Jan. 2023 – Sep. 2026, 10.000 $, Standardeinstellungen)
+679 % Nettogewinn (10.000 $ -> 77.922 $)
Gewinnfaktor 2,22
Maximaler Kapitalrückgang 12,70 %
Recovery-Faktor 11,52 | Sharpe-Ratio 7,23
1.739 Trades | Gewinnquote 65 %
Long-Positionen gewinnen zu 64,7 % und Short-Positionen zu 65,4 % – es geht nicht nur darum, vom Gold-Bullenmarkt zu profitieren
Jedes Kalenderjahr positiv: 2023 +81 %, 2024 +44 %, 2025 +58 %, 2026 (bis September) +89 %
Alle 8 Strategien sind für sich genommen profitabel
Daten: IC Markets Raw, MT5-Strategietester, 1-Minuten-OHLC, 99 % Datenqualität. Ein vollständiger Backtest über 3,75 Jahre ist in wenigen Sekunden abgeschlossen, sodass Sie vor dem Kauf mit der kostenlosen Demo alles selbst überprüfen können.
SO FUNKTIONIERT ES
1. Bestätigte Pivot-Punkte erfassen
Ein Hoch oder ein Tief wird erst dann zu einem Niveau, wenn es eine Mindestanzahl von Stunden (19 bis 72, je nach Engine) gehalten hat und die Balken links davon dominiert. Es werden nur neue Niveaus gehandelt. Alte Niveaus, die nach einem Durchbruch wieder auftauchen, werden ignoriert.
2. Warten mit einer Stop-Order
Eine ausstehende Stop-Order wird kurz vor dem Niveau platziert. Stop-Loss und Take-Profit werden als Prozentsatz des Kurses festgelegt, sodass sich das System automatisch an Goldpreise von 1.800 $ bis über 4.000 $ anpasst. Die Orders verfallen und werden automatisch erneuert, solange das Niveau noch gültig ist.
3. Ausstieg nach Kerzenbestätigung (Fake-Out-Killer)
Wenn die Kerze, in der die Order ausgeführt wurde (M1, dann M15), wieder innerhalb der Spanne schließt, wird der Trade sofort geschlossen. Dies ist der wichtigste Grund dafür, dass Verluste gering bleiben.
4. Gewinn sichern
Break-even mit einer kleinen Gewinnsicherung, Trailing-Stop bei den Trend-Engines und einem Verlustbegrenzungs-Take-Profit bei den Engines mit hoher Gewinnquote.
DIE 8 STRATEGIEN
Trend-Engines (1–4): Macro Pivot, Swing Breakout, Daily Trend, Momentum Runner – enge Stopps, große Ziele, den Ausbruch ausnutzen.
Scalp-Engines (5–6): Precision Scalp, Range Scalp – hohe Gewinnquote, schnelle Ausstiege, Take-Profit mit Verlustbegrenzung.
Ausgewogene Strategien (7–8): Session Breakout, Trend Rider – mittlere Kursziele, frühes Erreichen der Gewinnschwelle, Laufgewinne ausreizen.
Jeder Engine kann einzeln ein- und ausgeschaltet sowie gewichtet werden.
HAUPTMERKMALE
– Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging Down, keine Hedging-Tricks
- Stop-Loss und Take-Profit bei jedem einzelnen Trade
- Risikobasierte Losgröße (% des Guthabens oder Eigenkapitals), mit Gewichtung pro Engine
- Täglicher Drawdown-Schutz: schließt alle Positionen und pausiert bis zum nächsten Tag
- Stop bei maximalem Gesamt-Drawdown, gemessen vom Höchststand des Eigenkapitals
- Abkühlphase pro Engine nach einem Verlust + globale Pause nach einer Verlustserie
- NFP-Filter (automatische GMT-Erkennung) + Live-Filter für den MQL5-Wirtschaftskalender bei USD-Nachrichten mit hoher Auswirkung
- Filter für maximalen Spread, Obergrenze für das maximale offene Risiko, maximale Anzahl offener Positionen
- Optionale Schließung am Freitag
- Voreinstellung für Prop-Firmen enthalten
- Funktioniert auf jedem Chart-Zeitrahmen – einfach auf XAUUSD anwenden
VOREINSTELLUNGEN (gleicher Backtest, Jan. 2023 – Sep. 2026, 10.000 $)
Konservativ (Risiko 0,40 %): +202 % netto, PF 2,17, maximale Kapitalabwertung (DD) 7,1 %
Standard (Risiko 0,70 %): +679 % netto, PF 2,22, max. Kapital-DD 12,7 %
Prop-Firma (Risiko 0,25 %, tägliche DD-Grenze 3 % / Gesamt-DD-Grenze 8 %): +90 % netto, PF 2,25, max. Kapital-DD 3,7 %
Die .set-Dateien sind auf der Registerkarte „Kommentare“ verfügbar.
ANFORDERUNGEN & EMPFEHLUNGEN
Symbol: XAUUSD / GOLD (beliebiges Suffix)
Chart-Zeitrahmen: beliebig (der EA liest intern H1-, M15- und M1-Daten aus)
Kontotyp: HEDGING (empfohlen), Broker mit niedrigem Spread / Raw-Spread
Mindestguthaben: 1.000 $ (empfohlen: 2.000 $+; alle 8 Engines handeln ab ca. 5.000 $ in voller Handelsgröße)
Hebel: 1:100 oder höher
VPS: empfohlen für den 24/5-Betrieb
Keine DLLs und keine externen URLs erforderlich – der Nachrichtenfilter nutzt den integrierten MQL5-Wirtschaftskalender.
SO FÜHREN SIE EINEN BACKTEST DURCH
Symbol XAUUSD, beliebiger Zeitrahmen, Modell „1 Minute OHLC“ oder „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“, Standardeinstellungen.
Falls der Server Ihres Brokers nicht auf GMT+2/GMT+3 (Schlusskurs in New York) eingestellt ist, legen Sie für den NFP-Filter den GMT_Offset für Winter/Sommer fest und stellen Sie „No-arm hour“ auf die tägliche Rollover-Zeit Ihres Brokers ein.
PARAMETER (Hauptparameter)
Risiko
- Risiko in % pro Trade (Standard 0,70) - Prozentsatz des Guthabens, der beim effektiven Stop riskiert wird
- Eigenkapital verwenden / OnlyUp – Positionsgröße basierend auf dem Eigenkapital oder dem höchsten erreichten Kontostand
- Max. offenes Risiko in %, max. offene Positionen, max. Lots pro Trade
- Max. täglicher Drawdown in % – alle Positionen schließen und für den Tag pausieren (Standardwert 5 %)
- Tägliches Gewinnziel in % – optional
- Max. Gesamt-Drawdown in % – alle Positionen schließen und den EA anhalten (Standardwert 20 %)
Fake-Out-Filter
- Kerzenbestätigung: 0 = aus, 1 = M1-Kerze, 2 = M1- und M15-Kerzen (Standard)
- Neuaktivierung nach Schlusskurs, Toleranz für neue Kursniveau, Sperrstunde (Rollover)
Abkühlphase
- Abkühlphase nach einem Verlust (Minuten, pro Engine und Richtung)
- Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste und Pausenstunden
Zeit & Nachrichten
- Freitags-Handelsstopp, Handelsschluss ausstehend / Eröffnung am Freitag
- NFP-Filter, automatische GMT-Anpassung, GMT-Versatz Winter/Sommer, Minuten vor/nach
- Live-Filter für wichtige USD-Nachrichten (MQL5-Kalender)
Engines
- Aktivieren/Deaktivieren der 8 Engines und Festlegen ihrer Risikogewichtung
Feinabstimmung
- Multiplikatoren für Einstiegs-Offset, Stop-Loss, Take-Profit, Trailing und Fake-Out-Distanz
FAQ
Wird das Grid- oder Martingale-System verwendet? Nein. Jeder Motor hält höchstens seine eigenen Positionen, jeweils mit einem festen Stop-Loss.
Warum nur Gold? Die Engines sind auf die Volatilität und die Sitzungsstruktur von XAUUSD kalibriert. Das System läuft auch mit anderen Symbolen, wurde jedoch für Gold entwickelt und getestet.
Ist das System für Prop-Firmen geeignet? Ja – verwenden Sie die Voreinstellung „Prop Firm“ und halten Sie das tägliche DD-Limit unterhalb der Vorgaben Ihrer Firma. Wenn Ihre Firma das Halten von Positionen über das Wochenende nicht zulässt, legen Sie die Stop-Zeit am Freitag fest (dies verringert den Gewinn).
Warum weichen meine Ergebnisse von den Screenshots ab? Spread, Provision, Serverzeit und Qualität der historischen Daten unterscheiden sich je nach Broker. Führen Sie den Test immer zuerst auf dem Konto Ihres eigenen Brokers durch.
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