Gold Optimus

GOLD OPTIMUS

Ein XAUUSD-Trade pro Tag, der während der Überschneidungszeit der Londoner und New Yorker Börsen getätigt wird.

Empfohlenes Mindestguthaben: 1.000 USD bei 0,01 Lots.

Verwenden Sie die Standardeinstellungen genau so, wie sie ausgeliefert werden. Jede Standardeinstellung ist ein getesteter

Wert, und es ist keine Voreinstellungsdatei erforderlich. Erfahrene Trader können gerne

andere Einstellungen und Lotgrößen auszuprobieren; die unten stehende Einstellungsübersicht erläutert, was

die einzelnen Einstellungen bewirken.

EIN HANDELSTRAKT PRO TAG

Die meisten Gold-Roboter handeln zu viel. Gold Optimus führt einen Handel pro Tag durch, und

erst dann, wenn der Markt seine Richtung deutlich gemacht hat.

Gold bildet während der asiatischen Handelssitzung eine Handelsspanne aus. Dann öffnet London, New York

, und vier Stunden lang überschneiden sich die beiden größten Handelssitzungen. Diese Überschneidung ist

der trendreichste Abschnitt des Goldhandelstages. Über zwei Jahre mit M1-Daten

1,42-mal weiter pro Einheit der Handelsspanne als in der asiatischen Handelssitzung, und es

es wurden 1,49-mal mehr Tageshöchst- und -tiefststände erreicht, als es sein zeitlicher Anteil

vorhersagen würde.

Gold Optimus misst die asiatische Spanne, wartet auf die Überschneidung und nutzt den

ersten eindeutigen Ausbruch aus dieser Spanne. Eine Position. Vor dem Ende der Überlappung

endet, und er handelt erst am nächsten Tag wieder.

Diese Zurückhaltung ist das Ergebnis. Jede Stunde, in der der EA pausiert, ist eine Stunde, in der er

in einem Markt, der keine Gewinne abwirft, kein Geld verlieren kann.

SO FUNKTIONIERT ES

1. Ermitteln der Spanne. Von 18:00 bis 03:00 Uhr New Yorker Zeit erfasst der EA das Hoch und

Tiefstwert der asiatischen Handelssitzung auf. Diese Spanne dient als Referenz für den Tag und als Grundlage

für alle nachfolgenden Niveaus.

2. Abwarten. Zwischen 03:00 und 08:00 Uhr passiert nichts. Keine Orders, keine ausstehenden

.

3. Aktivierung um 08:00 Uhr New Yorker Zeit, wenn sowohl London als auch New York geöffnet sind.

4. Auslösen beim ersten deutlichen Durchbruch. Der Kurs muss die Spanne um 3 % der

Spanne selbst, bevor etwas gesendet wird. Dieser Puffer unterscheidet einen Durchbruch

von einem bloßen Ausreißer am Rand unterscheidet.

5. Stop bei 75 % der Spanne. Der Stop leitet sich aus der tagesinternen

Volatilität des jeweiligen Tages und nicht von einer festen Pip-Anzahl. Eine ruhige asiatische Handelssitzung führt zu einem

engen Stop und eine größere Position; eine turbulente führt zu einem weiten Stop und einer

kleinere Position. Das Risiko bleibt konstant, während der Markt schwankt.

6. Die Hälfte beim ersten Ziel mitnehmen. Wenn der Kurs eine volle Spanne über

Einstiegspunkt, wird die Hälfte der Position geschlossen und der Stop genau dort belassen, wo

war. Der Rest trägt das ursprüngliche Risiko, und es erfolgt keine Neubewertung

wird.

7. Bis 12:00 Uhr New Yorker Zeit auf Null. Der Rest wird am Ende der Überlappungsphase geschlossen.

Es wird nichts in den Nachmittag, über Nacht oder über das Wochenende hinweg gehalten.

8. Positionsgröße nach Risiko, nicht nach Lots. Standardmäßig 1 % des Eigenkapitals pro Trade, berechnet

aus der tatsächlichen Stop-Distanz in der eigenen Währung des Kontos. Bei einem Konto mit 1.000 USD

entspricht dies etwa 0,01 Lots. Wechseln Sie in den Modus mit festen Lots, wenn Sie

die Positionsgröße lieber selbst festlegen möchten.

Der EA ermittelt die Broker-Zeit selbstständig. Er ermittelt die täglichen einstündigen

im Kursverlauf, leitet daraus den GMT-Offset des Servers ab und

berücksichtigt die US-Sommerzeit in beide Richtungen. Es ist keine Konfiguration erforderlich

für einen Broker in einer anderen Zeitzone.

WAS ER NICHT TUT

- Kein Martingale. Die Positionsgröße erhöht sich nach einem Verlust niemals.

- Kein Grid-Trading und kein Averaging Down. Es wird jeweils nur eine Position gehalten. Ein verlustbringender Trade wird

niemals aufgestockt.

- Keine Absicherungs- oder Erholungssequenzen.

- Kein Engagement über Nacht oder am Wochenende. Die Position wird am Ende der

Überlappungszeit, etwa fünf Stunden vor Börsenschluss am Freitag, geschlossen.

- Keine versteckten Stopps. Jeder Trade verfügt vom

.

- Keine DLL, kein WebRequest, keine externen Dateien.

Noch eine Anmerkung, und zwar eine, die es wert ist, gelesen zu werden: Trailing-Stop und Breakeven sind

standardmäßig deaktiviert. Beide sind integriert und wurden getestet. Das Verschieben des

Stops auf Breakeven oder ein Trailing Stop reduzierten den Gewinnfaktor bei

einem vergleichbaren System, da derselbe Rückgang, der zu einem

zu einem Gewinner geführt hätte, traf zuerst auf einen enger gesetzten Stop.

Die meisten Anbieter liefern diese Funktionen aktiviert aus, da sie als umsichtig gelten. Die Messwerte zeigen jedoch

etwas anderes, daher sind sie deaktiviert. Die Eingabemöglichkeiten sind vorhanden, falls Sie sie nutzen möchten.

SO WURDE ES GETESTET

Die Daten: 706.755 Ein-Minuten-XAUUSD-Bars, September 2024 bis September 2026.

Zwei volle Jahre, wobei bei jedem einzelnen Bar der vom Broker selbst erfasste Spread berücksichtigt wurde.

Die Kosten werden gemessen, nicht angenommen. Bei jedem simulierten Handel wird der Spread gezahlt,

, der tatsächlich auf dem Bar galt, gegen den er ausgeführt wurde, zuzüglich einer Slippage-Pauschale

. Keine optimistischen Annahmen bezüglich fester Spreads.

Walk-forward, keine Kurvenanpassung. Die zwei Jahre wurden in zwei Hälften geteilt. Die

für den gesamten Zeitraum mussten sich in jeder Hälfte unabhängig voneinander bewähren. Das taten sie:

Profit-Faktor 1,34 im ersten Jahr und 1,71 im zweiten Jahr. Acht der neun

Quartale waren positiv.

Ein Modellierungsfehler, der entdeckt und korrigiert wurde. Im Verlauf der Entwicklung

versetzte der Simulator die Trailing Stops einmal pro Bar, während der Live-EA sie

bei jedem Tick. Das Modell prognostizierte einen durchschnittlichen Gewinn von 2,99 USD; der echte Strategie-

Tester ergab 2,27. Der Simulator wurde tickgenau umgebaut, woraufhin

woraufhin er die Ergebnisse des Live-Testers fast exakt reproduzierte. Alle in

dieser Beschreibung stammt aus dem korrigierten Modell, und genau diese Korrektur

dazu führte, dass Trailing Stops und Breakeven deaktiviert wurden.

Zwei unabhängige Implementierungen stimmen überein. Der EA führt seine eigene Historienanalyse durch,

die separat vom Forschungscode geschrieben wurde und auf M5-Bars statt auf

M1. Über denselben Zeitraum von zwei Jahren meldet er einen Gewinnfaktor von 1,55 im Vergleich zu den

1,58 des Forschungsmodells. Unterschiedlicher Code, unterschiedliche Datenauflösung, Übereinstimmung

innerhalb von 0,03.

Das Modell stimmt mit dem Terminal überein. In drei separaten Durchläufen stimmten das Forschungsmodell

und der MT5-Strategietester stimmten hinsichtlich des maximalen Drawdowns auf vier Cent genau überein.

WAS GETESTET UND VERWORFEN WURDE

Jeder kann Ihnen zeigen, was es in ein Produkt geschafft hat. Hier ist, was es nicht geschafft hat – und

warum. Jedes dieser Elemente sah gut aus, bevor es ordnungsgemäß getestet wurde.

Häufiger handeln. Die naheliegende Verbesserung ist eine höhere Anzahl an Trades. Das Modell wurde entwickelt und

über den gesamten Frequenzbereich anhand von M1-Daten gemessen. Jede Einstellung über

etwa 1,6 Trades pro Tag verlor im ersten Jahr Geld, sobald realistische Slippage

berücksichtigt wurde. Bei Gold verschlingen Transaktionskosten 22 % bis 33 % des typischen Minuten-Gewinnspann

Spanne, und keine noch so gute Signalqualität kann das überstehen. Der Scalper wurde

fertiggestellt, getestet und aufgegeben. Gold Optimus handelt einmal pro Tag, denn die Daten belegen, dass ein Handel pro

Tag ist das, was die Daten nahelegen.

Einstiegsfenster nach Tageszeit. 87 in Frage kommende Fenster bestanden einen Filter, der

unabhängig voneinander in beiden Jahren einen Gewinn erforderte. Anschließend wurde dieselbe Suche auf

Daten mit zufälliger Handelsrichtung durchgeführt, bei denen es konstruktionsbedingt keinen Vorteil geben kann. Dabei wurden

durchschnittlich 47 Zeitfenster. Bei den meisten der 87 handelte es sich um Rauschen, das ein gutes Ergebnis vortäuschte.

Abgelehnt.

Filterung nach der Größe der Kursspanne in Asien. Die Sortierung der Tage nach der Größe der Kursspanne in Quintile

wirkte überzeugend: Das oberste Quintil lieferte einen Gewinnfaktor von 2,07. Doch ein

echter Effekt verstärkt sich gleichmäßig, je mehr man den Schwellenwert verschärft. Dieser hier

schwankte: 1,68, 1,67, 1,73, 1,78, 1,67, 2,00, 2,95. Das ist eine nachträglich ausgewählte

im Nachhinein ausgewählte Gruppe, kein Zusammenhang. Verworfen.

Dienstage überspringen. Der Dienstag ist in jeder Aufschlüsselung der Daten der schwächste Wochentag.

Das 4.000-malige Mischen der Tagesbezeichnungen ergab einen Tag, der in

in 3,5 % der Fälle schwach ausfiel, was die übliche Schwelle gerade noch überschreitet, wobei sich die

Größe des Effekts ändert sich mit der Balkenauflösung. Zu knapp, um

fest zu programmieren. Die Tagesumschaltungen befinden sich in den Eingabeparametern, sind so eingestellt, dass alle fünf gehandelt werden, und Sie

können den Vergleich selbst durchführen.

Vier Ideen wurden getestet, vier sind weggefallen. Was im EA enthalten ist, hat sich bewährt.

ERGEBNISSE

XAUUSD, September 2024 bis September 2026, durchgehend mit einem festen Volumen von 0,01 Lot, unter Berücksichtigung

dem bei jedem Balken erfassten Spread sowie der bei jeder Ausführung berechneten Slippage.

Trades 439

Nettogewinn 1.771 USD

Gewinnfaktor 1,58

Maximaler Drawdown 158 USD

Gewinnfaktor im ersten Jahr 1,34

Gewinnfaktor im zweiten Jahr 1,71

Positive Quartale 8 von 9

Profitfaktor nach Wochentagen im gleichen Zeitraum:

Montag 2,54 Dienstag 0,91 Mittwoch 1,49 Donnerstag 1,66 Freitag 1,65

Die Zahl, die wichtiger ist als der Gewinnfaktor, ist der Drawdown. Ein maximaler

Drawdown gegenüber 1.771 USD Gewinn bei einer Losgröße, die jeder handeln kann – so sieht ein

System aussieht, wenn es nicht nach Renditen strebt, die es nicht halten kann.

Dies sind Backtest-Ergebnisse auf Basis historischer Daten. Sie stellen weder eine Prognose noch

ein Versprechen. Spreads, Ausführungsqualität und Slippage unterscheiden sich je nach Broker, und

Ihre Zahlen werden von diesen abweichen. Genau aus diesem Grund berechnet der EA die

gleiche Analyse anhand der historischen Daten Ihres eigenen Brokers auf Ihrem eigenen Chart durch, anstatt

Sie zu bitten, sich blind auf die Tabelle eines Anbieters zu verlassen.

WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN

Ein vollständiges Dashboard, kein kleines Etikett in der Ecke.

- Sitzungszeitleiste. Der gesamte Handelstag für Gold von Anfang bis Ende dargestellt, mit markierter

und dem Handelsfenster markiert und einem Live-Marker, der sich darüber bewegt, sowie

einem Countdown bis zur Eröffnung oder zum Schließen des nächsten Fensters.

- Spannenanzeige. Die asiatische Spanne, dargestellt als Block mit den Kauf- und Verkaufs-Triggerlinien

darauf eingezeichnet und der Live-Kurs, der sich zwischen ihnen bewegt. Daneben: das Range-Hoch,

Tief und das Handelsvolumen, die Stop-Distanz, das erste Ziel sowie beide Auslösekurse.

- Heute. Gewinn oder Verlust in Großbuchstaben, Trades, die bis zum Tageslimit getätigt wurden,

offene Positionen, der Live-Spread im Verhältnis zu seiner Obergrenze sowie das Risiko-Kapital beim

nächsten Trade.

- Performance. Trades, Gewinnquote, Gewinnfaktor, Nettogewinn, maximaler Drawdown, durchschnittlicher

, Best- und Worst-Case-Szenario, mit einer Kapitalkurve und dem genauen Datumsbereich, den diese

Zahlen abdecken.

- Gewinnfaktor nach Wochentagen, berechnet durch Simulation der Strategie über die letzten

letzten 365 Tage der Historie Ihres eigenen Brokers. Er wird in dem Moment ausgefüllt, in dem Sie

den EA, noch bevor ein einziger Handel stattfindet, und gibt den Zeitraum sowie die Anzahl der

simulierten Trades, die ihm zugrunde liegen.

- Tagesumschaltungen werden als Chips in der Kopfzeile angezeigt, sodass Sie sehen können, welche Wochentage

aktiv sind, ohne die Eingabefelder zu öffnen.

Klicken Sie auf die Kopfzeile, um das Fenster einzuklappen, drücken Sie H, um es auszublenden. Es passt sich automatisch an

das Chartfenster an.

WIE VIEL KONTOGUTHABEN SIE BENÖTIGEN

Die tatsächliche zweijährige Handelssequenz wurde 5.000 Mal neu gemischt und

mit unterschiedlichen Anfangsguthaben, um zu sehen, wie oft eine Pechsträhne früh genug eintritt

, um das Konto zu leeren.

100 USD 16,7 % Wahrscheinlichkeit, dass

200 USD 2,9 %

300 USD 0,4 %

500 USD oder mehr praktisch null

Mindestens 500 USD. Empfohlen werden 1.000 USD bei 0,01 Lot pro 1.000 des Guthabens.

Wenn Sie 100 USD haben, ist dieser EA noch nichts für Sie. Nicht, weil er mit

mit diesem Konto handeln könnte, sondern weil etwa jeder sechste Trader allein durch

allein durch die Orderausführung aus dem Markt gedrängt würde, obwohl an der Strategie nichts auszusetzen ist. Keine Einstellung kann das beheben.

Nur ein größeres Guthaben kann das beheben.

Es kostet mich Umsatz, das zu sagen. Es kostet Sie mehr, es auf die harte Tour herauszufinden.

EINRICHTUNG

Es gibt keine voreingestellte Datei zum Laden. Jede Standardeinstellung im EA entspricht dem Wert, der

über die letzten zwei Jahre validiert wurde. Fügen Sie ihn einem XAUUSD-Chart hinzu, und er läuft. Wenn ein

Anbieter Ihnen eine .set-Datei liefert, fragen Sie, warum die Standardwerte nicht die richtigen waren.

Symbol XAUUSD, unter der Bezeichnung eines beliebigen Brokers

Zeitrahmen Beliebig. Der EA liest intern M1, unabhängig vom Chart

Kontotyp Hedging oder Netting. Raw- oder ECN-Spreads bevorzugt

Mindestguthaben 500 USD, 1.000 USD empfohlen

VPS Empfohlen. Der EA muss von 08:00 bis 12:00 Uhr (NY) laufen

EINSTELLUNGEN – REFERENZ

Jede der unten aufgeführten Standardeinstellungen ist ein geprüfter Wert. Sie können den EA ausführen, ohne

diesen Abschnitt zu lesen. Er dient dazu, dass Sie wissen, welche Funktion die einzelnen Eingabewerte haben, bevor Sie

einen Wert ändern.

SESSIONEN (New Yorker Zeit, unter Berücksichtigung der Sommerzeit)

Beginn des Handelsfensters 18 Die Stunde, zu der der asiatische Handel beginnt

Ende des Handelsfensters 3 Die Uhrzeit, zu der es endet; das Handelsfenster ist fest

Das Breakout-Fenster beginnt 8 Einstiege werden möglich

Das Breakout-Fenster endet 12 Einstiege enden, offene Positionen werden geschlossen

Schließen am Ende des Zeitfensters Ein Aus führt über 12:00 Uhr hinaus. Ungetestet

Diese vier Stunden bilden die Strategie. Ändert man sie, erhält man einen anderen EA,

den die oben genannten Ergebnisse nicht mehr beschreiben.

EINSTIEG

Der Ausbruch muss die Spanne um 3,0 % übersteigen Unterscheidet einen Ausbruch von einem kurzen Test der

Rand. Je höher der Wert, desto weniger und klarere

Handelsrichtung Beides „Beides“ wurde getestet

Max. Trades pro Sitzung 1 Die „Ein-Trade-pro-Tag“-Regel

Überspringen, wenn die Spanne kleiner als 0 ist Spannenfilter getestet und verworfen

Überspringen, wenn die Spanne größer als 0 ist Wie oben

STOP-LOSS UND ZIEL

Stop-Loss 75 % der Spanne, skaliert also täglich

Take-Profit 0 Läuft bis zum Ende des Zeitfensters. Ein festes Ziel

begrenzt die Gewinner, die die Verluste ausgleichen

Teilgewinnsicherung beim ersten Ziel Aktiv

diesem Ziel 100 % Eine volle Spanne über dem Einstieg

Wie viel dort mitnehmen 50 % BENÖTIGT 0,02 LOT ODER MEHR. Bei 0,01

wird ein halber-Lot-Schritt auf null gerundet und

wird der Teilbetrag korrekt übersprungen

Stop-Loss auf Breakeven verschieben Aus Getestet; es hat den Gewinnfaktor gesenkt

Breakeven-Auslöser 60 % Wird nur verwendet, wenn „Breakeven“ aktiviert ist

Trailing-Stop verwenden Aus Gleiche Erkenntnis

Trailing-Abstand 50 % Wird nur verwendet, wenn „Trailing“ aktiviert ist

POSITIONSSGRÖSSE

Lot-Modus Risiko in % Geeignet für einen Stop, dessen Größe sich täglich ändert

Risiko in % des Kapitals pro Trade 1,0 Auf 0,5 senken für einen ruhigeren Handelsverlauf

Feste Lot-Größe 0,01 Wird nur im festen Modus verwendet

Maximales Lot pro Trade 5,0 Eine Obergrenze, kein Ziel

TÄGLICHER SCHUTZ

Täglicher Maximalverlust in % des Guthabens 0 deaktiviert Trader von Prop-Firmen sollten diesen Wert festlegen

Tägliches Gewinnziel in % 0 aus Beendet den Handel für den Tag

Offene Trades mit einem Limit schließen Ein

FILTER

Maximaler Spread für den Einstieg 60 Punkte Erhöhen Sie diesen Wert bei einem Broker mit großem Spread, andernfalls

werden Trades überspringen. Das Fenster zeigt

den Live-Spread für dieses

Einstiege rund um Nachrichten blockieren Aus Nur Live-Handel, wird im Tester ignoriert

Minuten davor und danach 30, 30 Wird nur verwendet, wenn der Filter aktiviert ist

HANDELSTAGE

Montag bis Freitag, alle aktiviert. Deaktivieren Sie einen Tag, um diesen Wochentag zu überspringen. Die

zeigt an, welche aktiv sind.

ALLGEMEINES

Magic-Nummer 990300 Ändern, wenn ein anderer EA das Konto mitbenutzt

Maximales Slippage 30 Punkte

Broker-Uhrmodus Auto Erkennt die Abweichung des Servers vom

eigenen täglichen Zeitwechsel. Legen Sie einen festen Versatz fest

nur dann fest, wenn der automatische Modus fehlschlägt – dies wird in der

Fußzeile des Panels anzeigt

Fester Broker-GMT-Versatz 0 Wird nur im festen Modus verwendet

Panel anzeigen Ein

Bereich im Chart zeichnen Ein

Panel X, Y, Skalierung 12, 24, 1,0

Anzahl der Wochentage in der Analyse 365 Für die Wochentagstabelle wiedergegebene Tage;

0 deaktiviert die Analyse

Jeden gesperrten Eintrag protokollieren Aus Zeigt in Experts an, warum kein Handel stattgefunden hat

HÄUFIGE ANPASSUNGEN

- Broker mit großem Spread: Erhöhen Sie den maximalen Spread auf über 60 Punkte, sonst verpassen Sie

gültige Ausbrüche verpassen.

- Konto bei einer Prop-Firma: Legen Sie einen täglichen Maximalverlust fest, der den Regeln der Firma entspricht.

- Wenn Sie eine Teilschließung wünschen: Sie benötigen 0,02 Lots oder mehr, was bei einem Risiko von 1 % etwa

5.200 USD bei einem Risiko von 1 %. Unterhalb dieser Grenze hält der EA die gesamte Position bis zum Handelsschluss

aus, was korrektes Verhalten ist und kein Fehler.

- Ein weiterer EA auf demselben Konto: Ändern Sie die Magic Number.

- Ruhigerer Verlauf: Senken Sie das Risiko auf 0,5 %. Rendite und Drawdown halbieren sich.

WAS DIESER EA NICHT IST

Er ist langsam. Ein Trade pro Tag, etwa zwanzig pro Monat. Es wird Wochen geben, in denen Verluste entstehen

Wochen und Monate mit Verlusten geben. Im ersten Jahr betrug der Profitfaktor 1,34, nicht

zwei mit 1,71. Beurteilen Sie ihn über Quartale hinweg, nicht über zwei Wochen, und wenn ein Monat mit

mit zwanzig Trades dazu führt, dass Sie ihn ausschalten, ist dies nicht das richtige Produkt

für Sie.

An etwa jedem sechsten Werktag findet überhaupt kein Handel statt, da der Kurs während des Zeitfensters nie

die Spanne während des Zeitfensters. Ein ruhiges Panel bedeutet, dass der EA arbeitet, nicht, dass der EA

defekt ist.

Es hängt davon ab, dass Gold während der Überlappung weiterhin im Trend verbleibt. Das war

in den beiden untersuchten Jahren und wird aus strukturellen Gründen wahrscheinlich anhalten, aber

strukturell bedeutet nicht dauerhaft. Sollte dies nicht mehr zutreffen, wird der EA nicht mehr funktionieren,

und kein Backtest kann Ihnen den Tag nennen, an dem dies geschieht.

Er umgeht keine Nachrichten. Die um 08:30 Uhr in New York veröffentlichten Daten fallen in den Handelszeitraum

. Das ist beabsichtigt, da diese Veröffentlichungen einige der

deutlichsten Ausbrüche in der Stichprobe, bedeutet aber auch, dass es volatile Tage und

gelegentlich auch hässliche Tage erleben wirst. Der Nachrichtenfilter ist vorhanden, falls du anderer Meinung bist.

Zwei Jahre sind zwei Jahre. Es handelt sich um eine aussagekräftige Stichprobe, die ein breites Markt

. Es ist kein Jahrzehnt, und niemand sollte so tun, als wäre es eines.

Ihre Tabelle für die Wochentage wird nicht mit meiner übereinstimmen. Bei etwa vierzig Geschäften pro Wochentag

im Jahr sind diese Zahlen kleine Stichproben, und die Reihenfolge schwankt. Nur

Dienstag als schwächster Tag hat sich bei jeder Aufschlüsselung der Daten bestätigt.

Sollte sich etwas nicht wie beschrieben verhalten, schreib mir eine Nachricht. Ich würde es lieber korrigieren

, als in einer Rezension darüber zu lesen.