Gold Chrono Edge

Gold Chrono Edge ist ein Expert Advisor für XAUUSD, der zu bestimmten Zeiten des Handelstages handelt. Er basiert auf einer einfachen Frage: Sagt uns die Art und Weise, wie sich Gold in einem Teil der Handelssitzung bewegt, etwas darüber aus, wie es sich in einem späteren Teil verhält? Anstatt eine Antwort vorauszusetzen, misst der EA dies anhand der Kurshistorie Ihres Brokers, behält nur die Zeitfenster bei, in denen der Zusammenhang statistischen Tests standhält, und handelt in diesen Zeitfenstern nach festen Regeln.

Kernidee

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Intraday-Momentum (Gao, Han, Li und Zhou, 2018) ergaben, dass die Renditen im frühen Teil einer Handelssitzung dabei helfen können, die Renditen im späteren Verlauf derselben Sitzung vorherzusagen. Spätere Studien zu Rohstoffen zeigten, dass sich die Vorhersagezeiträume für Gold von denen der Aktienmärkte unterscheiden; sie können daher nicht aus der Aktienanalyse übernommen werden, sondern müssen direkt gemessen werden.

Gold Chrono Edge wendet diesen Ansatz auf XAUUSD an. Es unterteilt den Handelstag in 30-Minuten-Fenster nach New Yorker Zeit, von 18:00 bis 17:00 Uhr, und untersucht, wie sich eine Kursbewegung in einem Fenster (dem Formationsfenster) auf die Bewegung in einem späteren Fenster (dem Haltefenster) auswirkt.

Hauptstrategie

Für jedes potenzielle Muster prüft der EA:

• Ein Bildungsfenster von 30, 60 oder 120 Minuten, das zu einer beliebigen halben Stunde des Tages beginnt.
• Ein Haltefenster von 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden oder 4 Stunden, das unmittelbar danach beginnt.
• Zwei Richtungen: Momentum (Handel in Richtung der Bewegungsrichtung der Bildung) und Umkehr (Handel entgegen dieser Richtung).
• Zwei Stärkegrade: eine normale und eine starke Bewegungsphase, gemessen in Volatilitätseinheiten.

Dies ergibt etwa 1.900 mögliche Muster. Jedes davon wird anhand eines Jahres M5-Historien-Datensatzes simuliert, wobei dieselben Stop-Loss-, Take-Profit-, Breakeven- und Teilschließungsregeln angewendet werden, die der EA im Live-Handel verwendet, und nach Abzug des Spreads sowie einer Slippage-Toleranz.

Wenn ein ausgewähltes Muster auftritt, steigt der EA zu Beginn des Haltefensters ein, wobei Stop-Loss und Take-Profit bereits festgelegt sind. Jeder Trade hat eine maximale Haltedauer und wird am Ende seines Fensters geschlossen, wenn keines der beiden Levels erreicht wird. Positionen werden niemals über Nacht oder über das Wochenende gehalten.

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Averaging- oder Recovery-Techniken.

Statistiken zur Auswahl von Handelsfenstern

Bei einer groß angelegten Suche lassen sich immer einige Muster finden, die rein zufällig vielversprechend aussehen. Ein Großteil der Konzeption des EAs zielt darauf ab, diese herauszufiltern:

• Geschrumpfte t-Statistik. Das durchschnittliche Ergebnis jedes Musters wird entsprechend der Anzahl der Trades, die es stützen, in Richtung Null geschrumpft und anschließend durch seinen Standardfehler geteilt. Muster, die auf wenigen Trades basieren, werden benachteiligt. Standardmäßig benötigt ein Muster eine geschrumpfte t-Statistik von mindestens 3,0.
• Out-of-Sample-Prüfung. Die Historie wird in einen 70-prozentigen In-Sample-Teil und einen 30-prozentigen Out-of-Sample-Teil aufgeteilt. Ein Muster muss in beiden Teilen profitabel sein, und sein Out-of-Sample-Profitfaktor muss mindestens 1,15 betragen.
• Stabilität über die Zeit. Die historischen Daten werden in vier Blöcke unterteilt. Ein Muster muss in mindestens drei davon profitabel sein, sodass es nicht allein durch eine einzelne gute Periode getragen werden kann.
• Prüfung auf Leistungsabfall. Ein Muster muss auch in den letzten 40 Sitzungen profitabel sein; dadurch werden Muster ausgeschlossen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, mittlerweile aber nicht mehr funktionieren.
• Mindeststichprobengröße. Mindestens 60 historische Trades pro Muster.
• Strenge des Walk-Forward-Tests. Auf Live-Charts führt der EA einen rollierenden Walk-Forward-Test durch, der ausschließlich historische Daten verwendet und automatisch den Strengegrad (t = 2,5, 3,0 oder 3,5) auswählt, der außerhalb der Stichprobe die beste Performance gezeigt hat.
• Glücksprüfung. Das Dashboard schätzt, wie viele der getesteten Muster rein zufällig bestehen würden, und zeigt, wie glaubwürdig das beste ausgewählte Muster im Vergleich zu dieser Schätzung ist.

Der EA kalibriert sich alle 5 Sitzungen anhand der Daten des letzten Jahres neu, sodass sich die ausgewählten Zeitfenster an das sich ändernde Verhalten des Goldpreises anpassen. Wenn kein Muster alle Prüfungen besteht, führt der EA keine Trades durch.

Nachrichtenfilter

Ein optionaler Filter blockiert neue Einstiegsgeschäfte 15 Minuten vor und nach wichtigen USD-Nachrichten unter Verwendung des MetaTrader 5-Wirtschaftskalenders. Er funktioniert sowohl auf Live- als auch auf Demokonten. Wir empfehlen, ihn für den Live-Handel zu aktivieren.

Der MetaTrader-Strategietester hat keinen Zugriff auf den Wirtschaftskalender, daher laufen Backtests immer ohne diesen Filter.

Für kleine Konten konzipiert

Die Standardeinstellungen sind für ein Konto mit einem Guthaben von etwa 100 USD ausgelegt: 0,01 Lots, ein Gewinnziel von 10 USD pro Trade und ein tägliches Gewinnziel von 10 USD. Wenn Sie mit einem höheren Guthaben handeln, senden Sie mir bitte eine Nachricht, und ich werde Ihnen empfohlene Einstellungen für Ihre Kontogröße mitteilen.

Dashboard

Das Panel im Chart zeigt:

• Eine Edge-Karte des Handelstages mit der Stärke jedes 30-Minuten-Fensters.
• Die aktiven Handelsfenster, ihre historischen Statistiken und den aktuellen Status.
• Die heutigen Gewinne und Verluste, die Anzahl der Trades und den Status des Risikoschutzes.
• Die eigene Erfolgsbilanz des EAs auf Ihrem Konto.
• Walk-Forward-Ergebnisse und die Glücksprüfung.

Drücken Sie R, um eine Neukalibrierung durchzuführen, und H, um das Fenster ein- oder auszublenden.

Anforderungen und Empfehlungen

• Symbol: XAUUSD (oder das Gold-Symbol Ihres Brokers).
• Chart: M5.
• Kontotyp: Hedging.
• Mindestens ein Jahr M5-Verlauf im Terminal. Beim ersten Start benötigt der EA möglicherweise einige Minuten, um diesen zu laden.
• Broker mit einer Serverzeit von GMT+2/GMT+3 werden automatisch erkannt. Bei anderen Brokern stellen Sie den Uhrmodus auf „fest“ ein und geben Sie den GMT-Offset ein.
• Ein VPS wird empfohlen, damit der EA zu den geplanten Zeiten handeln kann.

Hinweise zum Strategietester

• Verwenden Sie „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“ oder „1 Minute OHLC“, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
• Der Tester benötigt für die Kalibrierung mindestens ein Jahr an M5-Daten vor dem Startdatum.
• Nur im Tester: Wenn kein Zeitfenster alle Prüfungen besteht, handelt der EA den stärksten Kandidaten, damit sein Verhalten bewertet werden kann. Dieser Modus wird im Dashboard als „explorativ“ gekennzeichnet und niemals auf Live-Konten verwendet.
• Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen und bieten keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Eingabeparameter

Recherche-Engine

• Kalibrierungs-Lookback: Anzahl der Tage, die zur Auswertung von Mustern herangezogen werden (Standard: 365).
• Neukalibrierung alle N Sitzungen: Wie oft die Handelsfenster neu ausgewählt werden (Standard: 5).
• In-Sample-Anteil: Anteil der historischen Daten, der für In-Sample-Tests verwendet wird; der Rest ist Out-of-Sample (Standardwert 0,70).
• Zu suchende Edge-Typen: Momentum, Umkehr oder beides (Standard: beides).
• Mindestbewegung der Formation: Mindestgröße der Bewegung der Formation in Volatilitätseinheiten (Standardwert 0,5).
• Stufe für starke Bewegungen: ein zweiter, stärkerer Schwellenwert, der als separates Muster gesucht wird (Standard: 1,0).
• Minimale Anzahl historischer Trades pro Edge: Mindeststichprobengröße (Standard: 60).
• Basis-Mindestwert der geschrumpften t-Statistik: Signifikanzniveau, das ein Muster erreichen muss (Standardwert 3,0).
• Strenge der automatischen Auswahl: Ermöglicht es dem Walk-Forward-Test, zwischen t-0,5, t und t+0,5 zu wählen (Standard: „true“).
• Profitabel in N von 4 Blöcken: Stabilitätsanforderung (Standardwert 3).
• Prüfung des Abklingens der letzten Sitzungen: Anzahl der letzten Sitzungen, die profitabel sein müssen (Standard: 40).
• Stärke der Erwartungswert-Reduzierung: Wie stark kleine Stichproben bestraft werden (Standardwert 30).
• Walk-Forward im Tester: Führt den vollständigen Walk-Forward im Tester durch; langsamer (Standard: „false“).
• Minimaler Out-of-Sample-Profit-Faktor: (Standardwert 1,15).
• Minimale Erwartungswert pro Trade: in R, nach Kosten (Standardwert 0,05).
• Max. Anzahl gehandelter Edges pro Sitzung: (Standard: 5).
• Überlappung von Haltefenstern verhindern: Verhindert, dass sich zwei ausgewählte Fenster zeitlich überschneiden (Standard: „true“).
• Explorativer Modus des Testers: siehe Hinweise zum Strategietester (Standard: „true“).
• Mindestanzahl an Walk-Forward-Trainingssitzungen: (Standardwert 120).

Ausstiegsbedingungen

• Stop-Loss: in Volatilitätseinheiten, skaliert mit der Quadratwurzel der Haltedauer (Standardwert 2,0).
• Take-Profit: gleiche Skalierung (Standardwert 3,0).
• Breakeven verwenden: (Standard: „true“).
• Breakeven-Auslöser: Gewinn in R, bei dem der Stop auf Breakeven verschoben wird (Standardwert 0,8).
• Breakeven-Sicherung: Gewinn in R, der bei Auslösen des Breakeven gesichert wird (Standard 0,05).
• Teilschließung verwenden: (Standard: „true“).
• Auslöser für Teilschließung: in R (Standardwert 1,0).
• Anteil der Teilschließung: Anteil der geschlossenen Position (Standardwert 0,5).
• Trailing-Stop verwenden: Nicht in der Kalibrierungssimulation enthalten (Standard: „false“).
• Startpunkt und Abstand des Trailing Stops: in R (Standardwerte 1,2 und 0,8).
• Einstiegs-Karenzzeit: Minuten nach Öffnung eines Fensters, in denen ein Einstieg noch zulässig ist (Standard: 10).

Gewinnziel

• Gewinnzielmodus: aus, pro Trade, alle offenen Positionen zusammen oder gesamte Sitzung (Standard: pro Trade).
• Gewinnziel in Kontowährung: (Standardwert 10).

Tägliches Gewinnziel

• Tägliches Gewinnziel in Kontowährung: Sobald dieses erreicht ist, werden für den Rest des Tages keine neuen Trades mehr getätigt; 0 deaktiviert diese Funktion (Standardwert: 10).
• Nur geschlossene Gewinne zählen: Bei „false“ zählen auch offene Gewinne (Standard: „false“).
• Offene Trades schließen, wenn das Tagesziel erreicht ist: (Standard: „true“).

Kosten

• Round-Trip-Kosten in Punkten: Bei „0“ wird der aktuelle Spread verwendet (Standardwert: 0).
• Zusätzliche Slippage-/Provisionspunkte: werden zu den bei der Kalibrierung verwendeten Kosten addiert (Standard: 10).

Positionsgröße

• Lot-Modus: festes Lot oder Risikoprozentsatz des Kapitals (Standard: festes Lot).
• Feste Lotgröße: (Standardwert 0,01).
• Risiko in % pro Trade: Wird im Risikomodus verwendet (Standardwert 1,0).
• Maximales Lot pro Trade: (Standardwert 5,0).
• Stärkere Edges größer dimensionieren: Skaliert das Lot anhand der T-Statistik des Musters, geteilt durch 3 (Standard: „true“).
• Multiplikator für maximale Edge-Größe: (Standard: 2,0).

Risikoschutz

• Max. offene Positionen: (Standardwert 3).
• Maximale Anzahl an Trades pro Sitzung: (Standardwert 8).
• Tägliches Verlustlimit in %: Stoppt den Handel für den Tag und schließt Positionen; 0 deaktiviert diese Funktion (Standardwert: 0).
• Tägliches Gewinnziel in %: (Standard 0, deaktiviert).
• Gewinnsicherung wird bei % aktiviert: wird ausgelöst, sobald der Tagesgewinn diesen Anteil des Guthabens erreicht (Standard 2,0).
• Gewinnsicherung – Rückgabe in %: Schließt alle Positionen, wenn der Tagesgewinn diesen Anteil seines Höchstgewinns wieder abgibt (Standardwert 40).
• Maximaler Spread: als Bruchteil der Volatilitätseinheit; Einstiegsorders warten, wenn der Spread größer ist (Standardwert 0,25).
• Freitagsschutz: keine neuen Trades ab 12:00 Uhr New Yorker Zeit und alle Positionen werden um 16:00 Uhr geschlossen (Standard: „true“).

Nachrichtenfilter

• Einstiege rund um US-Nachrichten mit hoher Auswirkung blockieren: (Standardwert „false“; für den Live-Handel aktivieren).
• Minuten vor und nach Nachrichten: (Standardwerte 15 und 15).

Uhr

• Live-Uhr-Modus: automatische Erkennung, auf New York ausgerichtet oder fester Zeitversatz (Standard: „auto“).
• Fester GMT-Offset des Brokers: wird im festen Modus verwendet (Standard: 0).
• Tester-Uhrmodus: (Standard: auf New York ausgerichtet).

Allgemein

• Magic Number: (Standard: 770100).
• Dashboard, Position und Skalierung anzeigen: Anzeigeoptionen für das Panel.