AI CCI Reversal Trader

AI CCI Reversal Trader ist ein Expert Advisor, der auf einer einfachen, transparenten Idee basiert: Märkte ohne Trend neigen dazu, nach einer zu schnellen, zu weiten Bewegung zurückzuprallen. Anstatt dem Momentum zu folgen, wartet dieser EA, bis der CCI (Commodity Channel Index) einen Extremwert erreicht, bestätigt mit ADX, dass sich der Markt tatsächlich in einer Handelsspanne befindet (kein starker Trend), und sucht erst dann nach einem Reversal-Einstieg.

Funktionsweise

• CCI-Extremwert: der EA beobachtet den CCI-Oszillator im gewählten Zeitrahmen. Fällt der CCI unter -100 (überverkauft), wird ein Long gesucht; steigt er über +100 (überkauft), wird ein Short gesucht.
• ADX-Seitwärtsfilter: ein Reversal-Signal wird nur ausgeführt, wenn der ADX unter einer konfigurierbaren Obergrenze liegt, was bestätigt, dass sich der Markt nicht in einem starken Trend befindet, der gegen das Reversal weiterlaufen könnte.
• Optionaler EMA-Kontextfilter: ein 200-Perioden-EMA-Filter kann aktiviert werden, um Trades zu weit gegen die dominante Richtung zu vermeiden.
• Konfidenz-Bewertung: jedes potenzielle Signal wird anhand der Distanz des CCI über die Schwelle hinaus und wie deutlich der ADX unter seiner Obergrenze liegt bewertet. Trades werden nur eröffnet, wenn die Konfidenz ein konfigurierbares Minimum überschreitet.
• ATR-basiertes Risiko: Stop-Loss und Take-Profit werden aus der Average True Range abgeleitet und passen sich so automatisch der aktuellen Volatilität an, statt einen festen Pip-Wert zu verwenden.

Risikomanagement

• Stop-Loss und Take-Profit werden aus dem ATR berechnet, mit einer minimalen Stop-Distanz als Untergrenze.
• Die Positionsgröße wird automatisch an die Volumenschritte, das Minimum und Maximum des Brokers angepasst.
• Vor jedem Trade wird eine Margin-Prüfung (mit 20% Sicherheitspuffer) durchgeführt, um eine Überhebelung des Kontos zu vermeiden.
• Ein ATR-basierter Trailing-Stop schützt Gewinne nach Eröffnung eines Trades und berücksichtigt dabei auch die minimalen Stop- und Freeze-Level des Brokers.
• Der EA prüft, ob die Handelssitzung geöffnet ist (mit Pufferzeit nahe Eröffnung/Schließung), bevor neue Trades eröffnet oder Stops geändert werden, um fehlgeschlagene Operationen nahe Marktschluss zu vermeiden.
• Ein Spread-Filter blockiert neue Einstiege, wenn der aktuelle Spread breiter als das konfigurierte Maximum ist.
• Es wird jeweils nur eine Position pro Symbol/Magic Number gehalten.

Eingabeparameter

• InpMagicNumber - eindeutige Kennung für die Trades dieses EA.
• InpTimeframe - Zeitrahmen für alle Indikatorberechnungen.
• InpMaxSpreadPoints - maximal erlaubter Spread (in Punkten) zur Eröffnung eines Trades.
• InpEdgeBufferSeconds - Pufferzeit nahe Sitzungseröffnung/-schließung, in der nicht gehandelt wird.
• InpCciPeriod - Periode des CCI-Indikators.
• InpCciThreshold - CCI-Wert, der (positiv oder negativ) überschritten werden muss, um ein Reversal-Signal zu aktivieren.
• InpCciExtremeRange - Bereich jenseits der Schwelle, der zur Skalierung der Konfidenz-Bewertung dient.
• InpAdxPeriod - Periode des ADX-Indikators.
• InpMaxAdxForReversal - maximaler ADX-Wert, bei dem ein Mean-Reversion-Trade noch erlaubt ist.
• InpMinConfidence - minimale Konfidenz-Bewertung (0-100), die für die Eröffnung eines Trades erforderlich ist.
• InpUseEmaFilter - aktiviert/deaktiviert den 200-Perioden-EMA-Kontextfilter.
• InpEmaTrendPeriod - Periode des EMA-Filters.
• InpLotSize - Basis-Lotgröße (automatisch an die Volumenregeln des Brokers angepasst).
• InpAtrPeriod - Periode des für Stops und Trailing verwendeten ATR-Indikators.
• InpSlAtrMult / InpTpAtrMult - ATR-Multiplikatoren für Stop-Loss- und Take-Profit-Distanz.
• InpMinStopPoints - minimale Stop-Loss-Distanz in Punkten.
• InpUseTrailing - aktiviert/deaktiviert den Trailing-Stop.
• InpTrailAtrMult - ATR-Multiplikator für die Trailing-Distanz.
• InpTrailStepPoints - minimale Schrittweite (in Punkten), bevor der Trailing-Stop erneut verschoben wird.

Wichtige Hinweise

• Dieser EA handelt eine Mean-Reversion-Strategie und eignet sich am besten für Seitwärtsmärkte; der ADX-Filter soll die Exposition während starker Trends verringern (nicht vollständig eliminieren).
• Die vergangene Performance jeder Strategie, ob im Backtest oder live, garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie passende Risikoeinstellungen für Ihre Kontogröße.
• Ein Betrieb auf einem VPS wird für unterbrechungsfreien Betrieb empfohlen.