Statistical Pair Arbitrage
- Experten
- Version: 1.0
Statistische Paar-Arbitrage
Statistische Paar-Arbitrage ist ein vollautomatischer Expert Advisor für mehrere Symbole für MetaTrader 5.
Der EA wurde entwickelt, um vorübergehende statistische Abweichungen zwischen zwei Finanzinstrumenten zu identifizieren. Anstatt zu versuchen, die absolute Richtung eines einzelnen Marktes vorherzusagen, analysiert die Strategie die Beziehung zwischen zwei Symbolen und sucht nach Situationen, in denen sich ihr Kursverhältnis deutlich von seinem jüngsten statistischen Durchschnitt entfernt.
Die Standardkonfiguration verwendet EURUSD und GBPUSD im H1-Zeitrahmen.
KERNSTRATEGIE
Der Expert Advisor berechnet einen logarithmischen Kursspread zwischen zwei Instrumenten:
Spread = Log(Kurs von Symbol A) – Log(Kurs von Symbol B)
Anschließend berechnet der EA den historischen Mittelwert und die Standardabweichung dieses Spreads über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum.
Anhand dieser Werte wird die aktuelle Abweichung als Z-Score ausgedrückt.
Der Z-Score gibt an, wie stark der aktuelle Spread von seinem jüngsten statistischen Mittelwert abgewichen ist.
STANDARDEINSTELLUNGEN
Symbol A: EURUSD
Symbol B: GBPUSD
Zeitrahmen: H1
Rückblickzeitraum: 100 Balken
Einstiegs-Z-Score: 2,00
Z-Score beim Ausstieg: 0,50
EINSTIEGSLOGIK
Wenn der Spread deutlich über seinen historischen Durchschnitt steigt:
Z-Score >= +2,00
interpretiert der EA den Spread als relativ hoch und kann folgende Positionen eröffnen:
VERKAUF von Symbol A
KAUF Symbol B
Wenn der Spread deutlich unter seinen historischen Durchschnitt fällt:
Z-Score <= -2,00
interpretiert der EA den Spread als relativ niedrig und kann folgende Positionen eröffnen:
KAUF Symbol A
VERKAUF Symbol B
Das Ziel besteht darin, eine mögliche Normalisierung des Verhältnisses zwischen den beiden Instrumenten zu nutzen.
AUSSTIEGSLOGIK
Der EA berechnet die statistische Beziehung kontinuierlich neu, solange ein Paar offen ist.
Standardmäßig werden beide Positionen geschlossen, wenn:
Absoluter Z-Score <= 0,50
Das bedeutet, dass die Strategie versucht, die Positionen zu schließen, wenn sich der Spread wieder in Richtung seines jüngsten statistischen Mittelwerts bewegt hat.
HANDEL MIT MEHREREN SYMBOLEN
Dieser Expert Advisor arbeitet gleichzeitig mit zwei Symbolen.
Das Standardpaar ist:
EURUSD / GBPUSD
Symbol A und Symbol B können jedoch über die EA-Eingaben konfiguriert werden.
Beide Symbole müssen beim Broker des Nutzers verfügbar sein, und es müssen ausreichende historische Daten für den ausgewählten Zeitrahmen vorliegen.
SCHUTZ BEI DER AUSFÜHRUNG VON PAAREN
Ein statistischer Arbitrage-Handel erfordert zwei Positionen.
Der EA verfügt daher über einen Schutz vor unvollständiger Ausführung des Paares.
Wenn die erste Position erfolgreich eröffnet wurde, die zweite Position jedoch nicht eröffnet werden kann, versucht der EA, die erste Position zu schließen, anstatt absichtlich eine ungepaarte Richtungsposition offen zu lassen.
POSITIONSMANAGEMENT
Jede Seite des Paares verwendet eine separate Magic Number, die aus der Magic Base des EAs abgeleitet wird.
Dadurch kann der Expert Advisor seine eigenen Positionen identifizieren und verwalten.
Standardmäßig ist jeweils nur ein statistisches Arbitrage-Paar aktiv.
STANDARD-POSITIONGRÖSSE
Standard-Lot für Symbol A: 0,01
Standard-Lot für Symbol B: 0,01
Maximales Lot: 1,00
Die Lot-Größen für beide Symbole können unabhängig voneinander konfiguriert werden.
Da verschiedene Instrumente unterschiedliche Kontraktgrößen, Tick-Werte und Volatilitätsmerkmale aufweisen können, sollten Nutzer geeignete Positionsgrößen für das Paar auswählen, das sie handeln möchten.
SCHUTZ VOR AUF EINANDERFOLGENDEN VERLUSTEN
Der EA verfügt über einen zusätzlichen Verlustschutz.
Standardeinstellungen:
Limit für aufeinanderfolgende Verluste: 3
Pausenzeit: 60 Minuten
Wenn das konfigurierte Verlustlimit erreicht ist, werden neue Trades vorübergehend für 60 Minuten ausgesetzt.
SICHERHEITSPRÜFUNGEN BEIM HANDEL
Vor der Ausführung von Trades überprüft der Expert Advisor wichtige Handelsbedingungen, darunter:
- Terminalverbindung
- Berechtigung zum automatisierten Handel
- Handelsberechtigung für das Konto
- Verfügbarkeit des Symbols für den Handel
- Handelszeiten des Brokers
- Spread-Grenzen
- Verfügbare Margin
- Volumenanforderungen für Symbole
- Bestehende Positionen in Währungspaaren
SPREAD-SCHUTZ
Maximale Spread-Limits können für Symbol A und Symbol B separat konfiguriert werden.
Dies verhindert, dass der EA absichtlich neue Währungspaare eröffnet, wenn die Transaktionskosten die festgelegten Grenzen überschreiten.
STRATEGIEEIGENSCHAFTEN
- Statistischer Währungspaar-Handel
- Z-Score-basierte Einstiegspunkte
- Mean-Reversion-Ansatz
- Ausführung mit zwei Symbolen
- Konfigurierbares Handelspaar
- Konfigurierbarer Analysezeitrahmen
- Konfigurierbare Ein- und Ausstiegsschwellen
- Separate Magic Numbers für beide Seiten
- Schutz bei unvollständigen Paaren
- Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten
- Kein Martingale
- Kein Grid
- Kein System zur Wiederherstellung durch Lot-Multiplikation
WICHTIGE INFORMATIONEN
Es kann nicht garantiert werden, dass statistische Zusammenhänge stabil bleiben.
Zwei Instrumente, die sich in der Vergangenheit parallel entwickelt haben, können aufgrund von Marktbedingungen, wirtschaftlichen Ereignissen, Volatilität oder strukturellen Veränderungen über längere Zeiträume voneinander abweichen oder ihre Beziehung dauerhaft verändern.
Dieser EA bietet keine risikofreie oder garantierte Arbitrage. Er setzt eine statistische Mean-Reversion-Strategie um, die auf der historischen Beziehung zwischen zwei Instrumenten basiert.
Die Ausführungsqualität ist ebenfalls von Bedeutung, da nicht garantiert werden kann, dass die beiden Transaktionen genau im selben Moment oder zu den erwarteten Kursen ausgeführt werden.
Broker-Spreads, Provisionen, Swaps, Slippage, Liquidität, Kontraktspezifikationen und Handelssitzungen können die Performance beeinflussen.
Bevor ein anderes Symbolpaar verwendet wird, sollten Nutzer die Parameter für diese Instrumente testen und anpassen.
RISIKOHINWEIS
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Statistische Arbitrage garantiert keine Gewinne. Historische Korrelationen und statistische Zusammenhänge können sich ohne Vorwarnung ändern.
Backtesting-Ergebnisse und historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Benutzer sollten den Expert Advisor mit ihrem eigenen Broker, ihren eigenen Symbolen, ihrem Kontotyp und ihren Handelsbedingungen testen, bevor sie ihn für den Live-Handel einsetzen.
So far seems good.
Trades very rarely.... but low DD and usually profitable exit.
I will update.