Liquidity Sweep Gold
- Experten
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 10
Ein Setup. Ein Symbol. Nur echte Ticks.
Liquidity Sweep Gold wartet darauf, dass der Markt etwas tut, was er bei Gold fast täglich tut: die Stopps oberhalb des Hochs der vorherigen Sitzung auslösen, dort scheitern und umkehren. Der Trade nutzt dieses Scheitern aus, mit einem vom Markt selbst definierten Stop und einem festen 1:2-Ziel.
Kein Martingale. Kein Grid. Kein „Averaging Down“. Kein Recovery-Modus. Wenn der Trade falsch ist, nimmt er den Verlust hin und wartet auf den nächsten.
WARUM DIESER EA ANDERS IST
Getestet mit 100 Prozent echten Ticks, nicht mit generierten. Der untenstehende Backtest wurde mit 66.519.756 echten Ticks aus einem Live-Broker-Feed durchgeführt. Bei Tests mit generierten Ticks wird der tatsächliche Spread unterschätzt, und Trades überstehen Stopps, die sie in der Realität erreicht hätten. Bei dieser Strategie wurde dieser Unterschied auf etwa 25 Prozent des Ergebnisses beziffert. Was Sie unten sehen, ist die ehrliche Zahl, nicht die geschönte.
Kein Repainting, kein Look-Ahead. Swing-Punkte sind Fraktale aus zwei Kerzen, die erst bestätigt werden, nachdem beide Kerzen rechts davon geschlossen haben. Aus einer noch nicht abgeschlossenen Kerze wird nichts ausgelesen. Bei der Ausführung über drei völlig unterschiedliche Tick-Modelle erzeugte der EA im Wesentlichen dieselbe Handelsliste – je nach Konfiguration zu 97 bis 100 Prozent identische Einstiegspunkte –, was das Kennzeichen einer Logik ist, die die Zukunft nicht vorhersagen kann.
Immer nur eine Position. Ihr Risiko beschränkt sich stets auf einen einzelnen Trade, niemals auf einen Korb, der sich zu Ihren Ungunsten entwickelt.
Alles ist anpassbar. Neun Module mit jeweils mehreren Optionen, die alle als Eingabeparameter verfügbar sind. Sie sind nicht an meine Auswahl gebunden, sondern können Ihre eigenen Einstellungen testen und das Ergebnis im Tester selbst überprüfen.
SO WIRD GEHANDELT
1. Es ermittelt die Liquidität. Das Hoch und das Tief der letzten abgeschlossenen Handelssitzung, entsprechend der Kette von Asien über London bis nach New York in GMT. Die Umrechnung von Serverzeit in GMT erfolgt automatisch, einschließlich der europäischen Sommerzeit.
2. Es wartet auf den „Sweep“. Der Kurs muss dieses Niveau um mindestens 0,10 × ATR(14) durchbrechen und innerhalb desselben Balkens wieder darin schließen. An diesem gescheiterten Durchbruch befinden sich die „gefangenen“ Orders. Das Extrem des Durchbruchs wird zum Stop-Loss-Anker.
3. Es verlangt einen Nachweis. Ein „Sweep“ allein reicht nicht aus. Innerhalb von 10 Kerzen muss eine Kerze jenseits des letzten bestätigten Swings schließen, der sich vor dem „Sweep“ gebildet hat – eine Verschiebung der Marktstruktur. In Tests erzielte die Forderung nach dieser Bestätigung messbar bessere Ergebnisse als der Einstieg allein aufgrund des „Sweeps“.
4. Die Strategie wird ausgeführt. Markteinstieg zum Schlusskurs des bestätigenden Balkens. Stop am Extremwert des Sweeps zuzüglich eines Puffers von 0,10 × ATR. Ziel bei einem festen 1:2-Verhältnis. Danach greift die Strategie nicht mehr ein und lässt den Handel seinen Lauf nehmen.
BACKTEST-ERGEBNISSE
XAUUSD M5, Januar bis August 2026, jedes Tick basierend auf echten Ticks, Datenqualität 100 Prozent, 1,50 Prozent Risiko pro Trade auf einem 10.000-USD-Konto.
Nettogewinn: 4.230,11 USD, 42,30 Prozent
Gewinnfaktor: 1,22
Recovery-Faktor: 1,60
Gesamtzahl der Trades: 183
Gewinnquote: 38,80 Prozent, 71 Gewinne und 112 Verluste
Durchschnittlicher Gewinn: 330,70 USD
Durchschnittlicher Verlust: 171,87 USD
Maximaler Drawdown: 2.358,12 USD, 16,43 Prozent des Guthabens, 18,21 Prozent des Eigenkapitals
Längste Verlustserie: 9 Trades
Durchschnittliche Haltedauer: 3 Stunden 38 Minuten
Die Gewinnquote liegt bewusst unter 40 Prozent. Das Ergebnis wird durch das 1:2-Gewinn-Verlust-Verhältnis bestimmt. Rechnen Sie daher mit Verlustserien und bewerten Sie die Strategie über eine ganze Serie hinweg, nicht anhand einzelner Trades.
VOLLSTÄNDIGE OFFENLEGUNG
Die meisten Auflistungen zeigen Ihnen nur den Backtest, der funktioniert hat. Hier ist der Rest, denn Sie werden es ohnehin herausfinden, sobald Sie den Test durchführen.
183 Trades über 8 Monate sind eine moderate Stichprobe, keine große. Dieses Ergebnis ist bei der üblichen 95-Prozent-Schwelle statistisch nicht signifikant. Betrachten Sie es als vielversprechenden Hinweis, nicht als Beweis.
Der Test umfasst einen Broker und ein Jahr. Er wurde nicht über verschiedene Broker hinweg oder unter unterschiedlichen Marktbedingungen validiert.
Bei unveränderter Anwendung auf andere Märkte wurden Verluste verzeichnet. EURUSD, GBPUSD, USDJPY und US100 wiesen im gleichen Zeitraum allesamt negative Ergebnisse auf. Dies ist eine goldspezifische Beobachtung, kein allgemeingültiger Vorteil. Führen Sie den Test auf Gold durch.
Die schlechteste beobachtete Serie umfasste 9 Verluste in Folge. Bei einem Risiko von 2 Prozent entspricht dies allein einem Drawdown von rund 17 Prozent. Passen Sie die Position entsprechend an.
Das getestete Konto basiert ausschließlich auf Spreads. Ein Kontotyp, bei dem Provisionen anfallen, wird schlechter abschneiden.
Nutzen Sie zunächst die kostenlose Demoversion im Strategietester. Testen Sie die Strategie bei Ihrem eigenen Broker, mit Ihrem eigenen Spread und Ihren eigenen Einstellungen. Wenn sie sich auf Ihrem Datenfeed nicht bewährt, kaufen Sie sie nicht.
EINSTELLUNGEN
Präferenz für höhere Zeitrahmen: aus, EMA, Swing-Struktur, D1-Momentum oder Multi-Timeframe-Ausrichtung
Liquiditätsquelle: Vortag, vorherige Handelssitzung, asiatische Handelssitzung, gleiche Hochs und Tiefs oder jüngster Swing
Bestätigung: keine, Verschiebung der Marktstruktur, Charakterwechsel, Durchbruch der Struktur oder Dochtdurchbruch
Einstieg: Markt, Fair-Value-Lücke, Verschiebung mit Fair-Value-Lücke oder Retest eines Orderblocks
Sitzungsfilter: ganztägig, London, New York, Überlappung oder Asien, definiert in GMT
Ausstieg: festes Risiko-Ertrags-Verhältnis, optionaler Break-Even, optionaler ATR-Trailing-Stop
Risiko: festes Lot, fester Geldbetrag oder Prozentsatz des Eigenkapitals
Filter: Spread-Obergrenze, minimale ATR, Filter für Nachrichten aus dem Wirtschaftskalender
Die Standardeinstellungen entsprechen genau der oben getesteten Konfiguration. Beginnen Sie damit und ändern Sie jeweils nur eine Einstellung.
VORAUSSETZUNGEN
Symbol: XAUUSD, das getestete Symbol
Zeitrahmen: M5
Konto: Hedging-Modus
Hebel: 1:100 oder höher
Für eine konsistente Ausführung wird ein VPS empfohlen
