Market Structure Buy Sell Signals
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ALMA-Marktstruktur-Kauf- und Verkaufssignale
„ALMA-Marktstruktur – Kauf- und Verkaufssignale“ ist ein MetaTrader-5-Indikator, der eine adaptive ALMA-Trendwelle, eine BOS- und CHoCH-Marktstrukturanalyse, bestätigte Swing-Kauf- und Verkaufsmarker, eine intelligente Kerzenfärbung sowie ein dynamisches Ziel von -2,5 Standardabweichungen kombiniert.
Der Indikator wurde entwickelt, um direkt im Chart mehrere Ebenen von Informationen zur Kursstruktur bereitzustellen, ohne dabei automatisch Trades zu eröffnen oder zu verwalten.
Sein Hauptzweck besteht darin, Tradern dabei zu helfen, die Trendrichtung, bestätigte Swing-Punkte, strukturelle Durchbrüche und das aktuelle Verhältnis zwischen dem Kurs und einem statistischen Abwärtsziel zu bewerten.
So funktioniert es
Der Indikator kombiniert fünf Analysemodule.
1. ALMA-Trendwelle
Die primäre Trendwelle wird anhand des auf Schlusskurse angewandten gleitenden Durchschnitts nach Arnaud Legoux berechnet.
Die Berechnung verwendet:
Wellenperiode
ALMA-Offset: 0,85
ALMA-Sigma: 6
Liegt der Schlusskurs über oder auf dem Niveau der ALMA-Welle, wird die Welle in einer bullischen Farbe dargestellt.
Liegt der Schlusskurs unterhalb der ALMA-Welle, wird die Welle in der bärischen Farbe dargestellt.
Zwischen dem aktuellen Kurs und der Trendwelle wird optional eine Hintergrundfüllung angezeigt, um die aktive Beziehung leichter erkennbar zu machen.
Die Standard-Wellenperiode beträgt 21.
2. Intelligente Kerzenfärbung
Der Indikator kann benutzerdefinierte Kerzenfarben direkt auf das Diagramm anwenden.
Eine Kerze wird als „Inside-Kerze“ klassifiziert, wenn:
das Hoch kleiner oder gleich dem vorherigen Hoch ist
und
das Tief größer oder gleich dem vorherigen Tief ist.
Die mitgelieferte Logik verwendet außerdem die Konsolidierungsfarbe, wenn die vorherige Kerze eine Inside-Kerze war.
Bei anderen Kerzen gilt:
Wird ein Schlusskurs größer oder gleich dem Eröffnungskurs mit der Farbe für bullische Kerzen dargestellt.
Ein Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs wird mit der Farbe für bärische Kerzen dargestellt.
3. Marktstruktur BOS und CHoCH
Die Marktstruktur-Engine erkennt bestätigte Swing-Hochs und Swing-Tiefs anhand eines konfigurierbaren symmetrischen Pivot-Zeitraums.
Die Standard-Struktursensitivität beträgt 7.
Sobald ein Strukturhoch oder -tief bestätigt wurde, überwacht der Indikator die Schlusskurse auf einen Durchbruch dieses Niveaus.
Bullischer Strukturdurchbruch
Wenn der Schlusskurs das zuletzt bestätigte Strukturhoch überschreitet, generiert der Indikator ein bullisches Strukturereignis.
War die vorherige Strukturrichtung bärisch, wird das Ereignis als CHoCH klassifiziert.
Andernfalls wird es als BOS klassifiziert.
Bärischer Strukturdurchbruch
Wenn der Schlusskurs das zuletzt bestätigte Struktur-Tief unterschreitet, generiert der Indikator ein bärisches Strukturereignis.
War die vorherige strukturelle Richtung bullisch, wird das Ereignis als CHoCH klassifiziert.
Andernfalls wird es als BOS klassifiziert.
Jedes Strukturereignis wird mit einer kurzen horizontalen Linie und der Bezeichnung BOS oder CHoCH angezeigt.
4. Bestätigte wichtige Swing-Kauf- und Verkaufssignale
Für die Marker für große Schwankungen wird eine separate Pivot-Berechnung verwendet.
Die Standard-Signal-Swing-Empfindlichkeit beträgt 10.
KAUF-Signal
Ein KAUF-Marker wird angezeigt, nachdem ein wichtiger Swing-Tiefpunkt durch die erforderliche Anzahl von Kerzen auf seiner rechten Seite bestätigt wurde.
Der Marker wird unterhalb der ursprünglichen Swing-Tief-Kerze positioniert.
VERKAUF-Signal
Ein VERKAUF-Marker wird angezeigt, nachdem ein bedeutendes Swing-Hoch durch die erforderliche Anzahl von Kerzen auf seiner rechten Seite bestätigt wurde.
Die Markierung wird oberhalb der ursprünglichen Kerze des Swing-Hochs positioniert.
Der vertikale Markierungsversatz basiert auf dem ATR(14) des Pivot-Bestätigungs-Bars, multipliziert mit 0,3.
Diese „KAUF“- und „VERKAUF“-Markierungen stellen bestätigte wichtige Schwankungspunkte dar. Sie sind keine automatischen Handelseinstiege, und der Indikator eröffnet keine Positionen.
5. Zielwert der Standardabweichung
Der Indikator berechnet zudem ein dynamisches statistisches Referenzniveau für Abwärtsbewegungen.
Mittelwert:
SMA des Schlusskurses über den ausgewählten SD-Berechnungszeitraum.
Standardabweichung:
Populationsstandardabweichung des Schlusskurses über denselben Zeitraum.
Zielwert:
Mittelwert – 2,5 × Standardabweichung
Der Standardzeitraum für die SD-Berechnung beträgt 20.
Das aktuelle Ziel wird als konfigurierbare horizontale Linie angezeigt, die sich von etwa 30 Balken hinter der aktuellen Kerze bis zu 10 Balken davor erstreckt.
Hauptmerkmale
- ALMA-basierte dynamische Trendwelle
- Farbliche Kennzeichnung von bullischen und bärischen Wellen
- Hintergrundfüllung entsprechend dem Kurs im Verhältnis zur Welle
- Intelligente Farbgebung für bullische, bärische und Inside-Kerzen
- Bestätigte Erkennung der Marktstruktur auf Basis von Swings
- Kennzeichnung von Strukturbrüchen
- Kennzeichnung von Charakteränderungen
- Bestätigte Kaufsignale für große Schwankungen
- Bestätigte „Verkaufen“-Marker für große Schwankungen
- Separate Einstellmöglichkeiten für Struktur und Signalempfindlichkeit
- ATR-basierte Positionierung von Swing-Markern
- Dynamisches Ziel bei -2,5 Standardabweichungen
- Einstellbare Farben, Linienstile und Anzeigeoptionen
- Effiziente inkrementelle Berechnung in MetaTrader 5
Praktische Anfangseinstellungen
Wellenperiode: 21
Wellenlinienstärke: 2
Füllungsopazität: 90
Struktur-Empfindlichkeit: 7
Empfindlichkeit gegenüber Signalschwankungen: 10
SD-Berechnungszeitraum: 20
SD-Linienstärke: 2
SD-Linienstil: Gestrichelt
Diese Werte sind praktische Grundeinstellungen und können je nach Symbol, Zeitrahmen und Art der analysierten Marktstruktur angepasst werden.
Eingabeparameter
Dynamische Trendwelle
Trendwellenlinie anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert die ALMA-Trendwelle.
Wellenperiode
Steuert die Anzahl der Kerzen, die für die ALMA-Berechnung verwendet werden.
Dicke der Trendwellenlinie
Legt die Breite der angezeigten Linie fest.
Farbe der bullischen Welle
Legt die Wellenfarbe fest, solange der Schlusskurs über oder gleich dem ALMA-Wert liegt.
Farbe der bärischen Welle
Legt die Wellenfarbe fest, solange der Schlusskurs unter dem ALMA-Wert liegt.
Deckkraft der Hintergrundfüllung
Steuert die visuelle Intensität des Bereichs zwischen dem Kurs und der ALMA-Welle.
Intelligente Kerzenfärbung
Intelligente Kerzenfarb-Engine aktivieren
Aktiviert oder deaktiviert die benutzerdefinierte Kerzenüberlagerung.
Farbe bullischer Kerzen
Legt die Farbe für bullische Kerzen außerhalb der Konsolidierungsbedingung fest.
Farbe für bärische Kerzen
Legt die Farbe für bärische Kerzen außerhalb der Konsolidierungsbedingung fest.
Farbe für Konsolidierungs-/Inside-Kerzen
Legt die Farbe für Kerzen fest, die mit Inside-Bars in Zusammenhang stehen.
Marktstruktur
BOS- und CHoCH-Verschiebungen anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert die Visualisierung von Strukturbrüchen.
Struktur-Empfindlichkeit
Steuert den von der Marktstruktur-Engine verwendeten symmetrischen Swing-Pivot-Zeitraum.
BOS-Farbe
Steuert die Farbe von „Break of Structure“-Ereignissen.
CHoCH-Farbe
Steuert die Farbe von „Change of Character“-Ereignissen.
Größe der Strukturbeschriftung
Steuert die Größe des BOS- und CHoCH-Textes.
Wichtige Swing-Signale
Bestätigte KAUF-/VERKAUF-Markierungen anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert bestätigte Markierungen für wichtige Swing-Signale.
Empfindlichkeit der Swing-Signale
Steuert den für die Erkennung von KAUF- und VERKAUF-Swing-Signalen verwendeten Pivot-Zeitraum.
Farben für „KAUF“ und „VERKAUF“
Steuert die visuelle Darstellung von bullischen und bärischen Swing-Markierungen.
Standardabweichung des Ziels
-2,5 SD als nächste Ziellinie anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert das statistische Ziel.
Berechnungszeitraum für die Standardabweichung
Steuert den Berechnungszeitraum für den SMA und die Standardabweichung.
Farbe der SD-Linie
Legt die Farbe der Ziel-Linie fest.
SD-Linienstil
Wählt „Durchgehend“, „Gestrichelt“ oder „Gepunktet“ aus.
SD-Linienstärke
Steuert die Breite der Ziellinie.
Verwendung im Handel
Der Indikator kann für verschiedene Formen der technischen Chartanalyse verwendet werden, darunter:
- Marktstrukturanalyse
- BOS- und CHoCH-Überwachung
- Analyse der Trendrichtung
- Identifizierung bestätigter Swing-Hochs und Swing-Tiefs
- Kursaktionsanalyse
- Visualisierung von Konsolidierungen und Inside-Bars
- Statistische Kursreferenzanalyse
Die ALMA-Welle liefert Informationen zum Trendkontext, während BOS und CHoCH eine strukturelle Fortsetzung oder eine Richtungsänderung erkennen.
Die bestätigten Bezeichnungen für wichtige Kursschwankungen können genutzt werden, um wichtige historische Wendepunkte zu lokalisieren.
Das -2,5-SD-Niveau dient eher als zusätzliche statistische Referenz denn als garantiertes Kursziel.
Märkte und Zeitrahmen
Der Indikator enthält kein fest programmiertes Handelssymbol und keinen festgelegten Chart-Zeitrahmen.
Er kann daher auf verschiedenen MetaTrader-5-Symbolen und Zeitrahmen getestet werden.
Das Marktverhalten und die Häufigkeit von Swing- oder Strukturereignissen können je nach Instrument und Chartzeitraum erheblich variieren, daher sollten Nutzer die Einstellungen für ihre eigene Handelsumgebung bewerten.
Informationen zu Signalen und Repaint
Die Erkennung der Marktstruktur und bedeutender Swings erfolgt anhand bestätigter Pivots, für die Kerzen auf beiden Seiten der Pivot-Kerze erforderlich sind.
Dies führt zu einer beabsichtigten Bestätigungsverzögerung.
Die Swing-Kennzeichnungen „BUY“ und „SELL“ werden daher erst dann auf der historischen Pivot-Kerze angezeigt, wenn die erforderlichen Kerzen auf der rechten Seite verfügbar sind.
Die sich gerade bildende Kerze wird weiterhin für mehrere Echtzeitberechnungen herangezogen.
Bevor die aktuelle Kerze schließt:
- können sich die ALMA-Werte ändern.
- Die Farbe der Trendwelle kann sich ändern.
- Die Kerzenfarbe kann sich ändern.
- Ein aktuelles BOS- oder CHoCH-Ereignis kann sich ändern.
- Ein derzeit bestätigter Pivot kann sich ändern.
- Das -2,5-SD-Ziel kann sich ändern.
Aus diesem Grund sollte der Indikator nicht als vollständig „non-repainting“ bezeichnet werden.
Leistung
„ALMA Market Structure Buy Sell Signals“ ist für den effizienten Einsatz in MetaTrader 5 konzipiert.
Historische Werte und Strukturereignisse werden beim ersten Laden berechnet.
Im normalen Echtzeitbetrieb verarbeitet der Indikator nur die neuesten Chartdaten, die für die aktuelle Berechnung benötigt werden, anstatt bei jedem Tick den gesamten Verlauf neu zu berechnen.
Trendwellen, Hintergrundfüllung und intelligente Kerzenfärbung nutzen Indikatorpuffer, anstatt für jede Kerze ein Chart-Objekt zu erstellen.
Der Indikator benötigt keine DLL-Dateien, WebRequest, externe Indikatoren oder Netzwerkverbindungen.
Risikomanagement
BOS, CHoCH, bestätigte Swing-Marker, Trendwellen-Bedingungen und statistische Ziele bieten keine Garantie für die zukünftige Marktrichtung.
Anwender sollten bei der Einbindung des Indikators in eine Handelsstrategie eine angemessene Stop-Loss-Platzierung, Positionsgröße und Risikomanagement berücksichtigen.
Haftungsausschluss
„ALMA Market Structure Buy Sell Signals“ ist ein Indikator zur technischen Analyse für MetaTrader 5.
Er garantiert keine zukünftigen Handelsergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und die Nutzer bleiben für ihre eigenen Handelsentscheidungen und ihr Risikomanagement verantwortlich.
