UT Gold Bot M15
- Experten
- Version: 1.0
Gold-Handelsroboter für MT5. Handelt XAUUSD auf dem M15-Chart mit einem ATR-Trailing-Stop,
Stop-and-Reverse, kein Martingale, kein Grid, kein Averaging. Einstellungen validiert durch
Grid-Suche an 20.006 echten Goldbarren validiert, einschließlich eines 100-prozentigen Backtests mit echten Ticks
und mit der mitgelieferten Konfigurationsdatei reproduzierbar.
VERIFIZIERTER BACKTEST, 100 % ECHTE TICKS
MetaTrader 5 Strategy Tester, XAUUSD M15, 01.01.2026 bis 14.08.2026,
63.869.624 echte Ticks, 10.000 USD Einlage, festes Lot von 0,01, tatsächlicher Broker-Spread:
Nettogewinn +2.409,41 USD
Gewinnfaktor 1,82
Erwarteter Ertrag +16,06 USD pro Trade
Sharpe-Ratio 3,16
Recovery-Faktor 3,02
Trades 150
Gewinnquote 47,33 %
Guthaben-Drawdown 641,00 USD, 5,35 %
Kapitalrückgang 797,66 USD, 6,58 %
Größter Verlust -137,65 USD
Maximale Verlustserie: 5 Trades, -159,61 USD
In diesem Zeitraum bewegte sich der Goldpreis selbst netto nur um +23,86 USD, und die 150 Trades
gleichmäßig aufgeteilt: 75 Long- und 75 Short-Positionen, wobei sich die Gewinne auf beiden
Seiten. Das Ergebnis ist ein unverhülltes direktionales Engagement.
WAS ES IST
Ein trendfolgender EA für Gold, kein Scalper. Er hält eine Position im Durchschnitt etwa 16 Stunden
und führt etwa 20 Trades pro Monat durch. Er ist stets am Markt präsent,
ob Long oder Short, und kehrt bei einem entgegengesetzten Signal die Richtung um.
- XAUUSD Gold, M15-Zeitrahmen
- ATR-Trailing-Stop, Stop-and-Reverse
- Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down, keine versteckte Lot-Vervielfachung
- Kein fester Take-Profit, bewusst und aus gutem Grund, siehe unten
- Jeweils nur eine Position, kein Pyramiding
- Feste Lotgröße oder prozentuale Größenbestimmung des Eigenkapitals
- Flattening am Wochenende, optional
- Hedging und Netting werden beide unterstützt
- Umfassende Margin-Prüfungen; es wird niemals eine Order gesendet, die sich das System nicht leisten kann
WARUM DIE STANDARD-INDIKATOR-EINSTELLUNGEN NICHT FUNKTIONIEREN
Dieser EA basiert auf der ATR-Trailing-Stop-Logik des öffentlich zugänglichen Indikators „UT Bot Alerts“
von Yo_adriiiiaan, Kernidee von HPotter, Alerts-Version von QuantNomad.
Der Algorithmus ist öffentlich und kostenlos. Was Sie kaufen, ist die Validierungsarbeit.
Der Indikator wird mit dem Schlüsselwert = 1 ausgeliefert. Gemessen über 10 Monate mit echten XAUUSD-
M15-Daten führt diese Einstellung zu Verlusten: Gewinnfaktor 0,98, nur 3 profitable
von 11 Monaten.
Dieser EA wird mit dem Schlüsselwert 4,5 und einer ATR-Periode von 10 ausgeliefert, dem Zentrum eines robusten
Bereich: Jede der 84 Kombinationen im Bereich Schlüsselwert 3 bis 6 bei einer ATR-
Periode 5 bis 28 war im Testzeitraum profitabel, mit einer mittleren Erwartung
+7,34 USD pro Trade. Oberhalb eines Key Value von 7 bricht die Performance ein, es handelt sich also um ein
echtes Optimum und kein glücklicher Ausreißer am Rand eines Rasters.
DREI FAKTEN, DIE DAS ERGEBNIS VERÄNDERN
1. Der iATR von MT5 ist ein einfacher gleitender Durchschnitt der True Range. Der atr von Pine ist Wilders
RMA. Nur 45 von 106 Kaufsignalen stimmen zwischen beiden überein, und der Erwartungswert sinkt
bei Verwendung des falschen Indikators von 13,42 auf 8,57 USD pro Trade. Dieser EA verwendet
Wilders RMA.
2. Der Trailing-Stop ist ein Signal, das beim Schlusskurs eines Balkens ausgewertet wird, und kein Stop-Loss-
. Das Setzen eines Broker-Stops auf diesem Niveau vernichtet 45 % des Vorteils,
von +2.831 auf +1.555 USD. Dieser EA platziert dort keine Order.
3. Ein fester Take-Profit funktioniert bei dieser Logik nicht. Getestet mit ATR-Multiplikator-
SL- und TP-Spannen getestet: Nur 19 von 154 Kombinationen waren profitabel, und der
Korrelationskoeffizient des Testdatensatzes betrug -0,14. Der Vorteil liegt vollständig im Trailing-Stop
Stop.
WARUM M15 UND NICHT M1 ODER M5
Jeder Zeitrahmen wurde separat neu optimiert, anschließend wurden die Optima verglichen. Echte
Ticks, gleicher Zeitraum, 0,01 Lot:
M1 -448 USD Profit-Faktor 0,97 2.192 Trades
M5 +2.797 USD Profitfaktor 1,91 171 Trades
M15 +2.409 USD Profitfaktor 1,82 150 Trades
M30 +1.973 USD Profitfaktor 1,80 136 Trades
H1 +1.382 USD Profitfaktor 1,53 123 Trades
M1 macht Verluste: Die Transaktionskosten betragen etwa die Hälfte des durchschnittlichen Bruttogewinns pro
. M5 erzielt in einem einzelnen Durchlauf den höchsten Nettogewinn, aber seine Parameterfläche ist
chaotisch; die Erwartungswertschwankungen reichen von +11,93 über -10,22 bis +24,85, je nach Anstieg des Schlüsselwerts
steigt. M15 ist unimodal und gleichmäßig und der einzige Zeitrahmen unter den beiden besten hinsichtlich der
beiden Testfenstern, wobei 79 % bzw. 81 % der Rasterkombinationen
profitabel. Der M5-Wert ist ein Glücksfall, kein Optimum.
RISIKOMANAGEMENT
Zwei Größenbestimmungsmodi. Im Prozentmodus ist die Risikoeinheit die Trailing-Distanz,
Schlüsselwert mal ATR, Median 46,63 USD – genau an dieser Stelle tritt die Strategie tatsächlich
aussteigt. Bei den 81 Verlusttrades des Jahres 2026 weist das Verlust-Risiko-Verhältnis einen Median
von 0,72 und ein Maximum von 2,03.
Kapitalrückgang gemessen bei jedem Risikoniveau, Einlage 10.000 USD, Zinseszins:
1 % +4.755 USD Drawdown 10 %
2 % +11.450 USD Drawdown 19 %
3 % +21.945 USD Kapitalrückgang 27 %
5 % +53.225 USD Drawdown 30 %
Eine Monte-Carlo-Simulation mit 20.000 Permutationen für eine Handelsorder ergibt bei einem Risiko von 5 % einen Median-
Drawdown von 34 % und ein 90. Perzentil von 45 %.
Ein „Disaster-Stop“ in Höhe des dreifachen Trailing-Abstands schützt vor
Verbindungsabbruch. Er wurde in den Tests nie ausgelöst, kostet also nichts.
EHRLICHE EINSCHRÄNKUNGEN
Bitte lesen Sie dies vor dem Kauf.
Der gemessene Vorteil beruht auf 10 Monaten eines einzigen Marktumfelds. Gold war
in diesem Zeitraum außergewöhnlich trendstark. Die p-Werte des Permutationstests von 0,014
bis 0,040 bestehen eine Bonferroni-Korrektur über die 238 getesteten Kombinationen
. Das starke Argument ist die Breite des profitablen Plateaus, nicht
die statistische Signifikanz.
Die Wertentwicklungskurve verläuft nicht geradlinig. Sie entwickelt sich in zwei Schritten: ein starker
Anstieg im Januar, gefolgt von etwa fünf flachen bis negativen Monaten und anschließend einem zweiten Anstieg.
Zwei Monate machen 66 % des Ergebnisses aus. Ein Kauf zum falschen Zeitpunkt bedeutet Monate
ohne Gewinne, während man gleichzeitig den Drawdown hinnehmen muss.
Es gibt keinen Nachrichtenfilter und keinen Regime-Filter. In Seitwärtsmärkten leiden Trend-folgende
, und dieser EA bietet dort keinen Schutz.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Testen Sie ihn zwei bis
drei Monate auf einem Demokonto, bevor Sie Kapital einsetzen.
ANFORDERUNGEN
- MetaTrader 5 Build 2470 oder höher
- XAUUSD oder XAUUSDm auf einem M15-Chart
- Hedging- oder Netting-Konto
- Mindestguthaben von 3.000 USD bei 0,01 Lot. Gemessener maximaler Drawdown bei 0,01 Lot
betrug 641 USD, was bereits 21 % eines Kontos mit 3.000 USD entspricht
- Ein Konto mit niedrigem Spread wird bevorzugt, obwohl die Strategie kostenunabhängig ist:
Eine Verdreifachung der Spread- und Slippage-Kosten beträgt nur 0,54 USD pro Trade
- VPS empfohlen; der EA muss bei jeder Eröffnung eines M15-Bars laufen
Die für alle obigen Abbildungen verwendete Set-Datei ist enthalten, sodass Sie
jeden Backtest selbst nach. Fragen sind per MQL5-Nachricht willkommen.
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