UT Gold Bot M15

UT Gold Bot M15 – Trendfolger mit Stop-and-Reverse-Strategie für XAUUSD

WAS DAS IST

Eine MT5-Implementierung der ATR-Trailing-Stop-Logik aus „UT Bot Alerts“, einem bekannten
öffentlichen Pine-Indikators von Yo_adriiiiaan (basierend auf früheren Arbeiten von HPotter). Der Algorithmus
selbst ist öffentlich und kostenlos.

Was Sie hier erwerben, ist die Validierungsarbeit: welche Einstellungen sich bei echten XAUUSD-
Daten tatsächlich Bestand haben, welcher Zeitrahmen funktioniert und welche Art der Nutzung den Vorteil zunichte macht. Alle folgenden Aussagen stammen aus
Strategy-Tester-Berichten auf Basis von 100 % echten Ticks, und jede einzelne ist mit der enthaltenen .set-Datei
reproduzierbar.


DIE KURZFASSUNG

– Zeitrahmen: ausschließlich M15. M1 erwies sich als verlustbringende Konfiguration.
- Symbol: XAUUSD / XAUUSDm (Gold). An anderen Symbolen nicht validiert.
- Stil: immer im Markt, Umkehrung bei entgegengesetztem Signal. Kein fester Take-Profit.
- Median der Haltedauer: ca. 16 Stunden. Dies ist kein Scalping-System.
- Etwa 20 Signale pro Monat.


VERIFIZIERTER BACKTEST

Strategietester, XAUUSDm M15, 01.01.2026 – 14.08.2026, 100 % echte Ticks (63.869.624 Ticks),
10.000 USD Einlage, festes Volumen von 0,01 Lot, realer Broker-Spread:

Gesamtnettogewinn +2.409,41 USD
Gewinnfaktor 1,82
Erwarteter Ertrag +16,06 USD pro Trade
Sharpe-Ratio 3,16
Recovery-Faktor 3,02
Gesamtzahl der Trades 150
Gewinnquote 47,33 %
Maximaler Kontostand-Drawdown 641,00 USD (5,35 %)
Maximaler Kapitalrückgang 797,66 USD (6,58 %)
Größter Gewinn / Verlust +451,77 / -137,65 USD
Max. Anzahl aufeinanderfolgender Verluste 5 (-159,61 USD)

Im gleichen Zeitraum bewegte sich Gold selbst netto nur um +23,86 USD, und der Bericht teilt die 150
Trades gleichmäßig auf: 75 Long-Positionen (48,00 % gewinnbringend) und 75 Short-Positionen (46,67 % gewinnbringend), wobei sich der Gewinn nahezu
gleichmäßig auf beide Seiten verteilt. Es handelt sich also nicht um ein verschleiertes direktionales Engagement.

Die erneute Ausführung der identischen Konfiguration, nachdem das Terminal seinen Tick-Verlauf neu synchronisiert hatte
, ergab sich ein Ergebnis von +2.322,10 USD statt +2.409,41. Rechnen Sie allein aufgrund des Tick-Streams mit einer Abweichung von etwa 4 %
allein, und kleine Unterschiede sollten nicht als aussagekräftig gewertet werden.


WARUM DIE STANDARDEINSTELLUNGEN DES INDIKATORS NICHT FUNKTIONIEREN

Der Indikator wird mit dem Schlüsselwert = 1 ausgeliefert. Gemessen über 10 Monate auf M15 ergibt diese Einstellung
-396 USD bei einem Gewinnfaktor von 0,98 und nur 3 gewinnbringenden Monaten von insgesamt 11.

Dieser EA ist standardmäßig auf Schlüsselwert 4,5 und ATR-Periode 10 voreingestellt, was den Mittelpunkt eines robusten Plateaus darstellt: Jede einzelne
der 84 Kombinationen im Bereich Schlüsselwert 3,0–6,0 und ATR-Periode 5–28 war über
Testzeitraum profitabel, mit einer mittleren Erwartungsertrag von +7,34 USD pro Trade. Die Performance bricht oberhalb
Key Value 7 ein, es handelt sich also um ein echtes Optimum und nicht um einen „Grid-Edge“-Effekt.


DREI IMPLEMENTIERUNGSASPEKTE, DIE DAS ERGEBNIS VERÄNDERN

1. Die in MT5 integrierte iATR()-Funktion ist ein einfacher gleitender Durchschnitt der True Range. Die atr()-Funktion von Pine ist Wilders
RMA. Sie sind nicht identisch: Nur 45 von 106 Kaufsignalen stimmen überein, und der Erwartungswert sinkt von
+13,42 auf +8,57 USD pro Trade. Dieser EA implementiert Wilders RMA direkt.

2. Der Trailing-Stop ist ein Signal, das beim Schlusskurs der Kerze ausgewertet wird, keine Stop-Loss-Order. Das Setzen eines
Broker-Stop auf dem Trailing-Niveau zerstört 45 % des Vorteils (+2.831 auf +1.555 USD). Dieser EA
platziert daher keine Order auf diesem Niveau.

3. Ein fester Take-Profit funktioniert mit dieser Logik nicht. Bei Tests mit ATR-multiplen SL/TP-Bereichen
waren nur 19 von 154 Kombinationen profitabel und die Korrelation zwischen Trainings- und Testdaten betrug -0,14.
Der Vorteil beruht ausschließlich auf dem Trailing-Stop.


BEWEISE FÜR VERSCHIEDENE ZEITRAHMEN

Jeder Zeitrahmen wurde separat neu optimiert, anschließend wurden die Optimale verglichen. Echte Ticks,
01.01.2026 – 14.08.2026, 0,01 Lot:

M1 -448 USD PF 0,97 Sharpe -0,49 2.192 Trades
M5 +2.797 USD PF 1,91 Sharpe 3,59 171 Trades
M15 +2.409 USD PF 1,82 Sharpe 3,16 150 Trades
M30 +1.973 USD PF 1,80 Sharpe 2,60 136 Trades
H1 +1.382 USD PF 1,53 Sharpe-Ratio 1,98 123 Trades

M1 macht Verluste: Die Transaktionskosten betragen etwa 50 % des durchschnittlichen Bruttogewinns pro Handel.

M5 erzielt in diesem einzelnen Durchlauf den höchsten Nettogewinn, aber seine Parameterfläche ist chaotisch – die Erwartungswert
pro Handel schwankt mit steigendem Schlüsselwert zwischen +11,93, dann -10,22 und schließlich +24,85. Die Oberfläche von M15 ist
unimodal und glatt, erreicht ihren Höchstwert bei einem Schlüsselwert von 4–5 und fällt danach stetig ab. M15 ist der einzige Zeitrahmen
, der in beiden Testfenstern unter den Top 2 hinsichtlich der Robustheit rangiert, wobei 79 % bzw. 81 % der Rasterkombinationen
profitabel. Das M5-Ergebnis ist ein Glücksfall, kein Optimum.


RISIKOMANAGEMENT

Zwei Modusarten für die Positionsgröße: festes Lot oder Prozentsatz des Kapitals. Im Prozentmodus ist die Risikoeinheit die
Trailing-Distanz (Schlüsselwert × ATR, Median 46,63 USD), bei der die Strategie tatsächlich
aussteigt. Gemessen an den 81 Verlusttrades des Jahres 2026: Das Verlust-Risiko-Verhältnis weist einen Median von
0,72 und ein Maximum von 2,03, und 21 % der Verluste überschreiten das nominale Risiko. Es handelt sich um einen soliden, aber keinen
absoluter Näherungswert – bitte entsprechend skalieren.

Kapitalrückgang gemessen bei jedem Risikoniveau, Einlage von 10.000 USD, Zinseszinsberechnung ab:

1 % +4.755 USD Drawdown 10 %
2 % +11.450 USD Drawdown 19 %
3 % +21.945 USD Drawdown 27 %
5 % +53.225 USD Drawdown 30 %

Eine Monte-Carlo-Simulation mit 20.000 Permutationen für Handelsaufträge ergibt bei einem Risiko von 5 % einen medianen Drawdown von 34 %
und ein 90. Perzentil von 45 %. Beachten Sie, dass das Endergebnis bei multiplikativer Zinseszinsberechnung
auftragsunabhängig ist; lediglich der Drawdown-Verlauf hängt von der Reihenfolge ab.

Wichtig für kleine Konten: Wenn Ihr Kapital so gering ist, dass das berechnete Lot
auf das Broker-Minimum abgerundet wird, hat der Risikoprozentsatz keine Auswirkung mehr und das tatsächliche Risiko pro Handel
steigt mit sinkendem Kontostand. Bei einem Konto mit 1.000 USD und einem Mindestlot von 0,01 beträgt das Risiko pro Handel etwa
4,6 %, unabhängig von der Einstellung. Der EA erkennt dies und warnt Sie im Journal.

Als Schutz vor Verbindungsunterbrechungen wird ein „Disaster-Stop“ in Höhe des dreifachen Trailing-Abstands gesetzt.
Er wurde in den Tests nie ausgelöst, kostet also nichts – die Ergebnisse stimmen auf den Cent genau überein.


VERHALTEN AM WOCHENENDE

Die Strategie ist zu 100 % der Zeit im Markt aktiv und daher Wochenend-Lücken ausgesetzt. Die Glättung
am Freitagabend ist standardmäßig aktiviert: Sie kostet etwa 10 % des Nettogewinns, reduziert den Drawdown
um 29 % und verbessert den Profit-Faktor leicht. Die Cut-off-Zeit ist konfigurierbar und wird
in BROKER-SERVERZEIT aus – überprüfen Sie Ihre Einstellung.


WAS DIESER EA NICHT TUT

– Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down, keine versteckte Lot-Vervielfachung.
– Kein fester Take-Profit. Dies ist beabsichtigt und hat den oben genannten triftigen Grund.
– Kein Nachrichtenfilter. Signale werden bei der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten nicht blockiert.
- Kein Regime-Filter. Hier hat ein Trendfolger in Seitwärtsmärkten seine Schwäche.
- Nur eine Position gleichzeitig. Kein Pyramiding.
- Nicht an anderen Symbolen als Gold oder anderen Zeitrahmen als M15 validiert.


EHRLICHE EINSCHRÄNKUNGEN

Der gemessene Vorteil beruht auf 10 Monaten eines einzigen Marktregimes – Gold zeigte in diesem Zeitraum eine außergewöhnlich
in diesem Zeitraum sehr eindeutig, mit einer maximalen Kursschwankung von +1.557 USD. Die p-Werte der Permutationstests
(0,014 bis 0,040) bestehen eine Bonferroni-Korrektur über die 238 getesteten Kombinationen hinweg nicht. Das
starke Argumentation ist die Breite des profitablen Plateaus, nicht die statistische Signifikanz.

Die Wertentwicklungskurve verläuft nicht geradlinig. Sie entwickelt sich in zwei Schritten: ein starker Anstieg im Januar, dann
etwa fünf Monate mit seitwärts verlaufender bis negativer Entwicklung, gefolgt von einem zweiten Anstieg. Zwei Monate machen 66 % des
Ergebnis aus. Ein Einstieg zum falschen Zeitpunkt bedeutet Monate ohne Gewinne, während gleichzeitig der
Drawdown hinnehmen muss.

Testen Sie das System mindestens zwei bis drei Monate lang im Demomodus, bevor Sie Kapital einsetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


ANFORDERUNGEN

- MetaTrader 5, Build 2470 oder höher
- XAUUSD oder XAUUSDm auf einem M15-Chart
- Hedging- oder Netting-Konto, beides wird unterstützt
- Mindestguthaben: 3.000 USD bei 0,01 Lot. Der gemessene maximale Drawdown bei 0,01 Lot betrug
641 USD, was bereits 21 % eines Kontos mit 3.000 USD entspricht und bei 1.000 USD nicht überlebbar wäre.
Die Positionsgrößenbestimmung in Prozent des Eigenkapitals ist erst ab etwa 2.000 USD sinnvoll; darunter
Mindestlot des Brokers die Einstellung außer Kraft setzt
– Ein „Raw“-Konto oder ein Konto mit niedrigem Spread wird empfohlen, obwohl die Strategie kostenunempfindlich ist: Die Verdreifachung
Spread und Slippage kosten nur 0,54 USD pro Trade
- VPS empfohlen, da der EA bei jeder Eröffnung eines M15-Bars laufen muss


SUPPORT

Schreiben Sie mir über MQL5 und geben Sie Ihren Broker, Ihren Kontotyp sowie einen Screenshot des Handelsjournals an, falls Sie
Frage. Die für alle oben genannten Abbildungen verwendete .set-Datei ist beigefügt, damit Sie
jeden Backtest selbst nachführen können.
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