UT Gold Bot M15
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
Robot de trading de oro para MT5. Opera con el par XAUUSD en el timeframe M15 con un trailing stop basado en el ATR,
stop y reversión, sin martingala, sin grid ni promedios. Parámetros validados mediante
una búsqueda por cuadrícula realizada con 20 006 lingotes de oro reales, con un backtest con ticks 100 % reales incluido
y reproducible con el archivo de configuración proporcionado.
BACKTEST VERIFICADO, TICK REAL AL 100 %
Probador de estrategias de MetaTrader 5, XAUUSD M15, del 1 de enero de 2026 al 14 de agosto de 2026,
63 869 624 ticks reales, depósito de 10 000 USD, lote fijo de 0,01, spread real del bróker:
Beneficio neto +2.409,41 USD
Factor de beneficio 1,82
Ganancia esperada: +16,06 USD por operación
Ratio de Sharpe 3,16
Factor de recuperación: 3,02
Operaciones 150
Porcentaje de operaciones ganadoras 47,33 %
Caída del saldo: 641,00 USD, 5,35 %
Caída del capital: 797,66 USD, 6,58 %
Pérdida máxima: -137,65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas: 5 operaciones, -159,61 USD
Durante ese periodo, el oro en sí solo se movió solo +23,86 USD netos, y las 150 operaciones
se repartieron a partes iguales: 75 en largo y 75 en corto, con beneficios casi iguales entre ambos
posiciones. El resultado es una exposición direccional sin disimulos.
QUÉ ES
Un EA que sigue la tendencia del oro, no un scalper. Mantiene una posición durante unas 16 horas
de media y realiza unas 20 operaciones al mes. Siempre está en el mercado,
ya sea en largo o en corto, y revierte la posición ante la señal opuesta.
- Oro XAUUSD, marco temporal M15
- Stop dinámico ATR, stop y reversión
- Sin martingala, sin grid, sin promedio a la baja, sin multiplicación oculta de lotes
- Sin take profit fijo, por diseño y por una razón bien fundamentada; véase más abajo
- Una posición a la vez, sin piramidación
- Tamaño de lote fijo o porcentaje del capital
- Cierre de posiciones durante el fin de semana, opcional
- Se admiten tanto cuentas de cobertura como de compensación
- Comprobaciones completas de margen: nunca envía una orden que no pueda permitirse
POR QUÉ NO FUNCIONAN LOS AJUSTES PREDETERMINADOS DE LOS INDICADORES
Este EA se basa en la lógica de trailing stop ATR del indicador público UT Bot Alerts
de Yo_adriiiiaan, con la idea central de HPotter y la versión de alertas de QuantNomad.
El algoritmo es público y gratuito. Lo que estás comprando es el trabajo de validación.
El indicador viene con el valor clave = 1. Según mediciones realizadas durante 10 meses con datos reales del XAUUSD
en el timeframe M15, ese ajuste genera pérdidas: factor de beneficio de 0,98, solo 3
de los 11.
Este EA se entrega con un valor clave de 4,5 y un periodo ATR de 10, el centro de una
: cada una de las 84 combinaciones en el rango de valor clave 3 a 6 por
de 5 a 28 fue rentable durante el periodo de prueba, con una expectativa media
de +7,34 USD por operación. El rendimiento se desploma por encima del valor clave 7, por lo que se trata de un
verdadero punto óptimo y no un pico fortuito en el límite de una cuadrícula.
TRES HECHOS COMPROBADOS QUE CAMBIAN EL RESULTADO
1. El iATR de MT5 es una media móvil simple del rango verdadero (True Range). El ATR de Pine es el
RMA de Wilder. Solo 45 de las 106 señales de compra coinciden entre ambos, y la esperanza de ganancia cae
de 13,42 a 8,57 USD por operación con la media incorrecta. Este EA utiliza
el RMA de Wilder.
2. El trailing stop es una señal que se evalúa al cierre de la barra, no una orden de stop loss
. Colocar un stop del bróker en ese nivel destruye el 45 % de la ventaja,
de +2.831 a +1.555 USD. Este EA no coloca ninguna orden allí.
3. El take profit fijo no funciona con esta lógica. Tras probarlo con rangos de SL y TP múltiplos del ATR
de SL y TP, solo 19 de las 154 combinaciones resultaron rentables y el
correlación del conjunto de datos de prueba fue de -0,14. La ventaja radica íntegramente en el
stop dinámico.
¿POR QUÉ M15 Y NO M1 O M5?
Se reoptimizó cada marco temporal por separado y, a continuación, se compararon los resultados óptimos. Ticks reales
ticks, mismo periodo, 0,01 lotes:
M1 -448 USD factor de beneficio 0,97 2.192 operaciones
M5 +2 797 USD factor de beneficio 1,91 171 operaciones
M15 +2.409 USD factor de beneficio 1,82 150 operaciones
M30 +1.973 USD factor de beneficio 1,80 136 operaciones
H1 +1 382 USD factor de beneficio 1,53 123 operaciones
M1 genera pérdidas: el coste de transacción supone aproximadamente la mitad de la ganancia bruta media por
operación. M5 registra el beneficio neto más alto en una sola serie, pero su superficie de parámetros es
caótica, con una expectativa que oscila entre +11,93, -10,22 y +24,85 a medida que aumenta el valor clave
aumenta. M15 es unimodal y estable, y el único marco temporal entre los dos primeros en cuanto a
robustez en ambas ventanas de prueba, con un 79 % y un 81 % de las combinaciones de la cuadrícula
resultan rentables. La cifra de M5 es fruto de la suerte, no un resultado óptimo.
GESTIÓN DEL RIESGO
Dos modos de dimensionamiento. En el modo porcentual, la unidad de riesgo es la distancia de seguimiento,
el valor clave multiplicado por el ATR, con una mediana de 46,63 USD, que es donde la estrategia realmente
sale. En las 81 operaciones con pérdidas de 2026, la relación pérdida/riesgo tiene una mediana
de 0,72 y un máximo de 2,03.
Reducción del capital medida en cada nivel de riesgo, depósito de 10 000 USD, capitalización compuesta:
1 % +4 755 USD caída del 10 %
2 % +11 450 USD caída del 19 %
3 % +21 945 USD caída del 27 %
5 % +53 225 USD caída del 30 %
Una simulación de Monte Carlo con 20 000 permutaciones de órdenes de negociación arroja, con un riesgo del 5 %, una mediana
de un 34 % y un percentil 90 del 45 %.
Un stop de emergencia equivalente a tres veces la distancia de seguimiento protege contra
la desconexión. Nunca se activó durante las pruebas, por lo que no supone ningún coste.
LIMITACIONES HONESTAS
Lee esto antes de comprar.
La ventaja medida se basa en 10 meses de un único régimen de mercado. El oro se mostró
excepcionalmente direccional durante ese periodo. Los valores p de la prueba de permutación, de 0,014
y 0,040 no superan la corrección de Bonferroni en las 238 combinaciones
analizadas. El argumento más sólido es la amplitud de la meseta rentable, no
la significación estadística.
La curva de capital no es una línea recta. Avanza en dos etapas: una fuerte
subida en enero, seguida de unos cinco meses planos o negativos, y luego una segunda subida.
Dos meses concentran el 66 % del resultado. Comprar en el momento equivocado supone pasar meses
sin ganancias, al tiempo que se sigue absorbiendo la caída.
No hay filtro de noticias ni filtro de régimen. Los mercados con oscilaciones laterales son donde
sigue la tendencia, y este EA no tiene nada que te proteja en esos casos.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pruébalo en una cuenta demo durante dos o
tres meses antes de invertir capital.
REQUISITOS
- MetaTrader 5, versión 2470 o posterior
- XAUUSD o XAUUSDm en un gráfico M15
- Cuenta con cobertura o de compensación
- Saldo mínimo de 3.000 USD con un tamaño de 0,01 lotes. La caída máxima registrada con un tamaño de 0,01 lotes
fue de 641 USD, lo que ya supone un 21 % de una cuenta de 3.000 USD
- Se prefiere una cuenta con un spread bajo, aunque la estrategia es insensible a los costes:
triplicar el spread y el deslizamiento solo cuesta 0,54 USD por operación
- Se recomienda un VPS; el EA debe estar en ejecución al inicio de cada barra M15
Se incluye el archivo de configuración utilizado para cada una de las cifras anteriores, para que puedas reproducir
cada backtest por ti mismo. Puedes enviar tus preguntas a través de un mensaje de MQL5.
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ETIQUETAS
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