UT Gold Bot M15
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
UT Gold Bot M15 — sistema de seguimiento de tendencias con stop y reversión para el XAUUSD
QUÉ ES
Una implementación en MT5 de la lógica de stop dinámico ATR de «UT Bot Alerts», un conocido
indicador Pine público creado por Yo_adriiiiaan (basado en un trabajo anterior de HPotter). El algoritmo
en sí es público y gratuito.
Lo que estás comprando es el trabajo de validación: qué ajustes funcionan realmente con datos reales del XAUUSD
, qué marco temporal funciona y qué uso anula la ventaja. Todas las afirmaciones que figuran a continuación proceden de
informes del Strategy Tester basados en ticks 100 % reales, y todas ellas son reproducibles con el archivo .set
incluido.
LA VERSIÓN RESUMIDA
- Marco temporal: solo M15. Se comprobó que el M1 era una configuración deficitaria.
- Símbolo: XAUUSD / XAUUSDm (oro). No se ha validado con ningún otro instrumento.
- Estilo: siempre en el mercado, se invierte ante la señal opuesta. Sin take profit fijo.
- Tiempo medio de mantenimiento de la posición: unas 16 horas. No se trata de una estrategia de scalping.
- Alrededor de 20 señales al mes.
PRUEBA RETROSPECTIVA VERIFICADA
Strategy Tester, XAUUSDm M15, 01/01/2026 - 14/08/2026, 100 % de ticks reales (63 869 624 ticks),
depósito de 10 000 USD, 0,01 lotes fijos, spread real del bróker:
Beneficio neto total +2.409,41 USD
Factor de beneficio 1,82
Ganancia esperada +16,06 USD por operación
Ratio de Sharpe 3,16
Factor de recuperación 3,02
Total de operaciones 150
Porcentaje de operaciones ganadoras 47,33 %
Caída máxima del saldo: 641,00 USD (5,35 %)
Caída máxima del capital: 797,66 USD (6,58 %)
Mayor ganancia / pérdida: +451,77 / -137,65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas: 5 (-159,61 USD)
Durante el mismo periodo, el oro en sí solo se movió +23,86 USD netos, y el informe desglosa las 150
operaciones a partes iguales: 75 en largo (48,00 % de aciertos) y 75 en corto (46,67 % de aciertos), con los beneficios repartidos casi
a partes iguales entre ambos lados. Por lo tanto, el resultado no es una exposición direccional encubierta.
Al volver a ejecutar la misma configuración después de que el terminal resincronizara su historial de ticks
, se obtuvieron +2 322,10 USD en lugar de +2 409,41. Cabe esperar una variación de aproximadamente el 4 % con respecto al flujo de ticks
por sí solo, y no hay que dar importancia a pequeñas diferencias.
POR QUÉ NO FUNCIONAN LOS PARÁMETROS PREDEFINIDOS DEL INDICADOR
El indicador se suministra con el valor clave = 1. Medido a lo largo de 10 meses en M15, ese ajuste genera
-396 USD con un factor de beneficio de 0,98 y solo 3 meses rentables de un total de 11.
Este EA tiene por defecto un valor clave de 4,5 y un período ATR de 10, el centro de una meseta robusta: todas y cada una
de las 84 combinaciones en el rango de valor clave 3,0-6,0 y período ATR 5-28 fue rentable durante
el periodo de prueba, con una expectativa mediana de +7,34 USD por operación. El rendimiento se desploma por encima
el valor clave 7, por lo que se trata de un óptimo genuino y no de un artefacto propio de estrategias de rejilla.
TRES ASPECTOS DE IMPLEMENTACIÓN QUE CAMBIAN EL RESULTADO
1. La función iATR() integrada en MT5 es una media móvil simple del True Range. La función atr() de Pine corresponde al
RMA de Wilder. No son lo mismo: solo coinciden 45 de las 106 señales de compra, y la esperanza de ganancia cae de
+13,42 a +8,57 USD por operación. Este EA implementa directamente el RMA de Wilder.
2. El trailing stop es una señal que se evalúa al cierre de la barra, no una orden de stop-loss. Colocar un
stop del bróker en el nivel del trailing destruye el 45 % de la ventaja (+2.831 a +1.555 USD). Por lo tanto, este EA
, por lo tanto, no coloca ninguna orden en ese nivel.
3. El take profit fijo no funciona con esta lógica. Tras probarlo con rangos de SL/TP múltiplos del ATR,
solo 19 de las 154 combinaciones fueron rentables y la correlación entre el entrenamiento y la prueba fue de -0,14.
La ventaja reside exclusivamente en el stop dinámico.
EVIDENCIA POR MARCO TEMPORAL
Cada marco temporal se volvió a optimizar por separado y, a continuación, se compararon los resultados óptimos. Ticks reales,
del 1 de enero de 2026 al 14 de agosto de 2026, 0,01 lotes:
M1 -448 USD PF 0,97 Sharpe -0,49 2.192 operaciones
M5 +2.797 USD PF 1,91 Sharpe 3,59 171 operaciones
M15 +2 409 USD PF 1,82 Sharpe 3,16 150 operaciones
M30 +1 973 USD PF 1,80 Sharpe 2,60 136 operaciones
H1 +1 382 USD PF 1,53 Sharpe 1,98 123 operaciones
M1 pierde dinero: el coste de transacción supone aproximadamente el 50 % de la ganancia bruta media por operación.
M5 registra el beneficio neto más alto en esta simulación concreta, pero su superficie de parámetros es caótica: la esperanza
por operación pasa de +11,93 a -10,22 y luego a +24,85 a medida que aumenta el valor clave. La superficie de M15 es
unimodal y suave, alcanzando su máximo en un valor clave de 4-5 y disminuyendo de forma constante. M15 es el único intervalo de tiempo
que figura entre los dos primeros en cuanto a robustez en ambas ventanas de prueba, con un 79 % y un 81 % de combinaciones de la rejilla
resultan rentables. La cifra de M5 es fruto de la suerte, no un resultado óptimo.
GESTIÓN DEL RIESGO
Dos modos de dimensionamiento: lote fijo o porcentaje del capital. En el modo de porcentaje, la unidad de riesgo es la
distancia de seguimiento (Valor Clave × ATR, mediana de 46,63 USD), que es donde la estrategia realmente
sale. Medido sobre las 81 operaciones con pérdidas de 2026: la relación pérdida-riesgo tiene una mediana de
0,72 y un máximo de 2,03, y el 21 % de las pérdidas superan el riesgo nominal. Se trata de un indicador sólido, pero no
absoluta; ajuste el tamaño en consecuencia.
Reducción del capital medida en cada nivel de riesgo, con un depósito de 10 000 USD y capitalización compuesta en:
1 % +4 755 USD caída del 10 %
2 % +11 450 USD caída del 19 %
3 % +21 945 USD caída del 27 %
5 % +53 225 USD caída del 30 %
Un simulación de Monte Carlo con 20 000 permutaciones de órdenes de negociación arroja, con un riesgo del 5 %, una caída media del 34 %
y un percentil 90 del 45 %. Cabe señalar que, con la capitalización multiplicativa, el resultado final es
independiente del orden; solo la trayectoria de la caída máxima depende de la secuencia.
Importante para cuentas pequeñas: si tu capital es lo suficientemente bajo como para que el lote calculado se redondee a la baja
al mínimo del bróker, el porcentaje de riesgo deja de tener efecto y el riesgo real por operación
aumenta a medida que la cuenta se deprecia. En una cuenta de 1.000 USD con un lote mínimo de 0,01, una operación supone un riesgo de aproximadamente
el 4,6 %, independientemente de la configuración. El EA lo detecta y te avisa en el diario.
Se establece un stop de emergencia a 3 veces la distancia del trailing stop como protección frente a una desconexión.
Nunca se activó durante las pruebas, por lo que no supone ningún coste: los resultados son idénticos al céntimo.
GESTIÓN DE FIN DE SEMANA
La estrategia está en el mercado el 100 % del tiempo, por lo que está expuesta a las brechas de fin de semana. El
el viernes por la noche está activado por defecto: cuesta alrededor del 10 % del beneficio neto, pero reduce la caída máxima
en un 29 % y mejora ligeramente el factor de beneficio. La hora límite es configurable y se expresa
en la HORA DEL SERVIDOR DEL CORREDOR; comprueba la tuya.
LO QUE ESTE EA NO HACE
- No utiliza la estrategia martingala, ni la estrategia de rejilla, ni el promedio a la baja, ni la multiplicación oculta de lotes.
- No hay take profit fijo. Por diseño, y por la razón expuesta anteriormente.
- No utiliza filtro de noticias. Las señales no se bloquean en torno a las publicaciones económicas.
- No utiliza filtro de régimen. Aquí es donde un sistema de seguimiento de tendencias tiene dificultades: en mercados con oscilaciones laterales.
- Solo una posición a la vez. No se realiza piramidación.
- No se ha validado en ningún otro símbolo que no sea el oro, ni en ningún otro marco temporal que no sea el M15.
LIMITACIONES HONESTAS
La ventaja medida se basa en 10 meses de un único régimen de mercado: el oro mantuvo una tendencia excepcionalmente
directional durante ese periodo, con una oscilación máxima de +1.557 USD. Los valores p de las pruebas de permutación
(0,014 a 0,040) no superan la corrección de Bonferroni en las 238 combinaciones probadas. El
argumento de peso es la amplitud de la meseta rentable, no la significación estadística.
La curva de capital no es una línea recta. Avanza en dos etapas: una subida brusca en enero, seguida de
aproximadamente cinco meses de evolución plana o negativa, y luego una segunda subida. Dos meses representan el 66 % de
resultado. Empezar en el momento equivocado supone pasar meses sin ganancias, al tiempo que se sigue absorbiendo la
caída.
Prueba en una cuenta demo durante al menos dos o tres meses antes de invertir capital. La rentabilidad pasada no
no predice resultados futuros.
REQUISITOS
- MetaTrader 5, versión 2470 o posterior
- XAUUSD o XAUUSDm en un gráfico M15
- Se admiten tanto cuentas de cobertura como de compensación
- Saldo mínimo: 3.000 USD con 0,01 lotes. La caída máxima registrada con 0,01 lotes fue de
641 USD, lo que ya supone un 21 % de una cuenta de 3.000 USD y resultaría insostenible con 1.000 USD.
El dimensionamiento en porcentaje del capital solo cobra sentido a partir de unos 2.000 USD; por debajo de esa cifra, el
el lote mínimo del bróker anula el ajuste
- Se recomienda una cuenta «raw» o de bajo spread, aunque la estrategia es insensible a los costes: triplicar
el spread y el deslizamiento solo cuesta 0,54 USD por operación
- Se recomienda un VPS, ya que el EA debe estar en ejecución al inicio de cada barra M15
ASISTENCIA
Envíame un mensaje a través de MQL5 indicando tu bróker, tipo de cuenta y una captura de pantalla del diario para cualquier
duda. Se incluye el archivo .set utilizado para cada cifra citada anteriormente para que puedas reproducir
cada backtest por tu cuenta.
