Vantis Forex Portfolio Engine
- Experten
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 17 August 2026
- Aktivierungen: 5
Dieses Dokument erläutert:
- Wie die Strategie funktioniert.
- Wie das System konfiguriert wird.
- Wie sich die einzelnen Parameter auf die Performance auswirken.
- Wie Handelsprofile und Symbolvoreinstellungen zusammenwirken.
- Bewährte Vorgehensweisen für Trader aller Erfahrungsstufen.
Das Ziel ist es, Ihnen ein klares Verständnis dafür zu vermitteln, was das System tut, warum es dies tut und wie Sie es effektiv nutzen können.
1. Systemphilosophie „
“
Die Vantis Engine ist kein Roboter im Retail-Stil (kein Martingale, keine Grids, keine Scalping-Tricks). Es handelt sich um eine disziplinierte, regelbasierte Engine, die auf institutionellen Prinzipien aufbaut:
✔️ Intelligente Auswahl der Vermögenswerte
Jedes Wertpapier erhält einen „Institutional Score“, der auf Volatilität, Trend und Chancen basiert.
✔️ Disziplinierte Ausführung
Ein Trade wird nur ausgeführt, wenn:
- der Score einen Mindestschwellenwert überschreitet
- das Makro-Exposure einwandfrei ist
- die Marktkompression günstig ist
- ein statistisch signifikanter Ausbruch stattfindet
✔️ Professionelles Risikomanagement
Die Positionsgröße wird wie folgt berechnet:
- Risiko pro Trade
- ATR-basierter Stop-Abstand
- Tickwert und Tickgröße des Symbols
✔️ Modulare Architektur
Jede Komponente ist unabhängig:
- Rangliste
- Filter
- Ausführung
- Risiko
- Voreinstellungen
- Technische Eingaben
Dies gewährleistet Transparenz, Stabilität und volle Kontrolle für den Nutzer.
2. Ablauf der Verarbeitung
Bei jedem neuen Takt folgt die Vantis Engine dieser Abfolge:
2.1. Erkennung eines neuen Balkens
Verhindert übermäßigen Handel innerhalb derselben Kerze.
2.2. Drawdown-Limit prüfen
Beendet den Handel, wenn der maximale Drawdown überschritten wird.
2.3. Erstellung der Symbolrangliste
Jedes Symbol wird anhand folgender Kriterien bewertet:
- Volatilitätswert
- Trend-Wert
- Chancen-Score
Anschließend werden die Symbole vom höchsten zum niedrigsten Wert sortiert.
2.4. Durchlaufen der Rangliste
Für jedes Symbol:
- Mindestwert prüfen
- Makro-Exposure prüfen
- Einstiegsbedingungen prüfen
- Handel ausführen, falls gültig
2.5. Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen durchsetzen
Die zulässige Anzahl offener Trades wird niemals überschritten.
3. Institutioneller Score (Anlageklasse)
Der institutionelle Score ist eine gewichtete Kombination aus drei Komponenten:
3.1 Volatilitäts-Score (40 %)
Misst das Verhältnis zwischen kurzfristiger und langfristiger ATR. Steigende Volatilität → höherer Score.
3.2 Trend-Score (40 %)
Bewertet:
- Kurs im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt
- Steigung des gleitenden Durchschnitts
3.3 Chancen-Score (20 %)
Basiert auf dem Spread des Wertpapiers. Geringere Spreads → höhere Chance.
4. Handelsprofil (operative Voreinstellungen)
Das Handelsprofil definiert die Standard-Handelsparameter:
- Risiko pro Trade
- Mindestpunktzahl
- Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen
- Maximales Währungsrisiko in Prozent
- Maximales globales Engagement in Prozent
Wichtig:
👉 Das Handelsprofil legt NICHT fest, welche Wertpapiere gehandelt werden. 👉 Benutzereingaben haben immer Vorrang vor dem Profil, sofern sie nicht Null sind.
| Profile | Risiko pro Trade | Mindestwert | Max. Anzahl gleichzeitiger Positionen | Max. Währungsengagement in % | Max. globales Engagement in % |
| RISIKOKONTROLLIERT | 0,75 % | 72 | 2 | 4 % | 16 % |
| BALANCED_ALPHA | 1,00 % | 72 | 2 | 4 % | 16 % |
| HIGH_CONVICTION | 1,20 % | 72 | 2 | 4 % | 16 % |
| CUSTOM_INSTITUTIONAL | 1,00 % | 72 | 2 | 4 % | 16 % |
AUTO-Modus
Die Betriebsparameter sind standardmäßig auf 0 gesetzt, was bedeutet:
- Wenn Eingabe = 0 → Wert aus dem Handelsprofil verwenden
- Wenn Eingabe ≠ 0 → Wert des Nutzers verwenden
Dies bietet volle Flexibilität, ohne die Struktur zu verlieren.
5. Symbol-Voreinstellung (Auswahl der Vermögenswerte)
Die Symbolvoreinstellung legt genau fest, mit welchen Symbolen das System handelt. Sie wird niemals durch das Handelsprofil geändert.
| Voreinstellung | Symbole |
| JPY_MOMENTUM_SET | CADJPY, AUDJPY |
| USD_MAJOR_SET | GBPUSD, USDCAD |
| EURO_CROSS_SET | EURGBP, EURCHF |
| CORE_LIQUIDITY_SET | EURUSD, USDJPY |
| CUSTOM_SYMBOL_SET | Benutzerdefinierte Liste |
⚠️ Wichtig – Vor dem Live-Handel testen
Wie bei jedem algorithmischen Handelssystem sind vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bevor Sie echtes Kapital riskieren, sollten Sie Folgendes tun:
- Das System über einen angemessenen Zeitraum auf einem Demokonto laufen lassen, um sicherzustellen, dass es sich unter den Marktbedingungen Ihres Brokers (Spreads, Ausführung, Verfügbarkeit von Wertpapieren, Wochenenden/Marktschließungen) wie erwartet verhält.
- die Parameter überprüfen und optimieren, um sie an Ihre eigene Risikotoleranz, Kontogröße und das Marktumfeld anzupassen, falls Sie dies für notwendig erachten. Die Standardeinstellungen sind sinnvolle Ausgangspunkte, jedoch keine Garantie für Rentabilität.
- die Verfügbarkeit der Wertpapiere bei Ihrem Broker überprüfen und die Eingabe für die „benutzerdefinierte Wertpapierliste“ entsprechend anpassen (da es sich um ein Devisenportfoliosystem handelt, vergewissern Sie sich, dass die gehandelten Währungspaare bei Ihrem Broker verfügbar sind).
- Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen (geringes Risiko pro Trade) und erhöhen Sie diese erst schrittweise, nachdem Sie das Verhalten des Systems verstanden haben.
Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
6. Technische Parameter (stets vom Benutzer steuerbar)
Diese Parameter verfügen nicht über einen AUTO-Modus und werden niemals überschrieben:
- ATR_Short: Periode des kurzen ATR, der zur Messung der Volatilität, zur Momentum-Bewertung und zur Erkennung von Ausbrüchen über alle Zeitrahmen hinweg verwendet wird.
- ATR_Long: Periode des strukturellen ATR, der für die Stop-Loss-Größenbestimmung, den Trailing-Stop-Abstand und die Regime-Klassifizierung verwendet wird.
- Compression_Lookback: Anzahl der Balken, die zur Messung der vorherigen ATR-Kompression vor einem Ausbruchsszenario herangezogen werden. Höhere Werte erfordern eine längere Konsolidierungsphase, um ein Szenario zu qualifizieren.
- Compression_Factor: Mindestverhältnis der aktuellen ATR zur historischen ATR, das erforderlich ist, um einen Kompressionszustand zu bestätigen. Niedrigere Werte akzeptieren flachere Konsolidierungen.
- Expansion_Factor: Mindestverhältnis der aktuellen Spanne zur ATR, das erforderlich ist, um einen gültigen Ausbruch zu bestätigen. Steuert, wie eindeutig der Ausbruch sein muss, bevor ein Einstieg in Betracht gezogen wird.
- MA_Period_Trend Periode des EMA, der für die Bewertung der Trendrichtung und die Risikobewertung der Rückkehr zum Mittelwert über alle Zeitrahmen hinweg verwendet wird.
- Max_DD_Pct Maximal zulässiger Drawdown als Prozentsatz des Kontostands. Sobald dieser Wert überschritten wird, stoppt das System alle neuen Einstiegsgeschäfte dauerhaft, bis der Nutzer den Höchststand des Eigenkapitals im Eingabefeld manuell zurücksetzt. Dies ist ein beabsichtigter Sicherheitsmechanismus – eine Wiederherstellung erfolgt niemals automatisch. Wenn die Drawdown-Sperre ausgelöst wird, setzen Sie „Manual Reset“ auf „true“, starten Sie die Vantis Engine neu und setzen Sie den Wert anschließend wieder auf „false“. Der Höchststand wird anhand des aktuellen Kontostands neu berechnet.
- StrategyID Eindeutige Magic Number, die allen von dieser Instanz eröffneten Orders zugewiesen wird. Muss pro Chart eindeutig sein, wenn mehrere EA-Instanzen gleichzeitig ausgeführt werden.
- Enable_Partial_Close Aktiviert die teilweise Schließung der Position bei einem definierten Gewinnziel in Form eines R-Multiplikators, wodurch Gewinne gesichert werden, während ein Teil des Handels offen bleibt, um weitere Kursbewegungen zu nutzen.
- Partial_Close_R: R-Multiplikator, bei dem der Teilabschluss ausgelöst wird. Ein Wert von 1,5 schließt einen Teil der Position, sobald der Gewinn das 1,5-Fache des anfänglichen Risikos erreicht.
- Trail_Start_R R-Multiplikator, bei dem der Trailing-Stop aktiviert wird. Der Trailing-Mechanismus wird erst aktiviert, wenn diese Gewinnschwelle erreicht ist.
- ATR_Multiplier Multiplikator, der auf den ATR angewendet wird, um die Trailing-Stop-Distanz zu bestimmen, sobald der Trailing-Stop aktiv ist. Höhere Werte geben dem Trade mehr Spielraum.
- Failsafe_Max_Loss_R: Maximaler Verlust, ausgedrückt als R-Multiplikator, bevor die Position bedingungslos geschlossen wird. Wirkt als harte Untergrenze, unabhängig vom Standard-Stop-Loss.
- Max_Bars_In_Trade Maximale Anzahl von Balken, die eine Position offen bleiben darf. Positionen, die nach diesem Limit noch aktiv sind, werden geschlossen, um zu verhindern, dass Kapital in stagnierenden Trades gebunden wird.
- SignalDelaySeconds Anzahl der Sekunden, die nach Eröffnung eines neuen Balkens gewartet werden soll, bevor Einstiegssignale ausgewertet werden. Ermöglicht die Stabilisierung des Balkens und verringert die Empfindlichkeit gegenüber Spread-Spitzen bei der Eröffnung.
- MTF_TF1 Makro-Zeitrahmen – die höchste Ebene im Multi-Timeframe-Stack. Hat ein Gewicht von 50 % bei der Trend- und Momentum-Bewertung. Sollte deutlich über dem Chart-Zeitrahmen liegen.
- MTF_TF2 Zwischen-Zeitrahmen – die mittlere Ebene des Multi-Zeitrahmen-Stacks. Hat ein Gewicht von 35 %. Sollte zwischen MTF_TF1 und dem Chart-Zeitrahmen liegen.
- MTF_TF3 Einstiegs-Zeitrahmen – die unterste Ebene des Multi-Zeitrahmen-Stacks. Hat ein Gewicht von 15 %. Sollte mit dem Chart-Zeitrahmen übereinstimmen.
- Enable_Weekend_Close: Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle offenen Positionen vor dem Marktschluss am Freitag geschlossen, um das Risiko von Kurslücken am Wochenende auszuschließen.
- Friday_Close_Hour_GMT Uhrzeit in GMT am Freitag, zu der der EA offene Positionen schließt und neue Einstiegsgeschäfte blockiert. Der Standardwert ist 20:00 Uhr GMT, eine Stunde vor dem offiziellen Börsenschluss, um die Ausführung unter normalen Liquiditätsbedingungen sicherzustellen.
Sie definieren das technische Verhalten der Strategie und müssen unter der Kontrolle des Benutzers bleiben.
7. Einstiegsbedingungen
Ein Handel wird nur ausgeführt, wenn:
✔️ Der Markt befindet sich in einer Kompressionsphase
ATR(0) < ATR-Durchschnitt × Kompressionsfaktor
✔️ Der Ausbruch ist aussagekräftig
Kerzenspanne > ATR × Expansionsfaktor
✔️ Das Makro-Engagement ist klar
Vermeiden Sie den Handel mit Währungspaaren, bei denen sich Währungen überschneiden.
✔️ Der institutionelle Score ist hoch genug
Wird durch das Handelsprofil oder durch Benutzereingaben gesteuert.
8. Risikomanagement-
Die Positionsgröße wird wie folgt berechnet:
- Kontostand
- Risiko pro Trade
- ATR-basierter Stoppabstand
- Tick-Wert und Tick-Größe des Symbols
Dies gewährleistet ein einheitliches und proportionales Risiko über alle Trades hinweg.
9. Empfohlener Zeitrahmen
Die Vantis Engine nutzt den Zeitrahmen des Charts, in den sie geladen ist, um alle ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Die interne Logik des Systems – Einstiegsfilter, Risikomanagement, Abstimmung über mehrere Zeitrahmen und Ausstiegsregeln – wurde sorgfältig auf einen 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) abgestimmt. Aus diesem Grund ist H1 der empfohlene Zeitrahmen mit dem höchsten Vorteil.
10. Empfohlene Verwendung
Für Anfänger
- Verwenden Sie „Core_Liquidity_Set“ oder „JPY_Momentum_Set“
- Lassen Sie die technischen Parameter unverändert
- Halten Sie Max_DD_Pct zwischen 10 und 20 %
Für fortgeschrittene Trader
- Passen Sie „Compression_Factor“ und „Expansion_Factor“ an
- Experimentieren Sie mit den Symbol-Voreinstellungen
- Passen Sie den „Min_Institutional_Score“ an
Für fortgeschrittene Trader
- Verwenden Sie „CUSTOM_SYMBOL_SET“
- Technische Parameter pro Symbol optimieren
- Integrieren Sie die Vantis Engine in ein diversifiziertes Portfolio
11. Best Practices für institutionelle Anleger
- Vermeiden Sie eine übermäßige Diversifizierung der Symbole
- Verwenden Sie ECN- oder Raw-Spread-Konten
- Vermeiden Sie Nachrichtenereignisse mit starken Auswirkungen
- Halten Sie das Risiko pro Trade zwischen 0,50 % und 1,00 %
- Beobachten Sie die Spreads während Handelsphasen mit geringer Liquidität
12. Rechtliche Hinweise
Risikohinweis:
Der Devisenhandel ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Sie können einen Teil oder die gesamte Anlage verlieren.
Historische Renditen:
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vantis Engine ist ein professionelles algorithmisches Handelstool und garantiert KEINE Gewinne. Leistungsverbesserungen basieren auf Backtesting und können unter tatsächlichen Marktbedingungen variieren. Denken Sie stets daran, bei Bedarf eine Optimierung der Schlüsselparameter durchzuführen.
Haftungsausschluss:
Die Nutzung dieses Systems erfolgt auf eigenes Risiko. Führen Sie vor dem Live-Handel stets gründliche Tests auf einem Demokonto durch. Funktionen auf professionellem Niveau erfordern ein angemessenes Verständnis und eine korrekte Konfiguration.
