Diskussion zum Artikel "Statistische Verteilungen in MQL5 - Nur das Beste aus R" - Seite 17

[Aleksey Nikolayev]

Quantum:

Danke für die Nachricht, Sie haben recht, es gibt einen Fehler in der Normalisierung der empirischen Dichte. Im Anhang finden Sie die korrigierte Version von Math.mqh.

Dankeschön

[fxsaber]

In einem anderen Papier heißt es

построим распределение LR-Korrelation für 10.000 unabhängige Beispiele, die jeweils aus 1.000 Messungen bestehen

Wie kann ich eine solche Verteilung für beliebige Daten über Include\Math erhalten? D.h. ich gebe ein Array mit Originaldaten ein und erhalte als Ausgabe ein Array mit der Verteilung der Originaldaten.

[Rashid Umarov]

fxsaber:
Ein anderer Artikel hat dies

Wie kann man eine solche Verteilung für beliebige Daten über Include\Math erhalten? D.h. ich gebe ein Array mit Anfangsdaten ein und erhalte als Ausgabe ein Array mit der Verteilung der Anfangsdaten.

Ein Beispiel ist in der Hilfe angegeben - Normalverteilung

[fxsaber]

Rashid Umarov:

Ein Beispiel finden Sie in der Hilfe - Normalverteilung

Ich danke Ihnen! Warum ist diese oft benötigte Funktion aus dem Beispiel nicht in der SB enthalten?

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Häufigkeiten für den Datensatz berechnen| 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[], 
                             double &maxv,double &minv,const int cells=10);

[Rashid Umarov]

fxsaber:

Ich danke Ihnen! Warum ist diese oft benötigte Funktion aus dem Beispiel nicht in der SB enthalten?

Sie ist da. Diejenigen, die es brauchen, werden es sofort finden, und diejenigen, die es nicht brauchen, werden es übersehen.

[fxsaber]

Rashid Umarov:

Sie ist genau dort. Diejenigen, die es brauchen, werden es sofort finden, und diejenigen, die es nicht brauchen, werden es übersehen.

Selbst in dem Beispiel wird es nicht aus dem SB aufgerufen, sondern von Grund auf neu geschrieben. Wo steht es in SB? Ich habe gezielt danach gesucht (in ME CTRL+SHIFT+F "Histogramm"), ich konnte es nicht finden.

[Rashid Umarov]

fxsaber:

Auch im Beispiel wird es nicht aus dem SB aufgerufen, sondern von Grund auf neu geschrieben. Wo ist es in der SB? Ich habe gezielt danach gesucht (in ME CTRL+SHIFT+F "Histogram"), ich konnte es nicht finden.

Ah, ja. Es wurde als Beispiel in die Hilfe geschrieben und war nicht in den Bibliotheksquellen enthalten.

Und es kann in einigen Fällen Probleme geben, wenn ich mich nicht irre.

[fxsaber]

Функция рассчитывает значение функции логнормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналогplnorm() в R.

bool MathCumulativeDistributionLognormal(
  const double   &x[],        // [in] Array mit Werten der Zufallsvariablen
  const double   mu,          // [in]  Логарифм математического ожидания (log mean)
  const double   sigma,       // [in] Logarithmus der Standardabweichung (logarithmische Standardabweichung)
  const bool     tail,        // [in]. Berechnungsflag, wenn wahr, wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Zufallsvariable x nicht überschreitet
  const bool     log_mode,    // [in]. Kennzeichen für die Berechnung des Logarithmus des Wertes; bei log_mode=true wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
  double         &result[]    // [out] Array für Wahrscheinlichkeitsfunktionswerte
);

Wie hoch ist dieser x-Wert?

[Quantum]

fxsaber:

Selbst im Beispiel wird es nicht aus dem SB aufgerufen, sondern von Grund auf neu geschrieben. Wo ist es in der SB? Ich habe gezielt danach gesucht (in ME CTRL+SHIFT+F "Histogram"), ich konnte es nicht auf Anhieb finden.

Es gibt MathProbabilityDensityEmpirical und MathCumulativeDistributionEmpirical (korrigierte Version von Math.mqh in #155), um empirische (aus Daten) Dichte und Verteilungsfunktion zu berechnen.

fxsaber:

Was ist dieser x-Wert?

Da die Funktion vektorbasiert ist und mit dem Array x[i] arbeitet, meinen Sie hier den spezifischen Wert von x[i] (den ersten Parameter).

Das tail-Flag ist ähnlich sinnvoll wie lower.tail in R, wenn tail=true, wird der Wert von cdf(x) zurückgegeben, ansonsten 1-cdf(x).

[fxsaber]

Quantum:

Es gibt MathProbabilityDensityEmpirical und MathCumulativeDistributionEmpirical (korrigierte Version von Math.mqh in #155), um die empirische (aus Daten) Dichte und Verteilungsfunktion zu berechnen

Wie kann ich diese Funktionen verwenden, um CalculateHistogramArray in dieser Quelle zu ersetzen?