Diskussion zum Artikel "Statistische Verteilungen in MQL5 - Nur das Beste aus R" - Seite 10
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Was meinen Sie mit "zeigen"?
Ich habe ein PAMM, weil das Pfund gerade nicht funktioniert....
Das ist nicht der Punkt....
Ich schreibe über Modelle, aber es geht nicht um Modelle - es geht wie immer um Geld, genauer gesagt um die Gewissheit seines Erhalts in der Zukunft.
Meiner Meinung nach liegt das Hauptproblem der Handelssysteme auf den Finanzmärkten nicht in der Anwendung oder Nichtanwendung komplexer mathematischer Modelle, sondern im Übertraining (over fitting) eben dieser TS. Übertraining äußert sich darin, dass das TS im Laufe der Zeit (wenn auch nicht sofort) seine Leistung im Verhältnis zu seinem Training verliert.
Um dieses Problem zu lösen, versuche ich zu beweisen, dass die von mir entwickelten Handelssysteme NICHT übertrainiert sind. Das heißt, ich möchte sicher sein, dass sich die künftige Leistung des TS nicht wesentlich ändert und auf jeden Fall nicht meine Einlage aufzehren wird.
Ich bin mit dieser Aufgabe beschäftigt. Alle notwendigen Werkzeuge für diese Aufgabe sind in R in Hülle und Fülle vorhanden. In MKL gibt es überhaupt keine entsprechenden Werkzeuge.
Schauen Sie sich Burnakovs Thread über maschinelles Lernen an. Dort habe ich mich ausführlich zu diesem Thema geäußert.
Das ist der Punkt. Du magst ein begabter Mensch sein, aber R lässt dich nicht umdrehen - dort ist alles fertig. Du willst losstürmen und die Aufgabe anpacken, - und hier - BANG! -eine fertige Lösung bekommen.
Ein Übermaß an Möglichkeiten stagniert die Entwicklung der Talente eines jeden Menschen. Wenn es keine Herausforderungen gibt, wird es auch keine Entwicklung geben. Was bleibt dann übrig? - Stagnation und unvermeidliche Verschlechterung der Fähigkeiten.
Wer sich selbst weiterentwickeln will, muss aus einem solchen Bereich ausbrechen.
Verstehen Sie, maschinelles Lernen ist kein Allheilmittel. Es kann für den Handel nutzlos sein. Die Strategieparameter können im Tester mit Hilfe der Optimierung angepasst werden.
Vielleicht wollen Sie sich einfach nur die Arbeit erleichtern.
Ich verstehe das, aber ich akzeptiere es nicht, denn auf diese Weise können Sie nicht mehr verdienen. Sie müssen hart arbeiten.
Um dieses Problem zu lösen, versuche ich zu beweisen, dass die Handelssysteme, die ich entwickelt habe, NICHT TRANSFORMIERT sind. Das heißt, ich möchte sicher sein, dass sich die zukünftigen Leistungsindikatoren des TS nicht wesentlich ändern und auf jeden Fall nicht meine Einlage aufbrauchen.
Ich bin mit dieser Aufgabe beschäftigt. Alle notwendigen Werkzeuge für diese Aufgabe sind in R in Hülle und Fülle vorhanden. In MKL gibt es überhaupt keine entsprechenden Werkzeuge.
Das ist nicht ganz richtig, San-Sanych.
Banken und Hedgefonds verwenden mathematische Methoden wie die "Tichonow-Regularisierung" für den Handel mit Optionen und für andere Zwecke. Im Handel, wo es viel Rauschen gibt, können diese Banken nichts ohne sie tun.
Und gerade in R ist sie nicht verfügbar (das ist einfach überraschend), oder besser gesagt, sie ist irgendwo im Internet zu finden, aber nur in Form eines vorgefertigten Skripts und von unverständlicher Qualität und Genauigkeit.
http://stackoverflow.com/questions/38899849/r-packages-for-tikhonov-regularization-in-solving-least-squares-with-ill-conditi
Das zeigt nur, dass :
a). echte Praktiker nichts mit der Entwicklung von R zu tun hatten;
b). seriöse Onkel aus der Welt des Handels, wenn sie das R-System irgendwo heimlich benutzen, dann nur für Prototypen von sehr einfachen Handelsmodellen.
Und sie haben noch nie etwas von der Yanenko-Methode gehört, die Banken und Hedge-Fonds manchmal verwenden, um diffuras für Optionsberechnungen und Portfoliomanagement im R-Paket zu lösen. (Heutzutage haben die Handelsonkel bessere Methoden als die Janenko-Methode).
Ich spreche nicht einmal von den Problemen der Genauigkeit der mathematischen Berechnungen auf einem Computer im Allgemeinen und im R-Paket im Besonderen.
Je größer die Aggregation von Funktionen und Unterprogrammen (wie in R), desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines systematischen Fehlers bei der Berechnung.
Heute haben wir die Ergebnisse der MQL5 vs R Benchmarks für eine große Anzahl von statistischen Funktionen erhalten.
R versagt einige Male bis zu Dutzenden von Malen. Sein Code ist frontal geschrieben und niemand hat an die Optimierung gedacht. In MQL5 wird die Mathematik offensichtlich als viel schneller angesehen.
Sobald wir die Arbeit an den MQL5-Mathematikbibliotheken abgeschlossen haben, werden wir einen neuen Artikel über Fähigkeiten und Benchmarks veröffentlichen.
Die Beta-Version von MetaTrader 5 Build 1467 enthält eine aktualisierte Statistikbibliothek mit erweiterten Funktionen.
Wir haben viel Arbeit in eine vollständige Qualitäts- und Genauigkeitsprüfung aller Funktionen sowohl in der MQL5-Version als auch im ursprünglichen R gesteckt. Es stellte sich heraus, dass R eine Reihe von alten unzuverlässigen Funktionen mit Optimierungen verwendet, die zu Berechnungsfehlern führen.
Dies wurde durch unsere Unit-Tests aufgedeckt, die wir obligatorisch mit unserer Bibliothek als separate Skripte im Katalog /Scripts/UnitTests/Stat verteilen:
Die große Überraschung war ein überzeugender Sieg der Geschwindigkeit von MQL5 über C++-Implementierungen von Funktionen in R. Die Beschleunigung schwankt zwischen dem 1,5- und 46-fachen, wobei wir im Durchschnitt von einer Beschleunigung zwischen dem 3- und 7-fachen sprechen können.
Dies ist ein Beweis für die hohe Qualität des MQL5-Compilers und ermöglicht es Händlern, Berechnungen innerhalb der Plattform viel schneller durchzuführen.
Außerdem wird in Kürze eine R-ähnliche Grafikbibliothek verfügbar sein.
Mit ihr lassen sich komplexe Datenreihen direkt in einem Diagramm darstellen:
Außerdem wird in Kürze eine R-ähnliche Grafikbibliothek verfügbar sein.
Mit ihr lassen sich komplexe Datenreihen direkt in einem Diagramm darstellen:
Cool!
Bezier? NURBS?
Schön!
Bezier? NURBS?
Bezier.
Wir werden einen großen Artikel mit Vergleichen der Funktionalität in R, Codebeispielen und vielen Bildern zur Demonstration der Funktionen veröffentlichen.
Um auf diesen Kommentar zurückzukommen, hier sind die neuen Optionen für die Anzeige von Charts in MT5 unter Verwendung der Standard-Grafikbibliothek:
#include <Graphics/Graphic.mqh>
void OnStart(void)
{
double vars[101];
double results[101];
const int N=2000;
//---
MathSequence(0,N,20,vars);
MathProbabilityDensityBinomial(vars,N,M_PI/10,true,results);
ArrayPrint(results,4);
GraphPlot(results);
//---
}
Was die Größe des Codes und die Aufrufe selbst angeht, ist alles fast gleich geblieben. 4 Arbeitszeilen hier und da, aber der MQL5-Code liest sich von außen besser.
Obwohl unter der Haube die voll funktionsfähige grafische OOP-Bibliothek CGraphic steckt, haben wir einige einfache GraphPlot-Funktionen, die es leicht machen, einfache Fälle mit 1, 2, 3 Datenreihen auszugeben.
Zwei weitere Arten der Ausgabe desselben Graphen:
Eine interessante Funktion zur Verwendung von Funktionen als Datenreihen:
double Func1(double x) { return MathPow(x,2); }
double Func2(double x) { return MathPow(x,3); }
double Func3(double x) { return MathPow(x,4); }
void OnStart()
{
GraphPlot(Func1,Func2,Func3,-2,2,0.05,CURVE_LINES);
}
Um auf diesen Kommentar zurückzukommen, hier sind die neuen Optionen für die Anzeige von Charts in MT5 unter Verwendung der Standard-Grafikbibliothek:
#include <Math/Stat/Binomial.mqh>
...
Was die Größe des Codes und die Aufrufe selbst angeht, ist alles fast gleich geblieben. 4 Arbeitszeilen hier und da, aber der MQL5-Code liest sich von außen besser.
...
Wird in der heutigen Beta-Version auf MetaQuotes-Demo verfügbar sein.