Diskussion zum Artikel "Sichern Ihres Expert Advisors beim Handel auf der Moskauer Börse" - Seite 7
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Da haben Sie recht. Aber das Beispiel ist einfach - Sie müssen für 1000 kaufen. Es gibt eine Grenze - der Markt ging in Ihre Richtung und Sie wurden bei 1000 verkauft. Und der Preis wurde in 50 ms - 900 :) Für 900 zu kaufen ist besser als für 1000 zu kaufen, oder?
Der Grenzpreis liegt im Spread und aus Sicht von TC ist 1000 ein guter Preis. Aber 900 ist noch besser...
...
Lassen Sie es mich so sagen: Wenn Sie mit einem Limit arbeiten, sollten Sie sich gegen die Bewegung des Zuges stellen, weil Sie wissen, dass er anhalten wird. D.h. wenn Sie mit 1 000 ausgeführt werden und der Paravoz mit 900 fliegt, müssen Sie sicher sein, dass er bald in Ihre Richtung abbiegen wird. Wenn Sie das nicht wissen, dann sollten Sie vielleicht gar nicht mit Limits handeln, sondern eine reine Trendstrategie verfolgen, für die der Moment "hier und jetzt" wichtig ist.
Die Datei wird benötigt, um das System zu starten. Stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Roboter - einer hat einen Kauf für 1 Lot eröffnet, der zweite einen Verkauf für 1 Lot auf demselben Symbol. Beim Start des Terminals gibt es keine Positionen auf dem Konto, aber in Wirklichkeit gibt es 2 davon (dies ist ein sehr einfaches Beispiel zur Veranschaulichung - in Wirklichkeit ist alles viel komplizierter).Das Parsen der Historie ist sehr zeitaufwändig, vor allem wenn man tief gräbt.
Man könnte es wahrscheinlich über globale Variablen implementieren.
Lassen Sie es mich so ausdrücken: Wenn Sie als Begrenzer arbeiten, sollten Sie sich gegen die Bewegung des Zuges stellen, weil Sie wissen, dass er anhalten wird. D.h. wenn Sie auf 1 000 ausgeführt werden und der Paravoz auf 900 fliegt, müssen Sie sicher sein, dass er bald in Ihre Richtung abbiegen wird. Wenn Sie das nicht wissen, dann sollten Sie vielleicht gar nicht mit Limits handeln, sondern eine reine Trendstrategie verfolgen, für die der Moment "hier und jetzt" wichtig ist.
Nun, ich habe Ihnen ein Beispiel zum Verständnis gegeben, es ist konditional.
Ein anderes Beispiel - breiter Spread, geringe Liquidität - ich stehe in einem Stack bei 1000 mit Volumen 5. Ein Gegenlimit kam mit einem Volumen von 100 herein. Es hat mich umgehauen und ging zum Preis von 900 ins Glas. Und ich schaue es mir an und denke - warum habe ich eine Woche damit verbracht, den Handel durch Limiter zu realisieren :)
Ich bin kein Verfechter von Market Orders. Man sollte beides verwenden - es kommt auf die Situation/Strategie an.
Meine Botschaft ist, dass die Streichung der Kommission für Limit-Orders an der MOEX nicht bedeutet, dass jeder auf Limit-Orders umsteigen sollte - man muss alles prüfen und berechnen.
Ein weiteres Beispiel - breite Streuung, geringe Liquidität - ich stehe in einem Stapel bei 1000 mit Volumen 5. Ein Gegenlimit kam mit einem Volumen von 100 herein. Das hat mich umgehauen und ich bin mit 900 in die Wette eingestiegen. Und ich schaue mir das an und denke - warum habe ich eine Woche damit verbracht, den Handel mit Limitern zu realisieren :)
Ich bin kein Befürworter von Marktaufträgen. Man muss beides verwenden - es hängt alles von der Situation/Strategie ab.
Meine Botschaft ist, dass die Streichung der Kommission für Limit-Orders an der MOEX nicht bedeutet, dass jeder auf Limit-Orders umsteigen sollte - man muss alles prüfen und berechnen.
Wahrscheinlich kann es passieren, aber Sie stellen fest, dass jemand gegen Sie handelt, der auch denkt, dass er das Richtige tut, und im Rahmen seiner Strategie kümmert er sich um den Preis, den er festgelegt hat. Ich verstehe nicht, was das mit der Berechnung Ihrer Strategie zu tun hat, die ihre eigenen Benchmarks hat.
Und darüber hinaus:
1. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Situationen sehr häufig vorkommen;
2. Niemand verbietet Ihnen, den Markt zu noch besseren Preisen, die sich gerade gebildet haben, wieder aufzufüllen;
Wie Sie richtig sagten, kommt es auf die jeweilige Situation an. Idealerweise sollte man beides kombinieren.
Wenn Sie wirklich eine so große Anzahl von Robotern haben und es sich nicht um ein hypothetisches Beispiel handelt, empfehle ich, zu einem Konsens-/Abstimmungssystem zu wechseln. Bei einer so großen Anzahl von Systemen wird es um Größenordnungen einfacher sein, damit zu arbeiten.
Die meisten von ihnen sind Testsysteme. Es gibt nicht mehr als 2-3 Dutzend, die tatsächlich gehandelt werden.
Aber es gibt verschiedene Strategien, trendfolgend und gegen den Trend, auf verschiedenen Zeitrahmen, mit verschiedenen Trail-Bedingungen, von verschiedenen Ausgangsniveaus.
Zum Beispiel hält ein Trend-Roboter eine Pose auf H4, während ein Counter-Trend-Roboter auf M15 in beide Richtungen arbeiten kann.
Dies ist eine Diversifizierung, um das Diagramm auszugleichen - jeder ist am Ende des Jahres im Plus, aber in manchen Perioden kann jemand durchhängen.
Ich habe keine Ahnung, wie man das in einen Konsens bringen kann. Und erst recht nicht, wie man den Beitrag jeder einzelnen Strategie erkennen kann.
Die Datei wird benötigt, um das System zu starten. Stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Roboter - einer hat einen Kauf für 1 Lot eröffnet, der zweite einen Verkauf für 1 Lot auf demselben Symbol. Beim Start des Terminals gibt es keine Positionen auf dem Konto, aber in Wirklichkeit gibt es 2 davon (dies ist ein sehr einfaches Beispiel zur Veranschaulichung - in Wirklichkeit ist alles viel komplizierter).Die Analyse der Historie ist sehr zeitaufwändig, vor allem, wenn man tief gräbt.
Sie können es wahrscheinlich über globale Variablen implementieren.
Nun, ich habe nur ein Beispiel zum Verständnis gegeben, es ist bedingt.
Ein anderes Beispiel - breite Streuung, geringe Liquidität - ich stehe in einem Stapel bei 1000 mit einem Volumen von 5. Ein Gegenlimit kam mit einem Volumen von 100 herein. Es hat mich umgehauen und ging zum Preis von 900 ins Glas. Und ich schaue es mir an und denke - warum habe ich eine Woche damit verbracht, den Handel durch Limiter zu realisieren :)
Ich bin kein Befürworter von Marktaufträgen. Man muss beides verwenden - es hängt alles von der Situation/Strategie ab.
Meine Botschaft ist, dass die Streichung der Kommission für Limit-Orders an der MOEX nicht bedeutet, dass jeder auf Limit-Orders umsteigen sollte - man muss alles prüfen und berechnen.
Wenn eine Strategie die Logik des Einstiegs "nach dem Markt" impliziert, sollten Sie die Strategie nicht umgestalten, d.h. eine Limit-Order ins Glas legen und abwarten.
Sie müssen lediglich Marktaufträge mit Limits imitieren - setzen Sie zum Beispiel das Buy-Limit 1 Schritt unter Ask. Und setzen Sie es in regelmäßigen Abständen (nicht sehr oft) neu, wenn sich der Ask ändert.
(Allerdings müssen Sie hier die "Ineffiziente Transaktionsgebühr" der Börse berechnen. Aber wenn man nicht mit minimalen Lots und einer nicht sehr großen Anzahl von Orderänderungen arbeitet, ist es immer noch günstiger, Limits zu verwenden. Aber ich habe es noch nicht überprüft :-)))))
(Allerdings müssen Sie hier die "Gebühr für ineffiziente Transaktionen" der Börse berechnen. Aber wenn man nicht mit minimalen Lots und einer nicht sehr großen Anzahl von Auftragsänderungen arbeitet, ist es immer noch günstiger, Limits zu verwenden. Ich habe es aber noch nicht überprüft :-)))))
Die Gebühr ist gestrichen worden.
Du musst nur Marktaufträge mit Limits imitieren - z.B. Buy-Limit 1 Schritt unter Ask setzen. Und setzen Sie es regelmäßig (nicht sehr oft) neu, wenn sich der Ask ändert.
Der Preis läuft oft weg... Es hängt natürlich sehr vom Zeitpunkt und von der Strategie ab....
Wenn die Strategie die Logik des Einstiegs "je nach Markt" impliziert, dann ist es nicht notwendig, die Strategie umzugestalten, d.h. ein Limit in der Wette zu werden und zu warten.
Es genügt, die Marktaufträge mit Limits zu imitieren, z.B. das Buy-Limit 1 Schritt unter Ask zu setzen. Und setzen Sie es in regelmäßigen Abständen (nicht sehr oft) neu, wenn sich der Ask ändert.
(Allerdings müssen Sie hier die"Ineffiziente Transaktionsgebühr" der Börse berechnen. Aber wenn man nicht mit minimalen Lots und einer nicht sehr großen Anzahl von Orderänderungen arbeitet, ist es immer noch günstiger, Limits zu verwenden. Aber ich habe es noch nicht überprüft :-)))))
Bei Futures wurde es gestrichen.
Ich habe keine Ahnung, wie man das zu einem Konsens bringen kann. Vor allem, wie man den Beitrag jeder einzelnen Strategie erkennen kann.
Sie können, wenn Sie sich vorstellen, dass jedes System ein Indikator ist, der drei Werte gibt: -1, 0, +1. Multiplizieren Sie das Vorzeichen des Systems mit dem Teil der Mittel, die ihm zugewiesen sind, und Sie erhalten die Anzahl der Lose, die auf dem Markt zu halten sind. Die Summe der Systemlose ist gleich der Nettoposition des Symbols. Wenn dies nicht der Fall ist, gleichen wir die Nettoposition so aus, dass beide Indikatoren gleich sind. Parallel dazu führen wir eine Tabelle mit den umgerechneten Volumina der Positionen für jede Strategie (indikativ). Wir wissen, welche Positionen wohin und in welchem Umfang gehen. Wenn die Nettoposition gleich der Summe der indikativen Volumina für jede Strategie ist, bedeutet dies, dass alles in Ordnung ist und jeder nach seinem Signal handelt.
Das ist möglich, wenn man sich vorstellt, dass jedes System ein Indikator ist, der drei Werte liefert: -1, 0, +1. Multipliziert man das Vorzeichen des Systems mit dem ihm zugewiesenen Teil der Mittel, erhält man die Anzahl der Lose, die auf dem Markt gehalten werden müssen. Die Summe der Systemlose ist gleich der Nettoposition des Symbols. Wenn dies nicht der Fall ist, gleichen wir die Nettoposition so aus, dass beide Indikatoren gleich sind. Parallel dazu führen wir eine Tabelle mit den umgerechneten Volumina der Positionen für jede Strategie (indikativ). So wissen wir, welche Positionen wohin und in welchem Umfang gehen. Wenn die Nettoposition gleich der Summe der indikativen Volumina für jede Strategie ist, bedeutet dies, dass alles in Ordnung ist und jeder nach seinem Signal handelt.
Sie brauchen auch ein Feedback - der "Indikator" sollte gesagt werden, wie viel seine Position offen ist. Wenn die Position durch sein Signal nicht geöffnet wird, muss sie wahrscheinlich auch später nicht geöffnet werden. D.h. das Signal ist kein Pegel, sondern ein Impuls.
Virtueller Handel + Synchronisierung der Nettopositionen mit dem Konto.
Aber es wird sich herausstellen, dass es ungefähr dasselbe ist wie die Speicherung der Daten jedes Systems in einer Datei oder Datenbank.