Diskussion zum Artikel "Neuronale Netzwerke der dritten Generation: Tiefe Netzwerke" - Seite 5

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alsu:
Nein, natürlich nicht. Ich bekämpfe nur die Versuche, die Wissenschaft, egal ob angewandt oder theoretisch, durch Schamanismus zu ersetzen, so gut ich kann. Und genau das geschieht auf dem Gebiet der NS, das seit etwa einem Jahrzehnt sowohl in der angewandten als auch in der theoretischen Wissenschaft stecken geblieben ist.

1. Über das Feststecken. Mir scheint, dass die weit verbreitete praktische Anwendung der auf tiefen Netzen basierenden Sprach- und Handschrifterkennung dies widerlegt. Ich spreche nicht von der Gesichtserkennung. Im Moment scheint mir, dass dieses Thema neuen Schwung bekommen hat.

2. Zum Thema Wissenschaft und Schamanismus. Seit der Sowjetzeit ist der Unterschied in der Herangehensweise an die Praxis der sowjetischen Wissenschaft und der westlichen Wissenschaft radikal unterschiedlich gewesen. Dies lässt sich am besten an der wissenschaftlichen Literatur ablesen. Damals im Institut (70 Jahre des letzten Jahrhunderts) habe ich darauf geachtet, wie zugänglich und verständlich komplexe Sachverhalte in westlichen Publikationen beschrieben werden und wie abstrus und verdreht, mit einer Streuung komplexer Formeln es in der heimischen Literatur zugeht. Dieser Ansatz hat sich bis heute nicht geändert. Je komplizierter und unverständlicher, desto wissenschaftlicher?

Ich bin weder ein Programmierer noch ein Mathematiker. Ich bin ein Praktiker. Für mich ist es wichtig, dass neue Ideen in einer zugänglichen Art und Weise präsentiert werden, durch eine maßgebliche Anwendung bestätigt werden und mir helfen, notwendige Fragen mit dem geringsten Glavobolismus und Zeitverlust für ihre Umsetzung zu lösen. Und das alles zum Thema tiefe neuronale Netze in R-Sprachpaketen.

Ich stimme zu, dass alles in dem Artikel in einem Haufen ist. Niemand hebt den Wunsch auf, die Weite zu umarmen. Und nicht alle Vertreter der neuen Generation erinnern sich an das Thema der neuronalen Netze. Ich wollte sie daran erinnern.

Nun, wie es sich herausstellte.

Viel Glück

 

Toller Artikel!

Eine schöne Folge von DM-Artikeln in letzter Zeit.

 

Bisher habe ich versucht, alles zu laden, und egal, was ich tue, ich kann es nicht zum Laden bringen. Alle Pfade sind die gleichen wie Ihre Anweisungen, ich habe versucht, sowohl 3.1.1, die die gleiche Version wie Sie zusammen mit einer neueren Version 3.1.3 und alle Skripte, DLLs, Indikator, Header, etc. sind in ihren richtigen Orten nach Ihren Anweisungen verwendet wird.

Immer wenn der EA auf einem Chart abgelegt wird, erscheint die Meldung "Rterm has crashed" als Alarmfenster, was nach Durchsicht des Codes bedeutet, dass R nicht geladen wird.

Sind zusätzliche Schritte erforderlich, wie z. B. eine DLL, die zum Laden von R erforderlich ist, die fehlt?

Ich habe auch alle R-Skripte überprüft, um sicherzustellen, dass die Pfade korrekt sind (und Groß- und Kleinschreibung bei Ordnernamen beachtet wird), aber es funktioniert immer noch nicht.

Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Artikel und der Tiefe, in der Sie ihn erklärt haben. Ich habe viel mit dem Neuronalen Netzwerk von Jeff Heaton gearbeitet und wollte daher auch einen Blick auf R werfen.

Für jeden Rat, den Sie mir geben können, wäre ich dankbar.

 
Ne to chtobi statja ustarela, but luche izpolzovat recurenement LSTM i delphi decition. Mne lichno ochen nenravitsa MT4
 
traderd:

Bisher habe ich versucht, alles zu laden, und egal, was ich tue, ich kann es nicht zum Laden bringen. Alle Pfade sind die gleichen wie Ihre Anweisungen, ich habe versucht, sowohl 3.1.1, die die gleiche Version wie Sie zusammen mit einer neueren Version 3.1.3 und alle Skripte, DLLs, Indikator, Header, etc. sind in ihren richtigen Orten nach Ihren Anweisungen verwendet wird.

Immer wenn der EA auf einem Chart abgelegt wird, erscheint die Meldung "Rterm has crashed" als Alarmfenster, was nach Durchsicht des Codes bedeutet, dass R nicht geladen wird.

Sind zusätzliche Schritte erforderlich, wie z. B. eine DLL, die zum Laden von R erforderlich ist, die fehlt?

Ich habe auch alle R-Skripte überprüft, um sicherzustellen, dass die Pfade korrekt sind (und Groß- und Kleinschreibung bei Ordnernamen beachtet wird), aber es funktioniert immer noch nicht.

Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Artikel und der Tiefe, in der Sie ihn erklärt haben. Ich habe viel mit dem Neuronalen Netzwerk von Jeff Heaton gearbeitet und wollte daher auch einen Blick auf R werfen.

Für jeden Rat, den Sie mir geben können, wäre ich dankbar.

Hallo/

Ich freue mich, dass Sie sich für den Artikel interessieren.
Ich debugge Fälle fallen Rterma wie folgt:
- Auskommentieren alles in der Start () außer, dass die Inspektion Arbeit Rterma
- Auskommentieren in der init () alles außer run Rterm ()

- Wenn Rterm läuft, seit Init() einen Operator auskommentieren und überprüfen. Sie geben an, was passiert Operator Absturz.

Danach ist es einfacher , die Absturzursache zu ermitteln. In der Regel gibt es zwei: die Skript-Syntax-Fehler oder das Fehlen der notwendigen Bibliotheken.
Ich verweise nochmals auf den Anhang zum Artikel.

Bin gerne bereit, Ihnen in Zukunft zu helfen , wenn Sie mir sagen, was bei Rterm abstürzt.

Mit freundlichen Grüßen

 
guz1kas:

Ne to chtobi statja ustarela, but luche izpolzovat recurenement LSTM i delphi decition. Mne lichno ochen nenravitsa MT4

Grüße.

Veraltet??? Es ist neu.

Besser wie, warum. Wenn Sie mit Details ausführlicher sein kann, vorzugsweise. Ich bin nur neugierig.

Wir diskutieren hier überhaupt nicht über Delphi.

Die Frage ist nicht, ob wir MT4 mögen oder nicht. Die Aufgabe ist es, mit dem, was wir haben (d.h. MT4, was auch immer das ist...), das zu erfüllen, was wir schnell und zuverlässig brauchen.

Viel Erfolg!

 
vlad1949:

Hallo/

Ich bin froh, dass Sie in Artikel interessiert sind.
Ich debuggen Fälle fallen Rterma wie folgt:
- Auskommentieren alles in der Start () außer, dass die Inspektion Arbeit Rterma
- Auskommentieren in der Init () alle aber laufen Rterm ()

- Wenn Rterm läuft, seit Init() einen Operator auskommentieren und überprüfen. Sie geben an, was passiert Operator Absturz.

Danach ist es einfacher , die Absturzursache zu ermitteln. In der Regel gibt es zwei: die Skript-Syntax-Fehler oder das Fehlen der notwendigen Bibliotheken.
Ich verweise nochmals auf den Anhang zum Artikel.

Bin gerne bereit, Ihnen in Zukunft zu helfen , wenn Sie mir sagen, was bei Rterm abstürzt.

Mit freundlichen Grüßen

Ich habe das gleiche Problem. Ich kann nicht finden, wo Sie über start() sprechen, außer dass Inspektionsarbeiten Rterma oder die init() alle aber Rterm() ausführen. Ich habe mir den R-Code und in MetaEditor angesehen.
 

Dies ist ein sehr interessanter und nützlicher Artikel. Ich habe das System zu arbeiten, jedoch in Zorro, nicht in MT4. Dies vereinfacht das Skript eine Menge, und ich kann es von Oct 14, 2014, bis heute backtest.

Es gibt jedoch ein Problem: Es scheint, dass Sie auf die ZZ desselben Balkens trainiert haben, nicht auf die ZZ des nächsten Balkens. So ist das System sehr gut in der Vorhersage der Bar, die gerade beendet. Wenn ich mit dem vergangenen Balken handle, erhalte ich diese Gleichgewichtskurve:

Handel mit einer Zeitmaschine

Ein perfektes System! Wenn ich jedoch die zurückgegebene Sig für den Handel auf dem nächsten Balken verwende, erhalte ich diese etwas realistischere Gleichgewichtskurve:

Realer Handel

(Der rote Teil ist das Unterwasser-Equity).

Ich habe das Modell vom 14. Oktober 2014 verwendet. Haben Sie bereits versucht, ein Modell auf die ZZ des nächsten Balkens zu trainieren?

 
jcl365:

Dies ist ein sehr interessanter und nützlicher Artikel. Ich habe das System zu arbeiten, jedoch in Zorro, nicht in MT4. Dies vereinfacht das Skript eine Menge, und ich kann es von Oct 14, 2014, bis heute backtest.

Es gibt jedoch ein Problem: Es scheint, dass Sie auf die ZZ desselben Balkens trainiert haben, nicht auf die ZZ des nächsten Balkens. So ist das System sehr gut in der Vorhersage der Bar, die gerade beendet. Wenn ich mit dem vergangenen Balken handle, erhalte ich diese Gleichgewichtskurve:

Ein perfektes System! Wenn ich aber die zurückgegebene Sig für den Handel auf dem nächsten Balken verwende, erhalte ich diese etwas realistischere Bilanzkurve:

(Der rote Teil ist das Unterwasser-Equity).

Ich habe das Modell vom 14. Oktober 2014 verwendet. Haben Sie schon versucht, ein Modell auf die ZZ des nächsten Balkens zu trainieren?

Hallo/

Wir müssen Folgendes beachten.

1. Wir erhalten das Signal aus dem Zickzack.

sig <- ifelse(diff(zz) > 0, 1, ifelse(diff(zz) < 0, -1, NA)

2. Wir verschieben es auf einen anderen Balken in der Zukunft.

sig <- Hmisk::Lag(sig, shift=-1)

3. Wir trainieren das neuronale Netz auf das Signal des nächsten Balkens.
Die Qualität der Ausbildung müssen, um die Auswahl der Indikatoren, ihre Parameter, die Parameter des neuronalen Netzes zu erhöhen.

Der Artikel zeigt den Weg und die Methode. Das Potenzial dieser Netze ist riesig.

Mit freundlichen Grüßen

Wladimir

 

Ich habe jetzt ein neues Modell mit der Vorhersage des nächsten Balkens trainiert, und es scheint, dass es tatsächlich funktioniert. Die Genauigkeit liegt immer noch im Bereich von 74%. Dies ist nun die Equity-Kurve:

:

Es verhält sich genau so, wie ich es erwarten würde: Das System ist sofort nach dem Training profitabel und verschlechtert sich dann langsam, wenn sich der Markt verändert.

Der nächste Schritt ist also ein WFO-Test mit regelmäßigem Neutraining des Modells. Dazu muss das Training in das Strategieskript integriert werden.

Dies ist die korrigierte Funktion zur Berechnung der Sig des nächsten Balkens:

Sig <- function(ch = 0.0037, pr = price[ ,'Med']) {
        ZZ <<- ZigZag(pr, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T)
        for(i in 1:length(ZZ)) { if(is.na(ZZ[i])) ZZ[i] = ZZ[i-1] }
  #shift zz for predicting the next bar
        for(i in 1:length(ZZ)-1) { ZZ[i] = ZZ[i+1] }
        dz <- c(diff(ZZ), NA)
        sig <- ifelse(dz > 0, 0, ifelse(dz < 0, 1, NA))
        return(sig)
}

Die "Compute"-Funktion, die alle 30 Minuten vom Strategieskript ausgeführt wird:

Compute <- function() {
  price <<- pr.OHLC(Open,High,Low,Close)
  X <<- In()
  normalized <- predict(Prepr, tail(X,1))
  pr.sae <- nn.predict(SAE, normalized)
  return(pr.sae[1]);
}

Das Strategieskript, der "EA":

#include <default.c>
#include <r.h>

string RPath = "F:\\D\\R\\R-3.1.3\\bin\\i386\\Rterm.exe";
int Size = 200;

bool RCheck()
{
   if(!Rr()) {
        quit("R session aborted!");
                return false;           
   }
   return true;
}


function run()
{
        BarPeriod = 30;
        StartDate = 20141014;
        LookBack = Size;
        asset("EUR/USD");
        
        Spread = Slippage = Commission = RollLong = RollShort = 0;
        //Stop = 25*PIP;
        //Trail = 25*PIP;
        
        if(is(INITRUN)) {
           RStart(RPath,1);
           if(!RCheck()) return;
           printf("\n%s running",RPath);
           Rx("rm(list = ls());");
           string Command = strfmt("source('%sStrategy/SAE.r')",
                strrep(ZorroFolder,"\\","/"));
           Rx(Command);
           Command = strfmt("load('%sData/sae.model')",
                strrep(ZorroFolder,"\\","/"));
           Rx(Command);
        }
        
        vars op = rev(series(priceOpen())),
                hi = rev(series(priceHigh())),
                lo = rev(series(priceLow())),
                cl = rev(series(priceClose()));
                
        if(!is(LOOKBACK)) {
                Rv("Open",op,Size);
                Rv("High",hi,Size);
                Rv("Low",lo,Size);
                Rv("Close",cl,Size);
                
                var Predict = Rgd("Compute()");
                if(!RCheck()) return;
                
                if(Predict > 0.6 && !NumOpenShort)
                        enterShort();
                else if(Predict < 0.4 && !NumOpenLong)
                        enterLong();
        }
        
        if(is(EXITRUN)) {
                RStop(); // Beenden Sie die Sitzung
        }
}
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