Diskussion zum Artikel "Neuronale Netzwerke der dritten Generation: Tiefe Netzwerke" - Seite 9
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Hallo Wladimir,
mein Name ist Krzysztof (krzysiaczek99) und ich betreibe einen ähnlichen Thread über NN der 3. Generation auf trade2win seit 2010. Bei meiner Implementierung verwende ich MATLAB und Matlab-Toolboxen und auch WEKA, um Zugang zu verschiedenen Algorithmen zu haben.
Meiner Erfahrung nach haben sich tiefe Netze bei Finanz-TS nicht bewährt, viel effizienter war z.B. SVM. Haben Sie also alle Dateien in Ihrer Implementierung korrigiert, da ich das gerne ausprobieren würde? Ist ein Backtest möglich?
Krzysztof
Hallo,
1.Der überarbeitete Experte wird in einem neuen Artikel vorgestellt , der endet. Es ist ein tiefes neuronales Netz mit RBM.
2. Auf der MT4-Experte Test scheiterte ich.
3. Die Vorteile der anderen Modelle des maschinellen Lernens zu tiefen Netzen - eine sehr umstrittene Aussage. Nach meiner Erfahrung ist es nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Wladimir
Es wäre sehr interessant, wenn Sie Ihren KI-Ansatz im Vergleich zu einer klassischen EA-Optimierung zeigen könnten.
Nehmen Sie z.B. einen kostenlosen erfolgreichen EA (wie https://www.mql5.com/de/code/913) EA_MARSI - Expert für MetaTrader 5, Beschreibung: Der Expert Advisor basiert auf dem EMA_RSI_VA Indikator.
Es scheint ein recht einfacher EA zu sein, wie würden Sie diesen klassischen EA-Ansatz in Ihre KI-Idee einpassen?
Sie können sogar versuchen - nur um zu zeigen, wie es gemacht wird - einige andere Indikatoren (z.B. CCI, BollingerBands, ZigZag) als Versuch hinzuzufügen, um diesen EA zu verbessern - unabhängig davon, ob diese Idee erfolgreich sein könnte oder nicht.
Es wäre sehr interessant, wenn Sie Ihren KI-Ansatz im Vergleich zu einer klassischen EA-Optimierung zeigen könnten.
Nehmen Sie z.B. einen kostenlosen erfolgreichen EA (wie https://www.mql5.com/de/code/913) EA_MARSI - expert for MetaTrader 5, Beschreibung: Der Expert Advisor basiert auf dem EMA_RSI_VA Indikator.
Es scheint ein recht einfacher EA zu sein, wie würden Sie diesen klassischen EA-Ansatz in Ihre KI-Idee einpassen?
Sie können sogar versuchen - nur um zu zeigen, wie es gemacht wird - einige andere Indikatoren (z.B. CCI, BollingerBands, ZigZag) als Versuch hinzuzufügen, um diesen EA zu verbessern - unabhängig davon, ob diese Idee erfolgreich sein könnte oder nicht.
Hi,
Sie können, aber warum?
Wenn es freie Zeit gibt kann das sein.
Mit freundlichen Grüßen
Hi,
Sie können, aber warum?
Wenn es freie Zeit gibt , kann es sein.
Mit freundlichen Grüßen
1) Es würde Leuten wie mir, die einen traditionellen Ansatz haben, sehr helfen, eine Handelsidee auf der Basis einiger Indikatoren zu entwickeln.
2) Wir hätten einen traditionellen EA und Ihren EA mit dem gleichen Grundansatz zum Vergleich (mehr oder weniger Arbeit, ...)
3) Es würde beweisen, wie hilfreich Ihr Ansatz ist.
1) Es würde Leuten wie mir, die einen traditionellen Ansatz haben, sehr helfen, eine Handelsidee auf der Grundlage einiger Indikatoren zu entwickeln.
2) Wir hätten einen traditionellen EA und Ihren EA mit dem gleichen Grundansatz zum Vergleich (mehr oder weniger Arbeit, ...)
3) Es würde sich zeigen, wie hilfreich Ihr Ansatz ist.
Hallo,
Es ist nicht die Aufgabe, zu beweisen, dass dies der effektivste Weg ist. Die Herausforderung besteht darin, einen anderen Weg zu anderen, mehr Funktionen zu zeigen. Und jeder muss seinen eigenen wählen und ihn gegebenenfalls persönlich vergleichen. Mit maschinellem Lernen im Handel erfordert ein ziemlich hohes Maß an Wissen und Erfahrung in den Handel.
Es hängt alles von der Erfahrung, Wissen und Ziele. Jemand handelt ohne Indikatoren, und er ist ganz zufrieden. Jemand hat einige gut funktionierende Indikatoren gefunden und es passt ihm auch. Wem das einfach nicht reicht, der muss den Markt schon tiefer verstehen.
Entschuldigung. Es ist schwer zu erklären, Sie, "Sprachbarriere" verhindert.
Hallo,
keine Aufgabe ist es, zu beweisen, dass dies der effektivste Weg ist. Die Herausforderung, einen anderen Weg zu anderen, mehr Funktionen zu zeigen. Und jeder hat seine eigene zu wählen, vergleichen sie, wenn nötig, persönlich. Mit maschinellem Lernen im Handel erfordert ein ziemlich hohes Maß an Wissen und Erfahrung in den Handel.
Es hängt alles von der Erfahrung, Wissen und Ziele. Jemand handelt ohne Indikatoren, und er ist ganz zufrieden. Jemand hat einige gut funktionierende Indikatoren gefunden und es passt ihm auch. Wem das einfach nicht reicht, der muss den Markt schon tiefer verstehen.
Entschuldigung. Es ist schwer zu erklären, Sie, "Sprachbarriere" verhindert.
:(
Das ist ziemlich enttäuschend.
Ich dachte, Sie wären daran interessiert, einen kleinen Wettbewerb durchzuführen, um die Nützlichkeit Ihres Ansatzes zu beweisen.
Du weißt, dass die meisten Programmierer ihr Programm beschreiben, was und wie es dies und jenes berechnet - aber kaum, wie der Benutzer von ihrem Programm profitieren wird.
Vergessen Sie nicht, dass "...der effektivste Weg" zumindest für mich die Menge an Code beinhaltet, die ich verstehen, schreiben und optimieren muss.
Ich (und vielleicht auch andere) wären wirklich froh, ein Gefühl für all das zu bekommen - abgesehen von der nackten Leistung.
Jedenfalls vielen Dank für Ihre Mühe und Geduld.
Calli
:(
Das ist ziemlich enttäuschend.
Ich dachte, Sie wären daran interessiert, einen kleinen Wettbewerb durchzuführen, um die Nützlichkeit Ihres Ansatzes zu beweisen.
Sie wissen, dass die meisten Programmierer ihr Programm beschreiben, was und wie es dies und jenes berechnet - aber kaum, wie der Benutzer von ihrem Programm profitieren wird.
Vergessen Sie nicht, dass "...der effektivste Weg" zumindest für mich die Menge an Code beinhaltet, die ich verstehen, schreiben und optimieren muss.
Ich (und vielleicht auch andere) wären wirklich froh, ein Gefühl für all das zu bekommen - abgesehen von der nackten Leistung.
Jedenfalls vielen Dank für Ihre Mühe und Geduld.
Calli
um einen solchen vergleichenden Test durchzuführen, muss man sicher sein, dass eine dieser Methoden wirklich eine Vorhersagekraft hat, sonst ist es ein Vergleich von Zufallsergebnissen mit unbekannter Varianz, die von der Einstellung und den gewählten Daten abhängt, so dass das Ergebnis auch zufällig ist. Sind Sie sicher, dass eine dieser Methoden wirklich eine Vorhersagekraft hat? Dann müsste man viele Tests mit vielen Symbolen durchführen, und selbst dann wäre man nicht sicher, ob eine Methode besser ist als eine andere, da die Varianzverteilung der Ergebnisse unbekannt ist und die Ergebnisse nur von der Testanordnung und den gewählten Daten abhängen.
Krzysztof
Hallo,
1.Der überarbeitete Experte wird in einem neuen Artikel vorgestellt , der endet. Es ist ein tiefes neuronales Netz mit RBM.
2. Auf der MT4-Experte Test scheiterte ich.
3. Die Vorteile der anderen Modelle des maschinellen Lernens zu tiefen Netzen - eine sehr umstrittene Aussage. Nach meiner Erfahrung ist es nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Vladimir
Wann planen Sie, Ihren neuen Artikel zu veröffentlichen?
Krzysztof
Um einen solchen Vergleichstest durchzuführen, müssen Sie sicher sein, dass eine dieser Methoden wirklich eine Vorhersagekraft hat. Andernfalls handelt es sich um einen Vergleich von Zufallsergebnissen mit unbekannter Varianz, die von den Rahmenbedingungen und den gewählten Daten abhängt, so dass das Ergebnis ebenfalls zufällig ist. Sind Sie sicher, dass eine dieser Methoden wirklich eine Vorhersagekraft hat? Dann müsste man viele Tests mit vielen Symbolen durchführen, und selbst dann wäre man nicht sicher, ob eine Methode besser ist als eine andere, da die Varianzverteilung der Ergebnisse unbekannt ist und die Ergebnisse nur von der Testanordnung und den gewählten Daten abhängen.
Krzysztof
Vielen Dank für Ihre Geduld mit mir!
" ...Sind Sie sicher, dass eine dieser Methoden wirklich eine Vorhersagekraft hat?"
Ich möchte nicht, dass Sie ein perfektes System mit den absolut perfekten Indikatoren entwickeln, die die Zukunft vorhersagen!
Wir alle wissen, dass Indikatoren nur die bestehenden Charts der verstrichenen Notierungen zu Zahlen verdichten und wir diese Zahlen der Zukunft zuschreiben. Richtig oder falsch wird uns der Markt sagen.
"... also ist das Ergebnis auch zufällig."
Das verstehe ich nicht. :(
Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, habe ich einen bestehenden EA (MARSI) vorgeschlagen, der auf einem bekannten Indikator EMA_RSI basiert und Sie gebeten, die gleiche Strategie zu verwenden.
Wenn Sie Ihren EA und den bestehenden MASI auf denselben historischen Daten backtesten, sind die Endergebnisse beider EA (Ihres und des MARSI-EA) miteinander vergleichbar - aber es gilt immer noch: gut oder schlecht wird uns der Markt sagen.
calli