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Wladimir Perervenko
Ergänzen Sie den Artikel um zusätzliche Informationen zur Arbeit mit R Studio
Schönen guten Tag.
Ich verstehe das mit der hosts-Datei nicht. Können Sie mehr Details geben?
Viel Glück!
Wladimir Perervenko
Ergänzen Sie den Artikel um zusätzliche Informationen zur Arbeit mit R Studio
Ich verwende eine andere Form der Aufzeichnung, um installierte Pakete zu überprüfen:
Sie sollten Bibliotheken in der Beschreibung von Funktionen laden, die sie verwenden. Obwohl Sie dies auch bei der Initialisierung des Expert Advisors tun können.
Warum müssen Sie also den Expert Advisor im Testprogramm ausführen?
Viel Erfolg!
Beim Debuggen von R-Skripten für eine lange Zeit, identifiziert einen Fehler, der schwer zu fangen ist, wenn die eingehenden Daten NA hat. Es wird einfach nicht das Signal auslösen. In der Datei "e_SAE_init.r" wird empfohlen, der Funktion Test(dt,x) einen NA-Bereinigungsterm hinzuzufügen, bevor new.data <- predict(prepr, tail(x, 50)): x <- na.omit(x);
Dies scheint eine "Krücke" zu sein, aber mir ist noch nichts Besseres eingefallen.
Ohne sie wird ein versteckter Fehler auftreten:
Fehler in if (sqrt(denom) > .Machine$double.eps) x/sqrt(denom) else x * : fehlender Wert bei TRUE/FALSE erforderlich
Beim Debuggen von R-Skripten für eine lange Zeit, identifiziert einen Fehler, der schwer zu fangen ist, wenn die eingehenden Daten NA hat. Es wird einfach nicht das Signal auslösen. In der Datei "e_SAE_init.r" wird empfohlen, der Funktion Test(dt,x) einen NA-Bereinigungsterm hinzuzufügen, bevor new.data <- predict(prepr, tail(x, 50)): x <- na.omit(x);
Dies scheint eine "Krücke" zu sein, aber mir ist noch nichts Besseres eingefallen.
Ohne sie wird ein versteckter Fehler auftreten:
Fehler in if (sqrt(denom) > .Machine$double.eps) x/sqrt(denom) else x * : fehlender Wert wo TRUE/FALSE benötigt
Beim langen Debuggen von R-Skripten habe ich einen Fehler gefunden, der schwer zu finden ist, wenn die eingehenden Daten NA haben. Es wird einfach nicht das Signal auslösen. In der Datei "e_SAE_init.r" wird empfohlen, einen NA-Bereinigungsterm zur Funktion Test(dt,x) hinzuzufügen, bevor new.data <- predict(prepr, tail(x, 50)): x <- na.omit(x);
Dies scheint eine "Krücke" zu sein, aber mir ist noch nichts Besseres eingefallen.
Ohne sie wird ein versteckter Fehler auftreten:
Fehler in if (sqrt(denom) > .Machine$double.eps) x/sqrt(denom) else x * : fehlender Wert wo TRUE/FALSE benötigt
Diese Aussage ist falsch.
In der Funktion Test(dt, x) ist x die von der Funktion In() berechneten Eingabedaten. Schauen wir uns das im Skript "i_SAE_fun.r" an
In <- function(p = 16){ require(TTR) adx <- ADX(price, n = p) ar <- aroon(price[ ,c('High', 'Low')], n = p)[ ,'oscillator'] cci <- CCI(price[ ,2:4], n = p) chv <- chaikinVolatility(price[ ,2:4], n = p) cmo <- CMO(price[ ,'Med'], n = p) macd <- MACD(price[ ,'Med'], 12, 26, 9)[ ,'macd'] osma <- macd - MACD(price[ ,'Med'],12, 26, 9)[ ,'signal'] rsi <- RSI(price[ ,'Med'], n = p) stoh <- stoch(price[ ,2:4], 14, 3, 3) smi <- SMI(price[ ,2:4],n = p, nFast = 2, nSlow = 25, nSig = 9) vol <- volatility(price[ ,1:4], n = p, calc="yang.zhang", N=96) In <- cbind(adx, ar, cci, chv, cmo, macd, osma, rsi, stoh, smi, vol) return(In) }Dies ist eine Reihe von Indikatoren. Berechnen wir sie auf der Preis[]-Historie mit einer Länge von 2000 Balken.
Wir schneiden die undefinierten Daten ab. Bedingung: nrow(x) > 500 + max(NA). D.h. in unserem Fall mindestens 533. Um sicher zu gehen, setzen Sie nrow(x) = 600-700.
Ich verstehe nicht, wie Sie eine unsichere NA in x erhalten haben.
Viel Glück!
Hallo Wladimir,
Hier ist aus Brasilien!!!
Ich habe Ihre Anweisungen über das Neuronale Netzwerk mit R gelesen, aber ich habe eine dumme Frage (sorry, ich bin Neuling in diesem Bereich!)
In dem Tutorial, das Sie geschrieben haben ( https://www.mql5.com/de/articles/1103#ch_3), haben Sie im"Abschnitt 3.3.1 - Quelldaten" eine Funktion namens pr.OHLC beschrieben, die ich sehr gut verstanden habe.
Aber Sie zeigen einige Ergebnisse, bei denen mir nicht klar war, welche Parameter für die folgenden Ergebnisse erforderlich sind
> head(price) Open High Low Close Med CO [1,] 1.33848 1.33851 1.33824 1.33844 1.338375 -4e-05 [2,] 1.33843 1.33868 1.33842 1.33851 1.338550 8e-05 [3,] 1.33849 1.33862 1.33846 1.33859 1.338540 1e-04 [4,] 1.33858 1.33861 1.33856 1.33859 1.338585 1e-05 [5,] 1.33862 1.33868 1.33855 1.33855 1.338615 -7e-05Könnten Sie mir in dieser Hinsicht bitte helfen?
Am besten,
Fábio
Hallo Wladimir,
Hier ist aus Brasilien!!!
Ich habe Ihre Anweisungen über das Neuronale Netzwerk mit R gelesen, aber ich habe eine dumme Frage (sorry, ich bin Neuling in diesem Bereich!)
In dem Tutorial, das Sie geschrieben haben ( https://www.mql5.com/de/articles/1103#ch_3), haben Sie im"Abschnitt 3.3.1 - Quelldaten" eine Funktion namens pr.OHLC beschrieben, die ich sehr gut verstanden habe.
Aber Sie zeigen einige Ergebnisse, bei denen mir nicht klar war, welche Parameter für die folgenden Ergebnisse erforderlich sind
Könnten Sie mir in dieser Hinsicht bitte helfen?
Am besten,
Fábio
Hallo Fabio,
Was ist nicht klar?
pr.OHLC <- function (o, h, l, c) { #Unite quote vectors into a matrix having previously expanded them #Indexing of time series of vectors in R starts with 1. #Direction of indexing is from old to new ones. price <- cbind(Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(c)) Med <- (price[, 2] + price[, 3])/2 #We calculate average price (HIgh + Low)/2 CO <- price[, 4] - price[, 1] # We calculate body candles (Close - Open) #add Med and CO to the matrix price <- cbind(price, Med, CO)#We are putting it all in a matrix }Hallo Vladimir,
Gibt es eine Möglichkeit, die Dateien für MT5 zu bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
Fabio Lima
Hallo Vladimir,
Gibt es eine Möglichkeit, die Dateien für MT5 zu bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
Fabio Lima
Hallo Fabio,
es tut mir leid.
Ich schreibe nicht über MKL5.
Mit freundlichen Grüßen
Vladimir
Eine Frage. Ich bin mir über die Reihenfolge des Preisvektors nicht im Klaren.
Sie machen hier eine Umkehrung: Preis <- cbind(Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(c))
Wie lautet die ursprüngliche Reihenfolge von o,h,l,c?
Eine Frage. Ich bin mir über die Reihenfolge des Preisvektors nicht im Klaren.
Sie machen hier eine Umkehrung: Preis <- cbind(Open = rev(o), High = rev(h), Low = rev(l), Close = rev(c))
Wie lautet die ursprüngliche Reihenfolge von o,h,l,c ?
Hallo,
Der MT4 nummeriert die Balken vom jüngsten zum ältesten. Die R im Gegenteil, von der alten zur neuen, neue Bar zuletzt.