Diskussion zum Artikel "Liquid-Chart" - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn ich es richtig verstehe, erscheint der Phantombalken, wenn die Handelssitzung am Freitag um 23:00 Uhr endet. Und wenn die Handelssitzung um 23:59 Uhr endet, woher kann der Balken erscheinen. Beschreiben Sie bitte an einem konkreten Beispiel, welches Zeitintervall zwei Kerzen umfasst, die am Montag erschienen sind. Ich verstehe so einen Punkt nicht, der Eröffnungskurs von Tageskerzen auf dem Indikator bei der Verschiebung auf eine beliebige Anzahl von Stunden bleibt unverändert, obwohl er den Eröffnungskurs der Stundenkerze nehmen sollte, die bei dieser Verschiebung die erste ist?
Beispiel.
Tages-Chart, Basisperiode H1. Ausgangsposition - Verschiebung 0. Der Indikator wiederholt das Ausgangschart. Balken N wird um 00:00:00 Uhr am 03.08.2015 eröffnet, Balken N+1 um 00:00:00 Uhr am 04.08.2015, Balken N+2 wird um 00:00:00 Uhr am 05.08.2015 eröffnet, und so weiter.
Wir fügen eine Verschiebung von 1 Einheit der Basisperiode hinzu. In diesem Fall ist es 1 Stunde. Nun werden alle Balken des resultierenden Diagramms neu angeordnet. Der Tag beginnt nun nicht mehr um 00:00:00 Uhr, sondern um 01:00:00 Uhr. Also wird Balken N um 01:00:00:00 2015.08.03 geöffnet, Balken N+1 um 01:00:00:00 2015.08.04, Balken N+2 um 01:00:00 2015.08.05, und so weiter. Aber wir haben Daten für die Zeit von 00:00:00:00 bis 01:00:00. Wir können sie nicht wegwerfen, also wird der Balken für den Sonntag aus ihnen gebildet.
Alles ist logisch: Wenn unser synthetischer "Tag" unter Berücksichtigung der Verschiebung jetzt um 01:00:00 Uhr beginnt, sollte er in 24 Stunden enden, d. h. um 00:59:59 Uhr des nächsten Kalendertages. Die Daten für den Sonntag können nicht zum Freitagsbalken hinzugefügt werden, da der Abstand zwischen den Eröffnungszeiten der Balken des Basiszeitraums mehr als einen Tag beträgt.
Warum brauche ich das? Ich möchte sehen, was Amerikaner, Australier, Japaner usw. auf Tages-Charts sehen. Da die Endzeit für jeden unterschiedlich ist, ist auch der Zeitpunkt der Bildung einer Tageskerze für jeden unterschiedlich, und daher ist auch das Bild auf den Tages-Charts für jeden unterschiedlich. Wenn man die Möglichkeit hat, die Situation in verschiedenen Zeitzonen zu beobachten, gibt es mehr Möglichkeiten, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg nicht zu verpassen. Wie wäre es, wenn wir nicht versuchen, die Zeit des notwendigen Ticks zu subtrahieren, indem wir die Verschiebungszeit von der Zeit eines bestimmten Balkens abziehen. Nehmen wir die GTM-Zeit als Bezugspunkt, subtrahieren wir die Verschiebungszeit von dieser Zeit und der erste Tick, der nach dieser Zeit kommt, wird eine neue Kerze bilden und dementsprechend wird der Tick, der vor dieser Zeit kommt, der letzte Tick der vorherigen Kerze sein. Es ist das gleiche Prinzip wie bei einem regulären Chart: Wenn die Endzeit 00:00 ist, spielt es keine Rolle, wann der erste Tick kommt, es wird immer noch der erste Tick einer neuen Kerze sein.
In diesem Fall brauchen Sie nur einen Indikator, der den Chart von einer GMT auf eine andere umstellt. Wahrscheinlich gibt es solche in kodobase oder unter den freien Indikatoren auf dem Markt.
Es ist wirklich ungünstig, mein Beispiel in Ihrem Fall zu verwenden. Es sei denn, Sie wollen den Code so ändern, dass zusätzliche Balken wegfallen, wenn Sie sich keine Sorgen um Datenverluste machen.
Die in diesem Artikel beschriebene Technik ist für etwas anderes gedacht. Im dynamischen Offset-Modus und mit einer schnellen Basisperiode steigt die Wahrscheinlichkeit, Formationen zu finden, für diejenigen, die die Candlestick-Analyse verwenden.
Zweitens sollte der Schlusszeitpunkt nicht durch die Menge bestimmt werden - wie viele Basisbalken theoretisch in die aktuelle Periode im Verhältnis zur Eröffnung passen, sondern individuell für jeden Balken der aktuellen Periode seine Eröffnungszeit nehmen, die Eröffnungszeit des nächsten Balkens nehmen, für den zweiten einen Balken der Basisperiode suchen und den vorherigen Balken in der Basisperiode ablesen - dies wird das Ende des flüssigen Balkens sein.
Die dort angegebene Menge dient nur zur Überprüfung, ob die angegebene Verschiebung innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.
Die Balken werden wie folgt erzeugt. Zunächst wird der Zeitrahmen für den zu synthetisierenden Barren festgelegt. Dann wird das Array der Balken der Basisperiode kopiert, die in diesen Rahmen eingeschlossen ist. Anhand der Daten des Arrays erhalten wir den OHLC des zu synthetisierenden Balkens. Die Anzahl der Balken der Basisperiode kann unterschiedlich sein. Wenn es uns nicht gelingt, einen Balken der Basisperiode zu kopieren, lassen wir ihn aus und fahren mit der Bildung des nächsten Balkens fort.
Beispiel.
Die Daten für den Sonntag können wir nicht zum Freitagsbalken hinzufügen, weil die Lücke zwischen den Eröffnungszeiten der Balken des Basiszeitraums mehr als einen Tag beträgt.
Und warum können wir keine Bedingung hinzufügen, die besagt, dass, wenn heute Freitag ist und dann Daten für Sonntag kommen, diese Daten zum Freitagsbalken hinzugefügt werden, um keine Phantomkerzen zu löschen, weil dies zu falschen Ergebnissen führen würde?
Weil sich Balken nicht auf diese Weise bilden. Ein Tagesbalken kann keine internen Kurse mit einer Differenz von mehr als einem Tag haben. Technisch gesehen kann man alles machen, sogar eine Woche in einen Minutenbalken packen, aber macht das Sinn?
Außerdem gibt es oft Lücken an den Schnittpunkten von Wochen. Wenn Sie die Daten vom Sonntagsbalken zum Freitagsbalken addieren , erhalten Sie einen langen Balken, der irreführend ist - ob es sich nun um eine starke Bewegung des Freitags oder um eine Lücke handelt.
Hier ist ein Beispiel, bei dem der Sonntags-Tagesbalken aus nur einem Stundenbalken besteht. Kein Churn, der ursprüngliche Chart:
Öffnen wir nun den Stundenchart und finden wir genau den Balken, der den Tagesbalken vom Sonntag gebildet hat :
Warum sollte der Broker nach Ihrem Vorschlag diesen Balken nicht mit dem Balken vom Freitag verschmelzen? Weil das nicht vorschriftsmäßig ist. Balken bilden sich nicht auf diese Weise.
Hier ein Beispiel, bei dem der Tagesbalken des Sonntags nur aus einem Stundenbalken besteht. Kein Schnickschnack, ein Originaldiagramm:
Öffnen wir nun den Stundenchart und suchen wir genau den Balken, der sich am Sonntag im Tageschart gebildet hat:
Wir fügen eine Verschiebung um 1 Einheit der Basisperiode hinzu. In diesem Fall ist es 1 Stunde. Nun werden alle Balken des resultierenden Diagramms neu angeordnet. Der Tag beginnt nun nicht mehr um 00:00:00:00, sondern um 01:00:00. So wird Balken N um 01:00:00:00 2015.08.03 eröffnet, Balken N+1 um 01:00:00:00 2015.08.04, Balken N+2 um 01:00:00 2015.08.05, und so weiter. Aber wir haben Daten für die Zeit von 00:00:00:00 bis 01:00:00. Wir können sie nicht wegwerfen, also wird der Balken für den Sonntag aus ihnen gebildet.
Alles ist logisch: Wenn unser synthetischer "Tag" unter Berücksichtigung der Verschiebung jetzt um 01:00:00 Uhr beginnt, sollte er in 24 Stunden enden, d. h. um 00:59:59 Uhr des nächsten Kalendertages. Wir können die Daten des Sonntags nicht zum Balken des Freitags hinzufügen, da der Abstand zwischen den Eröffnungszeiten der Balken des Basiszeitraums mehr als einen Tag beträgt.
Dies ist eine philosophische Frage: Entweder wir kürzen die Synchronisierung der Balken durch Phantome, oder wir müssen die Basisbalken ohne Rücksicht auf die Zeitlücke von Tag zu Tag pumpen. Wer mag was besser.
Ich habe nach dem oben beschriebenen Algorithmus gezählt (Zählen der Verschiebung vom Beginn eines Balkens des aktuellen tf zum nächsten), d.h. wenn wir das gleiche Beispiel fortsetzen und eine Verschiebung von 1 Stunde benötigen, dann wird der Freitagsbalken alles von 1:00 Uhr Freitag bis 1:00 Uhr Montag enthalten. Die Begründung ist einfach: Freitag und Montag sind benachbarte Balken in der aktuellen Periode, es gibt dort keine Sonntage und sie können daher nicht im Indikator enthalten sein.
Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein - hier ist der Sonntagsbalken in den Kursen des Brokers enthalten - sowohl auf dem Tages- als auch auf dem H1-Kurs, es handelt sich also nicht um ein im Indikator erzeugtes "Phantom", sondern um einen echten Balken.
Stanislav Korotky:
Die Begründung ist einfach: Freitag und Montag sind benachbarte Balken im aktuellen Zeitraum, es gibt dort keine Sonntage, und deshalb können sie nicht im Indikator enthalten sein.
Inwiefern ist ein im Indikator erstellter Sonntagsbalken schlechter als ein Sonntagsbalken in den Notierungen des Brokers? Wenn wir durch die Verschiebung der Eröffnungszeit synthetische Daten erhalten, gelten dieselben Regeln für sie. Wenn es Daten für eine Stunde vor Montag gibt, dann wird daraus der Sonntag gebildet, und nicht anders. Es ist ganz normal, dass der resultierende Chart sich von den entsprechenden Balken des Ausgangscharts entfernt.
Da es sich bei den Kursen um Ausgangsdaten handelt, wird das Vorhandensein von Sonntagen oder Samstagen in ihnen nicht diskutiert und kann nicht geändert werden - der Broker gibt sie uns von oben vor.
Und der Initiator ist an die Kurse gebunden und sollte mit ihnen synchronisiert werden. Das Vorhandensein von Phantomen unterbricht diese Bindung. Das ist zumindest unangenehm.
Aber das soll jeder für sich selbst entscheiden, was besser ist.