Diskussion zum Artikel "Multiple Regressionsanalyse. Anlegen und Prüfen von Strategien aus einer Hand" - Seite 2
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Zunächst einmal danke für Ihren Artikel, die ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen.
Ich fragte mich, wie viel Ihre Methode unterscheidet sich von der eingebauten MT5-Optimierer (nehmen Sie einige Indikatoren, spielen sie auf Vergangenheit Daten, dies geben ihnen ein gewisses Gewicht und das Ergebnis auf die "Zukunft").
Ist der Unterschied zwischen Ihrer Methode der multiplen Regression und der im MT5 eingebauten Methode so groß?
Für einen Kommentar zu dieser Frage wäre ich Ihnen dankbar.
Ich danke Ihnen.
Übrigens habe ich so gut wie keine Erfahrung mit Statistik, aber Ihr Artikel war ziemlich klar und von sehr guter Qualität.
Hallo ArtemGaleev
vielen Dank für deinen tollen Artikel, ich habe ihn mehrmals gelesen. Und ich habe einige Fragen:
1) In Abb. 12 wird ein gutes Ergebnis gezeigt, aber ich denke, es ist nicht fair, weil der EA auf den trainierten Daten läuft. Die EA-Parameter wurden vom 30.6.2011 bis zum 1.9.2011 berechnet und vom 1.7.2011 bis zum 26.8.2011 getestet (Abb.1). Es wurde also mit den Daten getestet, für die es trainiert wurde.
2) Und ich frage mich, wie man das p-Level optimieren kann. In diesem Artikel sagten Sie: "Entfernen Sie den unbedeutenden Parameter mit dem höchsten p-Level". Ich habe die Analyse erneut durchgeführt, aber alle p-Level wurden geändert und der Parameter mit dem signifikanten p-Level wurde unbedeutend. Und in Abb.10 zeigt die Tabelle fünf Parameter: dDeMarker, dAC, DeMarker, Bulls, Bears. Haben Sie die Analyse nur für 5 Parameter oder für mehr Parameter durchgeführt? Einige Parameter sind versteckt.
Vielleicht liege ich bei einigen Schritten falsch. Wie auch immer, ich danke Ihnen sehr für diesen Artikel.
Другое, что нужно учитывать, это выбросы в данных. Редкие, но сильные события (в нашем случае скачки цены) могут внести ложные зависимости в уравнение. Например, после выхода какой-либо неожиданной новости на рынке произошло сильное движение, продлившееся несколько часов. В этом случае значения технических индикаторов имели малую значимость в прогнозе, но регрессионный анализ припишет им высокую значимость, поскольку было сильное изменение цены. Поэтому желательно фильтровать данные в выборке или проверять наличие выбросов в данных.
Das ist ein sehr guter Punkt. Man sollte nicht nach Regelmäßigkeiten suchen, wo es keine gibt. Dies gilt für fast alle verwendeten Analysemethoden.
Leider wird die wichtigste Komponente (die Analyse von Residuen ist nicht dasselbe) solcher Studien - die Frage, inwieweit die gefundenen "Regelmäßigkeiten" überlebensfähig sind - nicht behandelt.
"Regelmäßigkeiten" sind umso überlebensfähiger, je länger die gefundenen Gewichtskoeffizienten (in Bezug auf MR und etwaige NS) "halten" (sich minimal verändern). Es kostet nichts, bemerkenswerte Koeffizienten auf der SB (wo es per Definition keine Regelmäßigkeiten gibt) auf einem beliebigen Fenster zu finden. Aber es ist die Dynamik ihrer Veränderungen, die es uns erlaubt, mit einem hohen Grad an Wahrheit zu sagen, dass wir es mit SB und nicht mit etwas anderem zu tun haben.
D.h. die Dynamik der Änderungen der Gewichte ist ein sicheres Kriterium für das Vorhandensein von Regelmäßigkeiten im ursprünglichen BP.
Um ein Beispiel zu geben, hier ist ein Video, in dem Sie sehen können (obere rechte Grafik), wie sich die Gewichte einer der Forschungsmethoden im Laufe der Zeit linear verändern:
Es gibt sowohl eine gewisse Glätte (was sehr gut ist) als auch Situationen, in denen die Gewichte ruckartig ansteigen (was extrem schlecht ist).
Außerdem hängen die Marktregularitäten von der Tageszeit, der Saisonalität usw. ab. Daher sollten die Zeitzonen bei der Suche nach ihnen gesondert berücksichtigt werden. Der nächtliche Handel mit einigen Währungspaaren, der seit mehreren Jahren gewinnbringend eingesetzt wird, ist ein anschauliches Beispiel für eine ECHTE Regelmäßigkeit, die nur in einem bestimmten Zeitraum des Tages auftritt. Und sie wäre nie gefunden worden, wenn der gesamte ursprüngliche BP ohne Zeitzonenfilter untersucht worden wäre.
P.S. Etwas trug (anscheinend, die Atmosphäre des "Tag des Wissens" wirkt) auf eine Menge Briefe, so dass ich den Beitrag abgeschnitten.
In vielen TS wird ein Handelssignal auf der Grundlage einer linearen Kombination von Indikatoren gebildet.
Das heißt, wenn die Aufgabe darin besteht, einen TS aus den Ergebnissen seiner Trades (seinem Steutment) zu entschlüsseln, ist der MR ein gutes Werkzeug für solche Zwecke.
Wir können die Aufgabe auch von einer anderen Seite betrachten:
Ein Händler ordnet Handelssignale in der Historie an. Dies kann das Ergebnis seines informellen manuellen Handels sein, oder einige der ZigZag-Tops. Im Allgemeinen, alles.
Dann wird die gleiche Aufgabe gelöst: automatische Formalisierung des TS durch seine Handelssignale. D.h. das Finden einiger linearer Regelmäßigkeiten im TS durch MR.
P.S. Man kann auch NS auf eine solche Aufgabe anwenden. Aber die Interpretation der NS-Ergebnisse ist viel komplizierter als MR.
Wir können die Aufgabe aus einem anderen Blickwinkel betrachten:
Ein Händler setzt Handelssignale auf die Geschichte. Dies könnte das Ergebnis seines informellen manuellen Handels sein, oder es könnten einige der ZigZag-Spitzenwerte sein. Ganz allgemein: alles.
Dann wird die gleiche Aufgabe gelöst: automatische Formalisierung des TS durch seine Handelssignale. D.h. das Finden einiger linearer Regelmäßigkeiten im TS durch MR.
Ja, die Idee ist interessant. Ich habe sogar vorgeschlagen, einen Artikel zu schreiben, in dem die ersten Schritte dazu gemacht werden.
Neulich wurde ein Artikel Visualise a strategy in MetaTrader 5 tester veröffentlicht, der die Verarbeitung der Optitmierungsergebnisse "on the fly" zeigt. Aber das Thema ist natürlich nicht vollständig erschlossen. Es gibt hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, und es gibt Themen für Artikel in dieser Hinsicht:
Aber bisher hat noch niemand geantwortet.
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Dann wird die gleiche Aufgabe gelöst: automatische Formalisierung des TS durch seine Handelssignale. D.h. das Auffinden einiger linearer Regelmäßigkeiten im TS durch MR.
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Meine Herren, wie stellen Sie sich das vor? So etwas wie eine Faktorenanalyse. Und welche Faktoren? Alle Indikatoren mit allen möglichen Parametersätzen aus allen möglichen Symbolen?
Ich möchte vorausschicken, dass dies nur einige laut ausgesprochene Gedanken sind und das Ergebnis meiner völligen Unkenntnis der Mathematik.
Nehmen wir zunächst einmal an, dass Handelssignale ausschließlich durch eine lineare Kombination einiger Indikatoren gebildet werden. Außerdem haben wir Annahmen (Wünsche) über den zu untersuchenden TS, die nicht Null sind. Zum Beispiel, dass dort höchstwahrscheinlich MAs, Fibo, PriceChannel, etc. verwendet werden. Oder im Gegenteil, wir wollen die Formalisierung des TS mit markierten Eingaben durch eine bestimmte Liste von Indikatoren sehen.
Außerdem wird, wie oben ganz richtig festgestellt wurde, die Matrixmethode auf die Tabelle aller Arten von Indikatorwerten (einschließlich des Preises selbst) und die Handelssignale des TS angewandt.
Das Handelssignal selbst stellt drei Werte dar: KAUFEN, VERKAUFEN, LIEBEN. Aus diesem (und anderen) Gründen ist es sinnvoll, den TS mit nur einem Signaltyp separat zu betrachten. Nennen wir es KAUFEN.
Das KAUFEN-Signal selbst wird gebildet, wenn ein bestimmter Schwellenwert in einer bestimmten Richtung überschritten wird. Der Einfachheit halber wird dieser Schwellenwert als Null angenommen.
Fassen wir das oben Gesagte zusammen:
Wir nehmen nur BUY-Signale des betrachteten TS, in diesen Punkten nehmen wir eine Reihe von Werten der Indikatoren, an denen wir interessiert sind. Und durch die untersuchte mathematische Methode versuchen wir, eine lineare Kombination auszudrücken:
K[1] * Wert[1] + .... + K[n] * Wert[n] = 0, wobei die Gewichte mit der Einschränkung Sum(Abs(K[i])) versehen werden. = 1. MR löst das vorliegende Problem nicht ganz, da es darauf ausgelegt ist, Value[j] durch die anderen auszudrücken. Daher wird der Lösungsvektor für jedes j eine andere Richtung haben - nicht kolinear. Dennoch wird es möglich sein, Lösungen zu erhalten, auch wenn sie nicht perfekt sind, aber nicht perfekt. Neben der MR können natürlich auch andere mathematische Methoden verwendet werden.
Nachdem wir die Gewichte gefunden haben, müssen wir die Residuen aufzeichnen: Berechnen Sie für jedes Signal den Wert R[i] = K[1] * Value[1] + .... + K[n] * Wert[n]. Wir erhalten eine Art Graph der Formalisierung des untersuchten TS, der eine um Null oszillierende Kurve darstellt. Natürlich wird es Ausreißer geben. Es ist wünschenswert, diese zu verwerfen - in einfacher Sprache würde das bedeuten, bestimmte Handelssignale zu ignorieren.
Danach sollten wir die Matrixmethode erneut anwenden. Wenndie meisten TS-Signale durch die ausgewählte Liste von Indikatoren formalisiert werden können, erhalten wir die endgültige Antwort in Form von Gewichten, wobei R[i] "eng" um Null schwankt.
Aber wir sollten nicht vergessen, dass selbst wenn alles oben Genannte funktioniert hat, es nicht als Formalisierung des TS bezeichnet werden kann. Denn es ist notwendig, die gefundene Kombination nicht nur auf die Orte der Handelssignale, sondern auch auf den gesamten Preis-BP weiter zu führen. Und hier kann es vorkommen, dass die Kombination in unseren Punkten ein hervorragendes Ergebnis liefert, aber in anderen Punkten falsche Signale liefert, die kaum herausgefiltert werden können.
Dies sind kurz die ersten naiven Ideen zur automatischen Formalisierung einiger (weit verbreiteter) Arten von TS.
Alles ist individuell. Es ist zum Beispiel schwierig, den Nutzen und die Notwendigkeit der Formalisierung der Strategien von Meisterschaftsleitern zu beurteilen, die jedes Mal von vielen Enthusiasten durchgeführt wird.
Meine Gedanken drehten sich einfach um ein Werkzeug, das diesen Prozess viel einfacher und schneller macht. Eine Art von Unterstützung.
Aus der Sicht der Forschung ist es eine weitere Möglichkeit, den Markt zu studieren.
sehr ähnlich wie bei neuronalen Netzen
SZY: und selbst wenn es sich nicht um NS handelt, wird das Ergebnis eines solchen Tools der Arbeit von NS ähnlich sein - in der Geschichte der positiven Ergebnisse