Diskussion zum Artikel "Multiple Regressionsanalyse. Anlegen und Prüfen von Strategien aus einer Hand"
Den Charts zufolge ist das Verhältnis von profitablen zu gewinnbringenden Geschäften sehr niedrig, und es gibt große Drawdowns.
Außerdem sieht es nach kleinen Stopps und großen Gewinnen aus (oder nach dem schnellen Schließen von Verlustgeschäften und dem Überhalten von gewinnbringenden Geschäften).
Jetzt sind Point Advisors gefragt, die selten, aber treffend öffnen.
Obwohl das Thema recht interessant ist, habe ich im Prinzip auf die gleiche Weise ein neuronales Netz trainiert.
Nur hat sich das neuronale Netz selbst trainiert, obwohl es eine Menge Ressourcen verbraucht hat. Und auch die Prinzipien des Verhaltens eines neuronalen Netzes bei der Schätzung der Gewichte zu verstehen,
ist um ein Vielfaches schwieriger, als sich eine schöne Tabelle anzusehen, die Statistica ausgibt. :)
Und das Traurigste ist, dass fast jede superschlaue Analysemethode von einem Expert Advisor mit zwei oder drei Mashka und einigen Bollinger leicht übertroffen wird.
Und das sowohl kurz- als auch langfristig....
Und wenn Sie eine Zeichenkette mit dem erforderlichen Datensatz, getrennt durch das erforderliche Trennzeichen (z. B. "asd;qwe;zxc[....]bnm"), selbst zusammenfügen und an FileWrite übergeben...?
komposter:
Wie wäre es, wenn Sie eine Zeile mit dem erforderlichen Datensatz, getrennt durch das erforderliche Trennzeichen (z. B. "asd;qwe;zxc[....]bnm"), einkleben und an FileWrite übergeben...?
Ich habe dem Text nicht entnommen, worauf sich dieser Satz überhaupt bezieht?
Aber um ihn zu widerlegen, sage ich Ihnen, dass Sie ohne Probleme bis zu ~32000 Buchstaben in einen String einfügen können, und mit dem Trennzeichen "\r" können Sie die gesamte Datei in einen String einfügen.
Diese StringConcatenate() -Funktion hat Einschränkungen bei den Parametern, aber niemand verbietet es, die vorhandene Zeichenkette einfach zu ergänzen oder StringConcatenate() wiederholt zu verwenden .
Nun, unser Regiment ist angekommen. Jetzt müssen wir von Statistik zu EViews wechseln, und die vollständige Regressionsanalyse, einschließlich der Residuen- und Stabilitätsanalyse, wird verfügbar sein
Die Analyse der Residuen und der Stabilität verdient eine eigene Veröffentlichung. Was die Statistikprogramme betrifft, so gibt es viele verschiedene. Da die Regressionsanalyse eine der grundlegenden Analysen ist, ist sie in vielen Programmen enthalten.
- www.mql5.com
Из статьи:
Interessanterweise wiesen die Trainingsdaten keine Überoptimierung auf, wie es bei den Testern oft der Fall ist. Dies deutet wahrscheinlich darauf hin, dass keine Überoptimierung vorliegt.Ich verstehe aus dem Text überhaupt nicht, worauf sich dieser Satz bezieht?
Aber um ihn zu widerlegen, sage ich Ihnen, dass Sie ohne Probleme bis zu ~32000 Buchstaben in eine Zeichenkette einfügen können, und mit dem Begrenzungszeichen "\r" können Sie die gesamte Datei in eine Zeichenkette einfügen.
Diese StringConcatenate() -Funktion hat Einschränkungen bei den Parametern, aber niemand verbietet es, einfach an die bestehende Zeichenkette anzuhängen oder StringConcatenate() wiederholt zu verwenden .
Darum geht es wahrscheinlich auch bei FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64);
Es sind nicht einmal 64, sondern 63. Es können insgesamt 64 Parameter der Funktion sein.
Wahrscheinlich über dieses FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64);
Nicht einmal 64, sondern 63. Es können insgesamt 64 Parameter der Funktion sein.
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Neuer Artikel Multiple Regressionsanalyse. Anlegen und Prüfen von Strategien aus einer Hand :
Dieser Beitrag schildert die Anwendung der multiplen Regressionsanalyse bei der Entwicklung automatischer Handelssysteme (im Weiteren Expert-Systeme). Es werden Beispiele für ihren Einsatz bei der Automatisierung der Suche nach der richtigen Strategie sowie für eine ohne nennenswerte Vorkenntnisse in Sachen Programmierung angelegte und in ein Expert-System integrierte Regressionsgleichung.
Die Datenstichprobe für die Regressionsanalyse stammt aus dem Kursverlauf für EURUSD H1 über das Zweimonatsintervall vom 1. Juli bis zum 31. August 2011.
In der Abbildung 1 sehen wir das Ergebnis der Arbeit des Expert-Systems (E-S) an dem Datenintervall, für das es angelegt wurde. Interessanterweise ist anhand der Musterdaten, anders als es in Prüfprogrammen häufig der Fall ist, kein übermäßiger Gewinn zu beobachten. Das liegt vermutlich daran, dass es nicht zu einer Überoptimierung gekommen ist.
Abb. 1. Arbeitsdiagramm des E-S für den Beobachtungszeitraum
In der Abb. 2 werden die anhand der Verarbeitung der Prüfdaten (vom 1. September bis zum 1. November 2011) ermittelten Arbeitsergebnisse des E-S vorgestellt. Es hat sich gezeigt, dass eine aus den Daten für zwei Monate gewonnenen Stichprobe ausreicht, um das E-S für zwei weitere Monate in der Gewinnzone zu halten. Dabei war der Gewinn des E-S in dem Prüfzeitraum genauso hoch wie in dem Musterzeitraum.
Autor: ArtemGaleev