Diskussion zum Artikel "Analyse aller Preisbewegungsoptionen auf dem IBM-Quantencomputer"
Dies ist ein interessanter Artikel, allerdings möchte ich ihn kritisieren.
- Die SHA-256-Verschlüsselung ist hier völlig ungeeignet, denn
- Kryptografische Hashes sind ausdrücklich so konzipiert, dass kleine Änderungen an der Eingabe pseudozufällige, unkorrelierte Ausgaben erzeugen.
- Die Verwendung eines SHA-256-Hashes als Merkmalsdarstellung ist, als würde man sagen: "Zuerst zerstöre ich sorgfältig alle Strukturen in meinen Daten, und dann analysiere ich die pseudozufälligen Bits und suche nach Mustern."!
- Die Parameterabstimmung ist schwach! Sie sagen ausdrücklich, dass Konstanten wie a = 70000000 und N = 17000000 empirisch ausgewählt wurden, um optimal mit Finanzzeitreihen zu arbeiten.
- Aber das zeigen Sie nicht:
- Wie haben Sie sie ausgewählt und über welchen Zeitraum?
- Haben Sie ein separates Holdout-Set verwendet?
- Haben Sie viele Kombinationen ausprobiert und dann nur die besten veröffentlicht?
- Alles läuft auf einem Simulator, nicht auf einem echten IBM-Quantengerät. Das ist wichtig, denn:
- Simulatoren sind einfach nur klassische Programme; alle Angaben zur Beschleunigung sind irrelevant, es sei denn, man vergleicht sie mit einem gleichermaßen optimierten klassischen Algorithmus.
- Echtes Hardware-Rauschen und begrenzte Kohärenz würden jedes ohnehin schon schwache Signal weiter verschlechtern.
Nun, die Art und Weise, in der Ihr Algorithmus kodiert ist, zeigt Mängel und ist auf mehreren Ebenen falsch
1) Die Vorhersage ist immer "0" BÄRISCH, egal welches Symbol oder welcher Zeitrahmen verwendet wird
2) Was SHA256 betrifft, sollten Sie lesen, was mein Kollege gesagt hat. Die Idee am Anfang klingt erstaunlich, aber sie wird hier nicht richtig angewendet
3) Es gibt einen Fehler in Ihrem Code
Anstelle von
rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, n_candles, offset )
put => rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, offset, n_candles)
Wenn Sie denken, ich bin nur ein Anfänger,
werfen Sie einen Blick auf diese Webseite => https://www.mql5.com/de/docs/python_metatrader5/mt5copyratesfrompos_py
Also, bitte korrigieren Sie den angegebenen Code
Rgds
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Neuer Artikel Analyse aller Preisbewegungsoptionen auf dem IBM-Quantencomputer :
Während sich die meisten Händler noch auf klassische Indikatoren und Muster verlassen, eröffnen uns Quantencomputer völlig neue Horizonte. Mit Hilfe der Bibliothek Qiskit und des Quantencomputers von IBM können wir über die konventionelle technische Analyse hinausgehen und den Markt auf Quantenebene erforschen, wo jede mögliche Kursbewegung in einem Überlagerungszustand existiert.
Aber lassen wir die lauten Äußerungen beiseite und schauen wir uns die Fakten an. Das Quantencomputing ist kein Zauberstab, der alle Handelsprobleme löst. Es ist ein leistungsfähiges Instrument, das ein tiefes Verständnis sowohl der Finanzmärkte als auch der Quantenmechanik erfordert. Und hier beginnt der Spaß.
In diesem Artikel befassen wir uns mit der praktischen Umsetzung der Quantenmarktanalyse unter Verwendung einer Kombination aus MetaTrader 5 und Qiskit. Wir werden ein System entwickeln, das in der Lage ist, historische Daten durch das Prisma von Quantenzuständen zu analysieren und zu versuchen, über den Ereignishorizont des Marktes hinauszublicken. Unser Ansatz kombiniert klassische Wahrscheinlichkeitstheorie, Quantenphasenschätzung (QPE) und moderne Methoden des maschinellen Lernens.
Warum ist das jetzt möglich geworden? Erstens haben Quantencomputer einen Entwicklungsstand erreicht, bei dem sie zur Lösung praktischer Probleme eingesetzt werden können. Zweitens sind Bibliotheken wie Qiskit aufgetaucht, die Quantencomputing für normale Entwickler zugänglich machen. Und drittens haben wir gelernt, Finanzdaten effektiv in Quantenzustände umzuwandeln.
Unser Experiment begann mit einer einfachen Frage: Können wir die Quantenüberlagerung nutzen, um alle möglichen Preispfade gleichzeitig zu analysieren? Die Antwort war so faszinierend, dass sie zu einer vollständigen Studie wurde, die ich mit der MQL5-Gemeinschaft teilen möchte.
Autor: Yevgeniy Koshtenko