Was soll in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden? Ihre Ideen... - Seite 2
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Wenn Sie daran interessiert sind - ich kann näher darauf eingehen. Auch der zweite Teil des Balletts - Strategie. Beim Training ist es ein einhändiges Spiel. Denn für die reine Analyse sollte viel festgelegt werden, Stops, Take-Outs - seine eigenen Nuancen. + mehr Bedingungen. Ich werde dieIdee erweitern, wenn Sie es wünschen. Es ist irrational, sich im Kampfmodus so zurückzuhalten. Aber das ist noch nicht alles. Und ich werde Ihnen sofort sagen, dass die MT-Ressourcen nicht ausreichen, um einen mehr oder weniger großen Zeitraum mit Training abzudecken. Wenn man im 5. Monat trainiert - verschlechtern sich die Ergebnisse des ersten Monats um ...%. Es lässt sich also eine gewisse Vorhersagbarkeit erkennen, aber die Zufälligkeit der Sequenzen ist immer noch größer, als wir sie in den Griff bekommen haben.
Sind Sie auf der Suche nach einer guten Anwendung für ein neuronales Netz? Versuchen Sie, ein konkretes Problem zu lösen, nicht einen verallgemeinerten ewigen Gral.
Es besteht der realitätsnahe Verdacht, dass sich der Kurs (Ticks oder Minutenbalken) kurz vor großen Nachrichtenbewegungen etwas anders verhält als sonst.
Dieses" andere" Verhalten lässt sich mit den üblichen Methoden der technischen Analyse nicht formalisieren, es ist also die Art und Weise, wie NN pfeift: "Es geht gleich los", bevor die Bewegung selbst einsetzt und sich die Spreads ausweiten.
aber es ist eine Menge Arbeit, selbst auf der Ebene der Datenaufbereitung und der Suche nach der Geschichte solcher Bewegungen. Man muss eine Menge Arbeit leisten, bevor man Neuronen einsetzen kann.
Zur Veranschaulichung: Ein Nachrichten-Balken ist der M30-Balken (Wirtschaftsnachrichten werden im 30-Minuten-Takt veröffentlicht), der deutlich größer ist als der vorhergehende mit einem starken, buchstäblich schrittweisen Anstieg des Tick-Volumens.
aber das war's auch schon.
PS/ ein solcher Indikator/Dienst wird viel praktischer und teurer sein als "Ultra-Advisors on deep NN".
Es gibt viele Dinge, die von Grund auf gefüttert werden können, wie zum Beispiel Kaffeesatz.
Welchen Einfluss haben all die oben genannten Inputs auf die Leistung?
Wird sich dieser Einfluss, wenn überhaupt, im Laufe der Zeit ändern?
Gibt es generell ein Instrument, um den Müll herauszufiltern? Vergessen Sie nicht die Grundregel der Statistik: Müll im Input - Müll im Output.
... 1 - Trägheit ist in den Indikatoren eingebaut - eine Verzögerung bei Start und Ziel.
Nicht unbedingt, der Indikator Signal kann auch vor den Ereignissen sein. CCI ist einer dieser Indikatoren. Wie Sie in der Abbildung sehen können, übertrifft CCI manchmal das RSI-Signal (Signal rotes Histogramm - verkaufen, blaues Histogramm - kaufen). Und wenn die Signale der Indikatoren übereinstimmen, ist das Signal höchstwahrscheinlich richtig.
Wenn Sie daran interessiert sind - ich kann näher darauf eingehen. Auch der zweite Teil des Balletts - Strategie. Wenn Sie trainieren, ist es ein einhändiges Spiel. Denn für die Reinheit der Analyse viel sollte festgelegt werden, stoppt, take-outs - seine eigenen Nuancen. + mehr Bedingungen. Ich werde dieIdee zu erweitern, wenn Sie es wünschen. Es ist irrational, sich im Kampfmodus so zurückzuhalten. Aber das ist noch nicht alles. Und ich werde Ihnen sofort sagen, dass die MT-Ressourcen nicht ausreichen, um einen mehr oder weniger großen Zeitraum mit Training abzudecken. Wenn man im 5. Monat trainiert - verschlechtern sich die Ergebnisse des ersten Monats um ...%. Es lässt sich also eine gewisse Vorhersagbarkeit erkennen, aber die Zufälligkeit der Sequenzen ist immer noch größer, als wir sie in den Griff bekommen haben.
Ein Blick von außen: Um Saisonalität zu erkennen, wäre es gut, den Tag des Jahres hinzuzufügen.
Müll rein, Müll raus.
Preise oder zeitliche Preisunterschiede sind Unsinn?
Reiner Ausdruck von Angebot und Nachfrage, nicht durch Formeln modifiziert... Quasi ein Spiegelbild des Marktes.
Preise oder zeitliche Preisunterschiede sind Unsinn?
Reiner Ausdruck von Angebot und Nachfrage, nicht durch Formeln modifiziert... Quasi ein Spiegelbild des Marktes.
Es gibt Optionen. Es ist möglich, nicht alle Preise hintereinander an das Netz zum Training zu senden, sondern Muster auszuwählen, die dem Moment der Entscheidungsfindung vorausgehen.
Wenn zum Beispiel ein Oszillator ein bestimmtes Niveau überschritten hat, kann man ein Muster von diesem Punkt aus nehmen. Und nach dem Training, wenn Sie ein
ein Einstiegssignal vom Oszillator erhalten, überprüfen Sie es mit dem Netzwerk.
Preise oder zeitliche Preisunterschiede sind Unsinn?
Reiner Ausdruck von Angebot und Nachfrage, nicht durch Formeln modifiziert... Quasi ein Spiegelbild des Marktes.
Vielleicht Blödsinn, vielleicht auch nicht. Nur eine Meinung ist kein Beweis. Dieses Thema wird häufig im Thread über maschinelles Lernen erörtert. Dieses Thema wurde bereits mehrfach angesprochen, Sie können es ganz am Ende des Threads nachlesen.
Vielleicht ist es Unsinn, vielleicht auch nicht. Nur eine Meinung ist kein Beweis. Diese Frage wird oft in dem Thread über maschinelles Lernen diskutiert. Diese Frage wurde schon oft gestellt, Sie können sie ganz am Ende des Threads nachlesen.
Worum geht es bei dem Streit? Wenn nicht um Preise, was soll man dann vorlegen? Ein Diagramm der Durchschnittstemperatur für das Jahr?