Diskussion zum Artikel "Automatisierter Raster-Handel mit Stop-Pending-Aufträge an der Moscow Exchange (MOEX)"
1) Der Code ist offensichtlich mit unnötigen Funktionen überladen. Ich entfernte das Unnötige und ließ nur die Essenz der Idee übrig. So verringerte sich die Größe des Quellcodes fast 3 mal. Für die Idee und die Möglichkeit, sich zu fühlen, danke ich Ihnen.
2) Nicht in der Essenz der Frage ... Sie sind nicht zufällig ein 1C-Programmierer ? )... Der Code ist sehr spezifisch. Man könnte sagen, wir haben einen Streit hier ... 1C Programmierer oder nicht )))
- Wie haben Sie die Regeln und Parameter für die Platzierung von Pending Orders auf der Grundlage der aktuellen Preisposition und der abgeschlossenen Geschäfte definiert? Welche Faktoren und Kriterien wurden bei der Entwicklung dieser Regeln berücksichtigt?
- Wie bewerten Sie die Effektivität der Verwendung von Buy-Stop- und Sell-Stop-Orderrastern unter verschiedenen Marktbedingungen? Welche Faktoren oder Signale berücksichtigen Sie bei der Vorhersage des Haupttrends, um über die Richtung der schwebenden Aufträge zu entscheiden?
- Wie lösen Sie das Problem des Drawdowns im Falle der Aktivierung mehrerer Stop-Orders in beiden Richtungen? Welche Strategien oder Methoden werden verwendet, um solche Drawdowns zu vermeiden und das Kontoguthaben wiederherzustellen?
- Wie erfolgt das Risikomanagement beim automatisierten Grid-Trading? Welche Sicherheitsmaßnahmen oder Beschränkungen werden eingesetzt, um potenzielle Verluste oder unerwünschte Situationen im Zusammenhang mit der Aktivierung mehrerer Aufträge in beide Richtungen zu minimieren?
- Welche Faktoren oder Signale werden verwendet, um zu bestimmen, wann eine Take-Profit-Position verlassen werden soll? Welche Kriterien oder Methoden werden verwendet, um Take-Profit-Levels festzulegen?
- Wie berücksichtigen Sie flache Marktbedingungen und die Möglichkeit einer langfristigen Preisspanne? Welche Strategien oder Methoden werden angewandt, um zu verhindern, dass in solchen Situationen unnötige Stop-Orders ausgelöst werden?
- Welche Rolle und Bedeutung hat der Zeitfaktor beim Grid-Trading mit Stop-Orders? Welche Zeitintervalle oder Zeiträume werden bei Entscheidungen über die Platzierung von Pending Orders und das Verlassen von Positionen berücksichtigt?
- Wie verwalten Sie die Größe des Orderrasters und die Abstände zwischen den Orders? Welche Faktoren oder Techniken werden verwendet, um optimale Werte für diese Parameter zu ermitteln?
- Welche Faktoren oder Instrumente werden verwendet, um die Marktbedingungen zu bewerten und Entscheidungen über die Auswahl von Symbolen für den Rasterhandel zu treffen? Welche Symboleigenschaften werden für diese Art des Handels als besonders günstig angesehen?
- Wie beurteilen Sie die Anwendbarkeit und Effektivität des Grid-Trading bei Stop-Orders für verschiedene Arten von Händlern? Welche Empfehlungen oder Ratschläge können Sie Händlern geben, die diese Strategie anwenden möchten?
Ich bin nicht der Autor ... aber ich werde meine Gedanken dazu äußern
1) Sie legen den Bereich des Preiskorridors fest ... der durch die Anzahl der Ebenen (Pending Orders) geteilt wird.
2) Es gibt keinen Trend ... Sie setzen ein Trap-Gitter aus schwebenden Limit-Orders ..... Die Falle hat funktioniert, macht einen Gewinn (insgesamt auf dem Gitter) und schließt das gesamte Gitter.
Obwohl in meinem Test-Roboter auf der Grundlage des vorgestellten Codes, habe ich umgestaltet ... schließt nicht das gesamte Raster nur offene Positionen, sehe ich nicht den Sinn der Erzeugung einer Reihe von geschlossenen, nicht ausgelöst Aufträge bei jedem Niesen.
3) Wie man sie löst ... das Prinzip des Grid-Trading ist wie folgt ... wir warten, bis entweder die Kursbewegung selbst zu den bereits eröffneten Positionen in der gewünschten Richtung geht oder eine ausreichende Anzahl von Positionen in der Gegenrichtung eröffnet wird, um den Verlust aus unrentablen Positionen zu decken.
5) Fassen Sie den Gewinn und Verlust der offenen Positionen zusammen ... insgesamt, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird, steigen wir aus ... obwohl ich es geändert habe, um den Gewinn in Pips anstelle von Prozent.
6) In diesem Roboter gibt es keine Faktoren, die die Seitwärtsbewegung beeinflussen ... Ich habe die Möglichkeit hinzugefügt, das Verbot, Stops in der Richtung zu setzen, in der bereits offene Positionen bestehen, ein- oder auszuschalten ... d.h. wenn wir in ein Flat einsteigen, können wir zwei Positionen in verschiedenen Richtungen bekommen, die den Drawdown auf einem bestimmten Niveau blockieren.
7) Ich zum Beispiel verstehe die Frage nicht ... das Raster hängt während des gesamten Zeitraums, in dem wir versuchen, den gesamten Nettogewinn zu erzielen ... die Lebensdauer der Pending Stops spielt hier keine Rolle ... weil der Preiskorridor festgelegt ist ... der Stop wird in 12 Monaten auslaufen ... ... er wird einfach an der gleichen Stelle neu gezeichnet))))) ... im originalen Expert Advisor können Sie die maximale Haltedauer von Positionen in der Hoffnung auf einen bestimmten Gewinn festlegen ... d.h. wenn das eingestellte Gewinnniveau nicht erreicht wird, wird die Position mit einem Gewinn größer als Null geschlossen.
8) Der Preiskorridor wird durch die Anzahl der festgelegten Ebenen (Aufträge) im Raster geteilt ... d.h. wir legen einen Korridor von 500 - 400 fest ... haben wir einen Korridor von 100 Pfund .... Wenn wir z.B. 10 Orders festlegen, dann beträgt die Rasterstufe 10 Pfund.
9) Grid-Trading beinhaltet keine Marktanalyse ... Beim Grid-Trading wird im Idealfall Geld verdient, egal wohin sich der Kurs bewegt .....
Ich bin nicht der Autor. aber ich werde Ihnen meine Gedanken mitteilen
1) Der Bereich des Preiskorridors ist festgelegt ... der durch die Anzahl der Levels (Pending Orders) geteilt wird
2) Es gibt keinen Trend ... wird ein Trap-Gitter aus schwebenden Limit-Orders aufgestellt ..... Die Falle hat funktioniert, macht einen Gewinn (Summe auf dem Gitter) und schließt das gesamte Gitter.
Obwohl ich in meinem Testroboter auf der Basis des vorgestellten Codes ... nicht das gesamte Raster schließt, sondern nur die offenen Positionen, sehe ich keinen Sinn darin, bei jedem Niesen einen Haufen geschlossener, nicht ausgelöster Orders zu erzeugen.
3) Wie man sie löst ... Das Prinzip des Grid-Trading ist wie folgt ... wir warten, bis entweder die Preisbewegung selbst zu den bereits eröffneten Positionen in die gewünschte Richtung geht oder eine ausreichende Anzahl von Positionen in die entgegengesetzte Richtung eröffnet wird, um den Verlust aus unrentablen Positionen zu decken.
5) Fassen Sie den Gewinn und Verlust der offenen Positionen zusammen ... insgesamt, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird, steigen wir aus ... obwohl ich den Gewinn in Pips statt in Prozent angegeben habe.
6) In diesem Roboter gibt es keine Faktoren, die die Seitwärtsbewegung beeinflussen ... Ich habe die Möglichkeit hinzugefügt, das Verbot, Stops in der Richtung zu setzen, in der bereits offene Positionen bestehen, ein- oder auszuschalten ... d.h. wenn wir in ein Flat einsteigen, erhalten wir zwei Positionen in verschiedenen Richtungen, die den Drawdown auf einem bestimmten Niveau blockieren.
7) Ich zum Beispiel verstehe die Frage nicht ... das Raster hängt während des gesamten Zeitraums, in dem wir versuchen, den gesamten Nettogewinn zu erzielen ... die Lebensdauer der Pending Stops spielt hier keine Rolle ... weil der Preiskorridor festgelegt ist ... der Stop wird in 12 Monaten auslaufen ... ... er wird einfach an der gleichen Stelle neu gezeichnet))))) ... im originalen Expert Advisor können Sie die maximale Zeit des Haltens von Positionen in der Hoffnung auf einen bestimmten Gewinn festlegen ... d.h. wenn die Position nicht den eingestellten Gewinn erzielt, wird sie mit einem Gewinn größer als Null geschlossen.
8) Der Preiskorridor wird durch die Anzahl der festgelegten Ebenen (Aufträge) im Raster geteilt ... d.h. wir legen einen Korridor von 500 - 400 fest ... haben wir einen Korridor von 100 Pfund .... Wenn wir z.B. 10 Aufträge festlegen, beträgt die Rasterstufe 10 Pfund.
9) Grid-Trading beinhaltet keine Marktanalyse ... Beim Grid-Trading wird im Idealfall Geld verdient, egal wohin sich der Kurs bewegt .....
7) Zeitrahmen
In meinen Tests ist der Zeitrahmen nur ein Faktor, wie oft die Prüfung für einen Gewinn und schließen ... d.h. sagen wir, wir haben einen kurzen Zeitrahmen und einen kleinen Zeitrahmen, ein Gewinn wird gefangen werden ... Wenn der Zeitrahmen lang ist, besteht die Möglichkeit, dass kein Gewinn eingefangen wird und das Raster im Allgemeinen rückwärts läuft.
In meiner umgestalteten Version habe ich zwei Arten von TFs eingestellt ... eine ist für die Überprüfung und das Schließen von Positionen mit Gewinn zuständig ... und die zweite TF ist für die Aufrechterhaltung eines Rasters ausstehender Aufträge zuständig.
Infolgedessen habe ich auch die Ober- und Untergrenzen des Preiskorridors als nutzlosen Unsinn entfernt ... jetzt wird nur noch die Mindestanzahl der ausstehenden Aufträge in jeder Richtung aufrechterhalten ... aber nicht mehr als die maximale Anzahl von Aufträgen. D.h. in meinem Fall sind es mindestens 5 und maximal 7 ... was es erlaubt, nicht mit ständigem Platzieren und Entfernen von Aufträgen zu spammen und sich nicht um den Preiskorridor zu kümmern ... der Korridor selbst folgt dem aktuellen Preis
Es ist ein Börsenroboter - ein Experte. Irgendwelche substanziellen Vorschläge? Nicht zufrieden?
Ich bin nicht aufdringlich.
Ja. Leider hat der Broker BKS aufgehört, MT 5 zu unterstützen.
Ich werde es in einem anderen fortsetzen. Ich werde die Berichte hier posten.
Die Umsetzung des Trendhandelsansatzes ist im Code für das MT 5 Terminal verankert.
1) Der Code ist offensichtlich mit unnötigen Funktionen überladen. Ich entfernte das Unnötige und ließ nur die Essenz der Idee übrig. Dadurch verringerte sich die Größe des Quellcodes um fast das Dreifache. Vielen Dank für die Idee und die Gelegenheit, es zu fühlen.
2) Nicht in der Essenz der Frage ... Sie sind nicht zufällig ein 1C-Programmierer ? )... Der Code ist sehr spezifisch. Man könnte sagen, wir haben einen Streit hier ... 1C Programmierer oder nicht))))
:-)
Kürzlich bemerkt - Diskussion ... nicht ausgeschlossen. Löste die Umsetzung des Handelsansatzes "Kopf an Kopf".
Programmierer (dies ist nicht meine Haupt Spezialisierung :-)), nicht 1 C.
Ich bin nicht der Autor. aber ich werde Ihnen meine Gedanken mitteilen
1) Der Preiskorridorbereich wird festgelegt ... der durch die Anzahl der Levels (Pending Orders) geteilt wird.
2) Es gibt keinen Trend ... Sie setzen ein Trap-Gitter aus schwebenden Limit-Orders ..... Die Falle hat funktioniert, macht einen Gewinn (insgesamt auf dem Gitter) und schließt das gesamte Gitter.
Obwohl in meinem Test-Roboter auf der Grundlage des vorgestellten Codes, habe ich umgestaltet ... schließt nicht das gesamte Raster nur offene Positionen, sehe ich nicht den Sinn der Erzeugung einer Reihe von geschlossenen, nicht ausgelöst Aufträge bei jedem Niesen.
3) Wie man sie löst ... das Prinzip des Grid-Trading ist wie folgt ... wir warten, bis entweder die Kursbewegung selbst zu den bereits eröffneten Positionen in der gewünschten Richtung geht oder eine ausreichende Anzahl von Positionen in der Gegenrichtung eröffnet wird, um den Verlust aus unrentablen Positionen zu decken.
5) Fassen Sie den Gewinn und Verlust der offenen Positionen zusammen ... insgesamt, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird, steigen wir aus ... obwohl ich es geändert habe, um den Gewinn in Pips anstelle von Prozent.
6) In diesem Roboter gibt es keine Faktoren, die die Seitwärtsbewegung beeinflussen ... Ich habe die Möglichkeit hinzugefügt, das Verbot, Stops in der Richtung zu setzen, in der bereits offene Positionen bestehen, ein- oder auszuschalten ... d.h. wenn wir in ein Flat einsteigen, können wir zwei Positionen in verschiedenen Richtungen bekommen, die den Drawdown auf einem bestimmten Niveau blockieren.
7) Ich zum Beispiel verstehe die Frage nicht ... das Raster hängt während des gesamten Zeitraums, in dem wir versuchen, den gesamten Nettogewinn zu erzielen ... die Lebensdauer der Pending Stops spielt hier keine Rolle ... weil der Preiskorridor festgelegt ist ... der Stop wird in 12 Monaten auslaufen ... ... er wird einfach an der gleichen Stelle neu gezeichnet))))) ... im originalen Expert Advisor können Sie die maximale Haltedauer von Positionen in der Hoffnung auf einen bestimmten Gewinn festlegen ... d.h. wenn das eingestellte Gewinnniveau nicht erreicht wird, wird die Position mit einem Gewinn größer als Null geschlossen.
8) Der Preiskorridor wird durch die Anzahl der festgelegten Ebenen (Aufträge) im Raster geteilt ... d.h. wir legen einen Korridor von 500 - 400 fest ... haben wir einen Korridor von 100 Pfund .... Wenn wir z.B. 10 Orders festlegen, dann beträgt die Rasterstufe 10 Pfund.
9) Grid-Trading beinhaltet keine Marktanalyse ... Beim Grid-Trading wird im Idealfall Geld verdient, egal wohin sich der Kurs bewegt .....
Widersprüche. Stimme größtenteils zu. Ich werde weiter unten ein wenig ausführlicher werden...
Bohdan Suvorov #:
...
7. Welche Rolle und Bedeutung hat der Zeitfaktor beim Grid-Trading mit Stop-Orders? Welche Zeitintervalle oder Zeiträume werden bei Entscheidungen über die Platzierung von Pending Orders und das Verlassen von Positionen berücksichtigt?
...
7. Zunächst wird (auf der Grundlage der möglichen Dynamik des Futures (der Aktie) gemäß den Statistiken) angenommen, dass der Trend - wenn er begonnen hat - gleichmäßig nach oben verläuft, z. B. mit kleinen Rücksetzern.
Daher wird davon ausgegangen, dass in die Richtung der wichtigsten Preisbewegung des Symbols gehandelt wird, unabhängig von seiner Richtung, unter Berücksichtigung der Art der Preisbewegung in der Vergangenheit, wird davon ausgegangen, dass dieser Handelsansatz von einer Woche und mehr verwendet wird.
Natürlich mit Kontrolle von der Seite. D.h. der Kurs hat sich in der Spanne bewegt, eine gewisse Anzahl von Aufträgen hat funktioniert - außerdem, wenn der Kurs über die Grenzen der vorher gewählten Spanne hinausgeht, können Sie die Position selbst schließen, z.B. in Teilen. Das Inter-Tages-Intervall wird nämlich mit der Übertragung der Position kumulativ über die Nacht gehandelt.
Zeitrahmen für die Berechnung der Preisspanne: min-max von einer Woche.... Monat (+ ist die obere Grenze, - ist die untere Grenze).
Danach skizzieren Sie ein neues Netzwerk von Aufträgen.
Im Wesentlichen, wie der Handel hier implementiert ist (ja - man kauft nicht billiger - sondern teurer), wenn die Bewegung weitergeht - wird die Position allmählich aufgebaut, wenn die Pullbacks nicht groß sind und keine entgegengesetzten Aufträge anziehen, wächst das Eigenkapital schneller, was auch erlaubt, weiter durch Stop-Orders die kumulative aktuelle Position zu gewinnen.
Außerdem ist es - auch außerhalb dieses Roboters - möglich, in Teilen auszusteigen, wie ich in der Praxis festgestellt habe.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Automatisierter Raster-Handel mit Stop-Pending-Aufträge an der Moscow Exchange (MOEX) :
Der Artikel befasst sich mit dem Ansatz des Raster-Handels (Grid-Trading), der auf Stop-Pending-Aufträge basiert und in einem MQL5 Expert Advisor an der Moscow Exchange (MOEX) implementiert wurde. Eine der einfachsten Strategien beim Handel am Markt ist eine Reihe von Aufträgen, die darauf abzielen, den Marktpreis zu „fangen“.
Das Raster ist durch die folgenden Parameter gekennzeichnet:
Die Rasterbreite ist die Fläche, die von den erteilten Aufträgen abgedeckt wird. Die Rasterschrittweite ist der Abstand zwischen den Aufträgen. Rasterweite und Schrittweite werden in Punkten berechnet. Damit sind wir bei der Definition der Raster-Methode des Handels angelangt. Eine Handelsmethode, bei der der Einstieg in den Markt mit Hilfe vieler Aufträge erfolgt, die in der Regel in gleichem Abstand zueinander und auf beiden Seiten des aktuellen Kurses liegen, wird als Raster (grid) bezeichnet.
Unabhängig von der Richtung, in die sich der Marktpreis bewegt, wird er immer durch das Positionsgitter laufen. Gewinnbringende Geschäfte können bis zu einem bestimmten Betrag akkumuliert werden, sie können aber auch geschlossen werden, sobald der Preis die nächste auf dem Raster platzierte Order in eine Marktposition verwandelt. Die Platzierung der nächsten Aufträge im Raster (z. B. wenn der Preis steigt und Buy-Stop-Aufträge auslöst, sowie die Akkumulation von Marktpositionsvolumen mit anschließender Platzierung von Verkaufs-Markt-Aufträge näher am Preis (Aktualisierung des Rasters)) mit anschließenden kleinen Preisrückgängen, die Sell-Stop-Aufträge auslösen, erfüllt die Rolle der sogenannten teilweisen Schließung der Position, die in Abb. 1 dargestellt ist.
Autor: Roman Shiredchenko