Diskussion zum Artikel "Automatisierter Raster-Handel mit Stop-Pending-Aufträge an der Moscow Exchange (MOEX)" - Seite 2
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1. visuell auf dem Chart. Sie setzen den Bereich, Tage - Wochen - oben, unten - Ebenen max, min. Vorher auf die Statistik schauen, wie sich der Kurs in den letzten Wochen bewegt hat.
Ab sofort: Für einen solchen Handelsansatz sind Richtungsbewegungen erwünscht....
2. "Es gibt keinen Trend ... ein Fallennetz aus schwebenden Limit-Orders wird platziert ..... Die Falle hat sich bewährt, macht einen Gewinn (Summe auf dem Netz) und schließt das gesamte Netz. " +
siehe auf Saisonalität. Wie - Sommer - flach (nicht jetzt...) - auf Limit-Orders. Herbst - auf Stops.
3. und wie man sie löst ... Hier ist das Prinzip des Grid-Trading wie folgt ... wir warten, bis entweder die Kursbewegung selbst zu den bereits eröffneten Positionen in die gewünschte Richtung geht oder eine ausreichende Anzahl von Positionen in die entgegengesetzte Richtung eröffnet wird, um den Verlust aus unrentablen Positionen zu decken.
zunächst Put-Aufträge auf der Grundlage der Größe des Gleichgewichts, unter Berücksichtigung MM und mögliche Auslösung von mehreren multidirektionalen Aufträge, wie ihre "Kippen" in der Spanne ...
4. Das Problem des Drawdowns und des Risikos wird dadurch gelöst, dass die Aufträge im Raster nicht nach Volumen aufgeschlüsselt werden.
5. + Sie schließen mit Gewinn. Und weiter auf der Statistik der Symbol-Bewegung - sehen Sie den Bereich der minimalen und maximalen Preise, um das nächste Netz von Aufträgen zu setzen.
6. Das Wesen des Handels auf Stop-Aufträge mit Rückstellung ist auf die gerichtete Bewegung des Preises des Symbols in eine beliebige Richtung reduziert, so visuell analysiert den Markt, Preisbewegungen, Saisonalität Faktor, Nachrichten und wenn das Fehlen von"langfristigen Preis im Bereich " vorhergesagt wird.
...
8. + visuell und statistisch auf dem Chart. Woche - Monat Grenze nach oben, Woche - Monat Grenze nach unten. Abstand zwischen den Aufträgen - hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich greed....
im Handel verwendet den Wert von etwa einem Drittel der täglichen Bandbreite der Futures-Preisbewegung.
9. + Durchschnittswert von GO, die Tendenz des Symbols zu direktionalen Bewegungen.
10. Das Grid-Trading mit Stop-Orders ist ein Breakout-"Thema", d.h. es werden Breakouts gehandelt, auch untertägige Breakouts. Es eignet sich eher für (sogenannte "Positionshändler", ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern - ich weiß nicht viel über die Arten von Händlern.... :-))diejenigen, die Positionen durch die Nacht tragen, a - la mid-term... innerhalb des Tages - oft gibt es "Bammel" im Bereich.
+ vergessen Sie nicht, dass, selbst wenn eine Position auf die Richtungsbewegung ein Netz von Co-directional Aufträgen gesammelt hat und in plus entweder von Ihnen oder Roboter durch % von Dep oder TR geschlossen, niemand hindert Sie daran, die Marktsituation zu bewerten (wie Roll-up - ging auf TR, jetzt - wird nach unten rollen, und kann weiter nach oben (wie frühen Ausstieg)), und auch ein Netz auf Stop-Aufträge zu werfen, zu bewerten und die Reichweite: min/max Preis und mit einem Abstand von etwa 0,3 * ATR an den Tagen zwischen den Stop-Orders - weiterhin Gewinn zu sammeln.
Ursprünglich wurde die Idee des Artikels beim Handel mit Futures an der Moskauer Börse gebildet, oft musste entweder manuell kaufen, wenn der Preis der gleichen Futures der VTB Bank bewegte sich nach oben (oft in der Zeit (in Teilen) nicht die Zeit haben, kaufte sofort "eine Menge" und wenn am Computer) oder zu verkaufen, die Erhöhung der Position, wenn der Preis nach unten bewegt, auch auf Kosten der Erhöhung Eigenkapital des Kontos, an einem gewissen Punkt, auf der Grundlage der Praxis des Handels, beschlossen, diesen Handel Ansatz in den Code auf mql5, in Form eines Experten setzen. Er ist zwar nicht frei von Optimierungsmöglichkeiten in der Codestruktur, aber er trägt und erfüllt die semantische Last in vollem Umfang. Er ist in Form eines Handelsexperten für den automatisierten Handel an der Moskauer Börse mit Stop-Orders und deren Rücksetzung realisiert.
In meinen Tests ist der Zeitrahmen nur ein Faktor dafür, wie oft ein Gewinn und ein Abschluss überprüft werden .... d.h. sagen wir, wir haben einen kurzen Timeframe und einen kleinen Timeframe, dann wird ein Gewinn abgefangen ... Wenn der Zeitrahmen lang ist, besteht die Möglichkeit, dass kein Gewinn eingefangen wird und das Raster im Allgemeinen rückwärts läuft.
In meiner umgestalteten Version habe ich zwei Arten von TFs eingestellt ... eine ist für die Überprüfung und das Schließen von Positionen mit Gewinn zuständig ... und die zweite TF ist für die Aufrechterhaltung des Rasters der schwebenden Aufträge zuständig.
Infolgedessen habe ich auch die Ober- und Untergrenzen des Preiskorridors als nutzlosen Unsinn entfernt ... jetzt wird nur noch die Mindestanzahl der ausstehenden Aufträge in jeder Richtung aufrechterhalten ... aber nicht mehr als die maximale Anzahl von Aufträgen. D.h. in meinem Fall sind es mindestens 5 und maximal 7 ... was es erlaubt, nicht mit ständigem Platzieren und Entfernen von Aufträgen zu spammen und sich nicht um den Preiskorridor zu kümmern ... der Korridor selbst folgt dem aktuellen Preis
Ja. Übrigens, man kann es auch so machen ... Es ist so, als würde man einen Korridor aus der ATR über und unter den Kurs werfen und es wird ständig geordert, bis es keinen Ausstieg mehr gibt (am besten bei Takeout :-)).
Die Aufgabe war es, den Handelsansatz und seine Umsetzung im Expert Advisor für ein Konto vom Typ Netting zu beschreiben.