Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1247

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS:

Vielleicht wahr, vielleicht nicht, aber interessant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Es ist dasselbe wie hier. Es gibt keine informativen Schilder, und jeder versucht, aus den vorhandenen Schildern etwas herauszuholen, indem er verschiedene Modelle verwendet.

[mytarmailS]

elibrarius:
Es ist dasselbe wie hier. Es gibt keine aussagekräftigen Schilder, und jeder versucht, aus den vorhandenen Schildern etwas herauszuholen, indem er verschiedene Modelle anwendet.

Haben Sie es überhaupt gelesen?

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

Vielleicht wahr, vielleicht nicht, aber interessant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Lesen. Schon 10 Mal geschrieben - MO ist gut für die Lösung von Nebenaufgaben in herkömmlichen Telefonanlagen.

Eröffnung.))

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Vielleicht wahr, vielleicht nicht, aber interessant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Fand nur diese Idee interessant

"

Wann Sie Ihre Strategie ein- und ausschalten sollten

Zu wissen, wann man einen Handel ein- oder ausschaltet, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Verlust Ihrer Strategie ausmachen. Es ist jedoch nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt zum Abschalten zu finden. Wir werden wieder den bekannten Algorithmus des maschinellen Lernens, das verborgene Markov-Zustandsmodell, verwenden, um die Marktregimes zu bestimmen, in denen unsere Strategie Verluste macht und wir den Handel einstellen sollten.

Zunächst müssen wir entscheiden, wie wir die verschiedenen Arten der Strategieerfüllung ermitteln wollen. Stellen wir uns die Frage: Welche Faktoren signalisieren uns, dass wir den Handel einstellen sollten?

Versuchen wir, zwei Berechnungen auf der Grundlage des einfachen gleitenden 10-Perioden-Durchschnitts (SMA) unserer Gewinnkurve durchzuführen. Betrachten wir zwei Indikatoren: die Veränderungsrate über einen Zeitraum von 5 Jahren und den Abstand zwischen dem aktuellen Punkt der Gewinnkurve und dem Wert des SMA. Das Veränderungsverhältnis (ROC) sollte signalisieren, dass sich unsere Kurve in einem fallenden Trend befindet, und der Abstand zwischen den Linien gibt uns einen empfindlichen Indikator für die Leistung der Strategie.

Auf der Grundlage dieser beiden Eingabewerte werden wir ein HMM mit zwei Zuständen anwenden, um zu entscheiden, ob unsere Strategie deaktiviert werden soll:

"

Aber etwas verstehe ich nicht an der Umsetzung, wie z.B. eine Maske auf die Bilanz zu setzen und dann den Drawdown-Punkt zu überwachen, ok, aber wo ist die Verbindung zu Marktprognosen und welche Regeln werden verwendet, um sie wieder einzuschalten - nicht klar.

[Aleksei Kuznetsov]

Aleksey Vyazmikin:

Ich fand nur diese Idee interessant

"

Wann Sie Ihre Strategie ein- und ausschalten sollten

Zu wissen, wann man einen Handel ein- oder ausschaltet, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Verlust Ihrer Strategie ausmachen. Es ist jedoch nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt zum Abschalten zu finden. Wir werden wieder den bekannten Algorithmus des maschinellen Lernens, das verborgene Markov-Zustandsmodell, verwenden, um die Marktregimes zu bestimmen, in denen unsere Strategie Verluste macht und wir den Handel einstellen sollten.

Zunächst müssen wir entscheiden, wie wir die verschiedenen Arten der Strategieerfüllung ermitteln wollen. Stellen wir uns die Frage: Welche Faktoren signalisieren uns, dass wir den Handel einstellen sollten?

Versuchen wir, zwei Berechnungen auf der Grundlage des einfachen gleitenden 10-Perioden-Durchschnitts (SMA) unserer Gewinnkurve durchzuführen. Betrachten wir zwei Indikatoren: die Veränderungsrate über einen Zeitraum von 5 Jahren und den Abstand zwischen dem aktuellen Punkt der Gewinnkurve und dem Wert des SMA. Das Veränderungsverhältnis (ROC) sollte signalisieren, dass sich unsere Kurve in einem fallenden Trend befindet, und der Abstand zwischen den Linien wird uns einen empfindlichen Indikator für die Leistung der Strategie liefern.

Auf der Grundlage dieser beiden Eingabewerte werden wir ein HMM mit zwei Zuständen anwenden, um zu entscheiden, ob unsere Strategie deaktiviert werden soll:

"

Aber ich verstehe nicht, die Umsetzung, wie die Überlagerung einer Maske auf den Saldo und dann überwacht Drawdown Punkt, ok, aber wo ist die Verbindung zu Marktprädiktoren und nach welchen Regeln ist die Umkehr - ist nicht klar.

Ja, Misha hatte eine noch coolere Idee: wenn ein Geschäft nicht zustande kommt - die Signale von VS umkehren).

Wahrscheinlich sollte sie nach einem neuen Training mit neuen Daten, bei denen der NS zu verlieren begann, eingeschaltet werden.
Ich habe den Eindruck, dass dies zu oft vorkommen wird.

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

Vielleicht wahr, vielleicht nicht, aber interessant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Der Artikel ist mehr für die Gesundheit als für die Krankheit, abgesehen von der CyberCortex-Werbung, ich frage mich, wer das ist und was für ein Paket, weiß jemand, wo man nachsehen kann?

P.S. hier gefunden, nur Trolling der Entwickler - Sie können sofort sagen, dass eine konkrete Kind und nicht eine pathetische Vorontsov rechirikator und freewar Spreu Benutzer :)
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page11#comment_1335159

[Ivan Negreshniy]

Eidechse_:

sps, die Schnittstelle ist cool, ich wünschte, es gäbe ein Beispiel dafür, wie sie funktioniert...

[Ivan Negreshniy]

Eidechse_:

Wanja, ich will das nicht machen, das ist doch Blödsinn...

Gibt es inzwischen eine vielversprechende Förderung zu diesem Thema?

Es ist nur so, dass alle Links alt und kaputt sind, aber es gibt einen hier, aber der ist wahrscheinlich nicht derselbe...http://www.cybercortex.org/

[Ivan Negreshniy]

Eidechse_:

Keine Ahnung. Da ich mich seit langem mit diesem Thema beschäftige, habe ich eine Menge davon angesammelt.
Ich habe dieses Produkt vor langer Zeit gekauft, ausprobiert und dann vergessen. Hier ist ein Screenshot eines Beispiels, wie es funktioniert...

Ja, danke, er hat das Thema wahrscheinlich fallen gelassen oder sich einem breiteren Profil zugewandt...

[Anatolii Zainchkovskii]

Ich frage mich, ob jemand eine Studie über das Vorhandensein abnormaler Tics durchgeführt hat? Was wäre, wenn wir die Blutdruckwerte speziell aus diesen abnormalen Tics ableiten und als Prädiktoren verwenden würden? ....