Backtesting/Optimierung - Seite 15

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Ducati:
Herbert,

Ja, es hat sich sofort geändert, nachdem Build 200 heruntergeladen wurde! Ich hatte völlig vergessen, dass ein neuer Build heruntergeladen wurde.

Ich habe auch gerade eine brandneue Version von Metatrader von der Metatrader-Website heruntergeladen und es ist Version 4 Build 200 und es lässt mich die historischen Daten von Alpari nicht importieren. Ich wähle die Datei aus, aber nichts passiert. Das nervt!

Das kann man wohl sagen.

Ich habe einen Fehlerbericht bei MetaQuote eingereicht, aber keine Antwort darauf erhalten.

Ähnliche Fragen im MetaQuote-Forum werden nur mit "Es wurde verbessert" beantwortet: "It has been improved". Ich bezweifle, dass nur wir Probleme mit diesem Verhalten haben.

Um ehrlich zu sein: Wenn wirklich etwas verbessert worden wäre und ich alle meine Experten-Optimierungen wiederholen sollte, würde ich tief durchatmen und es tun, aber diese importierten Daten sind nicht kompatibel mit all meinen früheren Tests.

Es sollte uns immer noch die Möglichkeit geben, zwischen der neuen Download-Methode (von MetaQuote?) und dem Import aus einer anderen Quelle wie Alpari zu wählen.

 

Zum Glück habe ich noch Build 198 auf meinem Computer. Ich werde diesen Ordner einfach kopieren.

 

Erhalten Sie 99% Modellierqualität

Ich habe dies in einem anderen Forum gesehen. Ist das etwas, das wir verwenden können?

Paul Dawidowicz 16.11.06 05:46

Slawa,

Früher habe ich eine fxt-Datei aus den Tickdaten generiert und sie dann in das History-Verzeichnis verschoben, so dass ich 99 % Modellierungsqualität erhielt.

Mit dem neuen Update wird die generierte fxt-Datei ignoriert, und die Qualität des gleichen EA, M1 ist auf 25% gesunken

die letzte Version 198 war gut, jetzt weiß ich nicht, was ich mit den Tickdaten machen soll, die ich habe und zum Backtesting verwenden möchte

Slawa 16.11.06 10:32

Ändern Sie die Version von fxt auf 403.

 

Im Phoenix-Thread finden Sie auch eine ausgezeichnete Anleitung zum Backtesting von EA.

Jetzt, wo Build 200 verfügbar ist, müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, den Kursverlauf manuell herunterzuladen.

https://c.mql5.com/forextsd/forum/162/phoenix-2007-how-to-optimize-phoenix.pdf

 

Es ist ein Fehler: Metatrader überschreibt sie.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre fxt-Datendatei und setzen Sie in der Registerkarte " Eigenschaften " die Option "Nur Lesen", um zu verhindern, dass die Datei gelöscht wird. Auf diese Weise kann ich auch mit Build 200 Tickdaten erhalten.

wissen Sie, wie ich höhere tf als 1 Minute bekommen kann? irgendein Skript?

 

Der richtige Weg zum Backtesting von Alpari's Databank

Ich habe dies von einer anderen Seite und möchte sicherstellen, dass ihr Backtesting mit den richtigen Daten aus der Alpari-Datenbank durchführt;

Es scheint eine Menge Verwirrung über Zuverlässigkeitsprobleme zu geben und darüber, wie man die genauesten Ergebnisse erzielen kann. Ich bin kein Programmier- oder Handelsguru, aber ich glaube, ich kann eine hilfreiche kleine FAQ zum Backtesting mit MT4 anbieten.

Ein gutes Backtesting ist wichtig, wenn Sie einen System-Trading-Ansatz in Erwägung ziehen, denn Sie wollen eine Vorstellung von der Machbarkeit Ihrer Idee haben, bevor Sie damit live gehen [zumindest tue ich das]. Wenn Sie ein Backtesting mit einer Modellqualität von 50 % durchführen, können Sie nicht wirklich sicher sein, was vor sich geht. Wenn Sie eine Modellqualität von 90 % haben, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr System tatsächlich funktioniert hätte.

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|MCBoogs' MT4 Backtesting FAQ v1.0 |

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Inhalt:

- Abschnitt 1: Ist MT4 Backtesting zuverlässig?

- Abschnitt 2: Herunterladen/Importieren/Konvertieren von 1M-Daten

- Abschnitt 3: Konfigurieren des Backtesters

- Abschnitt 4: Andere Fragen

Abschnitt 1: Ist das MT4-Backtesting verlässlich?

Diese Frage wird oft sehr hitzig diskutiert und die Leute gehen sogar so weit, sich gegenseitig zu beschimpfen. Backtesting mit MT4 kann zuverlässig sein, aber die Zuverlässigkeit hängt von den Daten ab, mit denen Sie das Backtesting durchführen. Demokontodaten, die über einen Demokontobroker eingespeist werden, weisen Lücken und Löcher auf und eignen sich grundsätzlich nicht zum Testen.

Beim Backtesting sollten Sie das JEDEN TICK-MODELL verwenden und über genaue 1M-Daten verfügen, um einen möglichst genauen Test zu erhalten. Die 1M-Daten sind wichtig, weil das JEDEN-TICK-MODELL den kleinsten verfügbaren Zeitrahmen verwendet und die Preisbewegung innerhalb der kleinsten verfügbaren Balken "fälscht". Mit 1M-Daten kann die fraktale Interpolation innerhalb der Balken nur innerhalb des sehr engen Bereichs von 1M-Balken stattfinden.

Die einfachste [und einzige] Lösung für dieses Problem ist die Verwendung guter 1M-Daten. Die vollständigsten Daten, die Sie [zumindest kostenlos] erhalten können, stammen aus der Datenbank von Alpari. Sie verfügt über Daten im nativen MT-Format für den 1M-Zeitrahmen bis Mitte 2004 zurück. Das Einrichten der Daten für die Verwendung erfordert jedoch einige Arbeit.

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Abschnitt 2: Herunterladen/Importieren/Konvertieren von 1M-Daten

(1) Sie müssen MT4 so modifizieren, dass es mehr Balken zulässt. Gehen Sie in das Menü Extras und dann auf Optionen [oder drücken Sie einfach C+O]. Gehen Sie auf die Registerkarte Charts und geben Sie 99999999999 für Balken in der Historie ein. MT4 wird standardmäßig auf das Maximum eingestellt.

[Hinweis: Der Grund, warum MT4 eine begrenzte Anzahl von Balken hat, ist, dass mehr Balken (insbesondere bei Backtesting-Modellen) bedeuten, dass MT4 mehr Speicherplatz benötigt.]

(2) Laden Sie die 1M Daten von Alpari's Databank in der Währung herunter, die Sie testen möchten.

(3) Importieren Sie die Daten in MT4 mit Hilfe des History Centers. Gehen Sie zu Tools => History Center [oder drücken Sie F2]. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten in der richtigen Währung und im M1-Zeitrahmen importieren. Sie möchten nicht, dass EURUSD-Daten beispielsweise in USDCAD importiert werden.

(4) Konvertieren Sie die Daten mit dem Periodenkonverter-Skript, das in MT4 enthalten ist [Sie haben im Moment nur 1M Bars]. Dazu müssen Sie Offline-Charts öffnen.

Gehen Sie zum Menü "Datei", dann "Offline öffnen" und wählen Sie die 1M-Daten der Währung, die Sie konvertieren möchten. Es öffnet sich ein Diagramm mit diesen Daten.

Ziehen Sie dann das Skript period_converter per Drag & Drop auf das Offline-Diagramm. Der ExtPeriodMultiplier int, den Sie ändern können, ist der Multiplikator, den Sie auf das Diagramm anwenden. Wenn Sie ihn also auf 5 setzen, werden 1M Daten in 5M Daten umgewandelt.

Der Einfachheit halber müssen Sie den Periodenkonverter mit den folgenden ganzen Zahlen ausführen, um alle Backtesting-Zeitrahmen zu erhalten: 5,15,30,60,240 und 1440.

[HINWEIS: Sie können auch 1M-Daten in Zeitrahmen konvertieren, die nicht in MT4 enthalten sind, wenn Sie eine Indikatoranalyse oder etwas anderes in einem anderen Zeitrahmen durchführen möchten.]

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun Daten in MT4 importiert und konvertiert. Um einen meiner früheren Punkte zu veranschaulichen, öffnen Sie nun eine Währung, für die Sie Daten importiert haben. Schauen Sie sich den Unterschied zwischen den Balken der heruntergeladenen Daten und den von einem Demo-Broker gestreamten Daten an [Wenn Sie also 1M-Daten von Juli 04 bis August 05 heruntergeladen haben, schauen Sie sich den Chart am Ende des Monats August 05 und am Anfang des Monats September 05 an]. Sie werden feststellen, dass die Balken (für jeden Zeitabschnitt, wenn Sie sie richtig konvertiert haben) aus Ihrem heruntergeladenen Zeitraum vollständiger sind.

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Abschnitt 3: Konfigurieren des Backtesters

Nachdem Sie nun erfolgreich vollständige Daten importiert haben, gibt es noch ein paar Dinge, die Sie tun müssen, um einen zuverlässigen Backtest durchzuführen.

(1) Aktivieren Sie die Option "Neu berechnen", wenn Sie das nächste Mal einen Backtest durchführen, denn der Backtester muss Ihre neuen, glücklichen Daten verwenden (was er nicht tut, wenn Sie es ihm nicht sagen). Jedes Mal, wenn Sie neue Daten importieren, müssen Sie eine Neuberechnung durchführen (ich führe alle paar Tests eine Neuberechnung durch, nur um mich sicher zu fühlen; vielleicht spiegelt das ein internes Vertrauensproblem wider, aber das ist ein Thema für eine andere FAQ).

(2) Aktivieren Sie die Option "Datum verwenden" und legen Sie den Datumsbereich nur für einen Zeitraum fest, für den Sie über zuverlässige Daten verfügen. Auf diese Weise führen Sie nur Backtests mit den guten Daten durch. Dies wird sich in der prozentualen Modellierungsqualität widerspiegeln.

(3) Stellen Sie sicher, dass das Modell auf JEDEN TICK eingestellt ist. Wenn Sie das nicht tun, war die ganze harte Arbeit, die wir gerade geleistet haben, umsonst. Warum wir das tun, habe ich bereits in den FAQ beschrieben.

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Abschnitt 4: Andere Probleme

MT4 befindet sich noch in der Entwicklung, und manchmal tauchen beim Backtesting seltsame Bugs auf. Wenn Sie jedoch denken, dass Sie einen Fehler haben, ist in der Regel etwas mit Ihrem Code nicht in Ordnung. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig die Fehlersuche ist. Wenn Sie Probleme haben, überprüfen Sie zuerst Ihren Code, denn er ist wahrscheinlich das Problem. Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie einen echten Fehler haben, posten Sie ihn in den MT4-Foren.

Da Sie nicht jeden Tick, der sich ereignet hat, einem Backtesting unterziehen [es handelt sich um eine Interpolation auf 1M-Daten], ist dies immer noch keine perfekte Reproduktion dessen, was tatsächlich auf den Märkten passiert ist. Aus diesem Grund werden 1M- und 5M-Scalping-EAs, die sehr schnell in den Handel ein- und aussteigen, allein aufgrund dieser Einschränkung auf Probleme stoßen. Je länger der Zeitrahmen ist, auf dem Sie handeln, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Ihre Tests dadurch beeinträchtigt werden.

Nun, das ist alles, was mir jetzt einfällt. Ich habe mir alles durchgelesen und denke, dass ich alles klar gemacht und die Schritte korrekt beschrieben habe. Wenn Ihnen ein Fehler auffällt, lassen Sie es mich wissen, und ich werde ihn in meiner nächsten Version der MT4 Backtesting FAQ korrigieren.

 

Wie machen Sie Backtests?

Wenn ich meinen EA zum Backtest lade und dann in die Experteneinstellungen gehe, warum gibt es dann 4 separate Optionen für jede Zeile?

EG: SL hat Wert, Start, Schritt und Stop?

Ich möchte nur SL auf 15 setzen.

Vielen Dank

 
matrixebiz:
Wenn ich meinen EA zum Backtesting lade und dann in die Experteneinstellungen gehe, warum gibt es dann 4 separate Optionen für jede Zeile?

EG: SL hat Value, Start, Step und Stop ??

Ich möchte nur SL auf 15 setzen.

Vielen Dank

Es geht um die Optimierung der Einstellungen. Zum Beispiel:

sl=15

Start bei 5 mit Schritt 1 und Stopp bei 20.

Also, wenn Sie optimieren, um die besseren Einstellungen zu finden, werden Sie es brauchen.

Zum Thema Backtesting und Optimierung der Einstellungen haben wir folgende Links:

- Backtest Modellierungsqualität;

- MetaTrader Strategy Tester, Teil 2;

- MetaTrader Strategie-Tester, Teil 1;

- M1 Tick by Tick Daten für BackTesting.

Vergewissern Sie sich, dass Sie genügend Daten haben, um einen Backtest mit 90% Modellierungsqualität durchzuführen.

 

MT4 Backtest-Daten - woher kommen sie?

Hallo

MT4 Version 200 hat jetzt die Möglichkeit, 1 Minute Historie von 1999 herunterzuladen. Wunderbar zum Testen langfristiger Strategien. Das Problem ist, wenn ich mit diesen Daten einen Backtest durchführe, kann ich dann die Ergebnisse mit einem echten Datenfeed duplizieren? Stammen diese Daten von einem Broker, von dem wir einen repräsentativen Live-Feed erhalten können?

Zur Klarstellung: Kann ich mich bei einem Broker anmelden und dieselben Daten als Live-Feed erhalten? Ich habe festgestellt, dass kleine Unterschiede in den Daten verschiedener Broker große Unterschiede in den Gewinn-/Verlustniveaus ausmachen können. Wenn ich einen Backtest durchführe und einen Gewinn erziele, besteht die Chance, dass ich mit denselben Daten auch live handeln kann.

 
tururo:
Hallo

MT4 Version 200 hat jetzt die Möglichkeit, die 1-Minuten-Historie von 1999 herunterzuladen. Das eignet sich hervorragend zum Testen langfristiger Strategien. Das Problem ist, wenn ich mit diesen Daten einen Backtest durchführe, kann ich dann die Ergebnisse mit einem echten Datenfeed duplizieren? Stammen diese Daten von einem Broker, von dem wir einen repräsentativen Live-Feed erhalten können?

Kann ich mich bei einem Broker anmelden und die gleichen Daten als Live-Feed erhalten? Ich habe festgestellt, dass kleine Unterschiede in den Daten verschiedener Broker große Unterschiede in den Gewinn-/Verlustniveaus ausmachen können. Wenn ich einen Backtest durchführe und einen Gewinn erziele, besteht die Chance, dass ich mit denselben Daten auch live handeln kann.

So wie ich diesen Build verstehe, sind es 200, also denke ich, dass die Daten von irgendwoher kommen. Ich denke, es sind nicht die Daten Ihres oder meines Brokers.

Deshalb benutze ich bis jetzt die Daten von Alpari (für Backtesting/Optimierung).

Leute, die sich in diesem Bereich besser auskennen, mögen mich korrigieren, wenn ich falsch liege.

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Grund der Beschwerde: