Das Murrey Math Trading System - Seite 27
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Daraknor,
Ihre Gedanken sind sehr interessant. Es wäre großartig, den derzeitigen netten MT4-Indikatorensatz weiter zu verbessern oder einen EA zu entwickeln.
Ich studiere auch das System von Murrey und bin von ihm überzeugt. Ich kann leider nicht programmieren, aber wenn ich beim Testen oder Analysieren helfen kann, bin ich bereit, meinen Teil der Entwicklungsarbeit zu übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Ja, es scheint, dass die Murrey-Math-Berechnungen für alle Währungspaare gültig sind. Nein, ich bin mir da nicht sicher. Ich würde mich freuen, wenn andere Leute, die schon lange auf Marktdaten und MurreyMath-Zeilen gestarrt haben, sich die Ergebnisse ansehen und bestätigen oder verneinen, ob die Währungspaare übereinstimmen.
Hier ist der Abhängigkeitspfad, den ich durch das Lesen von TKnotes1.html herausgefunden habe
Es verwendet die Terminologie dieser Datei und verweist auf Tabellennamen innerhalb des Dokuments, daher füge ich auch die html-Datei bei.
Es gibt viele Dinge, die Nicht-Programmierer tun können, um bei der Entwicklung einer vollständigen MM-Lösung zu helfen. Die erste Aufgabe ist die Validierung der MM-Zeilen im Code. Ich habe die Berechnungen auf verschiedene Weise überprüft und konnte mit der Preisänderung konsistente Ergebnisse erzielen. Das heißt aber nicht, dass es die Welt, wie wir sie kennen, genau modelliert.
Die zweite wichtige Frage, die ich an Nicht-Programmierer habe, ist, wie die TP/SL-Werte auf der Grundlage von MM platziert werden sollten. Ich habe die "nahe Seite" eines 0/8 4/8 8/8 MM-Niveaus für TP mit einer Marge von 4-12 Pips und eine "ferne Seite" des gegenüberliegenden Niveaus bei 0/8 4/8 8/8 MML für einen Stop Loss gewählt. Mir ist aufgefallen, dass xard777 (im Forum, in der Excel-Datei und in den Kommentaren) vorschlägt, auf +/- 1 oder 2 MML und TP bei 4/8 zu bieten. Sind die TP-Werte genau auf der Linie? Ich denke, diese Werte können das Risiko leicht erhöhen/verringern, und ihre Optimierung wäre für langfristige Gewinne entscheidend.
Für die Programmierer unter den Zuschauern...
MurreyMath-Techniken:
MML
Benötigt: Aktueller Preis
Abgeleitet: Preisunterstützung/Widerstandsebenen
MMI
Benötigt: Tabelle2, Step6-Schätzungen
Abgeleitet: notwendig für alle unten genannten
Umkehrungen auf der Grundlage des MMI
Erforderlich: MMI-Abfrage, MML-Lookup zur Ableitung von %
Abgeleitet: Erhöhtes Vertrauen in die Umkehrung
Zonenverteidigung
Erforderlich: Erkennung des Mappings zwischen 2/8 4/8 6/8 MML und 2/8 4/8 6/8 MMI
Ableitungen: langsame trendlose Märkte Preise werden um die Konfliktkreise herum abgelenkt
Zusätzliche Gewichtung der Umkehrposition
Tabelle 4+5
Erforderlich: MML vs. MMI-Gitterchart (gleich wie Zone Defense-Berechnung?)
Abgeleitet: Trend und Momentum +/- und Mapping
Mögliche Verbesserungen und Forschung:
Vorhersage von +1 +2 -1 -2 mit Hilfe von Momentum möglich?
Orientieren sich Nachrichtenereignisse an MML-Levels?
Wie lange dauert es, bis die MML-Unterstützung/Widerstand wiederhergestellt ist?
Vertrauen in die MMLine-Kursniveaus durch Berechnung von Bruch/Rückschlag herstellen
formale Quantifizierung der Unterstützungs-/Widerstandseigenschaften von MMML's, mMML's und bMML's im Verhältnis zueinander
Square in time & MMI müssen für eine möglichst genaue Auswahl die gesamte Handelsgeschichte (Preis und Zeit) berücksichtigen
64 Tage != 65 Tage Handelszyklus: Wie verzerrt dies die Charts?
Spiegeln die "Squares in Time" die täglichen Zyklen für die Eröffnung/Schließung der Märkte genau wider?
Hallo, daraknor
ich würde gerne die Arbeit des Nicht-Programmierers übernehmen, wenn Sie mir mehr Details nennen könnten. Ich denke, Sie sollten einen Standard vorgeben, z.B. welcher Indikator unter welchem TM zu untersuchen ist, um welches Ergebnis zu erhalten, usw.
Vielen Dank!
asam
Ehrlich gesagt habe ich noch nicht genug Informationen, um eine Reihe von spezifischen Tests durchzuführen. Ich werde wahrscheinlich einen EA oder Indikator schreiben, nur um durch historische Daten zu gehen und sehen, ob die grundlegenden Murrey Math Laws befolgt wurden. Er würde nicht handeln, sondern nur Berichte auf der Grundlage von "Bedingung x wurde erfüllt, Preisaktion y sollte passieren, ist es passiert?" erstellen.
Für einige der tiefer gehenden Fragen zu MM sind sowohl Code als auch Augen erforderlich. Die Augen können uns vielleicht dabei helfen, herauszufinden, welcher Code sinnvoll ist. Im Moment ist es wahrscheinlich am besten, den Verstand statt des Codes oder der Augäpfel einzusetzen. Ich bin diesen Thread durchgegangen und habe Indikatoren gesammelt. Hier ist die Liste, die ich gesammelt habe:
Guppy MACD
MACD 2-Farben-Histogramm
Aktueller Preis
LSMA des Scharfschützen
Super-Signale v2
T3 RSI
Schwebezustand v2
Die Kombination anderer Indikatoren mit Murrey kann uns ein paar Hinweise geben, ohne dass wir einen Code schreiben müssen. Der MACD kann uns zum Beispiel sagen, in welchem Quadranten sich der Preis in letzter Zeit befunden hat. Das ist eine Abkürzung zur Beantwortung der Frage: "Square in time & MMI müssen die gesamte Handelsgeschichte (Preis und Zeit) berücksichtigen, um eine möglichst genaue Auswahl zu treffen." Es ist keine perfekte Antwort, aber zu wissen, ob der MACD den Hinweis geben kann, den TK (in der html-Datei) angedeutet hat, wäre hilfreich.
Eine Sache, die eyeballs jetzt tun können, ist die Forschung, wie Nachrichten + MM. Sind die Nachrichtenereignisse auf einer 0/8 4/8 8/8 Linie gelandet? (diese sind im Octave-Code dick oder gepunktet) Wie lange dauerte es nach einem Nachrichtenereignis, bis die MML erreicht und nicht berührt wurden? (wie lange, bis die vorhergesagte Unterstützung/Widerstand wieder eintrat). Dies würde uns den "Tail-Wert" für die Vermeidung von Nachrichtenereignissen liefern.
Ich habe einen Code geschrieben, um historische Nachrichtendaten in das Diagramm einzufügen, und es sind über 2600 Ereignisse, die nach Währung und erwarteter Auswirkung gefiltert werden können. Ich möchte weitere Filter anwenden (wenn (erwartet/echt) > .8 oder < 1.2), aber ich weiß nicht, ob ich die Ressourcen dafür habe. Vielleicht sollte ich es einfach freigeben :/ Wenn ich mir ein Dutzend Nachrichtenereignisse pro Tag ansehe, fallen fast alle Ausschläge mit einem Nachrichtenereignis zusammen.
Daten von letzter Woche. In Abb. 4.gif ist zu sehen, dass der Nachrichtenspike in Rot (USD High Impact) einen schnellen Absturz verursacht hat, aber trotzdem nicht in die untere MML eingedrungen ist. Wenn wir diese Art von Informationen herausfinden, wird uns das eine Menge sagen, denke ich. Ich bin hin- und hergerissen zwischen zu vielen Code-Projekten: Schreiben eines News-Filters für EA, Schreiben einer MML-Preis-Bibliothek für EA zur Verwendung von MML-Preisen, Fertigstellung meines NewsHistory-Plotters, Schreiben eines Sicherheitsmoduls für Account# Filtering in EX4-Dateien, Schreiben eines vollständigen MM-Indikators (wie oben aufgeführt) und Schreiben eines einfachen EA auf der Grundlage der +1+2 -1-2 Return to 4/8 Handelsstrategie. Hmm. Vorschläge? Ich kann nur spielen Forex für so lange, müssen Code für $ :/
Hmm, es scheint nicht einfach zu sein, diese Aufgabe zu erfüllen. Es sollten sich mehr hervorragende Programmierer zusammenfinden, um dies zu beenden, wenn sie wollen. Lassen Sie mich sehen, was ich tun kann, vielleicht folgen, wie die Nachrichten den Preis beeinflussen.
Hier ist ein Indikator, der meiner Meinung nach ein zusätzliches Signal zur Einschätzung der Umkehrung darstellt und besser auf H4 und D1 funktioniert. Hoffe, es kann helfen.
Hmm, es scheint nicht einfach zu sein, dies fertigzustellen. Mehr exzellente Programmierer sollten sich zusammentun, um dies zu beenden, wenn sie wollen. Lassen Sie mich sehen, was ich tun kann, vielleicht folgen, wie die Nachrichten den Preis beeinflussen. Hier ist Indikator, der ich denke, seine ein zusätzliches Signal, um die Umkehr zu schätzen, funktioniert besser auf H4, D1. Hoffe, es kann helfen.
sieht gut aus, danke
Oh, die Bilder oben: Horizontale Linien von Octave v4 (Tweak für USDJPY nicht erforderlich, sollte also gültig sein) und vertikale gepunktete Linien sind Nachrichtenereignisse. Ich habe die Beschriftungen ausgeschaltet, aber Mouseover haben Label Informationen über Währung, Preis, Actual/Forecast/Previous, kurze Beschreibung.
NFP-Handel mit Murrey Math
OK, ich habe den heutigen NFP auf einem Live-Konto mit Hilfe eines von Xard's Setups gehandelt (siehe das beigefügte Bild). Das gehandelte Währungspaar war EURUSD.
Ich ging davon aus, dass der USD an Wert gewinnen würde, also habe ich eine Verkaufs-Stopp-Order zwei Punkte unter dem entsprechenden MM-Level platziert. Das Paar wurde zu diesem Zeitpunkt um 1,2760 gehandelt. Unter Berücksichtigung der möglichen Kursschwankungen hielt ich die beste Position für einen Verkaufsstopp bei 1,2724 (2 Punkte unterhalb der MM-Linie bei 1,2726).
Nach einem oberen Spike fiel das Paar auf ca. -1/8, das Minimum wurde 1,2682 (das MM-Niveau lag bei 1,2680). Als es von dort aus wieder nach oben ging, wartete ich ein wenig und schloss meinen Auftrag bei 1,2689.
Ich dachte, der Kurs würde von 1,2703 zurückgehen (das war das 1/8-Niveau auf dem M5-Zeitrahmen - soweit ich mich erinnern kann). Ich war wieder zu spät dran, und als ich einen Verkaufsauftrag erteilte, lag er bei 1,2690. Dann kletterte er wieder bis 1,2710 (die nächste MM-Linie lag bei 1,2711).
Von dort prallte er wieder ab, und ich konnte meinen zweiten Short-Auftrag schließen, da er zu diesem Zeitpunkt auf 1,2680 fiel (-1/8 MM-Niveau sowohl auf dem H1- als auch auf dem M5-Zeitrahmen).
Dann begann er wieder zu steigen.
Beobachtungen:
- Die Charts berechnen sich während des Handels mehrmals neu. Das kann vor Ort gehandhabt werden, da die Rolle der neuen Niveaus offensichtlich ist, macht es aber schwierig, später eine Analyse zu erstellen oder einen Bericht zu schreiben.
- Wie Murrey irgendwo schrieb, nähern sich die Umkehrungen den verschiedenen MM-Levels gut an, aber es gibt mehrmals einige Pips Unterschied. Ich denke, das ist normal, die Natur schafft keine perfekten Formate.
- Ich habe meinen zweiten Verkaufsauftrag zu spät oder zu früh platziert. Ich hätte ihn bei 1,2703 oder 1,2710 platzieren sollen. Aber ich wusste nicht, wo der Umkehrpunkt liegen würde.
Die Folgen:
- Murrey Math ist auch in einem sich schnell verändernden Handelsumfeld gut anwendbar.
- Wenn wir handeln, sollten wir die oben beschriebenen üblichen Unterschiede berücksichtigen, entweder beim manuellen Handel oder bei der Programmierung eines EA.
- Ich muss das System weiter studieren, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte besser bestimmen zu können.
Beobachtungen:
- Die Charts berechnen sich während des Handels mehrmals neu. Das kann vor Ort gehandhabt werden, da die Rolle der neuen Niveaus offensichtlich ist, macht es aber schwierig, später eine Analyse zu erstellen oder einen Bericht zu schreiben.
Ja, das ist richtig. Der bessere Weg ist, den vorherigen und den letzten Kurs zu speichern, um ihn zu vergleichen. Oder Sie können den Oktavindikator verwenden, der sich in keiner TF ändert.
asam
murrey in Nachrichtenzeit
Ich habe 2 Bilder beigefügt, die die Unterstützungs- und Widerstandspunkte vor und nach der NFD zeigen. Wie es offensichtlich auf den Charts zu sehen ist, könnte jede Vorhersage vor der Nachricht nicht realisiert werden. auf der anderen Seite, nach der Ankündigung ist es möglich, die S und R Ebenen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.