Gibt es die 2-GB-Grenze für FXT-Dateien noch? - Seite 5
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Vielen Dank an alle Mitwirkenden für einen sinnvollen Artikel.
Ich habe auch getestet und kann die 4GB Grenze für fxt Dateien auf Win Xp 32 bit mit MT4 build 509 bestätigen.
Da die Simulation die M1-Daten verwendet, wenn sie verfügbar sind, war meine Lösung, das Volumen in der M1-Historiendatei anzupassen.
Ich glaube, dass der Tester den Preis simuliert, indem er Ticks generiert, die den Open, High, Low und Close jedes M1-Balkens darstellen und dann zusätzliche Ticks dazwischen generiert, bis die Anzahl der Ticks dem Volumen des M1-Balkens entspricht.
Meine Lösung bestand darin, das Volumen herunterzuregeln, so dass man weniger Ticks hat und die erforderliche Testdatenspanne innerhalb der 4-GB-Grenze liegt.
Da die Ticks ohnehin simuliert werden und mit Ausnahme des OHLC keine echten Daten darstellen, ist es sinnvoll, ein Volumen von mehr als, sagen wir, 25 auf einem M1-Balken zu haben?
Eine geringere Anzahl kann ausreichen, um den Preis auf einem einzelnen Balken genau genug widerzuspiegeln, natürlich abhängig von der Art der Strategie, die Sie testen.
Ich habe bequem 4,5 Jahre an M1-Daten mit einer fxt-Dateigröße von 1,5 GB getestet - da ist noch viel Platz zum Wachsen!
Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Test viel schneller läuft, da die Ausführungsgeschwindigkeit durch die Anzahl der erzeugten Ticks bestimmt wird. Schnelleres Testen führt zu schnellerer Optimierung!
Um die Konsistenz und die 90%ige Modellierungsqualität zu erhalten (falls dies für Sie wichtig ist), sollten Sie auch das Volumen der Balken des höheren Zeitrahmens so anpassen, dass die Integrität des Volumens zwischen dem für den Test verwendeten Zeitrahmen und den M1-Balken gewährleistet ist.
Viel Spaß beim Testen!
Hallo fxapie,
ich bin so froh, dass Sie die gleichen Fragen wie ich stellen, wie/warum MT4 die Tick-Daten im Verhältnis zu den M1-Balken verwendet.
Du wirst dieses Thema lesen wollen: https://forum.mql4.com/56026
Ich habe noch keine Antworten gefunden, was schade ist, denn wenn sie gefunden werden können, eröffnet das möglicherweise die Möglichkeit, über viele Jahre hinweg mit "tick-effizienten" M1-Daten zu testen (für die Strategien, die sie verwenden).
Trev.
Hallo fxapie,
ich bin so froh, dass Sie die gleichen Fragen wie ich stellen, wie/warum MT4 die Tick-Daten im Verhältnis zu den M1-Balken verwendet.
Du wirst dieses Thema lesen wollen: https://forum.mql4.com/56026
Ich habe noch keine Antworten gefunden, was schade ist, denn wenn sie gefunden werden können, eröffnet das möglicherweise die Möglichkeit, über viele Jahre hinweg mit "tick-effizienten" M1-Daten zu testen (für die Strategien, die sie verwenden).
Trev.
Ich denke, dass die Art der Strategie und der Handelszeitrahmen, den Sie verwenden, einen Einfluss auf Ihre Entscheidung bezüglich der historischen Daten haben können. In meinem Fall habe ich eine M5-Strategie getestet und KEINEN Unterschied in den Ergebnissen gefunden, wenn ich Originaldaten und auf das Volumen reduzierte Daten verwendete. Gleiche Anzahl von Trades, gleicher Gewinn, gleicher Drawdown, etc. Dabei habe ich keine Tick-Rohdaten verwendet (das habe ich auch schon versucht).
Denken Sie daran, dass Tick-Daten immer noch die OHLC der M1-Balken berücksichtigen müssen. Ist es wirklich wichtig, wie sich der Preis zwischen diesen 4 Ebenen bewegt hat?
Natürlich ist eswichtig, wenn Sie auf M1 skalieren, aber bei höheren Zeitrahmen, die auf M1 als Quelle aufbauen, bin ich nicht davon überzeugt, dass Tick-Daten oder simulierte Ticks mit Originalvolumen irgendeinen Vorteil haben.
Aber wie Sie richtig sagten, muss jeder seine eigenen Entscheidungen treffen und mit den Ergebnissen leben.
Hallo fxapie,
ich bin so froh, dass Sie die gleichen Fragen wie ich stellen, wie/warum MT4 die Tick-Daten im Verhältnis zu den M1-Balken verwendet.
Du wirst dieses Thema lesen wollen: https://forum.mql4.com/56026
Ich habe noch keine Antworten gefunden, was schade ist, denn wenn sie gefunden werden können, eröffnet das möglicherweise die Möglichkeit, über viele Jahre hinweg mit "tick-effizienten" M1-Daten zu testen (für die Strategien, die sie verwenden).
Trev.
Hallo Trev
vielen Dank für den Hinweis. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Verringerung des Volumens von Vorteil sein kann, wenn Sie über M1-Daten für den Zeitraum verfügen, den Sie testen möchten, und auf einem höheren Zeitrahmen (M5 und höher) arbeiten. Die generierten Daten müssen immer noch den OHLC der M1-Balken reproduzieren, die die Balken des höheren Zeitrahmens bilden.
Das Testen auf M1 mit reduziertem Volumen wird das Ergebnis sicherlich beeinflussen.
Ich werde es testen und überprüfen, wenn ich eine Lücke habe.
Nico
Wenn Sie simulierte Ticks verwenden wollen, die schlechter sind als die standardmäßigen simulierten Ticks, dann können Sie das tun und das Risiko eingehen. Ich ziehe es vor, echte Tick-Daten zu verwenden, wenn ich kann, wenn nicht, ziehe ich es vor, die besten simulierten Ticks zu verwenden, zu denen ich Zugang bekommen kann.
Hallo Raptor, ich mag deinen Stil :)
Da unterschiedliche Broker potenziell genau dieselbe M1-Preisaktion (ohlc) für ein bestimmtes Instrument erzeugen können und dennoch die Tick-Daten ihrer M1-Balken unterschiedlich aufbauen, stellt sich die Frage, welche Bedeutung der tatsächlichen Anzahl der Ticks beigemessen werden sollte. Alpari tickt den FTSE jede 0,5pt-Bewegung, während FXCM jede 1pt-Bewegung tickt. Das heißt, die Tick-Daten, die wir von den Brokern erhalten, sind lediglich repräsentativ für ihr jeweiliges Setup. Welches ist also das "Echte"? Keines von beidem.
Und ohne genau zu wissen, was MT4 mit diesen Ticks in Bezug auf die Interpolation macht, können wir ihre tatsächliche Bedeutung nicht einschätzen.
Nach einem Test (wie im anderen Thread) schätze ich, dass jeder M1-Balken etwa 1 Tick pro Broker-Inkrement/Bewegung benötigt, um sozusagen "bis zum Rand gefüllt" zu werden. Ich kann mich irren und wäre gerne besser informiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier jemand wirklich weiß. Wenn es jedoch stimmt, dann sollte das Ersetzen keinen Unterschied für das Testergebnis machen (einer Strategie, die nicht mehr Granularität als M1 ohlc benötigt), und es wäre großartig, ein Skript zu schreiben, das das korrekte Mindesttickvolumen pro M1-Kerze zuweist.
Der Grund, warum ich diese Dinge untersuche, ist, dass ich FTSE-Kursdaten von einem Prop-House erhalten habe, die in der Volumenspalte Informationen zur Markttiefe und nicht zum Tick-Volumen enthielten (wodurch sie für MT4 unbrauchbar wurden und .fxt-Probleme verursachten). Ich wollte den Datensatz deshalb nicht einfach wegwerfen. Erstens reicht er weiter in die Vergangenheit zurück als mein nächstbester Datensatz. Zweitens wollte ich beweisen, dass mein EA mit ihrem Preis-Feed funktioniert. Also wollte ich natürlich die Konsequenzen/Risiken beim MT4-Test in Bezug auf das Ändern/Ersetzen dieser Volumendaten verstehen.
Alle Ideen werden dankbar angenommen.
Hallo Nico, danke. Ja, es liegt wahrscheinlich an der Skalierung, die dem Zeitrahmen und der Höhe des Balkens entspricht, und ich denke, die Genauigkeit ist umso wichtiger, je kleiner der Zeitrahmen ist.
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Hallo Raptor, ich mag deinen Stil :)
Da unterschiedliche Broker potenziell genau dieselbe M1-Preisaktion (ohlc) für ein bestimmtes Instrument erzeugen können und dennoch die Tick-Daten ihrer M1-Balken unterschiedlich aufbauen, stellt sich die Frage, welche Bedeutung der tatsächlichen Anzahl der Ticks beigemessen werden sollte. Alpari tickt den FTSE jede 0,5pt-Bewegung, während FXCM jede 1pt-Bewegung tickt. Das heißt, die Tick-Daten, die wir von den Brokern erhalten, sind lediglich repräsentativ für ihr jeweiliges Setup. Welches ist also das "Echte"? Keines von beidem.
Und ohne genau zu wissen, was MT4 mit diesen Ticks in Bezug auf die Interpolation macht, können wir ihre tatsächliche Bedeutung nicht einschätzen.
MetaQuotes sagt Ihnen, wie sie die Ticks berechnen:https://www.mql5.com/en/articles/75
Ich verstehe Ihren Punkt, dass verschiedene Broker unterschiedliche Dinge tun, mein Punkt ist, dass ich die Situation nicht noch schlimmer machen möchte, als sie derzeit ist ... wenn ich es verhindern kann. Ich habe bereits ein paar Daten über Ticks, die von Brokern kommen, zusammengestellt, das könnte Sie interessieren ... es ist die Tickanzahl für jeden H1-Balken auf der Y-Achse und die Zeit entlang der X-Achse
Danke Raptor, die Beschreibung in dem Artikel ist genau das, was ich gesucht habe. Es beantwortet meine Frage perfekt und verbessert mein Verständnis für die ganze Simulation ideal (und die offensichtlichen Probleme mit ihm). Ist dieser Artikel auf dieser Website verfügbar oder ist es nur auf MQL5? Es könnte der Grund sein, ich hatte es nicht vorher gesehen.
Jetzt kann ich potentiell* ein Skript geschrieben haben, das einen 1min-Datensatz analysiert und die korrekte Mindestanzahl von Ticks für jede Kerze generiert/eingibt, in eine .csv-Datei ausgibt und dann importiert, so dass MT4 seine Simulation richtig anwenden kann (auch wenn es nicht so gut wie MT5 ist). Wie Sie bereits sagten, ist es besser, die mit dem Datensatz gelieferte Tickanzahl zu verwenden, wenn dies möglich ist, aber in Ermangelung einer solchen (wie in der Situation, in der ich mit diesem externen Datensatz konfrontiert bin), sollte dies die nächstbeste Lösung sein und in jedem Fall ausreichen. In einigen Fällen könnte es die Situation verbessern.
*Ich sage "potenziell", weil ich kein Techniker bin und nicht weiß, wie schwierig dies zu bewerkstelligen ist. Was jedoch recht einfach möglich zu sein scheint, ist die Ermittlung der maximalen Anzahl von Ticks, die eine Kerze auf der Grundlage der Anzahl von Unterstützungspunkten benötigen könnte. Das ist so ziemlich das, was ich (ohne es zu wissen) bei meinen Experimenten in dem anderen Thread festgestellt habe (obwohl ich nur eine Annäherung habe).
Was das H1-Tick-Count-Diagramm betrifft, so ist es wirklich interessant. Aber 10.000 Ticks in einer Stunde bei FXCM? Ich habe mir gerade diesen Zeitraum in FXCM in meinem History Center angesehen. Ich habe die 1-Minuten-Daten von 9 bis 11 Uhr am 22. April 2013 exportiert und für die gesamten zwei Stunden gibt es nur 577 Ticks? FXCM hat mir in der Vergangenheit gesagt, dass ihr Daten-Feed in der Einzahl ist, so dass ich davon ausgehe, dass es keine Diskrepanzen zwischen den Kontotypen gibt (zwischen CFD- und Spreadbet-Konten usw.). Ich verstehe wohl etwas nicht richtig.
Das H1-Tick-Count-Diagramm ist wirklich interessant. 10.000 Ticks in einer Stunde bei FXCM? Ich habe mir gerade diesen Zeitraum in FXCM in meinem History Center angesehen. Ich habe die 1-Minuten-Daten von 9 Uhr bis 11 Uhr am 22. April 2013 exportiert und für die gesamten zwei Stunden gibt es nur 577 Ticks? FXCM hat mir in der Vergangenheit gesagt, dass ihr Daten-Feed im Singular ist, also nehme ich an, dass es keine Diskrepanzen zwischen den Kontotypen gibt (zwischen CFD- und Spreadbet-Konten usw.). Ich muss etwas nicht richtig verstanden haben.