Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 98
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Nochmals vielen Dank! Das ist ein konstruktiver Dialog in diesem Thread. Ich habe eine Menge kreativer Gedanken, aber keine Ahnung, wie ich das Thema richtig angehen soll.
Zhenya, das gefällt mir. Machen Sie eine einfache EA, zum Beispiel, wenn die Registrierung einer Welle nach oben wir kaufen (oder verkaufen) und nach unten wir flip. Dann finden Sie im Optimierer den Wert des Mindestschritts, bei dem Sie den größten Gewinn für den gesamten Zeitraum erzielen.
Aber dann ergibt sich folgendes Bild: In manchen Jahren stagniert der Gewinn, in anderen Jahren sinkt er, in wieder anderen Jahren steigt er. Es stellt sich heraus, dass wir die mittlere Bewegungsgröße für den gesamten Zeitraum gewählt haben, aber innerhalb dieses Zeitraums gibt es Perioden mit einer anderen besten Zickzack-Wellenlänge. Das heißt, die Medianlänge ändert sich ständig, aber nicht abrupt. Sie kann jahrelang halten. Die Frage ist, wie man ein Instrument findet, das den Zeitraum in Segmente mit gleichem Preisverhalten unterteilt.
Sie sollten eher die Entropie als die Verteilungsdichte betrachten. Wenn Sie auf der Suche nach Vorhersehbarkeit sind.
Kann sinnvoll sein, wenn man nach Abhängigkeiten (z. B. vom vorherigen Knie) sucht und die Entropie der Gelenklängenverteilung der beiden folgenden Knie berücksichtigt. Die Korrelation oder die Abweichung der Kopula von der theoretischen Kopula für SB kann ebenfalls von Nutzen sein. Die Entropie für eine eindimensionale kontinuierliche Verteilung ist meiner Meinung nach nur eine mathematische Spielerei. Die gemeinsame Entropie (Information) von diskreten Verteilungen hat einen praktischen Wert.
Nochmals vielen Dank! Das ist ein konstruktiver Dialog in diesem Thread. Ich habe eine Menge kreativer Gedanken, aber keine Ahnung, wie ich das Thema richtig angehen soll.
Bitte, ich werde teilen, was ich kann.
Wenn wir über den Median der Knie sprechen, ist es auch sinnvoll, ihn mit dem theoretischen Wert für SB zu vergleichen, der z0*(1+ln(2)) beträgt
Der Interquartilsbereich und sein Verhältnis zum Median sowie der Vergleich mit dem theoretischen Wert für den SB können ebenfalls von Interesse sein.
Eugene, Sie haben es geschafft, das Interesse vieler Forumsteilnehmer zu wecken. Nutzen Sie sie, sie werden Ihnen helfen, sich der Frage zu nähern. Aber... nur dann, wenn Ihren Bildern vertraut werden kann. Das bedeutet, dass sie überprüfbar sein werden. Das heißt, dass jeder andere die Berechnung und die Konstruktion, insbesondere die Histogramme, wiederholen kann. Dann wäre es möglich herauszufinden, ob die von Ihnen erzielten Ergebnisse reproduzierbar sind. Das Schlüsselwort ist "Reproduzierbarkeit". Dazu müssen Sie immer genau wissen, woher die Daten stammen, welchen Bereich sie abdecken (die Stichprobe) und so weiter - bis zu einer Menge, die ausreicht, um Ihre Arbeit mit den gegebenen Daten zu wiederholen, aber ohne Ihre Beteiligung. In wissenschaftlichen Artikeln werden solche Informationen oft im Abschnitt "Beschreibung des Experiments" zusammengefasst. Sie dient der Überprüfung der Reproduzierbarkeit. Ohne die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse hat evidenzbasierte Arbeit keinen Sinn.
Ich verstehe nicht, worauf Sie hinauswollen. Wiederholen Sie, was Sie wollen, wer will das, worauf ich hinauswill?
Ich verstehe nicht, warum Sie das alles geschrieben haben: Wer es will und was er will, was störe ich?
Es ist der Mangel an Spezifität, der dies verhindert. Wie kann ich zum Beispiel folgendes überprüfen: "Ich habe das folgende Histogramm für EURUSD mit ZZ Schritt 100 (5 Pips)"? Wie können wir hoffen, sie zu reproduzieren?
Wo und welche Daten haben Sie genommen; für welchen Zeitraum; was war der gewählte Zickzackkurs; welche Parameter hatte er, außer der Steigung? Das Fehlen dieser Information ist das Hindernis, das Sie (ich glaube, unfreiwillig) denjenigen in den Weg legen, die Ihre Berechnungen wiederholen möchten.
Der Mangel an Spezifität ist ein Hindernis. Wie kann man z.B. folgendes überprüfen: "Für EURUSD mit einem ZZ-Schritt von 100 Pips (5 Stellen) erhalte ich das folgende Histogramm:". Wie können wir hoffen, dass wir es wiederholen können?
Wo und welche Daten haben Sie genommen; für welchen Zeitraum; was war der gewählte Zickzackkurs; welche Parameter hatte er, außer der Steigung? Das Fehlen dieser Information ist das Hindernis, das Sie (wohl unwissentlich) denjenigen in den Weg legen, die Ihre Berechnungen nachvollziehen wollen.
Steht da irgendwo: "Wiederhole ein solches Bild nach mir"?
GUT:
ZigZag mit einem einzigen Parameter - Step = 100 Pips mit fünf Ziffern.
Symbol - EURUSD
Für den Zeitraum - schauen Sie sich das letzte Datum in der Datei an, ich habe keinen weiteren Verlauf heruntergeladen.
Willst du es wiederholen? Oder wollen Sie einfach nur reden?
Noch ein Trottel.
Zwei Regelmäßigkeiten werden Ihnen auf Russisch in der Reihe der SB-Inkremente erklärt.
1. die Menge der Summen dieser Inkremente bildet immer eine Normalverteilung
2. SB neigt dazu, sich vom Ausgangspunkt zu entfernen. Und wenn die Realisierungen im Durchschnitt MO = Ausgangsreferenzpunkt ergeben, dann bietet eine bestimmte Realisierung immer eine Verdienstmöglichkeit.
Ich erinnere mich an diesen Zauberer. Er ist ein treuer Freund und Verbündeter des hinterhältigen Aliosha. Aber das hindert ihn nicht daran, ein Trottel zu sein.
Warum unhöflich sein? Ich kannte ein Quantum Alexey Bondarenko, der bei einigen Moskauer Mini-Hedge-Fonds arbeitete und dann in die USA ging und dort sozusagen inhaftiert wurde. Ich habe vielleicht drei Mal mit ihm gesprochen, und das ist schon lange her, als ich gerade angefangen hatte. Damals schien er klug zu sein, aber nach heutigen Maßstäben ist das ein Kinderspiel.
Lassen Sie uns SBauf zivilisierte Art und Weise behandeln .
Ich werde sofortfeststellen, unter Amateur-Enthusiasten, das Thema Geld verdienen auf der SB ist ziemlich häufig, wie in der Tat einige Leute nicht loslassen und die Idee der Umgehung des Gesetzes der Erhaltung der Energie, die Schaffung eines Perpetuum mobile, ist es normal, auch Menschen mit mangelingale zunächst dilettieren, und dann stark beteiligt, entgegen dem gesunden Menschenverstand, es ist ein klassisches Händler Abweichung . Übrigens , lesen Sie Newtons Biographie, er war bis zum Ende seines Lebens Alchemist, er mochte es , und das ist alles , an der Börsespekulierte er auch auf Emotionen , Intelligenz und Wahn gehenoft zusammen.
Das sagen Sie:
(1) Die Menge der Summen solcher Steigerungen bildet immer eine Normalverteilung.
Wenn es keine sich überschneidenden Mengen gibt , offensichtlich ja. Aber was bringt sie uns? Wir handeln nicht mit den Gradienten, sondern mit der Summe, und für die Gradienten konvergiert das ME (die Summe, die Fenster, das spielt keine Rolle) , aber nicht für die Summe, sie ist unvorhersehbar, ebenso wie die ursprüngliche (aggregierte) Reihe. Sie können keine Summe der folgenden Inkremente vorhersagen , also können Sie keinen Trendhandel betreiben. Sie können den MO in keinem Fenster vorhersagen, also können Sie auch nicht umgekehrt handeln. Es gibt keine Grundlage für "High-Level"-Statistiken, von z. B. der Saisonalität von Autokorrelationen bis hin zu etwas Ausgefeilterem (alle Arten von "Marktbedingungen" usw.) , das MO auffangen kann . Alle interessanten Statistiken sind nicht stationär.
2. SB neigt dazu, sich vom Ausgangspunkt zu entfernen. Und während die Realisierungen im Durchschnitt MO = Ausgangsreferenzpunkt ergeben, bietet eine bestimmte Realisierung immer eine Gewinnmöglichkeit.
Es ist nicht ganz klar, was Sie hier meinen. Sprechen Sie von inkrementellen Erträgen oder von Aggregaten (Preis) und was "spezifische Realisierung" bedeutet? Wir müssen wissen, was vorhergesagt werden kann und was gehandelt werden kann. Geben Sie uns lieber ein Beispiel. Es liegt auf der Hand, dass ein Teil der Stichprobe im Nachhinein Phantommuster enthalten kann, eine Tendenz oder einen flachen Verlauf, saisonale Schwankungen usw. Was nützt uns das? Wir wissen, dass wir nicht vorhersagen können, was als Nächstes passieren wird, und das ist die Hauptsache. : )