Von der Theorie zur Praxis - Seite 1090
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45.8
Und Sie wollen 50, nicht wahr?
Ich verstehe
;)
In der Tat ist die Rentabilität eine falsche Kennzahl. Es kann mehrfach variiert werden, indem das Los verändert wird, und das Risiko variiert entsprechend.
Deshalb sollten Sie die Rendite und den Drawdown angeben, zum Beispiel über ein Jahr.
Sie müssen mich mit jemandem verwechseln) Ich habe +550% für das letzte Jahr)
wenn es sich nicht um die Summe der monatlichen Zinsen für das Jahr handelt.
und Sie wollen 50, nicht wahr?
Ich verstehe
;)
Vielen Dank für Ihre Klarstellung, 45 und 50 sind natürlich Himmel und Erde.
Von nun an bin ich ein Schoßhündchen und ein Kolchosbauer. Aber nur hier, in unserer Dimension. Ich mache einen Spaziergang im Minkowski-Raum... Der Gral und Schrödingers entlaufene Katze sind dort drüben.
Springe in einen Traktor und fahre zur Tanzparty der Mädchen im Dorfklub - die Katze ist in der Küche, und der Gral ist mit Pissed Royal (Absalut usw.) gefüllt. ;)
550 mit Zinseszins, das sind 17 % pro Monat.
Wenn es sich nicht um Zinsen für ein Jahr handelt.
Ich verwende keine Reinvestition. Myfxbook, scheint es mit Wiederanlage zu rechnen, nach Techniken, die ihm allein bekannt sind.
hat der Schwung vom Freitag Sie nicht getroffen?)
hat der Schwung vom Freitag Sie nicht getroffen?)
Das ist nur der Anfang eines Umzugs.
wird viel tiefer abstürzen.
ein weiteres Missverständnis
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In einem Fenster, das aufgrund der Verschiebung des Fensters seinen vorherigen Schwung verloren hat, erhalten Sie möglicherweise ein Spiegelbild der vorherigen Analyse
den Beginn der Berechnung bis zum Abschluss des Geschäfts festlegenVersucht, ein solches Fenster mit einem festen Bezugspunkt. Von Anfang gestern ... für jeden anderen Zeitraum, auf dem Prinzip der anfänglichen Zeitraum t = sagen wir 240 Minuten dann im nächsten Schritt ein Fenster von 241 Minuten ... 242 Minuten usw., wenn das Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt des Countdowns und nicht sofort auftritt. Das Zeitfenster vergrößert sich um eine Minute, bis der Handel geschlossen wird, dann beginnt alles von vorne.
Ich sehe nichts Interessantes, vielleicht habe ich es nicht gut gesehen. Der Auftrag kann lange offen bleiben, was zu Slippage führt und nicht dazu, dass er am Ende mit Gewinn geschlossen wird.
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Ich habe mir das Diagramm mit dem Preis und der Anzahl der Inkremente angesehen, natürlich nicht immer die gleiche Bewegung.
Ich dachte, die Korrelation von Inkrementen des Preises und Inkremente der Summe der Inkremente wird etwas als Signalfilter geben. Als Ergebnis ist die Korrelation innerhalb von 0,5-1, in der Tat macht es keinen Unterschied, an welchem Punkt zu geben, es nicht verbessern nichts.
Versucht, ein solches Fenster mit einem festen Bezugspunkt. Von Anfang gestern ... für jeden anderen Zeitraum, auf dem Prinzip der anfänglichen Zeitraum t = sagen wir 240 Minuten dann im nächsten Schritt ein Fenster von 241 Minuten ... 242 Minuten usw., wenn das Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt des Countdowns und nicht sofort auftritt. Das Zeitfenster vergrößert sich um eine Minute, bis der Handel geschlossen wird, dann beginnt alles von vorne.
Ich habe nichts Interessantes gefunden, vielleicht habe ich es nicht gut gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich schlecht hingesehen. Die Geschäfte können lange Zeit mit einem Drawdown geöffnet und geschlossen werden.
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Als ich mir das Diagramm mit den Preis- und Summeninkrementen ansah, war ich der Meinung, dass die Korrelation zwischen Preis- und Summeninkrementen nicht immer die gleiche ist.
Infolgedessen liegt die Korrelation im Bereich von 0,5 bis 1, und es macht keinen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt man in den Markt einsteigt.
bedeutet das, dass das Kauf-/Verkaufssignal gleich wahrscheinlich ist?
Er wird so sein, wenn er dummerweise zu spät kommt.