Auf der Suche nach Mustern - Seite 35
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EURUSD. H1-Zeitrahmen. Zeitraum 2000-2020.
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Alexej, du hast seit Beginn dieses Threads Daten aus 20 Jahren verwendet. Jetzt sogar Stunden. Dies ist bereits nicht trivial. Könnten Sie bitte die Quelle für diese Daten angeben?
Maznev Expert Rails Expert Advisor 1.0
Ich möchte allen gratulieren, denn dies ist der erste Expert Advisor, den wir gemeinsam erstellt haben. Es ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist ein guter Anfang. Hurra!
Der Expert Advisor hat also bisher den einzigen Rails-Indikator. Geschäfte werden durch die Signale dieses Indikators eröffnet und durch Stop oder Take geschlossen. Noch ist es ein hölzerner Ausgang, aber wir werden ihn bald ändern.
Ein interessantes Merkmal der Profitabilitätsanzeige des Expert Advisors ist der OnTester-Wert. Sie besteht aus 4 Ziffern: Die ersten beiden stehen für den prozentualen Anteil des erzielten Gewinns und die zweiten beiden für den prozentualen Anteil der profitablen Geschäfte. So können wir während der Optimierung sofort die Qualität der vom Expert Advisor mit bestimmten Eingabeparametern eröffneten Trades sehen.
Alle Tests sollten immer im Modus "Offene Preise" durchgeführt werden, um unsere Lebenszeit zu sparen. Der Algorithmus ist ohne unnötige Schleifen implementiert, so dass alles klappen sollte.
Punkte für Stop, Take, und allgemein, hier und immer eine 4-stellige Quote angeben. Der Expert Advisor übersetzt sie bei Bedarf nach innen.
Ich habe die Optimierung mit dem genetischen Algorithmus so hastig wie möglich durchgeführt. EURUSD. H1-Zeitrahmen. Zeitraum 2000-2020: Parameter in der nachstehenden Datei. Die folgenden Ergebnisse wurden erzielt:
Was soll ich sagen? Schwach. Als erstes sollten wir den eisernen Stopp abschaffen und unserem Expert Advisor beibringen, bei einem Pullback auszusteigen, um die Verluste zu minimieren. Der Stopp wird für die seltenen Fälle reserviert, in denen der Kurs mit dem Pfeil fliegt.
Alexey, vielleicht versuchen Sie, eine Haltestelle zu binden und zur ATR zu fahren?
Bei unterschiedlicher Volatilität sind jedoch unterschiedliche Werte für Take und Stop wünschenswert.
Und Sie müssen nicht für jedes Instrument die entsprechenden Werte wählen.
Könnten Sie bitte die Quelle für diese Daten angeben?
Wladimir, hallo!
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Was den Zeitrahmen betrifft, so bin ich es gewohnt, die täglichen Bewegungen zu betrachten, auf H1 ist alles sichtbar, und man kann es schnell testen. Der Zeitraum von 20 Jahren - ich nehme das maximale Zeitintervall, ohne die täglichen Bewegungen auf der Stundenbasis bis 1999. Die Quelle der Angebote ist ein reguläres Maklerunternehmen.
Sagen Sie es weiter, wir können etwas verändern.
Guten Morgen, Alexey. In welchem Zeitraum, auf welcher TF und mit welchen Parametern haben Sie die Tests durchgeführt?
die Haltestelle anbinden und zur ATR bringen?
Danke für die Idee, es ist einen Versuch wert. Ich mag natürlich keine Mittelwertbildung, aber an manchen Stellen kann ich darauf nicht verzichten. Was sind Ihre Eindrücke und Nuancen bezüglich der Verbesserung des Systems durch den Einsatz von ATR?
Mein derzeitiger Plan ist es, die Ergebnisse der Geschäfte in der Tabelle durchzugehen und zu sehen, welche Geschäfte gewinnen oder verlieren und warum. Ich denke, der Verlust wird durch den Trend beeinflusst. Zuerst dachte ich, ich könnte die Haltestellen verbessern, aber es wäre richtiger, die Gründe für Erfolge und Misserfolge zu verstehen.
Boris, wenn Sie eine Idee haben, melden Sie sich. Ich würde das zu schätzen wissen.Leerverkäufe von Äpfeln sind unmöglich, denn ein Leerverkauf ist bereits ein Derivat, was auch immer dieser Leerverkauf sein mag.
Wieder einmal ein Fakap in der Wohnung. Sie geben auf, Colonel )
Vitaly, der Zeitraum ist 2000-2020, auf H1.
Die Parameter befinden sich in der zweiten Datei, sie können in den Expert Advisor unter "Expert properties" geladen werden.
Vitaly, der Zeitraum ist 2000-2020, auf H1.
Die Parameter befinden sich in der zweiten Datei und können in den Eigenschaften des Expert Advisors geladen werden
Der Grund für meine Frage... Das System war ursprünglich für einen Tag konzipiert, nicht für eine Stunde. Ich meinte die Indikatorparameter.
Ich habe den Indikator auf den EA übertragen und er hat die gleichen Parameter: 30-60-50-40-300 und ein Stopp mit einer 180-160 Aufnahme.
Was die Tageszeitung betrifft, so können Sie es auf diese Weise versuchen. Es wird nicht viele Geschäfte geben, jedes Ergebnis wird unzuverlässig sein, denke ich. Sie können es trotzdem versuchen.
Danke für die Idee, es ist einen Versuch wert. Ich mag natürlich keine Mittelwertbildung, aber an manchen Stellen kann ich darauf nicht verzichten. Jetzt möchte ich die Ergebnisse der Geschäfte auf dem Chart durchgehen und sehen, welche Geschäfte im Plus und welche im Minus sind und warum. Ich denke, dass der Verlust vom Trend beeinflusst wird.
Zuerst dachte ich, ich könnte die Haltestellen verbessern, aber es wäre richtiger, die Gründe für Erfolge und Misserfolge zu verstehen.
Boris, wenn Sie eine Idee haben, melden Sie sich. Ich würde das zu schätzen wissen.Vielen Dank für die Einladung! )
Was hat die Mittelwertbildung damit zu tun?
Keine Mittelwertbildung. Nur dynamischer Stop-Loss und Take-Profit.
Ich denke, es lohnt sich - die Testergebnisse dürften sich deutlich verbessern. Das ist ein guter Ansatzpunkt.
Wenn Sie eine Volatilität von, sagen wir, 20 Bars - 50 Pips haben, dann ist es in Ordnung, einen Stopp von 20 Pips zu setzen. Aber wenn die Volatilität bei 200 Punkten liegt, dann ist ein Take-and-Stop von 20 Punkten nicht ausreichend.
Fügen Sie einen Assistenten für die Trendfilterung hinzu. Er ist der einfachste Trendfilter. Das reicht für den Anfang.