Auf der Suche nach Mustern - Seite 267
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Guten Tag zusammen, ich habe eine Idee, die auf "Markttrends" basiert und habe die Ergebnisse beigefügt. Das Wesentliche ist einfach: die Idee des Handels auf Momentum, oder besser gesagt auf das Momentum, den HARRATER der Bewegung. Bewegungsmuster, die ich aus einem bestimmten Grund zugewiesen habe, weil - weil Sie selbst verstehen, dass es zwei grundlegende Arten von Preisbewegungen gibt - diese "Breakout / Trend / Impuls" oder "Rollback". Wir ermitteln also zunächst die Art der Preisbewegung und schließen dann ein Geschäft ab. Für mein Experiment habe ich nur Impuls-Formationen gebildet, genauer gesagt, bisher nur eine Formation. Natürlich verwende ich nur einen Tick-Chart und musste alles auf Ticks abstellen. Das heißt, der Algorithmus zählt, wie viele Punkte es in einem Tick gibt. Und dann erkennt es die Art der Bewegung innerhalb eines Punktes.
Warum zeigen Backtests super Ergebnisse, aber selbst bei Demo-Trades ist das Ergebnis negativ? (Wenn ich feststelle, dass ich einen schlüpfrigen Abhang habe, ist das wahrscheinlich der beste Weg, einen schlüpfrigen Abhang zu vermeiden. Ich habe sogar den Spread um das Doppelte erhöht, statt 2% hat sich der Drawdown nur unwesentlich verändert und zeigte nur 4-5%.
Ich möchte diesen Algorithmus intelligent machen und wer Lust hat, schickt mir einfach eine Nachricht.
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Tick Gral auf dem Strategietester.
Guten Tag zusammen!
Warum zeigen Backtests super Ergebnisse, aber das Ergebnis ist auch bei Demo-Trades negativ? (Wenn ich einen guten Arbeitstag habe, kann es sein, dass ich sogar bei Demohandelsgeschäften ein negatives Ergebnis erhalte. Ich habe sogar den Spread um das Doppelte erhöht, statt 2% hat sich der Drawdown nur unwesentlich verändert und zeigte nur 4-5%.
Ich möchte diesen Algorithmus verbessern, wer ihn nutzen möchte, möge sich bitte persönlich bei mir melden.
Hallo.
1. kurze Zeitspanne der Geschichte, mindestens die letzten 5 Jahre.
2. für die endgültige Anpassung, setzen Sie alle Ticks und deaktivieren Sie den Gewinn in Pips für Swap, Spread, Slippage.
3. die Qualität der Geschichte liegt unter 90% -> Täuschung.
Dann wird sich das Bild nicht zum Besseren wenden)
Hallo.
1. kleiner Zeitraum der Geschichte, mindestens die letzten 5 Jahre.
2. für das finale Shootout alle Ticks setzen und Gewinn in Pips deaktivieren, um Swap, Spread, Slippage zu berechnen
3. die Qualität der Geschichte liegt unter 90% -> Täuschung.
Dann wird sich das Bild nicht zum Besseren wenden)
20 Jahre lang habe ich es versucht. Zeitraum von einem halben Jahr - 37000 Verkäufe. Getrennt nach ausgewählten Tagen, Monaten. Nicht ein einziger Verlusttag) Meine Handelsleistung ist stabil +20-150% pro Tag)). Der Drawdown schwankt um 2-10 %.
Sie können dies auf MT5 ausprobieren. Ich glaube, das Ergebnis wird das gleiche sein. Die Qualität der Geschichte, auch wenn sie 99 % beträgt.
Das Bild wird nicht verändert. Das ist nicht der Punkt. Die Methode zum Zeichnen der Ticks ist falsch, oder besser gesagt, sie weicht von der Realität ab. Ich denke, es macht keinen Sinn, solche Tick-Systeme im Tester laufen zu lassen. Das Demokonto zeigt zumindest annähernd die Realität.
Kehren wir zu den Mustern zurück. Obwohl ich es leid bin, immer wieder den gleichen Satz zu tippen: "Jeden Tag, regelmäßig, in der Welt und auf dem Markt passieren die gleichen Ereignisse und sie haben ähnliche Konsequenzen".
Beim volumenstärksten/aktivsten Währungspaar ist dies deutlich zu sehen - mehr als 80 % der täglichen Schwankung findet zwischen 10:00 und 17:00 Uhr Moskauer Zeit statt. Selten bis 19
ist die erste Zahl eigentlich wunderbar - wer nicht zu faul ist, kann morgen das Handelsterminal öffnen und genau hinschauen, was auf dem Markt passiert.
Das heißt, die vom Indikator und der Analyse prognostizierten Bewegungen und Umkehrungen fallen in dieses Intervall. Und wenn wir die Details betrachten, sind die Momente für Umkehrungen gering und sie sind quantisiert.
Ein so volumenstarkes Paar wie EURUSD kann nicht ohne die Beteiligung Europas oder am Ende Amerikas eine Umkehr vollziehen, einfach so.
Kehren wir zu den Mustern zurück. Auch wenn ich es leid bin, immer wieder den gleichen Satz zu tippen: "Jeden Tag, regelmäßig, in der Welt und auf dem Markt geschehen die gleichen Ereignisse, und sie haben ähnliche Folgen".
Beim volumenstärksten/aktivsten Währungspaar ist dies deutlich zu erkennen - mehr als 80 % der täglichen Handelsspanne findet zwischen 10:00 und 17:00 Uhr Moskauer Zeit statt. Selten bis 19
die erste Zahl ist eigentlich wunderbar - wer nicht zu faul ist, kann morgen das Handelsterminal öffnen und genau hinschauen, was auf dem Markt passiert.
Das heißt, die vom Indikator und der Analyse prognostizierten Bewegungen und Umkehrungen fallen in dieses Intervall. Und wenn wir die Details betrachten, sind die Momente für Umkehrungen gering und sie sind quantisiert.
Ein so voluminöses Paar wie EURUSD kann nicht einfach ohne die Beteiligung Europas oder am Ende Amerikas umkehren.
Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen EURUSD und SB mit periodischer Volatilität. Wenn wir auf "Zeit" mit gleichmäßigem Varianzwachstum gehen, werden die Zickzackspitzen fast gleichmäßig verteilt sein (wie es bei einer regelmäßigen SB sein sollte).
Und um nicht zweimal aufzustehen: Auch für EURUSD gibt es keine besondere Anziehungskraft auf kreisförmige Kursniveaus (an den Zickzack-Spitzen).
Kehren wir zu den Mustern zurück. Obwohl ich es leid bin, immer wieder den gleichen Satz zu tippen: "Jeden Tag, regelmäßig, in der Welt und auf dem Markt passieren die gleichen Ereignisse und sie haben ähnliche Konsequenzen".
Beim volumenstärksten/aktivsten Währungspaar ist dies deutlich zu sehen - mehr als 80 % der täglichen Schwankung findet zwischen 10:00 und 17:00 Uhr Moskauer Zeit statt. Selten bis 19
die erste Zahl ist eigentlich wunderbar - wer nicht zu faul ist, kann morgen das Handelsterminal öffnen und genau hinschauen, was auf dem Markt passiert.
Das heißt, die vom Indikator und der Analyse prognostizierten Bewegungen und Umkehrungen fallen in dieses Intervall. Und wenn wir die Details betrachten, sind die Momente für Umkehrungen gering und sie sind quantisiert.
Ein so voluminöses Paar wie EURUSD kann nicht einfach ohne die Beteiligung Europas oder am Ende Amerikas umkehren.
Als ich in den Jahren 2008-2009 bei der Sberbank mit Metallen spekulierte, verfolgte ich den Markt sieben Mal am Tag. Öffnung/Schließung der Hauptvermittlungsstellen. Die Mädchen in der Filiale begannen nach ein paar Monaten, Berufe zu kopieren. Sie grüßen immer noch, obwohl ich nur selten dort bin. Innerhalb von 40 Minuten habe ich es geschafft, eine Entscheidung zu treffen, 3 Haltestellen mit dem Bus zu fahren, in einer Schlange zu stehen, etwas zu kaufen/verkaufen und einen hysterischen Schrei zu hören: "Wer hat ein Geschäft mit Metall gemacht - ich mache ein Verbot".
Dies ist bereits reine Werbung.......
Nein, es mangelt an einem Produkt, für das man werben kann. Und das Fehlen einer zukünftigen Verfügbarkeit aufgrund der Unfähigkeit des Autors, dieses Produkt zu produzieren.
Beim EURUSD sehe ich keinen signifikanten Unterschied zum SB mit periodischer Volatilität. Wenn wir auf "Zeit" mit gleichmäßigem Varianzwachstum gehen, dann werden die Zickzackspitzen darin fast gleichmäßig verteilt sein (wie es bei einer regelmäßigen SB sein sollte).
Und um es nicht zweimal zu sagen: Auch für EURUSD gibt es keinen besonderen Reiz für kreisförmige Kursniveaus (bei Zickzack-Tops).
In der Zwischenzeit hat der EURUSD Wunder der zufälligen Wanderung gezeigt.