Hedging Martingale. - Seite 23
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oops, die Nachrichten über den verbotenen Gral sind weg )))
Ich habe mich entschlossen, eine Tatsache mitzuteilen, die mir erst jetzt bewusst geworden ist, vielleicht spart das jemandem Zeit :)
Der Test wurde mit zwei Strategien durchgeführt, wobei USDJPY absichtlich als Trendstrategie gewählt wurde, da die Strategie flach ist und den schlimmsten Fall zeigen sollte, der passieren kann
1. Handel bei Erholung von den Indikatorwerten
1.1. Prüfung mit festem Los 0,01
1.2. Prüfung mit festem Los 0,02 und größer
2. Handel auf Rebound mit möglicher Umkehrung, wenn wir auf dem Markt sind und es ein Umkehrsignal gibt, können wir sagen, Handel auf Level Breakdown
2.1. Prüfung mit festem Los 0,01
2.2. Prüfung bei festen Partien von 0,02 und mehr
Die erste Tatsache ist, dass unabhängig davon, ob ein Martin verwendet wird oder nicht (in diesem Fall wurde er NICHT verwendet), die Veränderungsrate des Eigenkapitals höher sein sollte als die Preisänderungsrate, auch wenn es eine mathematische Erklärung mit Formeln und ähnlichem gibt
Und gleich noch Fakt Nr. 2 - bei Umkehrsystemen nach einem Ausbruch wie einer Palette führt eine moderate Erhöhung des zulässigen Korridors zu einer Verbesserung des Drawdown-Profit-Verhältnisses. So könnte insbesondere das Diagramm 2.2 aus dem vorherigen Beitrag aussehen, wenn der Kanal verdoppelt wird:
Wenn der Korridor um das Fünffache vergrößert wird, kommt es zu "Hängern".
seltsam, dass 1.1 und 1.2 so unterschiedlich sind
kein martin eingesetzt wurde - eine abwartende strategie? oder eine mildere progression?
Wie hoch war die Höchstgrenze der Partie?
Und sofort Tatsache #2 - in Umkehrsystemen auf einen Ausbruch, wie eine Palette, eine moderate Erhöhung der zulässigen Bereich führt zu einer Verbesserung der Drawdown-Gewinn-Verhältnis. Insbesondere ist hier, wie Chart 2.2 aus dem vorherigen Beitrag kann mit einer 2-fachen Erhöhung der Kanal aussehen:
Wenn der Korridor um das Fünffache vergrößert wird, kommt es zu "Hängern".
seltsam, dass 1.1 und 1.2 so unterschiedlich sind
kein martin eingesetzt wurde - eine abwartende strategie? oder eine mildere progression?
Wie hoch war die Höchstzahl der erreichten Lose?
Gute Frage, ich interessierte mich selbst und beschloss, mit verschiedenen Verhältnissen von Risiko-Gewinn zu experimentieren, in unserem Fall ist das Risiko die Breite des Korridors; ich beschloss, mit schönen Charts aus dem Beitrag oben zu testen
1. im ersten Fall war die Erhöhung der Lose von 0,02 bis etwa 0,8, je höher der gewünschte Gewinn, desto größer die Erhöhung der Lose, Variationen in diesem System sind nur zusammen mit einer Erhöhung der Kaution erlaubt ...
2. nach der zweiten Variante (mit Reaktion auf einen Trendwechsel und Umkehrungen) - von 0,02 bis 0,56 mit 2-facher Erhöhung des Korridors (Risiko), der Gewinn - beliebig, daher die Tatsache №3 - in der Umkehrung System der gewünschte Gewinn hat keinen Einfluss auf die Drawdown, was überraschend ist, mit einer 3-fachen Erhöhung des Korridors (Risiko) die maximale Losgröße fiel auf 0,46, die wieder einmal bestätigt Tatsache №2, in der Umkehrung Systeme, die Erhöhung der akzeptablen Bandbreite ist NICHT inhärent zunehmende Risiko, und sogar das Gegenteil
Um diese Daten zu bestätigen, müssen Sie so viele historische Daten wie möglich und verschiedene Instrumente testen.
Haben Sie einen Mengenbegrenzer, oder passiert das einfach so?
Um diese Daten zu bestätigen, müssen Sie so viele historische Daten wie möglich und verschiedene Instrumente testen.
Haben Sie einen Mengenbegrenzer, oder passiert das einfach so?
1. ich denke, wir können das Wort "Sie" verwenden.
2. es gibt keine Grenzen
3. ich habe bereits die Bilder und Testergebnisse für 4 Jahre mit der Qualität der Geschichte bei 45%, von 2010 bis jetzt, die früheren Geschichte aus dem Terminal ist unbrauchbar oder gar nicht verfügbar gelegt
4. die Bilder im letzten Beitrag sind nur das letzte Jahr mit der 99%igen Qualität der Geschichte
Also habe ich einen weiteren Thread in diesem Forum erstellt, in dem ich nach der Qualität der Tests frage, aber wie immer werden solche Threads bestenfalls ignoriert, möglicherweise gelöscht, schlimmstenfalls verboten.
https://www.mql5.com/ru/forum/38115
für normale Tests muss man einen eigenen Tester schreiben, der so nah wie möglich an der Realität ist, wie dieser, und das braucht Zeit, die ich nicht habe
https://www.mql5.com/ru/forum/10920
https://www.mql5.com/ru/code/1661
https://www.mql5.com/ru/forum/5108