Was bedeutet der Begriff "non-lagging" (in Bezug auf den Indikator)? - Seite 4

 
Женя:

Wirklich? Können Sie mir das auf der SB zeigen? Auf der Sinuswelle kann ich es auch))

Ich bin zu faul für SB, aber ich kann es Ihnen in der Geschichte zeigen. Morgen Abend, wahrscheinlich besser persönlich, damit ich es bekomme. Erinnern Sie mich einfach daran.
 
Aleksey Vyazmikin:

Die Ergebnisse in MO können variieren, auch über 55% und für einige Strategien 50% ist sehr gut - Trendstrategien zum Beispiel.

Aber ich spreche von einem qualitativ anderen Ansatz - wenn wir nicht auf die Indikatorwerte warten, sondern eine Entscheidung ein paar Schritte im Voraus treffen , weil wir wissen, was der Indikator anzeigen wird, wenn sich der Preis in diese oder jene Richtung bewegt. Dieser Ansatz erlaubt es uns, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, eine Position jetzt einzugehen, wenn wissen wir. Der Indikator wird höchstwahrscheinlich am RSI abprallen, und die Stopps können sehr niedrig angesetzt werden.

Woher wissen wir das? Nur durch Vorhersage mit MO, indem man ein Ziel und Chips auswählt. Leider sind die Zahlen, egal welche Art von "populären Daten" wir verwenden, egal welche Ziele und Merkmale wir erfinden, fast die gleichen, wenn wir uns nicht selbst betrügen, und das wird auf jeden Fall beim Backtesting herauskommen.

 
Женя:

Wie können wir das wissen? Außerdem können wir nur mit Hilfe von MO Vorhersagen treffen, indem wir ein Ziel und Merkmale auswählen. Leider ist es egal, wie sehr man sich mit "Volksdaten" herumschlägt, welche Ziele und Merkmale man erfindet, von denen, die gehandelt werden können, sind die Zahlen in etwa die gleichen, es sei denn, man betrügt sich selbst, was in jedem Fall beim Backtesting herauskommen wird.

Jahrelanges Suchen und das Festhalten am Monitor können ihn nur verraten.

Hier ist die Prognose, ich bin in, weil ich erwarte, dass der Preis höchstwahrscheinlich RSI (70) und (oder) die tägliche ATR von 100% erreichen wird, von dort die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur auf M1 (ich handele auf M1, aber die Skala zeigt besser auf M15) erhöhen wird.

Screenshots von der MetaTrader-Plattform

Si-6.19, M15, 2019.03.22

JSC ''Otkritie Broker'', MetaTrader 5, Real

RSI lvl_70 H1 & ATR D1 100% Umkehrprognose

Si-6.19, M15, 2019.03.22, Otkritie Broker, MetaTrader 5, Real


 
Aleksey Vyazmikin:

Jahrelanges Suchen und Starrens auf den Monitor können nur das ergeben.

Hier ist die Prognose, die ich eingeben, weil ich erwarte, dass der Preis höchstwahrscheinlich RSI (70) und (oder) die tägliche ATR 100% erreichen wird, wird die Wahrscheinlichkeit von Retracement auf M1 zu erhöhen (ich Handel auf M1, aber die Skala zeigt besser auf M15).

Ich weiß, was du meinst, ich war auch mal so, aber dann habe ich begriffen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt", das tut weh, aber es ist wahr.

Obwohl ich mich nicht trauen würde, diese Art von pareidolischem Glücksspiel zu verurteilen, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es manchmal sehr "echt" ist, besonders wenn man eine bestimmte Zeit Glück hat ...
 
Женя:

Ja, ich weiß, was du meinst, ich war früher auch so, aber dann habe ich erkannt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, das tut weh, aber es ist wahr((

Man muss nur Vertrauen haben...

Hier ist das Ergebnis - die korrektive Segment wurde von drei wichtigen Widerständen gezogen - RSI 70, ATR 100 und Fibonacci-Ebenen 0% und auch Abend des 19. März - diese Ebenen sind oft ein Bounce.


 
Aleksey Vyazmikin:

Man muss nur Vertrauen haben...

Hier ist das Ergebnis - die Korrekturstrecke wird von drei bedeutenden Widerständen gezogen - RSI 70, ATR 100 und Fibonacci 0% Niveau.

Mir geht es bis jetzt genauso wie Ihnen...

Es macht einfach Spaß, die Hauptsache ist, dass man keine großen Summen riskiert :)

 
khorosh:

Damit es keine Unklarheiten darüber gibt, über welche Verzögerung wir sprechen.


Farbwechsel - das Verkaufssignal erschien 5 Balken zu spät in Bezug auf den Balken, in dem sich das Zickzack-Extremum befand.

An dieser Verzögerung ist nichts auszusetzen. Es gibt keine schönen Umkehrungen und MARK gibt Zeit, um später auf dem Pullback einzusteigen.
Das ist wahrscheinlich das Richtige zu tun.

 
Женя:

Bis jetzt bin ich eigentlich genau wie Sie...

Es macht einfach Spaß, die Hauptsache ist, dass man keine großen Summen riskiert :)

Das ist die Art von Feinheiten, die man MO-Modellen nicht beibringen kann - man scheint ihnen alles zu erklären, ihnen ein Stück Kuchen zu geben, einen Haufen Prädiktoren zu erstellen, aber sie verstehen den Kern der Idee nicht.

Der Hauptgrund dafür ist, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, aber sie wissen nicht, was die Idee im Kern ist.

 
Aleksey Vyazmikin:

Die Hauptsache ist, dass man nicht weiß, wie man den Verteidigungsministerien Modelle beibringt - man erzählt ihnen alles, man gibt ihnen viele Vorhersagen, aber sie begreifen nicht das Wesentliche der Idee.

Ich habe das Verteidigungsministerium anhand meiner Daten unterrichtet, und ich habe ihnen eine Menge Prädiktoren beigebracht.

Sie haben das Verteidigungsministerium an meinen Daten geschult, und es schien sogar gut zu funktionieren. Und dort gab es keine Prädiktoren, sondern nur eine normalisierte Preisreihe.

Es ist wichtig, was gelehrt werden soll, und die Prädiktoren werden von MI selbst erdacht. ) Wenn es prinzipiell möglich ist. Und wenn nicht, helfen auch keine Prädiktoren.

 
Yuriy Asaulenko:

Sie haben MoD an meinen Daten trainiert, und es schien ganz gut zu funktionieren. Und es gab keine Prädiktoren, sondern nur eine normalisierte Preisreihe.

Das Wichtigste ist, was man lehrt, und die Prädiktoren werden sich von selbst ergeben.

Ich habe auf jeden Fall mit den Daten gearbeitet, aber ich habe kein tiefes Verständnis dafür, wie man sie richtig einsetzt und eine Strategie daraus macht.

Grund der Beschwerde: