Das Phänomen St. Petersburg. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. - Seite 11
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Ja, vor allem, wenn Sie einen Haufen verschiedener Zitate zur Hand haben und schnell testen müssen, werden Sie mit R und Python schnell in eine Pfütze geraten, wenn Sie Skripte neu starten
+ R hat eine ekelhaft langsame IDE.
Lassen Sie jeden Backtester hunderte von Malen in diesen Sprachen laufen und hängen Sie sich dann vor Kummer auf.
Von Fehlern durch Drittanbieter-Libs, ständigen Inkompatibilitäten usw. will ich gar nicht erst reden.
Auch ich habe meine Eigenheiten bei R. Wenn ich von R höre, möchte ich zur Waffe greifen)).
Aber reden Sie nicht über Python. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass alles sehr schnell geht. Sprich, Abfragen an das nicht sehr schnelle SQLite von 0,003 bis 0,03 sec. Das Testen von TC für 55 Tausend Zeilen Geschichte dauert etwas mehr als 2 Minuten, einschließlich aller Hilfsmittel von Anfang bis Ende.
In mql5 gibt es fast keine Statistiken. Und die, die wir haben, ist, gelinde ausgedrückt, unerprobt.
vielleicht, ich benutze es nicht oft, weil ich den Sinn nicht sehe und nicht weiß, wie man es macht.
die Hauptsache ist die Optimierung und empirische Einordnung der Suche, wie bei Nova's Hubra
R macht mich auch eigenwillig. Wenn ich von R höre, möchte ich eine Waffe in die Hand nehmen.)
Aber sagen Sie nichts über Python. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass alles sehr schnell geht. Sprich, Abfragen an das nicht sehr schnelle SQLite von 0,003 bis 0,03 sec. Das Testen von TC für 55 Tausend Zeilen Historie dauert etwas mehr als 2 Minuten, einschließlich aller Hilfsprogramme von Anfang bis Ende.
Ja, es gibt auch Probleme, z. B. werden Diagramme langsam ausgegeben. Oder Sie installieren eine Bibliothek, die aber eine andere Bibliothek benötigt, die Sie bereits haben, die aber dieselbe Bibliothek benötigt, aber in einer älteren Version, und andere funktionieren nicht... so wurde unsere Untersuchung verzögert.
Wir haben also nicht 10 Minuten, sondern zwei Stunden für unsere Recherchen gebraucht.
Ja, es gibt auch Probleme, z. B. die langsame Ausgabe von Diagrammen. Oder Sie installieren einige Bibliothek, aber es erfordert Abhängigkeit von einer anderen Bibliothek, die Sie bereits haben und es c%#$ braucht die gleiche, aber eine ältere Version, und die anderen nicht mit der alten funktionieren...
Wir brauchten also zwei Stunden statt 10 Minuten für unsere Recherchen.
Ich bin in Python noch nicht darauf gestoßen, aber ich gebe zu, es ist eine Möglichkeit. Dies ist auch bei anderer Software der Fall.
vielleicht, aber ich mache nicht viel Gebrauch davon, weil ich den Sinn nicht sehe und nicht weiß, wie man
Es geht vor allem um die Optimierung und empirische Einordnung der Suche, wie bei hobra by Nova
Für mich ist die wichtigste Regel (für die Geschwindigkeit der Ausführung und nicht hängen) - es darf keine Schleifen in R sein. Wenn sehr notwendig eine Schleife und etwas Einfaches darin - Funktion in C schreiben (in R ist es einfach genug). Wenn es nicht passt - verwenden Sie reines C/C++ anstelle von R.
Aber wenn Sie etwas wie den Kolmogorov-Smirnov-Test benötigen, ist R die beste Wahl. Ich schreibe jetzt einen Artikel für das Forum, in dem ich versuchen werde, die Nützlichkeit solcher Methoden für den Handel zu zeigen.
Wenn Sie aber etwas wie den Kolmogorov-Smirnov-Test benötigen, ..... Ich schreibe gerade einen Artikel für das Forum, in dem ich versuchen werde, die Nützlichkeit solcher Methoden für den Handel zu zeigen.
Kann ich es jetzt tun, in abstrakter Form? Wenn es um R geht, würde ich das lieber nicht tun.) Besser über die Vorteile von Kolmogorov-Smirnov für den Handel.
Für mich die wichtigste Regel (für die Geschwindigkeit der Ausführung und nicht einfrieren) - es sollte keine Schleifen in R sein. Wenn wir wirklich eine Schleife und etwas Einfaches darin brauchen, schreiben wir eine Funktion in C (in R ist es einfach genug). Wenn es nicht passt - verwenden Sie reines C/C++ anstelle von R.
Aber wenn Sie etwas wie den Kolmogorov-Smirnov-Test benötigen, ist R die beste Wahl. Ich schreibe gerade einen Artikel für ein Forum, in dem ich versuchen werde, die Nützlichkeit solcher Methoden für den Handel aufzuzeigen.
OK, interessant, lesen wir es.
Kann ich es jetzt tun, in abstrakter Form? Wenn es um R geht, dann lieber nicht). Besser über die Vorteile von Kolmogorov-Smirnov für den Handel.
Wir erstellen einige Statistiken über die Preisreihen. Anhand des Kriteriums der Übereinstimmung prüfen wir, wie sehr sich die Verteilung von derjenigen unterscheidet, die sich ergeben würde, wenn die Preise Random Walks wären. Wenn der Unterschied statistisch signifikant ist, kann dies auf die Möglichkeit eines Handels hinweisen. Von den Kriterien der Übereinstimmung scheint Kolmogorov-Smirnov das geeignetste zu sein.
Außerdem wäre dieses Kriterium (und viele andere) sehr nützlich für den Thread "Von der Theorie zur Praxis")
Wir erstellen einige Statistiken zu den Preisreihen. Anhand des Kriteriums der Übereinstimmung prüfen wir, wie sehr sich die Verteilung von der unterscheidet, die sich ergeben würde, wenn die Preise zufällig wären. Wenn der Unterschied statistisch signifikant ist, kann dies auf die Möglichkeit eines Handels hinweisen. Von den Kriterien der Übereinstimmung scheint Kolmogorov-Smirnov das geeignetste zu sein.
Außerdem wäre dieses Kriterium (und viele andere) sehr nützlich für den Thread "Von der Theorie zur Praxis")
Der Zufalls-VR kann absolut beliebig verteilt sein. Bei den meisten Distributionen ist der Handel entweder gar nicht möglich oder nicht sinnvoll.
Außerdem wird mit einer bestimmten endgültigen Realisierung eines Zufallsprozesses gehandelt, der selbst überhaupt nichts mit einer Verteilung zu tun hat. Denn eine Verteilung ist entweder eine unendliche Realisation oder eine Menge von SP-Realisierungen.
Ein gutes Beispiel ist die gleiche Münze, bei der der Gewinn/Verlust absolut beliebig sein kann, mit M=0.
Nun, wenn man einen nicht-stationären Blutdruck nimmt, dann ist die Rede von Verteilungen eine Rede von gar nichts.
Zufällige BP können eine absolut beliebige Verteilung haben. Bei den meisten Distributionen ist der Handel entweder gar nicht möglich oder nicht sinnvoll.
Außerdem wird mit einer bestimmten Realisierung eines Zufallsprozesses gehandelt, die selbst nichts mit der Verteilung zu tun hat. Denn eine Verteilung ist entweder eine unendliche Realisierung oder eine Menge von CP-Realisierungen.
Ein gutes Beispiel ist die gleiche Münze, bei der der Gewinn/Verlust absolut beliebig sein kann, mit M=0.
Natürlich können wir aus einer einzigen Realisierung eines Zufallsprozesses (unserer Preisreihe) nicht seine genaue Form ermitteln. Mit dieser Statistik lässt sich nur die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers bestimmen, wenn man davon ausgeht, dass der Prozess sich von einem Random Walk (einem Wiener Prozess) unterscheidet. Ist diese Wahrscheinlichkeit geringer als der von uns festgelegte Schwellenwert, gehen wir davon aus, dass sich der Prozess von einem Random Walk unterscheidet - dies ist der Standardansatz von Matstat. Der Unterschied zu einem Random Walk ist für uns von Interesse, weil dieser Unterschied eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung für Handelsmöglichkeiten ist.