Von der Theorie zur Praxis - Seite 463
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Wir brauchen ein Maß für das "Gedächtnis" - einen spezifischen Zahlenwert für die Abhängigkeit der Preisschritte voneinander im gleitenden Zeitfenster.
Damit lässt sich feststellen, ob die Summe der Inkremente in diesem Fenster eine Zahl bildet, die zur Gauß-Verteilung gehört oder nicht.
Der ACF ist in der Tat der Gral, Leute! Sie zeigt, ob wir uns in einem Trend oder in einem flachen Bereich befinden...
Man muss nur lernen, wie man es richtig berechnet, und das tue ich gerade...
Es zeigt nicht, und die Definition einer Wohnung ist nicht so kompliziert, wie es scheint, eine Wohnung wird passieren, nachdem der Preis innerhalb des Tages mehr als üblich, wird es seitwärts sein, diejenigen, die "in der Verschwörungstheorie teilnehmen" wird später sagen, dass der Preis in Volumina an diesem Tag war taumeln ... im Allgemeinen spielt es keine Rolle, es ist die Art und Weise der Markt funktioniert - der Preis mehr als der Durchschnitt für den Tag (Summierung der ZZ Schultern innerhalb des Tages, wird dieser Betrag oft wiederholt), dann die Nachricht oder ein anderes Ereignis und es wird eine große Preisbewegung sein
ACF korrekt berechnen, hier
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
hier https://www.mql5.com/ru/code/9930
Und es ist nicht die Berechnung, es ist die Analyse, lassen Sie es den ACF sein, d.h. Sie müssen entscheiden, was als nächstes passiert - wann und wo?
es wird sich nicht zeigen, und die Definition eines Flats ist nicht so kompliziert, wie es scheint, ein Flat wird sein, nachdem der Preis mehr als üblich innerhalb des Tages passiert hat, es wird eine Seitwärtsbewegung sein, diejenigen, die sich an der "Verschwörungstheorie" beteiligen, werden dann sagen, dass es der Preis war, der die Volumina an diesem Tag aufgezogen hat... im Allgemeinen spielt es keine Rolle, es ist die Art und Weise der Markt funktioniert - der Preis mehr als der Durchschnitt für den Tag (Summierung der ZZ Schultern innerhalb des Tages, wird dieser Betrag oft wiederholt), dann die Nachricht oder ein anderes Ereignis und es wird eine große Preisbewegung sein
ACF korrekt berechnen, hier
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
hier https://www.mql5.com/ru/code/9930
Und es ist nicht die Berechnung, sondern die Analyse, sei es der ACF, d.h. man muss entscheiden, was als nächstes passiert - wann und wo?
In meinem TS, wenn der Kurs den Kanal der Vertrauenswahrscheinlichkeit verlässt und der ACF-Wert < 0 zu diesem Zeitpunkt ist, wird es die eindeutigste "Rückkehr zum Durchschnitt" geben.
Nicht wirklich. Die ACF ist in diesem Fall einfach die klassische Faltung eines beliebigen Signals auf einem begrenzten Segment mit seiner Kopie.
Daran ist nichts Ungewöhnliches, und es besteht auch kein Grund zur Panik.
Es ist unerheblich, von wie vielen Variablen der ACF abhängt.
Sie haben Recht, was die Terminologie betrifft. QF ist die Korrelation von zwei Prozessen und ACF ist der Spezialfall, wenn es sich um denselben Prozess handelt (Stationarität hat damit nichts zu tun).
Das Problem ist folgendes: Bei einer einzigen Realisierung eines Prozesses (unserer Preisreihe) ist die Stichprobenapproximation für ACF nur dann sinnvoll, wenn der Prozess stationär ist. In diesem Fall wird der ACF natürlich eine Funktion einer Variablen sein.
Alles summiert sich zu etwas, egal was man zählt.
Nicht immer. Erzeugen Sie eine große Stichprobe mit einer Cauchy-Verteilung und berechnen Sie deren Mittelwert. Wohin konvergiert sie mit zunehmender Stichprobengröße?
Antwort: nichts, denn für die Cauchy-Verteilung gibt es keinen Erwartungswert.
im Thema die Notwendigkeit einer Autokorrelationsfunktion über mehr als einen Parameter erwähnt wird, handelt es sich bereits um eine Feldstudie; ich bezweifle, dass eine diskrete Funktion auf einer Zeitskala (Preisreihen) sinnvoll ist, wenn sie über das gesamte Feld betrachtet wird
Bei Zufallsprozessen ist der ACF eine Funktion von zwei Variablen. Bei weitgehend stationären Prozessen hängt sie nur von einer Variablen ab.
Nicht immer. Erzeugen Sie eine große Stichprobe mit einer Cauchy-Verteilung und berechnen Sie deren Mittelwert. Wohin konvergiert sie mit zunehmender Stichprobengröße?
Antwort: nichts, denn für die Cauchy-Verteilung gibt es keinen Erwartungswert.
Ich sprach über die Zahlentheorie, nicht über eine bestimmte Verteilung, es gibt viele Regelmäßigkeiten in der Zahlentheorie, aber sie alle erscheinen mit einer großen Anzahl von analysierten Daten, ich bin mir bewusst, dass es nicht konvergente Reihen und so weiter gibt
gut und denken, es gibt mathematische Methoden, die Sie von einer nicht-stationären Reihe zu stationären Sequenzen zu gehen, jetzt nicht wollen, zu googeln, aber ich lese über die Ausbildung neuronaler Netze, die NS Wahrscheinlichkeiten zu lehren, aber nicht P(A)=1 oder P(A)=0, und mehr "glatte Muster" - Ausbildung cotangent, und immer Werte aus der Ausgabe des NS cotangent Pass auf den berechneten Wert der Wahrscheinlichkeit
hier im Forum gibt es einen Artikel namens BOX-COX REFORMATION, wenn Sie ihn googeln, finden Sie vielleicht andere Methoden der Transformation, nicht die Essenz - aber auf Marktdaten direkt irgendein mathematisches Gerät anzuwenden und zu hoffen, ein Muster zu erhalten, ist imho ein Weg ins Nichts - es gibt weder Periodizität noch Stationarität in Preisreihen, während die gesamte mathematische Analyse auf diesen "zwei Walen" basiert
Nun, die Variante der Forschung mit Hilfe eines mathematischen Werkzeugs ist, dass nur statistisch wiederholte Regelmäßigkeiten untersucht werden können, aber leider sind sie nicht sehr zahlreich auf den Märkten.
Bei Zufallsprozessen ist der ACF eine Funktion von zwei Variablen. Sie hängt nur bei stationären Prozessen im weiteren Sinne von einer Variablen ab.
Was ist die zweite Variable in Ihrem ACF?
In meinem TS, wenn der Kurs den Kanal der Vertrauenswahrscheinlichkeit verlässt und der ACF-Wert zu diesem Zeitpunkt <=0 ist, wird es die eindeutigste "Rückkehr zum Durchschnitt" geben.
OK, die Rückkehr zum Durchschnitt ist was? Der Durchschnittspreis?
OK, eine Rückkehr zum Durchschnitt ist was? Der Durchschnittspreis?
Der Erwartungswert sowohl der Inkremente als auch der Summe der Inkremente ist streng =0. Ich arbeite nicht mit reinen Preisen, Mash-ups und solchem Unfug. Nur mit Inkrementen.
Aber, ich setze meinen TS nicht ein - leider, bis jetzt Gewinn für 5 Monate Handel =+5%... Traurig...
Deshalb bin ich wie ein verwundeter Löwe, der sich an ACF klammert.
Was wäre die zweite Variable in Ihrem ACF?
Zeit, wie die erste. Das scheint hier alles zu sagen.
Der Erwartungswert sowohl der Inkremente als auch der Summe der Inkremente ist streng =0. Ich arbeite nicht mit reinen Preisen, Mash-ups usw. Unsinn. Nur mit Inkrementen.
Aber, ich verpflichte meinen TS nicht - leider, bisher Gewinn für 5 Monate des Handels =+5%... Traurig...
Deshalb bin ich wie ein verwundeter Löwe, der sich an ACF klammert.
Noch einmal, der letzte.
1. KF-AKF ist eine Funktion, nicht eine Zahl.
2. KF-AKF sagt absolut nichts über die aktuellen und zukünftigen Zeitpunkte aus, sondern nur über den Durchschnitt der Stichprobe.
3. Die Anwendung von KF-AKF auf kleine Stichproben ist völliger Blödsinn. Das heißt, gar nichts.
Ich beteilige mich nicht mehr an dieser Diskussion).
Wir brauchen ein Maß für das "Gedächtnis" - einen spezifischen Zahlenwert für die Abhängigkeit der Preisschritte voneinander im gleitenden Zeitfenster.
Damit lässt sich feststellen, ob die Summe der Inkremente in diesem Fenster eine Zahl bildet, die zur Gauß-Verteilung gehört oder nicht.
Der ACF ist in der Tat der Gral, Leute! Sie zeigt, ob wir uns in einem Trend oder in einem flachen Bereich befinden...
Wir müssen nur lernen, wie man es richtig berechnet - das tue ich gerade...
Wenn ich mit einem Flat-Trader handeln wollte, würde ich versuchen zu erraten, was der Unterschied zwischen ihnen wäre, denn selbst wenn es mir gelänge, sie zu trennen, würde der Trend-TS den Flat-TS töten und umgekehrt.