Das Phänomen St. Petersburg. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. - Seite 16
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Zu prüfen,"inwieweit sich die Verteilung von der unterscheidet, die sich ergeben würde, wenn die Preise zufällig wären", ist nicht besonders wertvoll oder nützlich.
Auch die Formulierung selbst ist falsch:"Wenn der Unterschied statistisch signifikant ist, kann er auf die Möglichkeit eines Handels hinweisen". Das heißt, sonst ist der Handel Ihrer Meinung nach unmöglich.
Sie haben eine falsche Prämisse als Axiom akzeptiert, ohne auch nur zu versuchen, sie zu überprüfen.
Bedenken Sie, dass der Handelsprozess außerhalb der gehandelten Kursreihe stattfindet.
Die Statistiken des Handelsprozesses lassen sich nicht auf die Statistiken der gehandelten Preisreihen reduzieren.
Führen Sie ein Experiment durch:
1. Erzeugen Sie einen SB-Prozess.
2. Wenden Sie die Handelsregeln auf diesen SB-Prozess an.
3. Stellen Sie sicher, dass es möglich ist, mit diesem SB-Verfahren erfolgreich zu handeln.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3 mehrmals und notieren Sie die Ergebnisse der Versuche.
5. Bestätigen Sie den Irrtum des Postulats, dass es unmöglich ist, erfolgreich mit dem SB-Prozess zu handeln.
6. Bestimmen Sie die Statistik des Handelsprozesses.
7. Vergleichen Sie die Statistiken des Handelsprozesses mit den Statistiken des SB-Prozesses.
8. Ziehen Sie schließlich Schlussfolgerungen.
Wenn Sie ein solches Experiment wagen, werden die Ergebnisse, die Sie hier vorstellen, Ihnen und vielen anderen helfen, die Augen zu öffnen und sich von der künstlich geschaffenen und gedankenlos akzeptierten Engstirnigkeit zu befreien, wie der allgegenwärtigen Theorie-Täuschung über "Markteffizienz". Ich hoffe, dass diese "Markteffizienz"-Täuschung Sie nicht in die Irre führt.
SO
Und in welchem Programm Sie das tun (R oder nicht), ist eine andere Sache.
Die positiven Ergebnisse des Handels im SB-Prozess des Experimentators (mit der Bedingung, einen Spread zu haben, der der durchschnittlichen Volatilität eines simulierten Handelsinstruments in der entsprechenden Skala der absoluten Werte des aktuellen Preises entspricht) sind möglich, wenn eine profitable Strategie im SB des Experimentators vorhanden ist. Und wenn der Experimentator keine profitable Strategie für den Handel an der SB hat, können wir dann sagen, dass ein profitabler Handel an der SB unmöglich ist? - Nein, natürlich kann man eine solche Schlussfolgerung nicht ziehen, und noch weniger kann man aus realen Marktdaten entsprechende Schlüsse über das Fehlen/Verfügbarkeit von profitablen Strategien ziehen.
Die Aussage "Die Statistik des Handelsprozesses lässt sich nicht auf die Statistik der Preisreihen reduzieren, mit denen gehandelt wird" enthält aber auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keine logisch falschen Annahmen und Schlussfolgerungen, imho natürlich schon.
Im Allgemeinen deuten Paradoxien an sich auf das Vorhandensein von Kakerlaken in den Köpfen der Menschen hin, d.h. auf das Vorhandensein bestimmter Denkmuster, die in allgemeinen Fällen nützlich und in privaten Fällen nutzlos (und manchmal schädlich) sind. Hut ab vor Starter für das Thema, es ist amüsant.
Positive Ergebnisse des Handels des Experimentators im SB-Prozess (mit der Bedingung, dass der Spread der durchschnittlichen Volatilität des simulierten Handelsinstruments in der entsprechenden Skala der absoluten Werte des aktuellen Kurses entspricht) sind möglich, wenn der Experimentator tatsächlich eine profitable Strategie auf dem SB hat. Und wenn der Experimentator keine profitable Strategie für den Handel an der SB hat, können wir dann sagen, dass ein profitabler Handel an der SB unmöglich ist? - Nein, natürlich nicht. Und Sie können aus realen Marktdaten auch keine entsprechenden Schlüsse über das Fehlen/Verfügbarkeit von profitablen Strategien ziehen.
Die Formulierung "Die Statistik des Handelsprozesses ist nicht auf die Statistik der gehandelten Preisreihen reduzierbar" enthält aber auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick keine logisch falschen Annahmen und Schlussfolgerungen, imho natürlich schon.
Das ist richtig.
Völlig richtig.
Bereitet den erleuchteten Geist
Und die Erfahrung, Sohn harter Irrtümer,
Und das Genie, paradoxer Freund,
Und der Zufall, der Gott der Erfindung...
(C) Puschkin, der AS ist.
A.S. Puschkin
Eine grüne Eiche an der Lukomorje
Von "Ruslan und Ljudmila".
Eine grüne Eiche an der Lukomorye;
Die goldene Kette an dieser Eiche:
Und bei Tag und bei Nacht eine gelehrte Katze
Er geht die ganze Zeit um die Kette herum;
Auf der rechten Seite singt er ein Lied,
Auf der linken Seite erzählt er ein Märchen.
Es gibt ein Wunder: Eine Fee wandert herum,
Die Meerjungfrau sitzt auf den Ästen;
Dort auf unbekannten Wegen
Die Schritte von unsichtbaren Bestien;
Es gibt eine Hütte auf Hühnerbeinen
Es gibt eine Hütte ohne Fenster und ohne Türen;
Der Wald und die Täler sind voller Visionen;
Die Wellen werden im Morgengrauen ankommen
An einem sandigen und leeren Ufer,
Und dreißig edle Ritter
kommen aus dem klaren Wasser in einer Reihe,
Und mit ihnen ihr Onkel aus dem Meer;
Und da, der Mann der Königin, im Vorbeigehen.
und dort wird der König der Königin im Vorbeigehen gefangen genommen;
Dort in den Wolken vor den Menschen
Durch die Wälder, über die Meere.
Der Hexenmeister trägt den Helden;
Im dortigen Kerker schmachtet die Zarin,
Und der braune Wolf dient ihr treu;
Es gibt eine Stupa mit Baba Yaga
und der Wolf geht von allein,
Dort wirbt der Zar Kashchey um das Gold;
Das ist der russische Geist... Das ist der Geruch von Russland!
Ich war dort, und ich habe Honig getrunken;
Am Meer sah ich eine grüne Eiche;
Ich saß darunter, und die gelehrte Katze
und der gelehrte Kater erzählte mir seine Geschichten.
Puschkin ist sicherlich ein Genie.
Zu prüfen,"inwieweit sich die Verteilung von der unterscheidet, die sich ergeben würde, wenn die Preise zufällig wären", ist nicht besonders wertvoll oder nützlich.
Auch die Formulierung selbst ist falsch:"Wenn der Unterschied statistisch signifikant ist, kann er auf die Möglichkeit eines Handels hinweisen". Das heißt, sonst ist der Handel Ihrer Meinung nach unmöglich.
Das ist eine tiefe Verblendung: Sie haben eine falsche Prämisse als Axiom akzeptiert, ohne überhaupt zu versuchen, sie zu überprüfen.
Bedenken Sie, dass der Handelsprozess außerhalb der gehandelten Kursreihe stattfindet.
Die Statistiken des Handelsprozesses lassen sich nicht auf die Statistiken der Preisreihen reduzieren, zu denen der Handel getätigt wird.
Führen Sie ein Experiment durch:
1. Erzeugen Sie einen SB-Prozess.
2. Wenden Sie die Handelsregeln auf diesen SB-Prozess an.
3. Stellen Sie sicher, dass es möglich ist, mit diesem SB-Verfahren erfolgreich zu handeln.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3 mehrmals und notieren Sie die Ergebnisse der Versuche.
5. Bestätigen Sie den Irrtum des Postulats, dass es unmöglich ist, erfolgreich mit dem SB-Prozess zu handeln.
6. Bestimmen Sie die Statistik des Handelsprozesses.
7. Vergleichen Sie die Statistiken des Handelsprozesses mit den Statistiken des SB-Prozesses.
8. Ziehen Sie schließlich Schlussfolgerungen.
Wenn Sie sich zu einem solchen Experiment entschließen, werden die Ergebnisse, wenn Sie sie hier vorstellen, Ihnen und vielen anderen helfen, die Augen zu öffnen und sich von der künstlich geschaffenen und gedankenlos akzeptierten Engstirnigkeit zu befreien, wie der allgegenwärtigen Theorie-Täuschung über "Markteffizienz". Ich hoffe, dass diese "Markteffizienz"-Täuschung Sie nicht in die Irre führt.
SO
In welchem Programm Sie das tun (R oder nicht), ist eine Sache von zehn.
Sie verwechseln fälschlicherweise zwei Begriffe:
1) ein Zufallsprozess
2) eine endliche Menge seiner Realisierungen (zu einer endlichen Anzahl von Zeitpunkten).
Die Kapitalkurve eines jeden Handelssystems auf einem Random Walk ohne Drift (ohne Trend) ist ein Martingal - ein Zufallsprozess mit einem Mittelwert von Null. Dies ist eine streng mathematische Tatsache, die durch die Darstellung dieser Kurve durch das stochastische Integral von Ito bewiesen wird.
Aber. Für jede bestimmte Implementierung dieses Random Walk ist es möglich, einen profitablen TS (Fitting) zu entwickeln. Vielleicht wird sich dieser TS für mehrere andere Realisierungen von SB lohnen. Wenn es jedoch sehr viele solcher gewinnbringenden Implementierungen gibt, deutet dies höchstwahrscheinlich nur auf die schlechte Qualität des verwendeten Pseudozufallszahlengenerators hin.
6H, max. Auslenkung. Es geht also wieder von vorne los.
Nein, die Antwort muss als eine Zahl zwischen Null und Eins ausgedrückt werden (Wahrscheinlichkeit)
Kennen Sie das Hearst-Verteilungsgesetz für einen Random Walk (Wiener Prozess)?
Hearst wurde von oben bis unten untersucht.
Offensichtlich ist es ein Kinderspiel.
...
Die Kapitalkurve eines jeden Handelssystems auf einem Random Walk ohne Drift (ohne Trend) ist ein Martingal - ein Zufallsprozess mit Mittelwert Null. Dies ist eine streng mathematische Tatsache, die durch die Darstellung dieser Kurve durch das stochastische Integral von Ito bewiesen wird.
...
Eine starke Aussage. Stark genug, um die Tatsache der Aussage selbst eine Notwendigkeit zu schaffen, pruphs bereitzustellen.
Es ist interessant zu sehen, dass der mutige Theoretiker, der in der Lage war, das Mataparatum "jedes Handelssystems" allgemein zu beschreiben, auch private Fälle ohne Ausnahmen bestätigte.
Zu prüfen,"inwieweit sich die Verteilung von der unterscheidet, die sich ergeben würde, wenn die Preise zufällig wären", ist nicht besonders wertvoll oder nützlich.
Auch die Formulierung selbst ist falsch:"Wenn der Unterschied statistisch signifikant ist, kann er auf die Möglichkeit eines Handels hinweisen". Das heißt, sonst ist der Handel Ihrer Meinung nach unmöglich.
Sie haben eine falsche Prämisse als Axiom akzeptiert, ohne auch nur zu versuchen, sie zu überprüfen (hier liegt das Paradoxon).
Bedenken Sie, dass der Handelsprozess außerhalb der gehandelten Kursreihe stattfindet.
Die Statistiken des Handelsprozesses lassen sich nicht auf die Statistiken der Preisreihen reduzieren, zu denen der Handel getätigt wird.
Führen Sie ein Experiment durch:
1. Erzeugen Sie einen SB-Prozess.
2. Wenden Sie die Handelsregeln auf diesen SB-Prozess an.
3. Stellen Sie sicher, dass es möglich ist, mit diesem SB-Verfahren erfolgreich zu handeln.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3 mehrmals und notieren Sie die Ergebnisse der Versuche.
5. Bestätigen Sie den Irrtum des Postulats, dass es unmöglich ist, erfolgreich mit dem SB-Prozess zu handeln.
6. Bestimmen Sie die Statistik des Handelsprozesses.
7. Vergleichen Sie die Statistiken des Handelsprozesses mit den Statistiken des SB-Prozesses.
8. Ziehen Sie schließlich Schlussfolgerungen.
Wenn Sie ein solches Experiment wagen, werden die Ergebnisse, die Sie hier vorstellen, Ihnen und vielen anderen helfen, die Augen zu öffnen und sich von der künstlich geschaffenen und gedankenlos hingenommenen Engstirnigkeit zu befreien, wie der allgegenwärtigen Theorie-Täuschung über "Markteffizienz". Ich hoffe, dass diese "Markteffizienz"-Täuschung Sie nicht in die Irre führt.
SO
In welchem Programm Sie das tun (R oder nicht), ist dabei unerheblich.
Sie verwechseln fälschlicherweise zwei Begriffe:
1) ein Zufallsprozess
2) eine endliche Menge seiner Realisierungen
Die Kapitalkurve eines jeden Handelssystems auf einem Random Walk ohne Drift (ohne Trend) ist ein Martingal - ein Zufallsprozess mit Mittelwert Null. Dies ist eine streng mathematische Tatsache, die durch die Darstellung dieser Kurve durch das stochastische Integral von Ito bewiesen wird.
Aber. Für jede bestimmte Implementierung dieses Random Walk ist es möglich, einen profitablen TS (Fitting) zu entwickeln. Vielleicht lohnt sich dieser TS auch für andere Implementierungen von SB. Wenn es jedoch sehr viele solcher Implementierungen gibt, deutet dies wahrscheinlich nur auf die schlechte Qualität des verwendeten Pseudozufallszahlengenerators hin.
1) Nein, nein, ich vermische diese beiden Begriffe nicht, ich schlage nur vor, dass Sie ein Experiment machen, aber ich sehe, dass Sie das nicht vorhaben, und zwar vergeblich.
2) Bitte geben Sie mir einen Link zu dieser strengen mathematischen Tatsache, damit wir gemeinsam das Gesamtbild betrachten und sehen können, und nicht nur den trockenen Rückstand, sondern auch die Bedingungen für seine Ableitung und Anwendung sehen und verstehen können. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich bei diesem Beweis herausstellt, dass das Handelssystem als Wiener Prozess beschrieben wird. Denn sonst ist die Anwendung des stochastischen Integrals von Ito, gelinde gesagt, falsch. Ich hoffe, Sie werden nicht bestreiten, dass ein Handelssystem überhaupt kein Wiener Prozess sein muss. Ganz im Gegenteil ;))
3) Nun, hier ist im Allgemeinen alles sehr vertraut (Anbringen von Etiketten usw.)... Das heißt, wenn die Fakten nicht mit der Theorie übereinstimmen, umso schlimmer für die Fakten(???)... nun, und die notwendige "Basis" wird von jedem...