Das Phänomen St. Petersburg. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. - Seite 12
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Natürlich können wir aus einer einzigen Realisierung eines Zufallsprozesses (unserer Preisreihe) nicht seine genaue Form ermitteln. Mit dieser Statistik lässt sich nur die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass man sich irrt, vorausgesetzt, der Prozess ist kein "Random Walk" (ein Wiener Prozess). Ist diese Wahrscheinlichkeit geringer als der von uns festgelegte Schwellenwert, gehen wir davon aus, dass sich der Prozess von einem Random Walk unterscheidet - dies ist der Standardansatz von Matstat. Die Unterscheidung von einem Random Walk ist für uns von Interesse, weil sie eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung für die Handelbarkeit ist.
Das ist nicht das, was ich meine. Gehandelt wird mit einer sehr kleinen endlichen Stichprobe, die mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa eins selbst nichts mit der Verteilung zu tun hat und sich nach Belieben verhalten kann. Der Vorteil einer großen Anzahl solcher Geschäfte interessiert niemanden und kann auch niemanden interessieren. Für einen funktionierenden TS ist bereits bei 3-4 Trades ein deutlicher Vorsprung erforderlich.
D.h. es ist unmöglich,einen echten TS auf statistischen Regelmäßigkeiten aufzubauen.
Es lässt sich ein neues Paradoxon formulieren: je näher an der Statistik, desto weiter weg vom Gewinn
Nein, Sie irren sich. Statistiken können uns einen Anhaltspunkt, eine Arbeitshypothese, aber nicht die Antwort selbst geben. Es ist nicht sicher, dass dieser Schlüssel in das Schloss passt.)
Ich glaube nicht, dass sie überhaupt zum Verkauf stehen. So eine Kuh brauchen Sie auch.)
Und es ist fast sicher, dass solche TCs nicht auf MKL gemacht werden.
Sie können sie verkaufen und nicht mehr handeln, die einmalige Einnahme wird ein Vielfaches des Jahreseinkommens aus dem Handel betragen
Auf MCL können Sie alles tun und sogar noch mehrBeide Aussagen sind wahr
Da aber jede nachfolgende (natürlich funktionierende) TK besser ist als die vorherige, können Sie den ersten Beitrag ignorieren, vorausgesetzt, es handelt sich um mehr als eine TK.
Nein, Sie irren sich. Statistiken können uns einen Anhaltspunkt, eine Arbeitshypothese, aber nicht die Antwort selbst geben. Es ist nicht sicher, dass dieser Schlüssel in das Schloss passt.)
Wie auch immer, ich entferne das Python und setze wieder R ein, nur um der Statistik willen :D
Ich werde Python entfernen und R wieder einfügen, nur um der Statistik willen :D
Python ist in Bezug auf Statistik viel interessanter und besser als R, und imho ist alles viel einfacher und schneller zu erledigen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit Python machen soll. Wenn Sie konsistente Python wollen (so dass die Libs nicht kämpfen) - setzen Sie Anaconda und arbeiten an Spyder.
Das ist nicht das, was ich meine. Die Geschäfte werden auf einer sehr kleinen Endfläche getätigt, und diese Fläche hat mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa eins selbst nichts mit der Verteilung zu tun und kann sich nach Belieben verhalten. Der Vorteil einer großen Anzahl solcher Geschäfte interessiert niemanden und kann niemanden interessieren. Für einen funktionierenden TS ist bereits bei 3-4 Trades ein deutlicher Vorsprung erforderlich.
D.h. es ist grundsätzlich unmöglich,einen echten TS auf statistischen Regelmäßigkeiten aufzubauen.
So viele Menschen, so viele Meinungen. Es gibt diejenigen, die einen echten TS nur auf statistischen Mustern aufbauen. Um nicht unbegründet zu sein, hatMaxim Dmitrievsky kürzlich einen Link zu einem Artikel von Alexander Gorchakov angegeben. In seinem Youtube-Video erklärt er, wie er seit zwanzig Jahren seine realen TS mit Hilfe von Theoretikern und Matstat aufbaut.
Es gibt so viele Menschen, wie es Meinungen gibt. Es gibt auch diejenigen, die die tatsächliche TK nur auf statistische Muster stützen.Maxim Dmitrievsky gab kürzlich einen Link zu einem Artikel von Alexander Gorchakov, der nicht unbegründet ist. In seinem Youtube-Video erklärt er, wie er seit zwanzig Jahren seine realen TS mit Hilfe von Theoretikern und Matstat aufbaut.
Ich habe vor etwa 5-6 Jahren an seinem Seminar teilgenommen. Er erzählte mir von seinem System und von langen Schwänzen. Er hatte nichts, und er hatte nie etwas gehabt. Er ist jetzt Leiter der Investitionsabteilung bei Finam und ist im Allgemeinen nicht mehr im Spiel, wie alle Chefs). Jetzt können Sie sich an das System und die Schlachten erinnern, die sie geschlagen haben.
Ich entferne Python und setze wieder R ein, nur um der Statistik willen :D
Es gibt SageMath, wo Sie beides kombinieren können. Es gibt auch etwas Ähnliches in Python geschrieben.
Es gibt SageMath, wo Sie beides kombinieren können. Es gibt auch etwas Ähnliches in Python geschrieben.
Der Beschreibung nach zu urteilen, gibt es das, und zwar in vielen Bereichen, nicht nur in Python.
Es ist nicht einmal eine Frage von... wenn es "etwas anderes wie das..." gibt, aber was genau brauchen Sie? Was fehlt noch? Daraus wählt man aus, nicht aus etwas Exotischem irgendwo.