Das Phänomen St. Petersburg. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. - Seite 13

 
Aleksey Nikolayev:

Natürlich können wir aus einer einzigen Realisierung eines Zufallsprozesses (unserer Preisreihe) nicht seine genaue Form ermitteln. Mit dieser Statistik lässt sich nur die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass man sich irrt, vorausgesetzt, der Prozess ist kein Random Walk (Wiener Prozess). Ist diese Wahrscheinlichkeit geringer als der von uns festgelegte Schwellenwert, gehen wir davon aus, dass sich der Prozess von einem Random Walk unterscheidet - dies ist der Standardansatz von Matstat. Der Unterschied zu einem Random Walk ist für uns interessant, weil der Unterschied eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung für die Möglichkeit zum Handel ist.

Es ist ein interessantes Gespräch, wie auf einer Lounge, wir sitzen zusammen, am Abend und jeder erzählt die Geschichte, wirklich, es ist angenehm, solche Gespräche zu lesen.
Es gibt viele Statistiken, in denen wir nach der Abweichung eines Prozesses von einem zufälligen Prozess suchen, es gibt viele Beispiele, insbesondere den Hurst-Index.
 
Yuriy Asaulenko:

Ich habe vor etwa fünf oder sechs Jahren an seinem Seminar teilgenommen. Er sprach über sein System und über lange Schwänze. A.G. hatte nichts und hat nie etwas gehabt. Jetzt ist er Leiter der Investitionsabteilung bei Finam und im Allgemeinen nicht mehr im Spiel, wie alle Chefs). Jetzt können Sie sich an das System und die Kämpfe erinnern, die sie geführt haben.

Vielleicht haben Sie Recht, aber seine Theorie scheint recht solide zu sein und ist es wert, untersucht und getestet zu werden.

 
Yuriy Asaulenko:

Der Beschreibung nach zu urteilen, gibt es das, und zwar jede Menge, und nicht nur in Python.

Die Frage hier ist nicht einmal... Gibt es noch etwas anderes wie...?, aber was genau wird benötigt? Was fehlt noch? Daraus wählt man aus, nicht aus etwas Exotischem irgendwo.

Das Ziel ist einfach: alles zusammen zu bekommen, damit Sie sich nicht entscheiden müssen. Wie in dem Film über Münchhausen - "und dann haben wir beschlossen, uns zusammenzutun")

 
Yuriy Asaulenko:

Python ist in Bezug auf Statistik viel interessanter und besser als R, und imho ist alles viel einfacher und schneller zu erledigen. Ich nehme Sie beim Wort. Wenn Sie konsistentes Python wollen (damit die Bibliotheken sich nicht streiten) - setzen Sie Anaconda und arbeiten Sie an Spyder.

All das ist etwas für Geeks. Ich brauche die ganzen zusätzlichen Funktionen nicht.

Ich benutze Google Colab, um einige Berechnungen in Python direkt vom Browser aus durchzuführen, ohne etwas zu installieren, meistens nur, um etwas über MO zu lernen.

Ich habe keine wirklichen Probleme...
 
Novaja:
Es ist ein interessantes Gespräch, wie in einer Lounge, wir sitzen abends zusammen und jeder erzählt seine Geschichte, wirklich, es ist schön, solche Gespräche zu lesen.
Nun zum wunden Punkt, wir treten denselben Stein, nur jeder von seiner Seite aus, es gibt eine Menge solcher Statistiken, wo wir nach der Abweichung des Prozesses vom Zufall suchen, viele Beispiele, insbesondere der Hurst-Index (sorry für die Trivialität), wie soll Ihre Statistik besser sein?

Ich beginne mit einer Frage: Kennen Sie das Verteilungsgesetz des Hurst-Indexes für einen Random Walk (Wiener Prozess)?

 
Aleksey Nikolayev:

Um mit einer Frage zu beginnen: Kennen Sie das Hearst-Verteilungsgesetz für einen Random Walk (Wiener Prozess)?

Sag es mir))

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich benutze Google Colab, um etwas in Python direkt von meinem Browser aus zu berechnen, ohne irgendetwas zu installieren, meistens nur, um etwas über MO zu lernen.

Ich habe es überprüft. Ich konnte nicht einmal eine Datei von meinem Computer hochladen).

Eigentlich ist Jupiter in Anaconda, aber Spyder ist interessanter und hat mehr Funktionen in Bezug auf die Entwicklungsumgebung.

 
Aleksey Nikolayev:

Zunächst möchte ich mit einer Frage antworten: Kennen Sie das Hearst-Verteilungsgesetz für einen Random Walk (Wiener Prozess)?

Wenn Sie ein Barometer nehmen, das das Wetter anzeigt, werden Sie kleine Schwankungen in die eine oder andere Richtung, sagen wir innerhalb normaler Grenzen, nicht einmal spüren, dass sich das Wetter ändert.

 
Aleksey Nikolayev:

Das Ziel ist einfach: alles zusammen zu bekommen, damit Sie sich nicht entscheiden müssen. Wie in dem Film über Münchhausen - "und dann haben wir beschlossen, uns zusammenzutun").

Alles zusammen zu haben - das gibt es nicht.))

 
Yuriy Asaulenko:

Alles zusammen zu haben - das gibt es nicht.)

Wie sieht es mit der Stärke eines Bündels aus?

Grund der Beschwerde: