Die Grundsätze der nicht-syndikatorischen Handelssysteme. - Seite 4

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:

Mein Fehler. :) Ich wollte schreiben ".... work on it", nicht "on it".

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Ah, ich verstehe), was für ein gutes Thema. Wie berechnet man das Risiko von 1 %, wenn es mehr als eine offene Position gibt? Oder haben Sie eine 1%-Grenze für jeden Auftrag im Raster?

Der höhere TP ist auch interessant... ich muss es auf meinem System ausprobieren... ich habe es noch nicht so eingestellt... vielleicht funktioniert es dann noch besser)

Ich berechne 1% nur für einen Handel. Bereits geöffnete Fächer berücksichtige ich nicht. Wenn es also mehr als einen Handel gibt, ist das Risiko größer. In den Parametern ist jedoch eine Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig geöffneten Handelsgeschäfte vorgesehen. Auf diesem Bild gab es eine Begrenzung auf 4 Angebote. Das Risiko schwankt also zwischen 1% und 4%.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Ich berechne nur 1 % für eine Transaktion. Die Anzahl der bereits offenen Geschäfte wird nicht berücksichtigt. Wenn es also mehr als einen Handel gibt, ist das Risiko höher. In den Parametern ist jedoch eine Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig geöffneten Handelsgeschäfte vorgesehen. Auf diesem Bild gab es eine Begrenzung auf 4 Angebote. Das heißt, das Risiko schwankt zwischen 1% und 4%.

Ja...dann kann es entweder "starten" oder abfließen und Sie haben 4 Trades...hmmm...das sind bis zu 4%, wie Sie schreiben, wenn jeder Stops hat.Ich verstehe...versuchen Sie, bereits profitable Orders aufzuteilen, dann müssen Sie nicht neu eröffnen. Aufträge, und die Risiken sinken

Aber das System ist immer noch nicht in Ordnung... Normale Broker wie BCS erlauben es nicht, mehrere Aufträge zu öffnen, stattdessen wird ein Gesamtauftrag zu einem neuen Preis geöffnet...

Sie brauchen eine Bestellung...

Wie berechnen Sie das maximale Risiko von 4 %? Mit "Auge"? Oder gibt es einen Berechnungsmechanismus, vielleicht sogar einen angepassten?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Ja...dann kann es entweder "starten" oder abfließen und man hat 4 Trades...hmmm...das sind bis zu 4%, wie Sie schreiben, wenn jeder Stops hat.Ich verstehe...versuchen Sie, bereits profitable Orders aufzuspüren, dann müssen Sie nicht neu eröffnen. Aufträge, und die Risiken sinken

Aber immer noch das System ist gefickt ... normale Makler wie BCS lassen Sie nicht öffnen mehrere Aufträge stattdessen öffnen Sie eine insgesamt potlot zu einem neuen Preis ...

Sie brauchen eine Bestellung...

Wie berechnen Sie das maximale Risiko von 4 %? Mit "Auge"? Oder gibt es einen vielleicht sogar angepassten Berechnungsmechanismus?

Ja, dies ist nur für Hedge-Konten geeignet, bei denen ein Netting nicht möglich ist.

Warum mit den Augen? Ein Handel von 1% wird streng berechnet. Vier Berufe werden 4 % betragen. Da der Stop-Loss im Voraus bekannt ist, ist es nicht schwer, das Verlustvolumen zu berechnen, das den festgelegten Prozentsatz der Einlage nicht überschreiten würde.

Betrachten wir es mit den Augen der Befürworter der Elliott-Wellen. Dann ist ein Impuls die erste Welle, dann die Korrektur, und dann ist die dritte Welle eine Fortsetzung der ersten. Daher wird bei jedem Impuls ein Handel eröffnet in der Hoffnung, gleich zu Beginn auf den Zug aufzuspringen. Und da ein erfolgreicher Handel 3-4 oder sogar mehr Stopps überschneidet, ist das Ergebnis der Gleichgewichtschart ein Gewinn.

Die Verwendung von Schleppnetzen erlaubt es nicht, ein solches Ergebnis zu erzielen. Es sei denn, Sie aktivieren trall nur nach Gewinn 4 mal der Stoploss und verschieben Sie die Haltestelle auf das Niveau von 3 Haltestellen im Gewinn.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Ja, dies ist nur für Hedge-Konten geeignet, bei denen das Netting nicht funktioniert.

Warum mit den Augen? Ein Handel 1% alles ist streng berechnet. Vier Berufe werden 4 % betragen. Die Größe des Stopps ist im Voraus bekannt, so dass es nicht schwierig ist, das Volumen so zu berechnen, dass der Verlust einen bestimmten Prozentsatz der Einlage nicht überschreitet.

Betrachten wir es mit den Augen der Befürworter der Elliott-Wellen. Dann ist ein Impuls die erste Welle, dann die Korrektur, und dann ist die dritte Welle eine Fortsetzung der ersten. Daher wird bei jedem Impuls ein Handel eröffnet in der Hoffnung, gleich zu Beginn auf den Zug aufzuspringen. Und da ein erfolgreicher Handel 3-4 oder sogar mehr Stopps überschneidet, ist das Ergebnis der Gleichgewichtschart ein Gewinn.

Die Verwendung von Schleppnetzen erlaubt es nicht, ein solches Ergebnis zu erzielen. Schalten Sie das Schleppnetz erst nach einem Gewinn des 4-fachen des Stoplosses ein und verschieben Sie den Stop auf das Niveau von 3 Stoplosses im Gewinn.

Ich meinte Schleppnetz nach tp von 4 Stationen. Und was das Risiko betrifft, so meinte ich, wie haben Sie herausgefunden, dass 4 % der effizienteste Weg ist, um Verluste und Risiken zu verringern und Gewinne zu steigern?

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

"Warum mit den Augen? Eine Transaktion 1% alle streng berechnet. Vier Berufe wären 4 %".

Wie haben Sie das berechnet?

Dass es wirksam sein würde?

Oder haben Sie es nur getestet?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Ich meinte Schleppnetz nach TP von 4 Stationen. Und was die Risiken angeht, so meinte ich, wie haben Sie herausgefunden, dass 4 % der effektivste Weg sind, um Verluste und Risiken zu verringern und Gewinne zu steigern?

Oh, ich verstehe. Sie schlagen die Verwendung eines virtuellen TP vor. Wenn der Preis diesen Wert erreicht, schalten Sie das Schleppnetz ein. Ich habe darüber nachgedacht. Infolgedessen habe ich einen Rollover auf einen verlustfreien Wert von 3 Stopps gemacht, wenn der Preis schon weit vom Einstiegspunkt entfernt ist.

In der Regel wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass das Risiko 1-2 % nicht überschreiten sollte. Und die 4 % sind irgendwie von selbst passiert, als ich versucht habe, meinen Expert Advisor zu optimieren, indem ich den Parameter verwendet habe, der die Begrenzung der gleichzeitig geöffneten Geschäfte festlegt.

...

Aber ich denke immer noch, dass mein Expert Advisor unvollständig ist. Viele Nuancen, auf die man bei der manuellen Analyse normalerweise achtet, werden nicht berücksichtigt. Zum Beispiel: Nachrichtenhintergrund, nächstgelegene Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Trend auf der übergeordneten TF, usw.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
"Warum mit den Augen? Eine Transaktion 1% alle streng berechnet. Vier Berufe wären 4 %".

Wie haben Sie das berechnet?

Dass es effizient sein würde?

Oder haben Sie es nur getestet?

   if (stoploss>0 && PPRisk>0)
   {
       double TicValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
       double TicSize  = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
       double DRisk    = AccountFreeMargin();
       DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;                        
       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);                
       if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);       
   }
//stoploss - размер стопа в пунктах. Стоплосс обязательно должен быть больше нуля иначе ошибка деление на ноль 
//PPRisk - размер риска в процентах от депозита
// В переменной lot получаем требуемый объем.

Ich weiß nicht, wie wirksam es bei 1 % Risiko ist. Sie können in den Einstellungen ein anderes Risiko auswählen. Es ist nur so, dass ich in diesem Beispiel (auf dem Bild) dieses Risiko gewählt habe.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:
Ich weiß nicht, wie wirksam dies bei einem Risiko von 1 % ist. Sie können in den Einstellungen ein anderes Risiko auswählen. In dem Beispiel (auf dem Bild) habe ich dieses Risiko gewählt.

Ich verstehe, dass die Anzahl der Punkte auf der Grundlage des Risikos und parallel dazu des Wertes der Punkte bei einem bestimmten Los berechnet wird.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Dies ist besser)) Ich verstehe, dass die Anzahl der Punkte auf der Grundlage des Risikos und parallel dazu der Wert der Punkte bei einem bestimmten Los berechnet wird.

Nicht wirklich. Die Stopp-Punkte werden nicht nach dem Risiko berechnet. Wir wissen im Voraus, wo wir den Stop-Loss setzen müssen. Wir kennen auch den Eröffnungspreis des Auftrags. Wir erhalten die Größe des Stop Loss in Punkten (Stoploss). Auch die Höhe des Risikos in % der Einlage ist uns im Voraus bekannt (wir legen sie in den Einstellungen fest). Dann wird ermittelt, wie hoch der Betrag in der Einzahlungswährung sein wird, und auf dieser Grundlage wird das Geschäftsvolumen berechnet, d. h. die Verlustgröße wird nicht durch die Stop-Loss-Größe in Punkten, sondern durch das Geschäftsvolumen bestimmt. Es zeigt sich also, dass die Größe des Stoploss nicht wichtig ist. Wenn die Transaktion für uns ungünstig ausgeht, verlieren wir nicht mehr als die angegebene Höhe des Risikos. Zum Beispiel: 50 Punkte Stop bei 1 Lot Volumen, 100 Punkte Stop bei 0,5 Lot Volumen. In beiden Fällen ist der finanzielle Verlust derselbe. Aufgrund der Rundung kann es zu kleinen Ungenauigkeiten kommen, und auch die Streuung kann sich auf den Wert auswirken, wenn sie nicht berücksichtigt wird.

...

Anstelle von

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100; 

Einfach ausgedrückt

DRisk = 100;//$

Auf diese Weise begrenzen wir unseren Verlust auf 100 $ und kümmern uns nicht um den Stop-Loss. Natürlich nur, wenn er nicht zu groß ist. Dann kann die berechnete Menge unter dem zulässigen Mindestwert liegen.