Von der Theorie zur Praxis - Seite 350
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die Idee, eine Verteilung von Zeitintervallen zu finden, diese mit echten Ticks zu überlagern und eine Laplace-Verteilung zu erhalten?
Natürlich hat jede Idee ihre Daseinsberechtigung, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weil es alles künstlich ist.
Ich glaube nicht, dass man aus einem Prozess ohne Speicher einen Prozess mit Speicher machen kann, wenn man ihm künstliche Zeitintervalle auferlegt.
https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164
Sie können den relativen Preisanstieg analysieren - das Ergebnis ist das gleiche. Wenn man den Logarithmus des relativen Zuwachses nimmt - nun, versuchen Sie es, es ist eine interessante Kurve). Dies schreibt Alsu.
"Hier ist ein relativer Zuwachs mit einer Verzögerung von 8
und hier ist die Verteilung des Logarithmus des relativen Zuwachses.
Versuchen Sie nur nicht, mich davon zu überzeugen, dass das normal ist. Hier ist der linke Schwanz ohnehin viel dicker und länger als der rechte. Es sieht eher aus wie ein Gamma, wenn auch entlang der x-Achse entfaltet, na ja, oder etwas ganz Exotisches. Die Spitzen im linken Flügel sind eine Folge der Quotierung (der linke Teil entspricht sehr kleinen Änderungen von Close, und die können sich bekanntlich nur um einen Punkt unterscheiden, daher das beobachtete Rauschen), so dass sie leicht auf der Steigung verschmiert werden können, wodurch der linke Schwanz noch dicker wird.
Jede TF ist eine fertige Umwandlung von BP mit gleichmäßiger Ausdünnung über astronomische Zeit. Was sehen wir? Eine Exponentialverteilung, auch wenn man die Inkremente mit einer minimalen Verzögerung annimmt, ergibt sich die (zweiseitige Exponential-)Laplace-Verteilung.http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Selbst die exponentielle Ablesung für Zecken reicht nicht aus, um die "dicken Schwänze" zu beseitigen, wie dies bei mehreren anderen Verteilungen mit hoher positiver Kurtosis der Fall ist, einschließlich der allgemeinen hyperbolischen Verteilungen als Klasse (Kombination von Laplace-, Student-, Hyperbol- und Gamma-Verteilungen usw.) Eine Transformationsmethode ist erforderlich, um stabile statistische Merkmale der Normalverteilung zu erhalten. Ich würde mich über ein Feedback derjenigen freuen, die in dieser Richtung arbeiten.
Ich habe ihn nicht gesehen. Kann ich Sie unter vier Augen sprechen?
der Mann nahm das Paar eurgbp und seinen synthetischen eurusd/gbpusd (d. h. dasselbe Instrument)
und fragte sich ehrlich gesagt, warum Arbitrage zwischen denselben Instrumenten nicht funktioniert
Philosophie beginnt mit Staunen! :)))
Ich glaube nicht, dass man einen Prozess ohne Speicher zu einem Prozess mit Speicher machen kann, wenn man ihm künstliche Zeitfenster aufzwingt.
Interessante Lektüre:
"Die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Preisänderungen gibt uns wichtige Informationen über den Markt". Die Weibull-Verteilung wird häufig zur Modellierung von Zeitintervallen auf den Finanzmärkten verwendet
Die Sony Bank verwendet ein Handelssystem, bei dem sich die Devisenkurse nach einem First-Passage-Verfahren ändern. Der USD/JPY-Wechselkurs der Sony Bank wird nämlich nur dann aktualisiert, wenn der Referenzmarktkurs um mehr als oder gleich 0,1 Yen schwankt [8]. Im Falle des Kurses der Sony Bank ist die durchschnittliche Dauer zwischen den Kursänderungen folglich länger und reicht von 7 Sekunden bis 20 Minuten .......... ""
https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf
Warum ist es so wichtig, eine stabile Verteilung der Inkremente zu erreichen?
Völlig klar - denn alle bekannten mathematischen Fähigkeiten für Gauß-Prozesse, Levy-Prozesse, etc. - stehen Ihnen zur Verfügung.
Solange eine solche Verteilung der Gradienten nicht bekannt ist (und es ist unmöglich, sie mit einer einheitlichen Auslesung zu erreichen, IMHO), ist jeder Goldene Gral außer Frage.
Es wird einen hölzernen Gral geben (auf der Grundlage von Shelepins Theorie, mit einem Geschäft pro Woche, wie bei mir) und nichts weiter. Aber wir wollen buchstäblich jede Sekunde Geld vom Baum des Lebens abreißen, nicht wahr?
Es gibt wieder Geld für Fisch.)
Die Tatsache, dass die Rauschverteilung bekannt ist, sagt uns nur etwas über die Stabilität des Erwartungswerts und der Varianz im Durchschnitt über mehrere Messungen in der Vergangenheit . Er gibt keine Auskunft über weitere Preisbewegungen, da der Vektor der Preisbewegung genau in der Erwartung liegt, während er künstlich gefiltert und auf Null reduziert wird.
Das heißt, mathematisch gesehen ist eine solche Denkweise absurd, und ein Schüler, der so etwas sagt, würde sofort von der Schule verwiesen werden).
Fazit: Es ist notwendig, nach einer wissenschaftlich fundierteren Erklärung für den Gral zu suchen und nicht nach etwas anderem). Zumindest für ihren eigenen Seelenfrieden, wenn plötzlich alles wie von Zauberhand funktioniert.)
Andererseits, auch wenn mathematisch gesehen eine solche Erklärung reiner Analphabetenunsinn ist, aber in diesem Punkt gibt es ein anderes russisches Sprichwort, "die Narren sind glücklich", d.h. der Gral, der niemanden beleidigt, aber es ist nicht gut, Sprichwörter zu missbrauchen, weil sie auf der praktischen Erfahrung basieren und statistisch durch alle Regeln der mathematischen Wissenschaft bestätigt werden. ))
Es gibt wieder Geld für Fisch)).
Die Tatsache, dass die Rauschverteilung bekannt ist, zeigt nur die Stabilität von Erwartung und Streuung im Durchschnitt vieler Messungen in der Vergangenheit . Er gibt keine Auskunft über weitere Preisbewegungen, da der Vektor der Preisbewegung genau in der Erwartung liegt, während er künstlich gefiltert und auf Null reduziert wird.
Das heißt, mathematisch gesehen ist eine solche Denkweise absurd, und ein Schüler, der so etwas erklärt hätte, wäre sofort von der Schule verwiesen worden).
Fazit: Es ist notwendig, nach einer wissenschaftlich fundierteren Erklärung für den Gral zu suchen und nicht nach etwas anderem). Zumindest für ihren eigenen Seelenfrieden, wenn plötzlich alles nach Belieben funktioniert.)
Andererseits, auch wenn mathematisch eine solche Erklärung reiner Analphabetenunsinn ist, aber dazu gibt es ein anderes russisches Sprichwort, "die Dummen sind glücklich", d.h. der Gral, nichts für ungut, aber es ist nicht gut, Sprichwörter zu missbrauchen, weil sie auf praktischer Erfahrung beruhen und statistisch durch alle Regeln der mathematischen Wissenschaft bestätigt sind. ))
Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber man kann es als Grundlage nehmen. In erster Lesung.))
Mehr Geld für die Fische).
Du, Onkel, musst erst einmal die erste Klasse der Schule beenden. Du solltest nur mit Münzen dorthin gehen und sie in verschiedene Richtungen werfen. Studieren, sozusagen. In vielen Jahren werden Sie die Ergebnisse teilen :))).
Im Allgemeinen sollten Kinder mit jahrelanger Erfahrung im weißen Rauschen hier rausgeschmissen werden. Sie werden nicht zulassen, dass sie den Gral mit ihren Zähnen aus dem russischen Boden ziehen. Weder Kolmogorow noch Diffusionsgleichungen... Pattalom :)))
Und Sago kann bei unsachgemäßem Verzehr Schaden anrichten. (Kozma Prutkov.) Ähnliches gilt für die Mathematik).
:))) Juri, ja, ich bin buchstäblich stinksauer und stinksauer auf die Lehrer. Und Mathe, wie Sie wissen, habe ich nicht viel und es funktioniert. Es sind die Diffusionsgleichungen in ihrer ganzen Pracht. Aber ich habe beschlossen, weiterzumachen - um Kolmogorovs Theorie der Vorhersage stationärer Sequenzen zu bestätigen oder zu widerlegen. Ich habe diesen Weg gerade erst eingeschlagen, und einige Obskurantisten beweisen sofort, indem sie sich gegenseitig unterbrechen, dass er unmöglich ist. Sind sie schlauer als Kolmogorow? Welche andere Erfahrung? Erfahrung von Scham? Igitt...