Von der Theorie zur Praxis - Seite 1419

 
Renat Akhtyamov:

wird es nicht funktionieren.

Wenn du vom Depot aus zählst, wird es schneller ablaufen.

Wenn aus dem Eigenkapital - Sie müssen den Verlust zu akzeptieren oder das System wird nicht zulassen, dass Sie den Handel nach dem angegebenen Algorithmus

Denken Sie einfach an meine Beiträge zu diesem Thema.

Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Losgröße auf keinen Fall für irgendeine Art von Progression vorgeschrieben werden sollte.

Das habe ich schon vor langer Zeit so gesehen und dem Themenstarter im Avalanche-Thread widersprochen. Der Themenstarter hat mir widersprochen. Nachdem ich darüber nachgedacht und die Zahlen überprüft hatte, stimmte ich zu und entschuldigte mich. Ich schlage also vor, dass Sie auch darüber nachdenken. Alles, was ich sage, ist berechnet und in der Praxis getestet worden.

 
khorosh:

Das habe ich auch schon vor langer Zeit gedacht und mich im Avalanche-Thread dagegen ausgesprochen. Der Verfasser des Themas hat mir widersprochen. Nachdem ich darüber nachgedacht und die Zahlen überprüft hatte, stimmte ich zu und entschuldigte mich. Ich schlage also vor, dass Sie auch darüber nachdenken. Alles, was ich sage, ist berechnet und in der Praxis getestet worden.

Das Volumen der Partie hängt nicht von der akzeptierten Progression im Martinnetz ab, sondern vom Marktpreis

 
Грааль:

Warum sollten Sie bei einemguten Eingangssignal einen Martin brauchen? Martin verschleiert nur eine schlechte Vorhersage, wenn die Vorhersage eine positive erwartete Auszahlung hat, wird Martin den Handel nicht verbessern. Dies ist eine Art "optische Täuschung" in den Markt, wenn wir sehen, flach Eigenkapital oder exponentielle (bei der Wiederanlage), gewinnen wir Illusion von Erfolg genau, weil wir aus Gewohnheit denken, dass nach einem Anstieg um X-mal wird es auch X-mal härter zu verlieren, aber es ist nicht so mit einem Martin, was auch immer Sie verdienen, verlieren Sie fast so schnell und zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt. Die Situation beim Handel mit Zufallsoptionen ist dieselbe: Ein Anfänger mag denken, dass es sich um ein Klondike handelt, bei dem ein Gewinn nach dem anderen erzielt wird und kein Ende in Sicht ist, aber der Abzug ist schnell und verheerend.

Es hat keinen Sinn, Martin, nun ja, wenn Sie für sich selbst handeln, aber nicht in eine Art von marktnahen Betrug zu engagieren, es ist nur ein Weg, um das Risiko in einzelnen Bereichen umzuverteilen, die in kurzen Zeiträumen gibt die Illusion von Erfolg, aber am Ende das Risiko wird inkommensurabel mehr. Der richtige Weg ist, Anti-Martin als MM einzusetzen, d.h. die Losgröße bei systematischen Prognosefehlern zu verringern, aber das Eigenkapital wird nicht vorzeigbar sein, die Händler werden es nicht schätzen und PAMM wird nicht populär werden.

Der Begriff des guten Inputs ist relativ. Angenommen, ich habe ein bestimmtes Signal. Dieses Signal kann Gewinne bringen, wenn es mit einem Martin verwendet wird, aber wenn Sie es in einem Expert Advisor ohne Martin verwenden, wird es Verluste machen. Sie erlauben dies nicht?

Sehen Sie oft das Auftreten eines langen unumkehrbaren Trends beim EURJPY? Wenn wir mit einem Verlust von 10 % in einem nicht flachen Trend abschließen, glauben Sie, dass der Verlust immer größer sein wird als der Gewinn? Glauben Sie, dass dies oft vorkommen wird?Hier habeich die Testergebnisse meines letzten EA mit einem Martin gepostet, der nun recht erfolgreich in Echtzeit handelt.

 
Renat Akhtyamov:

Das Volumen der Partie hängt nicht von der im Martinnetz akzeptierten Progression ab, sondern vom Marktpreis

Es ist nicht nötig, den Einwand zu erheben: " ... und ihr lasst Neger hängen". Ich habe über die Möglichkeit gesprochen, Reinvestitionen in EAs mit Martin zu verwenden, ohne den relativen Drawdown und damit das Risiko zu erhöhen.

 
khorosh:

Es ist nicht nötig, nach dem Motto zu argumentieren: " ... und ihr habt Neger hängen lassen." Ich habe über die Möglichkeit gesprochen, Reinvestitionen in EAs mit Martin zu verwenden, ohne den relativen Drawdown und damit das Risiko zu erhöhen.

es gibt keine solche Möglichkeit bei EAs mit einer Marge

martin - potentiell das Risiko erhöhen und potentiell ein Senkblei

oben vorgeschlagenes Anti-Martin - wird das Risiko verringern

beides zusammen in einem EA - nur so ist gewährleistet, dass sowohl die Reinvestition als auch alles andere mit einem stabilen Risiko im Verhältnis zum Eigenkapital ausgeglichen ist

 
Renat Akhtyamov:

Es gibt keine solche Funktion in EAs mit einem Martin

martin - potenziell erhöhtes Risiko und potenziell ein Senkblei

die oben vorgeschlagene Anti-Martin-Methode wird das Risiko verringern

die Zusammenarbeit mit beiden in einem Expert Advisor - nur so ist eine Reinvestition und alles andere mit einem stabilen Risiko im Verhältnis zum Eigenkapital möglich, das dem Gleichgewicht entspricht

Sie verstehen wahrscheinlich nicht ganz, wie Reinvestition funktioniert. Reinvestition ist genau das, wie das Anti-Martin-Prinzip funktioniert. Angenommen, wir hatten einen Drawdown und schlossen mit einem Verlust von 10 %. Wenn Sie das nächste Mal in den Markt einsteigen, wird das Anfangslos reduziert, da es aus dem um 10% reduzierten Einzahlungsbetrag berechnet wird.

 
khorosh:

Sie scheinen nicht genau zu verstehen, wie die Reinvestition funktioniert. Reinvestition ist genau das, wie das Anti-Martin-Prinzip funktioniert. Angenommen, wir hatten einen Drawdown und schlossen mit einem Verlust von 10 %. Beim nächsten Markteintritt wird das Anfangslos verringert, da es aus dem um 10% verringerten Einzahlungsbetrag berechnet wird.

Ich verstehe es, ich akzeptiere es nur nicht.

Berechnung der Relativität von Gewinn und Verlust bei Reinvestitionen

Wiederanlage 0,01, 0,02

Der Gewinn beträgt in beiden Fällen 10%.

bei der dritten Reinvestition - 0,04

10% Verlust (auch wenn es 0,03 ist, ist es immer noch ein Gesamtverlust)

die Gewinn- und Verlustbeträge addieren

Was ist das für ein System, das Sie dazu bringt, mit verschwendeter Zeit zu handeln?
 
Renat Akhtyamov:

Ich verstehe das, ich akzeptiere nur keine Dummheit.

Und ich akzeptiere dummerweise keine Dummheit in jeder Soße.)) Ich spreche nicht speziell von Ihnen, sondern ganz allgemein).

 
khorosh:

Und ich akzeptiere keine Dummheit, egal in welcher Form.)) Ich spreche nicht speziell von Ihnen, sondern ganz allgemein und ohne Ansehen der Person).

Sie sollten nicht blind glauben, was der Test gezeigt hat, zählen, planen, handeln, um nach einem vorberechneten Handelsplan zu profitieren.

Sie haben vielleicht 3 Verluste in Folge, 4, 5, 10, was sollen Sie tun?

 
Renat Akhtyamov:

Ich verstehe das, ich akzeptiere es nur nicht.

eine kleine Berechnung des Verhältnisses zwischen Gewinn und Verlust bei der Reinvestition durchführen

Wiederanlage 0,01, 0,02

Gewinn in beiden Fällen - 10%

bei der dritten Reinvestition 0,04

10% Verlust

Addieren Sie die Gewinn- und Verlustbeträge

Was ist das für ein System, bei dem man umsonst handelt?

Wie kommen Sie darauf, dass der Gewinn in beiden Fällen 10 % beträgt? Dann ist klar, warum Sie Reinvestitionen nicht mögen. Der Gewinn beim Abschluss sollte in Punkten berechnet werden. Wenn der Wert der Punkte derselbe ist, ist der Gewinn bei 0,02 Lot 2-mal größer.