Von der Theorie zur Praxis - Seite 1164
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
... Kotelnikov passt nicht?
Kotelnikovs Theorem passt aus folgenden Gründen nicht: 1) die Nicht-Stationarität des Preises, 2) seine Unstetigkeit, 3) die offensichtliche Unbegrenztheit seines Spektrums (wenn wir die vorherigen Punkte außer Acht lassen). Natürlich macht das für die Äußerungen unseres Graphems (mathematisch) keinen Sinn. Trader's Sinn in seinen Auszügen ist offensichtlich durchaus möglich, aber nur wenn man Glück mit dem Marktverhalten hat.
Bei verschiedenen Eingängen, ja. Ich möchte, dass der TS bei jedem Makler auf die gleiche Weise funktioniert. Dies erfordert die Synchronisierung von Threads zwischen den verschiedenen DCs.
Ich nehme die Zecken wie folgt:
1. Alle N Sekunden erhalte ich ein Angebot.
2. Ich schaue, ob sich Bid, Ask oder die Serverzeit dieses Kurses geändert hat.
Wenn sich einer dieser Parameter geändert hat, ist das Zitat real (d. h. es liegt ein Ereignis vor) und wird in den Berechnungen verwendet, wenn nicht, ist es nicht real.
Am Ende der Woche vergleiche ich meine Ereignisse mit Zitaten von Dukas.
Jetzt habe ich eine Desynchronisation aufgrund von seltsamen Einbrüchen bei bestimmten Frequenzen.
Wenn der Datenempfang bzw. die Datenverarbeitung ungenau ist, dann ist der Fehler in der Berechnung der Prozessabweichung offensichtlich.
Wählen Sie die Tick-Zahlen aus der lognormalen Streuung aus, d. h. pseudozufällig, oder habe ich etwas verpasst und lerne die Kunst der Kriegsführung mit MO-Algorithmen?
wenn ja, dann verhalten sich die ts je nach Aktivierungszeitpunkt unterschiedlich, oder es gibt Hinweise darauf, dass sie konvergieren
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die Verteilung der Ereignisse (Candlestick-Größe oder Tick) auf der X-Achse (Zeit).
Nein...
zunächst muss das Muster auf dem Markt gefunden werden, wie ich sagte, basierend auf 98% Zufall und 2% Nicht-Zufall im Durchschnitt
weiter zu sehen, dass diese Regelmäßigkeit und der Grad ihrer Ausarbeitung direkt von der Zeit abhängt, der Zeit, die irgendwie den aktuellen Wellenprozess (wenn wir ihn so nennen können) charakterisiert. Beim EURUSD beispielsweise beträgt diese Zeit mindestens 15 Minuten und kann 2-3 Tage oder sogar eine Woche dauern.
Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie man das macht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert.
Es gibt eine Möglichkeit, die potenziell wirksam und einfach ist, ich werde sie ausprobieren.Was für ein schwachsinniges Kind :))) Ihre Beiträge sollten auf Toiletten verlegt werden.
Ich denke, Sie sollten eine Novopassit nehmen - Sie werden nach ein paar Plusgeschäften zu aufgeregt)).
Mit echtem Geld kann man das nicht...
Sie wählen die Zeckenzahlen aus der Lognormalverteilung aus, d. h. pseudozufällig, oder habe ich etwas verpasst und lerne die Kunst der Kriegsführung mit MO-Algorithmen
Wenn ja, dann verhalten sich die ts je nach Zeitpunkt des Einschaltens unterschiedlich, oder es gibt Hinweise darauf, dass sie konvergieren
Nein. Die Ereignisse (Ströme von Kursen, die zwischen verschiedenen DCs synchronisiert werden) bilden selbst eine Gamma-Verteilung in der Zeit.
Ich verwende diese Funktion bei der Berechnung der Prozessabweichung.
In Formeln zur Berechnung der Diffusion (Dispersion) stochastischer Prozesse gibt es immer entweder T - die Zeit (durch gleichmäßige Diskretisierung) oder N - die Anzahl der Schritte eines wandernden Teilchens (überhaupt keine Zeit).
Ich habe in diesen Berechnungen die Funktion T(N) eingeführt und betrachte nun die Ergebnisse in der Praxis.
Wer den Gral will, ohne die wechselnden Zeiten der marktbestimmenden Bewegungen zu berücksichtigen, kann darauf nicht verzichten. Die Zeit wirkt sich direkt auf die Genauigkeit des Handels aus.
Wenn es Ihnen hilft, können Sie diese Darstellung des Konzepts M - "Present time" verwenden, das nicht linear ist:
Dieses Konzept ist jedoch kaum auf Ticks anwendbar, denn die Zeit oder Dauer von t ist ein Augenblick, davor ist die Vergangenheit und danach die Zukunft. Eine Sekunde oder eine Minute hat eine Dauer von t, aber Ticks nicht.Nein. Die Ereignisse (zwischen verschiedenen DCs synchronisierte Kursströme) bilden selbst eine Gamma-Verteilung in der Zeit.
Ich verwende diese Funktion bei der Berechnung der Prozessabweichung.
In Formeln zur Berechnung der Diffusion (Dispersion) stochastischer Prozesse gibt es immer entweder T - die Zeit (durch gleichmäßige Diskretisierung) oder N - die Anzahl der Schritte eines wandernden Teilchens (überhaupt keine Zeit).
Ich habe in diesen Berechnungen die Funktion T(N) eingeführt und betrachte nun die Ergebnisse in der Praxis.
Arbeitet VimSim mit SQL-Datenbanken?
Nein.
Wofür brauchen Sie die Zeit?
Sie brauchen nur Zeit, um Währungspaare zu synchronisieren, mehr nicht
Wenn die Strategie keine Portfolioanalyse beinhaltet, d.h. jedes Währungspaar wird nach einem autarken Algorithmus gehandelt, dann muss die Zeit nicht berücksichtigt werden.Wofür brauchen Sie die Zeit?
Sie brauchen nur Zeit, um Währungspaare zu synchronisieren, mehr nicht.
Wenn die Strategie keine Portfolioanalyse beinhaltet, d.h. jedes Währungspaar wird nach einem autarken Algorithmus gehandelt, dann muss die Zeit nicht berücksichtigt werden.Und nicht nur. Auch für die Synchronisierung von Kursen zwischen verschiedenen Maklerunternehmen.
Und diese Zeit ist nicht gleichmäßig diskretisiert, da sie nur für kontinuierliche Funktionen (Signale) gültig ist.
Die Zeit auf dem Markt hat einen geheimnisvollen, psychedelischen Sinn und Wirkung. Darin befindet sich der Gral.