Von der Theorie zur Praxis - Seite 15
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Ich habe den Beweis - aber ich möchte, dass junge Menschen in dieser Richtung arbeiten.
Wie Feynman oder Young (der auf dem Gebiet der Variationsrechnung tätig ist) zu sagen pflegten: Bevor man ein Problem löst, sollte man herausfinden, ob es überhaupt gelöst werden muss.)
In diesem Fall würde ich klären, ob es eine Lösung gibt. Alexander, da Sie beschlossen haben, in die Praxis umzusetzen, lassen Sie mich eine berühmte Person zitieren, dieam 02.09.2008 mindestens zwei Brokerfirmen gegründet hat http://forum.raufr.ru/showthread.php?52927-Иллюзии-и-реалии-пипсовки&p=1468023&viewfull=1#post1468023(damals war Scalping noch kein gängiges Wort, man nannte es Pips, und ein Pip war 0,0001):
Zeigen Sie mit dem Finger auf den Idioten, der den Leuten das Pfeifen beibringt! Bitte verstehen Sie, Pips - es ist ein Squeeze von Pips aus dem Broker - das ist nicht der richtige Ansatz. Das ist ganz und gar nicht richtig! Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einem Demo-Konto Pipsing betreiben.... Sie haben keine Kontrolle über Ihr Demokonto und es gibt kein Geld. Ihr Pipsing ist eine garantierte Gewinnstrategie. In einem Demokonto!
Pipsing Sie auf Cent-Konto - natürlich, Ihre Strategie ist garantiert - aber nur in Ihren Augen, denn - der Verlust von 50 Cent aus jeder Transaktion - ist ein akzeptabler Verlust für den Makler - weil SIE, Pipsing - wird Dutzende und Hunderte von anderen, Pipsers, die der Makler erfolgreich verschenken für Zehn-und Hunderttausende von Dollar! Pips = 1 Cent - keine Aufmerksamkeit; Pips = 10 Cent - keine Aufmerksamkeit; Pips = $1 - fragwürdig; Pips = $10 - Aufmerksamkeit; Pips = $100 - ahtung; Pips = $1000 - Hände weg; Pips = $10000 - drain!!!!
Wovon reden Sie überhaupt? Welche Pips? Ein Broker, der Ihnen einen Spread von 0 - 1 Pip anbietet, ist in der Lage, Sie bei einem Handel um 8 Pips "short" zu setzen. Ein kompetenter Händler wird Ihnen sogar 10 Pips abnehmen. Was zum Teufel ist ein Pip!? Wer bringt Ihnen diesen Mist bei?
Leute!!! Awww! Verfolgen Sie die Nachrichten, bewerten Sie die politische Lage, beobachten Sie die Inflationsparameter und Wirtschaftsindikatoren des Landes, dessen Währung Sie handeln!!!! Und du wirst glücklich sein!
Moderatoren und andere Forumsmitglieder - bitte erklären Sie den Menschen, was sie zu Schlachtschafen macht... Schande über Sie! Ehrlich gesagt, sehr peinlich!!!
Zeigen Sie mit dem Finger auf den Idioten, der den Leuten beibringt, wie man pipsqueakert! Bitte verstehen Sie, Pips - es ist ein Squeeze von Pips aus dem Broker - das ist nicht der richtige Ansatz. Das ist ganz und gar nicht richtig! Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einem Demo-Konto Pipsing betreiben.... Sie haben keine Kontrolle über Ihr Demokonto und es gibt kein Geld. Ihr Pipsing ist eine garantierte Gewinnstrategie. In einem Demokonto!!!
Dem Broker ist es völlig egal, was Sie tun, er führt nur Ihre Aufträge aus und sonst nichts. Der Börse ist das auch egal, und sogar gut - Sie schaffen Liquidität und zahlen die Provision.
Im Falle von DC (Dealer) ist er die Gegenpartei der Transaktion und es ist sein Risiko und sein Geld, durch Pipsing nehmen Sie sein Geld. Natürlich ist er dagegen.))
Es ist eine Frage der Terminologie.))
An der Börse kann man Pipsing (mit einigen Einschränkungen) anwenden, am Forex ist es im Prinzip unmöglich. Die Arbeit an Zecken mit DC Forex ist eine Sackgasse, da stimme ich zu. Für dieses Problem gibt es in dieser Formulierung keine Lösung.
Hier, Wladimir - du weckst mit deinen Reden mehr Zweifel in mir, als SanSanych. Der eine führt einfach physikalische und mathematische Debatten, während Sie die Psychologie vorantreiben... Und warum? Nun, wenn Forex mich betrügt, bin ich ein Narr. Aber ich werde nicht einfach aufgeben!
Dies sind nicht meine Reden, sondern die des Gründers von FC. Ich rufe Sie nicht dazu auf, aufzugeben, sondern in den Bereich zu gehen, in dem die Filter der DCs und die Fähigkeit der Händler, einen Kunden zu korrumpieren, keinen Einfluss auf die Preisschwankungen haben werden - in größerem Umfang. Auch dort gibt es Muster, warum suchen Sie nicht mit Ihren Methoden danach.
Ich verstehe. Aber es ist ja nicht so, dass ich diesen Weg gehen wollte. Profit ist für mich nicht das Wichtigste. Das Problem muss schön gelöst werden. SanSanych verlangt den Nachweis der Stationarität der Inkremente. Es ist offensichtlich, dass der Mann das Thema versteht, und diese Tatsache hat ihn überrascht - er kann sich damit nicht abfinden. Und ich schätze solche Momente - die Person DENKT und versteht die ganze Schönheit der gegebenen Hypothese. Ich habe Beweise - aber ich möchte, dass junge Menschen in dieser Richtung arbeiten.
Wenn der Gewinn für Sie nicht die Hauptsache ist, haben Sie hier wahrscheinlich nichts zu suchen.
Die Hauptsache ist hier der Gewinn.
Es sei denn, Sie wollen die Schönheit der Idee in Geld umwandeln.
!!!!!!!!!!!!!!! Meine Hommage. Richard Feynman! Wer diesen Mann kennt, ist definitiv ein Kollege von mir. Und schon ist die Aufgabe gelöst. Ich schreibe jetzt weniger - ich verarbeite die Ergebnisse. Arbeiten, im Allgemeinen. Das neue Jahr steht vor der Tür - ich habe immer weniger Zeit...
Warten Sie nicht, machen Sie sich bereit! Revolution für den 01.01.2018 geplant ?
Sie könnten einen Artikel über das Material in diesem Thread schreiben - Nicht-Stationarität und Nicht-Normalität als Fehlerquelle).
Signale und Rauschen waren nie stationär oder normal, aber die Funktechnik und die Signaltheorie haben schon in der analogen Ära hervorragende Arbeit geleistet, um sie zu verarbeiten, und jetzt werden auch aus dem Rauschen Signale extrahiert. Noch bevor sie erfolgreich aus den alten BESMs und ECs entfernt und wiederhergestellt wurden.
Die Literatur zu diesen Themen ist reichhaltig - über Methoden in der Radiotechnik, Bildverarbeitung, Geophysik, Astrophysik usw. Ich kann Sie auf die Literatur verweisen - es gibt Bücher im Regal).
Alles ganz richtig: ein riesiger und sehr erfolgreicher Wissenschafts- und Technologiezweig namens Funktechnik. Wir sollten auch die Kontrolltheorie mit einbeziehen.
Und was hat das mit den Finanzstreitigkeiten zu tun? Wo haben Sie SIGNAL in den Finanzreihen gesehen? Und ganz allgemein, was für ein Prozess ist eine "Finanzreihe": stochastisch, deterministisch oder eine Mischung aus beidem?
Meine Herren!
Ökonometrie und wirtschaftsmathematische Methoden sind eine eigene Wissenschaft, verstehen Sie? Und davon sind beide Buchstaben in den Texten identisch und auch die Formeln sind identisch - trotzdem ist es notwendig, die Anwendbarkeit fremder Methoden in der Wirtschaft zu beweisen.
Und zwar aus folgendem Grund: Neben stochastischen und deterministischen Prozessen gibt es UNDETERMINISCHE Prozesse - das sind Prozesse, bei denen der Mensch ein Element ist und sich zufällig (Fahrgaststrom in der U-Bahn) oder deterministisch (in der Armee) verhält. Das Problem ist jedoch, dass ein solcher unbestimmter Prozess jederzeit von stochastisch auf deterministisch oder eine Mischung aus beidem umschalten kann, wie wir an den Finanzmärkten sehen.
Und wenn wir von den UNIDENTIFIED-Prozessen auf den Finanzmärkten ausgehen, wird sich herausstellen, dass die Mathematik, die in anderen Bereichen groß und erfolgreich ist, auf den Finanzmärkten nicht funktioniert. Und das ist nicht meine Erfindung. Sie können sich die Arbeiten des Instituts für Managementprobleme und des Instituts für Systemanalyse der Akademie der Wissenschaften der UdSSR aus den 70-80er Jahren ansehen. Es wird zerkaut und abgebaut.
Und noch eine letzte Sache.
Bis zum 20. Jahrhundert entwickelte sich die Mathematik für die Physik, sogar eine Klassifizierung der Wissenschaften war: Physik und Mathematik, und es gab keine mathematischen Wissenschaften.
Im 20. Jahrhundert wird die Entwicklung der Mathematik auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet. Es entstanden die Wirtschaftswissenschaften (Anwendung wirtschaftlicher und mathematischer Methoden).
Sehen Sie sich die von Nobili angewandte Mathematik an.
Je eher die verschiedenen Physiker, Funktechniker, Automatentechniker und anderen Balalaika-Absolventen in diesem Forum all dies akzeptieren, desto besser für sie und desto weniger eklatanten Unsinn gibt es in diesem Forum.
Alles klar: ein großer und sehr erfolgreicher Wissenschafts- und Technologiezweig namens Radiotechnik. Man muss auch die Kontrolltheorie mit einbeziehen.
Was hat das mit den Finanzreihen zu tun? Wo haben Sie SIGNAL in den Finanzreihen gesehen? Und ganz allgemein, was für ein Prozess ist eine "Finanzreihe": stochastisch, deterministisch oder eine Mischung aus beidem?
Meine Herren!
Ökonometrie und wirtschaftsmathematische Methoden sind eine eigene Wissenschaft, verstehen Sie? Und davon sind beide Buchstaben in den Texten identisch und auch die Formeln sind identisch - trotzdem ist es notwendig, die Anwendbarkeit fremder Methoden in der Wirtschaft zu beweisen.
Und zwar aus folgendem Grund: Neben stochastischen und deterministischen Prozessen gibt es UNDETERMINISCHE Prozesse - das sind Prozesse, bei denen der Mensch ein Element ist und sich zufällig (Fahrgaststrom in der U-Bahn) oder deterministisch (in der Armee) verhält. Das Problem ist jedoch, dass ein solcher unbestimmter Prozess jederzeit von stochastisch auf deterministisch oder eine Mischung aus beidem umschalten kann, wie wir an den Finanzmärkten sehen.
Und wenn wir von den UNIDENTIFIED-Prozessen auf den Finanzmärkten ausgehen, wird sich herausstellen, dass die Mathematik, die in anderen Bereichen groß und erfolgreich ist, auf den Finanzmärkten nicht funktioniert. Und das ist nicht meine Erfindung. Sie können sich die Arbeiten des Instituts für Managementprobleme und des Instituts für Systemanalyse der Akademie der Wissenschaften der UdSSR aus den 70-80er Jahren ansehen. Es wird zerkaut und abgebaut.
Und noch eine letzte Sache.
Bis zum 20. Jahrhundert entwickelte sich die Mathematik für die Physik, sogar eine Klassifizierung der Wissenschaften war: Physik und Mathematik, und es gab keine mathematischen Wissenschaften.
Im 20. Jahrhundert wird die Entwicklung der Mathematik auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet. Es entstanden die Wirtschaftswissenschaften (Anwendung wirtschaftlicher und mathematischer Methoden).
Sehen Sie sich die von Nobili angewandte Mathematik an.
Je eher die diversen Physiker, Funktechniker, Automatenspezialisten und sonstigen Balalaika-Absolventen in diesem Forum dies alles akzeptieren, desto besser für sie und desto weniger eklatanten Unsinn gibt es in diesem Forum.
Der offensichtliche Blödsinn ist "Noob" aus der Wirtschaft.
Du verstehst es einfach nicht...
Der blanke Unsinn sind die "Noobes" aus der Wirtschaft.
Du verstehst es einfach nicht...
Nimmt man Markowitz und seine Nobili-Freunde mit ihren Portfolios, so haben ALLE Finanzinstitute der Welt seit 40 Jahren dieselben Portfolios als theoretische Grundlage verwendet.
Ist das Blödsinn?
Und Clive Granger und seine Kointegration? Ist das auch Blödsinn?
Soll ich weitermachen? Vielleicht sollten Sie anfangen, sowjetische Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker aufzulisten. Wie Kantorowitsch mit seiner linearen Programmierung?
Mehr? Oder sind Sie in der Lage, es selbst zu tun.
...Wie lässt sich die Erfassung von Zeckendaten am besten organisieren??? In gleichen Zeitintervallen, exponentiell verteilt? Ist JEDE Ankreuzung so wichtig???
Imho müssen wir hier einen Vergleich anstellen... Es lohnt sich, zuerst die Preise in der Nähe auszuprobieren. Es ist einfacher, sie zu sammeln - weniger Vorbereitungsarbeit.
Und überprüfen Sie dann die Ergebnisse mit Hilfe von Zecken. Auch hier gilt: Zecken sind nicht das einzige, was Verwirrung stiftet. Zuvor habe ich auch gesagt, dass sie in der Regel auf großen TFs (täglich, H4) genommen werden.
Im Prüfgerät können Sie Zecken oder beliebige Reihen nach einem beliebigen Algorithmus sammeln, aber es muss programmiert werden...