Von der Theorie zur Praxis - Seite 10

 
Alexander Sevastyanov:

Im Allgemeinen sind Futures und Optionen Richtlinien (Derivate) auf die Preise von Währungspaaren, die durch Devisengeschäfte gebildet werden. Ein Beispiel: Eine Bank führt im Auftrag eines Kunden ein Devisengeschäft auf dem Devisenmarkt durch. In diesem Fall ist die Bank kein Spekulant und greift nicht auf Futures oder Optionen zurück. Er führt lediglich den Auftrag des Kunden aus. Ein weiteres Beispiel: Die Regulierungsbehörde (Zentralbank) führt Währungsinterventionen durch, sie befasst sich auch nicht mit Futures/Optionen.

IMHO sollten Sie für die Analyse die Tick-Quelle eines regulierten Forex ECN/STP-Brokers nehmen, vorzugsweise einen echten Server.


Ich stimme nicht zu, unsere Regulierungsbehörde führt Währungsinterventionen durch, nur eben nicht am Devisenmarkt, sondern an der MICEX.

 
Alexander_K:

Ja, das wäre eine ECHTE Lösung für das Problem, dass Händler von verschiedenen DCs aus kommunizieren.

Vielen Dank, Nikolay!


Suche nach einem Ort, an dem man CME-Daten kostengünstig und seriell beziehen kann

 
Alexander_K:
Vielleicht ist es einfacher, mit einem einzigen Datenanbieter zu arbeiten?

Für die Entwicklung ist es natürlich besser, einen Lieferanten zu nehmen und für ihn zu entwickeln und dann mit verschiedenen Lieferanten abzuschließen.

Alexander, wenn es für Sie bequem ist, ist es kein Problem, mit Ihrem Lieferanten zusammenzuarbeiten, die Hauptsache ist, dass Sie standardisiert vorgehen, damit es keine Missverständnisse gibt.

Ihr Lieferant hat eine Zeckengeschichte?

ZZZI Wenn ja, den Namen des Anbieters, die Nummer des Kontos, das Passwort im Studio investieren.

 
Nikolay Demko:

Für die Entwicklung ist es natürlich besser, einen Lieferanten zu nehmen und für ihn zu entwickeln und dann mit verschiedenen Lieferanten abzuschließen.

Alexander, wenn es für Sie bequem ist, ist es kein Problem, mit Ihrem Lieferanten zusammenzuarbeiten, die Hauptsache ist, dass Sie standardisiert vorgehen, damit es keine Missverständnisse gibt.

Ihr Lieferant hat eine Zeckengeschichte?

ZZZI Wenn ja, den Namen des Anbieters, die Nummer des Kontos, das Passwort investieren in ein Studio.

Ich habe es nicht. Ich habe damit zu kämpfen und sammle selbst Daten.

Noch einmal: Archivdaten sind SEHR wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich seine Bedeutung unterstreichen soll. Lassen Sie es mich so ausdrücken - SEHR WICHTIG. Sie werden verwendet, um die durchschnittliche historische Varianz und die nichtparametrische Schiefe im Modell zu berechnen.

Ohne diese Durchschnittswerte sind alle Berechnungen für nicht markovianische Modelle sinnlos.

 

Da es sich hier um eine allgemeine Diskussion handelt, sollten Händler, die an diesem Thema interessiert sind, in ihrem Software-Arsenal Blöcke zur Berechnung haben:

1. gleitender Durchschnitt (MA)

2. gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA)

3. gleitender Durchschnitt

4. gewichtete Streuung

5. Streuung

6. nichtparametrische Schiefe

All dies sollte mit einer Stichprobengröße von mindestens 50.000 Ticks funktionieren.

Selbst wenn Sie Ihre eigene Sicht des Marktes haben und meine Entwicklungen nicht verstehen wollen, versichere ich Ihnen, dass diese Instrumente sehr nützlich sind, Sie müssen nur wissen, wie sie anzuwenden sind. Und bei MQL gibt es meines Erachtens keinen gleitenden Durchschnitt und somit auch keine nichtparametrische Schiefe. Wie die Algo-Trader ohne sie arbeiten, weiß ich nicht. :)))

 
Alexander_K:

Da es sich hier um eine allgemeine Diskussion handelt, sollten Händler, die sich für dieses Thema interessieren, in ihrem Software-Arsenal die Blöcke zur Berechnung haben:

1. gleitender Durchschnitt (MA)

2. gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA)

3. gleitender Durchschnitt

4. gewichtete Streuung

5. Streuung

6. nichtparametrische Schiefe

All dies sollte mit einer Stichprobengröße von mindestens 50.000 Ticks funktionieren.

Selbst wenn Sie Ihre eigene Sicht des Marktes haben und meine Entwicklungen nicht verstehen wollen, versichere ich Ihnen, dass diese Instrumente sehr nützlich sind, Sie müssen nur wissen, wie sie anzuwenden sind. Und bei MQL gibt es meines Erachtens keinen gleitenden Durchschnitt und somit auch keine nichtparametrische Schiefe. Wie die Algo-Trader ohne sie arbeiten, weiß ich nicht. :)))


Es gibt sie, das versichere ich Ihnen :-)

Oder besser gesagt, wir haben eine gewöhnliche, aus der man leicht eine gleitende machen kann.

Alexander, kannst du mir mehr über WMA erzählen? Das mit dem Zeitraum verstehe ich nicht.

 
Dennis Kirichenko:

Es gibt eine, das versichere ich Ihnen :-)

Oder besser gesagt, es gibt eine gewöhnliche, aus der man ganz einfach eine Schiebetür machen kann.

Alexander, kannst du mir mehr über WMA erzählen? Das mit dem Zeitraum verstehe ich nicht.

Und Sie wissen genau, wie das Gewicht von w berechnet wird?

Wir brauchen also einen gleitenden gewichteten Mittelwert wie in VisSim, der mit einem Datenfenster oder, anders ausgedrückt, mit einem Stichprobenvolumen arbeitet.

Siehehttps://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2 für die Berechnung des optimalen Stichprobenumfangs.

Wenn wir nur einen Datenanbieter hätten, würde ich sagen, dass wir für EURJPY die Stichprobengröße 12.800 nehmen sollten, aber mit anderen Worten, Sie sollten sie für Ihr Maklerunternehmen berechnen. Und es wäre schön, wenn diese Werte gleich wären.

Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
  • 2017.11.23
  • www.mql5.com
Собственная интуиция, Устоявшееся мнение сообщества, Расчет вероятности профита для разных ТФ, Привычка к данному ТФ (набил руку), Рекомендации ДЦ...
 

Übrigens habe ich, nachdem ich einige Themen im Forum erneut gelesen habe, verstanden, warum das Misstrauen gegenüber meinen Beiträgen und Themen so groß ist.

Leute, die sich für große Mathematiker und Physiker hielten, zeigten in der Praxis plötzlich die schändlichsten Ergebnisse, und am Ende hatten alle die Nase voll. Ziemlich lehrreiche Geschichten!

Ich verstehe, ich verstehe... Und jetzt wird allen "Physikern" in einer Reihe misstraut... Schade! Er stellte die Fähigkeit der Menschen in Frage, mit mathematischen Mitteln Ergebnisse zu erzielen. Nun gut - das hat mich in meiner Meinung bestärkt, dass es notwendig ist, das Gegenteil zu beweisen und die Ehre der Physiker zu verteidigen. Allerdings werde ich meine Beiträge seltener veröffentlichen, und sie werden alle auf den Punkt gebracht sein.

Viel Glück für Sie alle!

Herzliche Grüße,

Alexander_K

 
Alexander_K:

Übrigens habe ich, nachdem ich einige Themen im Forum erneut gelesen habe, verstanden, warum das Misstrauen gegenüber meinen Beiträgen und Themen so groß ist.

Leute, die sich für große Mathematiker und Physiker hielten, zeigten in der Praxis plötzlich die schändlichsten Ergebnisse, und am Ende hatten alle die Nase voll. Ziemlich lehrreiche Geschichten!

Ich verstehe, ich verstehe... Und jetzt wird allen "Physikern" in einer Reihe misstraut... Schade! Er stellte die Fähigkeit der Menschen in Frage, mit mathematischen Mitteln Ergebnisse zu erzielen. Nun gut - das hat mich in meiner Meinung bestärkt, dass es notwendig ist, das Gegenteil zu beweisen und die Ehre der Physiker zu verteidigen. Allerdings werde ich meine Beiträge seltener veröffentlichen, und sie werden alle auf den Punkt gebracht sein.

Viel Glück für Sie alle!

Herzliche Grüße,

Alexander_K


wirklich ein Physiker?

 
Mickey Moose:

wirklich ein Physiker?


:))) Sieht er nicht wie einer aus?