Von der Theorie zur Praxis - Seite 14
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Aus irgendeinem Grund gibt es keine Antwort auf meinen Link, der alles, was in diesem Thread steht und noch viel mehr, wiedergekäut hat.
Warum nicht, ich habe es heruntergeladen. Dann verglich ich den Titel, die Titelseite und die Länge der pdf-Datei mit derjenigen in dem zwei Tage zuvor empfohlenen Artikel(von Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613). Ich habe eine vollständige Übereinstimmung gefunden und sie nicht noch einmal gelesen. Auch auf den Beitrag von Yury Kirillov gab es keine Reaktion. Abgesehen davon, dass ich etwa 30 andere Quellen zu verwandten Themen gefunden und heruntergeladen habe, darunter die Dissertation eines Schülers von Orlov, in der mehr Informationen enthalten sein sollten als in diesem Preprint. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Quellen den Forumsmitgliedern empfehlen kann, selbst wenn sie einen technischen Hintergrund haben, manchmal ist es der mathematische, der erforderlich ist. Oft gehen die Autoren dieser Artikel ganz selbstverständlich in Räume mit einem Wahrscheinlichkeitsmaß, das nicht Teil der höheren Mathematik für Ingenieure ist.
Ich habe mich ein wenig über die Schlussfolgerungen zu den tickenden Rückläufern aufgeregt. Es handelt sich nicht um eine Serie - die Zeitachse ist eine Kurve. Alexander hat es richtig gesagt: Man muss die Preise mit einer gewissen Regelmäßigkeit nehmen. Ich werde darüber nachdenken.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
SanSanych, natürlich! Ich werde versuchen, die Einzelheiten in den nächsten Tagen zu übermitteln. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen zu diskutieren und Kommentare und Meinungen zu hören.
Welche Revolution und warum die Überraschung? Die Renditen tendieren zur Stationarität.
Woher haben Sie diese Informationen?
ARMA-Modelle wurden zu ARIMA verfeinert, was in der Terminologie des Modells einfach "inkrementell" bedeutet - Differenzierung. Die Verwendung von ARIMA in der Praxis ist gerade wegen der Nicht-Stationarität äußerst selten, weshalb GARCH-Modelle in einer unheimlichen Vielfalt erschienen sind. Die Gründe für das Auftreten dieser Modelle für Inkremente, in der Regel log(p1/p0), sind:
Das vielleicht fortschrittlichste Paket in diesem Bereich, rugarch, erfordert ausdrücklich die Angabe der Modellierung all dieser drei Komponenten, mit AFRIMA anstelle von ARIMA, wobei die Differenzierung fraktional sein kann, um Hearst-bereinigte Reihen zu simulieren. Meine Versuche, dieses Paket zu verwenden, sind bisher genau an der Nicht-Stationarität der Inkremente gescheitert - es gibt ständig Parameter, die NICHT signifikant sind.
San Sanych.
Ehrlich gesagt, habe ich das.
//Am wenigsten gibt es keinen Fehler in dem Material von Anfang an als der Topikstarter. Und ich habe zu dem Topik gesagt - nicht 0,05 und 0,5...., schau mal, ob du da Blödsinn schreibst.
Aber die Sache ist die, dass man 100 Mal darüber nachdenken muss, dass der Markt chaotisch ist und man ihn nicht mathematisch vorhersagen kann.
Das einfachste Beispiel: Wann wird es eine Umkehrung geben?
Es ist unmöglich, eine Prognose zu erstellen, da der Markt keinen Durchschnitt hat, weil er entweder stagniert oder eine Tendenz aufweist und der Durchschnitt stark von seinem durchschnittlichen Zustand abweicht.
//Ich habe nur aus irgendeinem Grund diese Meinung und das ist alles
Dies ist beim Handel mit Trends der Fall.
Beim Handel mit Inkrementen gibt es dieses Problem nicht, aber es gibt das Problem der Lücken oder vielmehr der strukturellen Veränderungen, wenn sich der Preis nicht nur sprunghaft und unvorhersehbar ändert, sondern auch alle statistischen Merkmale dieser Inkremente verändern kann oder auch nicht.
...Alle Häkchen hintereinander zu lesen ist ein Weg in den Abgrund, dem man nur mit einer leeren Geldbörse entkommen kann. Aber mit einem leeren Portemonnaie ist es nur halb so schlimm, mit einer leeren Seele und einem leeren Kopf - das ist das Problem. Ich habe wieder philosophiert - was ist das? :))))))))))).
...Aber, ich wiederhole, alle Ticks in einer Reihe zu lesen, mit unbekanntem Zeitraum zwischen den Daten - das ist eine völlig unmodellierbare Situation.
Und warum sollte sie modelliert werden? Es hat sich eine Arbitrage-Situation ergeben - lassen Sie uns den Gewinn entnehmen. Natürlich, indem man jedes Häkchen so schnell wie möglich liest, ohne das Ende einer runden Sekunde abzuwarten. Ist es das Ziel, zu simulieren? Nein, das Ziel ist es, Gewinne mitzunehmen.
Ja, und wenn Sie plötzlich an der Quasi-Stationarität der Renditen zu zweifeln begännen, sollten Sie das nicht tun. Diese Sache ist einer der Schlüssel zur Lösung des Problems. Zuzugeben, dass die Renditen völlig instationär sind, bedeutet, dass man dem Devisenmarkt hilflos ausgeliefert ist und nur Glück hat.
Und hier verwendet der Mann denselben Fokker-Planck und betrachtet ihn völlig anders: Das Verdienst dieser Methode ist ihre Arbeit an nicht-stationären Daten.
Übrigens ist diese Arbeit SEHR ähnlich zu dem, was ich mache. Und sie machen es alle richtig. Sie irren sich nur in einem Punkt - sie glauben, dass die Erträge unabhängig und nicht stationär sind. UND SIE SIND ES NICHT!!! Sie arbeiten mit parametrischen Statistiken, und das führt sie in die Irre. Bei den analytischen Berechnungen sind sie zweifellos stark, aber bei der numerischen Modellierung vertrauen sie diese Arbeit offensichtlich nur den Studenten an, während diese sie selbst erledigen sollten. Genau so ist es!
Den Verfassern dieser Abhandlung würde ich, falls sie dieses Forum lesen, empfehlen, als Wahlfach Vorlesungen über theoretische Physik, insbesondere Quantenmechanik, zu besuchen. Dort werden sie schnell lernen, über den Tellerrand zu schauen :))))Abgesehen von der Prahlerei mit den Diplomen von niemandem habe ich keinen Beweis für die Stationarität der Abstufungen gesehen, und ich habe auch keine Definition eben dieser Stationarität gesehen.
Abgesehen von der Prahlerei über die Stationarität der Inkremente habe ich keinen Beweis für die Stationarität gesehen, und ich habe auch keine Definition der Stationarität gesehen.
Ich könnte einen Artikel über das Material dieses Threads schreiben - Nicht-Stationarität und Nicht-Normalität der Verteilung als Fehlerquelle).
Signale und Rauschen waren noch nie stationär oder normal, aber die Funktechnik und die Signaltheorie kamen im Zeitalter der Analogtechnik sehr gut mit ihrer Verarbeitung zurecht. Auch in der Vergangenheit wurden sie erfolgreich aus alten BESMs und ECs entfernt und wiederhergestellt.
Die Literatur zu diesen Themen ist reichhaltig - über Methoden in der Radiotechnik, Bildverarbeitung, Geophysik, Astrophysik usw. Ich kann auf die Literatur hinweisen - die Bücher stehen im Regal).
Übrigens, ich habe über Folgendes nachgedacht... Wenn die Hypothese über die Quasi-Stationarität der Renditen wahr ist - und sie ist wahr, es kann nicht anders sein -, dann ist die von Ihnen, Vladimir, beschriebene Art und Weise sicherlich die einfachste Art der Gewinnerzielung.
Aber wir suchen nicht nach einfachen Wegen, oder? :))))))))))
Alexander, Arbitrage wurde schon vor langer Zeit beschrieben, und zwar keineswegs von mir. Der Zeitraum 2008-2014 war die Blütezeit dieser Methode. Seitdem hat sich vieles geändert, es gibt Unternehmen, die Zusätze für MT4- und MT5-Server herstellen, um Arbitrage und Scalping entgegenzuwirken. Die führenden Entwicklungszentren selbst haben gelernt, der Arbitrage zu begegnen, und sind diesen Unternehmen voraus. Die Methode ist also bereits verblasst. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Maklerunternehmen aktiv von Konten mit sofortiger Ausführung zu Konten mit Marktausführung übergegangen sind, bei denen der Kunde in keiner Weise in der Lage ist, willkürliche Abweichungen bei der Ausführung eines Handelsauftrags anzufechten.