Von der Theorie zur Praxis - Seite 16
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Und dieRenditeschritte sind tatsächlich nicht stationär .
Das heißt aber nicht, dass man deshalb nicht mit ihnen zusammenarbeiten kann. Die Frage ist nur, für welches Ergebnis zu arbeiten?
Was ist hier das Ziel? Eine Marktformel zu schreiben oder Bargeld zu entfernen? Und diese Ziele sind sehr unterschiedlich.
Oleg, ich habe auch eine Frage an dich: Was hat es für einen Sinn, mit jeder Zecke zu arbeiten? Warum kämpfen die Händler hier so sehr darum?
Ich persönlich halte das für unsinnig.
Und "Warum kämpfen die Händler so hart darum? -- ist eine Art, die Realität wahrzunehmen.
Welchen Sinn hat es, genau mit jeder Zecke zu arbeiten? Warum kämpfen die Händler hier so sehr darum?
Denn ein Tick ist ein Quantum der Handelswelt, das kleinste unteilbare Teilchen, aus dem jeder Zeitrahmen zusammengeschnitten wird. Und jede Art von Chart: Renko, Kagi, Drei-Linien-Breakout, Crosses Zero, Bar. Mit anderen Worten, wir sehen bereits, dass das Diagramm ein Indikator für den Preis ist, aber der Preis selbst ist ein Tick.
In Ihrer Argumentation können sie jedoch vernachlässigt werden, wenn Sie ein Modell erstellen, das auf zu gleichen Zeitpunkten gemessenen Preisen (z. B. Schlusskursen) und der Volatilität über den Messzeitraum (Höchst- und Tiefstpreis) basiert, und die Volatilität getrennt von Höchst- und Tiefstpreisen ist. Oder Sie können die Mittellinie der Volatilität und die Abweichung der Schlusskurse von dieser Linie berechnen (die Mittellinie der Volatilität).
Wenn Sie ein solches Modell bauen, dürfen Sie nicht auf Zecken achten.
Und übrigens, wie sieht das physische Preismodell aus? Wie stellen Sie sich das vor? Wenn Sie in diese Richtung philosophieren, wird vielleicht ein angemessenes mathematisches Modell des Prozesses entstehen.
Wir alle wissen, dass ein Strom von Aufträgen auf den Markt strömt und sich mit der Liquidität deckt, aber was ist die Natur dieses Stroms? Die Tatsache, dass dieser Strom ein Gedächtnis hat, ist unbestreitbar, aber hat er auch eine Trägheit? Der Händler analysiert nicht die Kurse, sondern die Notierungen, reagiert also auf die Annäherung an bestimmte Niveaus usw.
Denn ein Tick ist ein Quantum der Handelswelt, das kleinste unteilbare Teilchen, aus dem jeder Zeitrahmen zusammengeschnitten wird. Und jede Art von Chart: Renko, Kagi, Drei-Linien-Breakout, Crosses Zero, Bar. Mit anderen Worten, wir sehen bereits, dass das Diagramm ein Indikator für den Preis ist, aber der Preis selbst ist ein Tick.
In Ihrer Argumentation können sie jedoch vernachlässigt werden, wenn Sie ein Modell erstellen, das auf zu gleichen Zeitpunkten gemessenen Preisen (z. B. Schlusskursen) und der Volatilität über den Messzeitraum (Höchst- und Tiefstpreis) basiert, und die Volatilität getrennt von Höchst- und Tiefstpreisen ist. Oder Sie können die Mittellinie der Volatilität und die Abweichung der Schlusskurse von dieser Linie berechnen (die Mittellinie der Volatilität).
Wenn Sie ein solches Modell bauen, dürfen Sie nicht auf Zecken achten.
Und übrigens, wie sieht das physische Preismodell aus? Wie stellen Sie sich das vor? Wenn Sie in diese Richtung philosophieren, wird vielleicht ein angemessenes mathematisches Modell des Prozesses entstehen.
Wir alle wissen, dass ein Strom von Aufträgen auf den Markt strömt und mit der Liquidität übereinstimmt, aber was ist die Natur dieses Stroms? Die Tatsache, dass dieser Strom ein Gedächtnis hat, ist unbestreitbar, aber hat er auch eine Trägheit? Der Händler analysiert ja nicht die Kurse, sondern die Notierungen, reagiert also auf die Annäherung an bestimmte Niveaus usw.
Jeder Tick sollte nur deshalb berücksichtigt werden, weil es Ticks sind, die an den MT5-Eingang gesendet werden. Und kein Zeitrahmen oder Balken spielt hier keine Rolle.
Stellen Sie sich vor, dass dies ein Fußballspiel ist. Kann man auf der Grundlage einiger "Balken" Fußball spielen?
Stellen Sie sich vor, ein Fußballspieler steht und wartet eine bestimmte Zeit und beginnt zu spielen, wenn die Pause vorbei ist, d.h. wenn sich ein Balken bildet. Ist das nicht lustig?
Deshalb muss man jeden Tick berücksichtigen und der Situation entsprechend handeln, denn jeder nächste Tick kann die Situation verändern.
Und wenn mit der Entwicklung der Technologie Tics mit einer Frequenz von bis zu 1 Mikrosekunde auftreten, dann sollten auch ALLE berücksichtigt werden????
Mit der Entwicklung der Technologie können Sie sie leicht verbuchen und verarbeiten!
Im 16. Jahrhundert hatten die Japaner noch keine Technologie und arbeiteten mit nur 4 Zahlen pro Tag, die sie Kerzen nannten.
Und jetzt kommen wir zu den Zecken...
Und wenn mit der Entwicklung der Technologie Tics mit einer Frequenz von bis zu 1 Mikrosekunde auftreten, dann sollten auch ALLE berücksichtigt werden????
Es mag jemanden überraschen, aber dies geschieht bereits, ohne dass wir auf die Entwicklung der Technik warten. Die echten Trades sind viel häufiger, aber Brokerfirmen bauen Filter und senden bereits gefilterte, gebürstete Datafeeds an den Tick-Feed.
Wenn Sie zum Beispiel nicht wissen, was Sie mit einem Roboter machen sollen, ist es vielleicht eine gute Idee, einen neuen zu starten.
Man muss also ein robustes Modell erstellen und darf sich nicht auf Tick-Statistiken verlassen. Die Änderung des Filters kann übrigens in der M1-Historie durch die Änderung der Tick-Volumen-Statistik nachvollzogen werden.
Die Daten werden als Grundlage für die Analyse verwendet, aber wir werden die Geheimnisse der Algorithmen nicht kennen. Er hat gerade erwähnt, dass man nicht mit unkoordinierten Daten handeln kann, weil man dann mit Requotes hängen bleibt.Und wenn mit der Entwicklung der Technologie die Tics mit einer Frequenz von bis zu 1 Mikrosekunde auftreten, dann sollten sie ALLE berücksichtigt werden: ????
Das menschliche Gehirn ist in der Lage, Informationen schneller zu verarbeiten als der leistungsstärkste Computer. Er hat etwas, was kein Computer hat, nämlich Intuition und Einfallsreichtum.
Es ist also genau umgekehrt: Es ist völlig unnötig, jedem einzelnen Tick hinterherzujagen, und es ist in Ordnung, Ticks in einem bestimmten Intervall zu akzeptieren, wenn wir nicht willkürlich handeln. Verstehe ich das richtig?
Nicht ganz, Statistiken müssen gesammelt werden (es sind wichtige Daten), aber der Fluss selbst ändert sich, wenn sich der Filter ändert, und das wird in der Regel im Nachhinein festgestellt.
Das Problem der Physiker besteht darin, dass alle ihre Gleichungen an Delta t gebunden sind, so dass der Frequenzgenerator eine eindeutige Frequenz haben muss, aber mit Ticks schwankt er. Der einzige Preis, auf den wir uns in Bezug auf die Zeit verlassen können, ist der Schlusskurs des Balkens. In diesem Fall wissen wir mit Sicherheit, dass die Bar zu diesem Zeitpunkt schließen wird.
Und selbst in der Nähe haben wir an den Wochenenden Zeitlücken.
Genau, Nicholas, aber ein Balken besteht aus Ticks, die über eine Minute gesammelt werden, und wenn wir uns eine Art Sekundenbalken vorstellen, ist es dann nicht richtig zu denken, dass der letzte Tick, der innerhalb einer Sekunde eintrifft, das ist, was wir brauchen?
Die durchschnittliche Tickrate beträgt bei vielen DCs 3 - 3,5 Sekunden. Wenn Sie den Parameter auf 1 Hz einstellen, gehen Sie unter die Durchflussabtastrate.
Selbst bei einer Abtastrate von 3 Hz kommt es zu einem instabilen Fluss. Sie können die Instabilität erst ab 30 Sekunden ignorieren.