Von der Theorie zur Praxis - Seite 13
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Für EURJPY beträgt der Koeffizient beispielsweise s=2,35. Der in Pips ausgedrückte Zuwachs und dieser Koeffizient werden inw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] eingesetzt, und Sie erhalten das Preisgewicht bei jedem Tick-Empfang zur Berechnung des gleitenden gewichteten Durchschnitts. (Entschuldigung, vielleicht meinen Sie mit WMA in MQL etwas anderes? - Ich arbeite mit VisSim)
Über Gewichte. Bei MMS sind die Gewichte dimensionslos. Und normalerweise ist ihre Summe gleich 1. Und wie sieht es in VisSim aus? Bisher habe ich die Formel für das Gewicht w analysiert und festgestellt, dass die Einheit des Gewichts 1/Punkte ist. In MQL hat der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) die gleiche Einheit wie die Preise selbst, Pips. In VisSim scheint sie dimensionslos zu sein. Was ist dieser Wert, hat er eine physikalische Bedeutung?
P.S. Identifizierung der Dimensionen in der Formel s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]. Die Schrittweite von x wird in Pips gemessen. Da die Quadrate von s und x addiert werden, müssen sie die gleiche Dimensionalität haben, d. h. s wird ebenfalls in Pips gemessen. Unter der Wurzel der 6. Grades der Kerne, nach Extraktion der Wurzel im Nenner werden Kerne im Würfel sein. Im Zähler Pips zum Quadrat, dividieren, kommt 1/Pips heraus.
Dennis Kirichenko:
Ja, das habe ich vergessen zu sagen.
Können Sie nicht genauer sein: Stichproben, Tests usw. sind eine Revolution, Leute, die glauben, dass Finanzmarktinkremente stationär sind, werden überhaupt nicht beobachtet.
!!!!!!! Das war jedoch auch ohne Beweise für jeden klar.
Hören Sie, Denis, Sie scheinen ein sehr professionelles Verständnis von Statistik zu haben. Das ist schön! Als ich das erste Mal in dieses Forum kam, dachte ich, dass die Leute hier nichts anderes kennen als Dollars, Profite, Elche und anderen Blödsinn. Ich bereue. Tut mir leid für den alten Narren! :)))))
Was meinen Sie mit "von der Theorie zur Praxis " - ist das eine Gabelung?
Aber gerade hier sehen die Leute sofort, was es wert ist, beachtet zu werden, und was nicht, denn sie haben in den vielen Jahren, in denen sie handeln und das Forum lesen, genug gesehen.
Der Markt ist übrigens gar nicht so schlecht.
Das war's - ich mache Schluss für heute.
Viel Glück für alle!
Herzliche Grüße,
Alexander_K
Was meinen Sie - nur Theorie und das war's?
Und die Praxis, bei der es entweder gar keinen Sinn mehr macht, oder die Enttäuschung einen überholt hat?
In Wissim ist dies ein dimensionsloser Wert. Und der gewichtete Durchschnitt wird dort klassisch berechnet - siehehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное
In dem Link, den Sie angegeben haben, sind die Gewichte dimensionslos, also reelle Zahlen. In Wissim sind sie 1/Punkte, so dass der gleitende Durchschnitt dimensionslos wird. Es stellt sich heraus, dass, wenn DC mit 4 Ziffern quotiert, die WMA in Wissima 10-mal niedrigere Werte als bei 5-stelliger Quotierung haben wird. Oder wird es in Wissim immer noch in irgendeiner Weise rationiert, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen?
Dennis Kirichenko:
Ja, das habe ich vergessen zu sagen.
Aber können Sie genauer sein: Stichproben, Tests und so weiter sind eine Revolution, Leute, die denken, dass Finanzmarktinkremente stationär sind, werden überhaupt nicht beobachtet.
Ich habe noch nie über Tick-Zuwächse im Sinne der Stationarität nachgedacht. Da Gleichstromfilter mit einer Art von Sollwerten arbeiten, führt eine Änderung der Sollwerte dazu, dass die erzeugten Inkremente nicht stationär sind, allerdings nicht in einem probabilistischen Sinne. Solange sie nicht verändert werden, warum sollten die statistischen Merkmale der erzeugten Inkremente nicht konstant sein. Ich erinnere mich, dass ich irgendwo über die Option "Shift Spread" auf dem Schreibtisch eines Händlers gelesen habe. Sie ist nicht stationär, sondern nur deterministisch.
Ich MUSS mit praktischen Ergebnissen zurückkommen.
Jetzt haben wir erst einmal zu tun. Ich möchte nicht den beschämenden Weg einiger Personen im Forum wiederholen, die die Leute abschrecken und sie mit ihren beschämenden Ergebnissen enttäuschen. (Da haben Sie völlig recht).
Ich stimme zu, wir sollten vergleichen.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Theorie zu den meisten wollen gesehen, hier wird verwendet, um zunächst einen Blick auf die Praxis, und wenn etwas lohnt, nur dann die Theorie // ist das Wort
Ich stimme zu, wir sollten vergleichen.
Da wir genug Theorie gesehen haben, sind wir daran gewöhnt, zuerst die Praxis zu sehen, und wenn es etwas gibt, das sich lohnt, dann erst die Theorie //über sie zu reden
Aus irgendeinem Grund gibt es keine Reaktion auf meinen Link, auf dem alles in diesem Thread wiedergekäut wurde und noch viel mehr.
Dennis Kirichenko:
Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Alexander, ich habe mehrere Stichproben von Differenzen (Renditen) auf Nicht-Stationarität getestet. Nun, die Nullhypothese der Stationarität kann nicht verworfen werden! Es ist also möglich, mit diesen Unterschieden zu arbeiten.
Können Sie nicht genauer sein: Stichproben, Tests und so weiter sind eine Revolution, Leute, die glauben, dass Finanzmarktinkremente stationär sind, werden überhaupt nicht beobachtet.
SanSanych, natürlich! Ich werde versuchen, die Einzelheiten eines Tages darzustellen. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen zu diskutieren und Kommentare/Meinungen zu hören.
Welche Revolution und warum die Überraschung? Die Erträge weisen in der Regel Stationarität auf. Stimmt, ich persönlich nehme sie an höheren TFs (Tagen).
Der Autor schreibt hier:
In der Praxis ist der Hauptgrund, warum die Arbeit mit Renditen der Arbeit mit Preisen vorzuziehen ist, der, dass Renditen attraktivere statistische Eigenschaften haben.
Irgendwie gibt es keine Reaktion auf meinen Link, in dem alles, was in diesem Thread steht und noch viel mehr, durchgekaut wird.
San Sanych.
Ehrlich gesagt - ich habe es mir angesehen.
// Wenigstens ist das Material nicht von vornherein fehlerhaft wie der Themenstarter. Gleichzeitig habe ich zu dem Thema gesagt - nicht 0,05, sondern 0,5...., schauen Sie, Sie schreiben Unsinn.
Aber die Sache ist die, dass man 100 Mal darüber nachdenken muss, dass der Markt chaotisch ist und man ihn nicht mathematisch vorhersagen kann.
Das einfachste Beispiel: Wann wird es eine Umkehrung geben?
Es ist unmöglich, eine Vorhersage zu machen, weil der Markt nicht bewegt Durchschnitt, weil wir in einem flachen sind, dann sind wir in einem Trend und der Durchschnitt ist bereits weg von seinem durchschnittlichen Zustand zu bewegen.
//Ich habe diese Meinung nur aus irgendeinem Grund und das ist alles