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Legen Sie in den Regeln ein festes Los für alle Geschäfte fest, und alle Ihre Probleme werden gelöst sein. Ja, das ist ein schwerer Verstoß gegen das Geldmanagement, und das ganze Martin- und Pyramidenspiel wird illegal sein, aber dadurch wird die ganze Schönheit der Ein- und Ausstiegspunkte - die Grundlage jeder Strategie - offengelegt.
Das ist übrigens richtig. Es geht nicht um das Volumen, sondern um die Qualität des manuellen oder automatischen Handels. Die Drawdowns und das Eigenkapital werden nicht verschwinden. Das Problem mit Expert Advisors ist jedoch - ihre Autolotage wird programmatisch angepasst, wie sollten wir also mit diesem Problem umgehen?
Legen Sie in den Regeln ein festes Los für alle Geschäfte fest, und alle Probleme werden gelöst sein. In diesem Fall können wir das Problem der Verletzung der Geldverwaltung und alle martin und Pyramiding wird illegal sein, aber die ganze Schönheit der Einstiegs-und Ausstiegspunkte wird ausgesetzt werden - die Grundlage jeder Strategie.
Es wird nicht funktionieren, Sie können zehn Geschäfte gleichzeitig mit einem festen Lot eröffnen.
Und eine solche Methode wie Fraktionierung wird auch das Gesamtvolumen zu erhöhen, und es ist eine Lanzette)
Darüber hinaus kann eine Strategie, in der das Volumen der Transaktionen proportional zu der Zuverlässigkeit des Signals (wie wenn alle Sterne ausgerichtet sind, dann 100 Prozent oder 1 Menge, und wenn teilweise, dann 1 Prozent oder 0,01 Lose)
keine Option))
Drei Faktoren sind für uns wichtig: der Endgewinn, das Risiko (Equity Drawdown) und die Glaubwürdigkeit (nicht zufällig).
Bei den ersten beiden handelt es sich um Faktoren für die Verwertung von Aktien, während die Zuverlässigkeit anhand der Anzahl der Abschlüsse gemessen wird. Natürlich kann ich den Koeffizienten auf diese Geschäfte anwenden, wenn die einfache Multiplikation nicht ausreicht, ich weiß es nicht.
Es gibt auch ein Z-Konto, das die Zuverlässigkeit misst, vielleicht kann es hinzugefügt werden?
Wenn Sie sich daran erinnern, dass RNG ein Ergebnis ist, das ungefähr (qualitativ, d.h. ohne Berücksichtigung der Gewinn- und Verlustwerte) 50 % gewinnbringend auf 50 % ungewinnbringend entspricht
die Handelsqualität kann durch das Verhältnis (Höhe der Gewinne)/(Höhe der Verluste) betrachtet werden
Wenn alsonumber_profits = 100% undnumber_losses = 0% ist, handelt es sich um einen völlig deterministischen und nicht um einen zufälligen Gewinn.
WennAnzahl_Gewinne = 90 % undAnzahl_Verluste = 10 %, dann handelt es sich bei weitem nicht um einen Zufallsgewinn.
usw. eine geeignete Skala für die Bewertung der Qualität des Handels eingeführt werden kann.
Wenn Sie sich daran erinnern, dass RNG ein Ergebnis ist, das ungefähr (qualitativ, d.h. ohne Berücksichtigung der Gewinn- und Verlustwerte) 50 % gewinnbringend auf 50 % ungewinnbringend entspricht
die Handelsqualität kann durch das Verhältnis (Höhe der Gewinne)/(Höhe der Verluste) betrachtet werden
Wenn alsonumber_profits = 100% undnumber_losses = 0% ist, handelt es sich um einen völlig deterministischen und nicht um einen zufälligen Gewinn.
WennAnzahl_Gewinne = 90 % undAnzahl_Verluste = 10 %, dann handelt es sich bei weitem nicht um einen Zufallsgewinn.
usw. Sie können eine geeignete Skala für die Bewertung der Qualität des Handels einführen.
Ich schrieb einen Bot zu bestellen, gibt es ~25% profitabel, aber am Ende die Strategie brachte ein Plus. Ist dies ein schlechter TS?
Ich schrieb eine benutzerdefinierte Bot, gibt es ~25% Rentabilität, aber die Strategie endete als ein Plus. Ist das ein schlechter TS?
Entweder wissen Sie wirklich nicht, wovon ich spreche, oder Sie machen sich über mich lustig... zum x-ten Mal...
Was soll das heißen? Du willst es verdammt nochmal klarstellen... und dann heißt es: "Ist das ein schlechter TC?"...
Drei Faktoren sind für uns wichtig: Endgewinn, Risiko (Equity Drawdown), Glaubwürdigkeit (nicht zufällig).
Und nur ihre gemeinsame Betrachtung kann etwas darüber aussagen, ob der TS schlecht oder gut ist.
Was ich zur Diskussion gestellt habe, kann eine von drei Fragen beantworten: Wie zufällig sind die Geschäfte eines bestimmten TS?(Glaubwürdigkeit(nicht zufällig))
zy
Und wenn der TS nur ~25% Gewinn bringt, aber die Strategie am Ende ein Plus bringt, ist es meiner Meinung nach ein schlechter TS.
Entweder wissen Sie wirklich nicht, wovon ich rede, oder Sie machen sich lächerlich... zum x-ten Mal...
Was soll das heißen? Du willst es verdammt nochmal klarstellen... und es heißt: "Ist das ein schlechter TC?"...
Und nur ihre gemeinsame Buchführung kann uns etwas darüber sagen, ob es sich um eine schlechte oder eine gute TK handelt.
Der von mir vorgeschlagene Ansatz kann eine der drei gestellten Fragen beantworten: Wie zufällig sind die Transaktionen eines bestimmten TS?(Glaubwürdigkeit(nicht zufällig))
zy
Und wenn TS nur ~25% Gewinn bringt, aber am Ende die Strategie einen Gewinn bringt, ist es meiner Meinung nach ein schlechter TS.
Oleg, die Beurteilung von gewinnbringenden/verlustreichen Geschäften ist meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Sie können 99 % der Geschäfte gewinnbringend abschließen, während ein einziges Verlustgeschäft die gesamte Einlage aufzehrt.
Oleg, die Beurteilung nach gewinnbringenden/verlustbringenden Geschäften ist meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Sie können 99 % der Geschäfte gewinnbringend abschließen, und ein einziges verlustreiches Geschäft verschlingt die gesamte Einlage.
Es ist möglich, zu verlieren. Aber verstehen Sie nicht, worüber wir im Allgemeinen sprechen? Verstehen Sie, wovon wir sprechen: Wenn Sie ein Auto kaufen, bewerten Sie mehrere Indikatoren, die seine Qualität beschreiben, oder sind Sie mit nur einem zufrieden?
Zusätzlich zu diesem Indikator ist der drittgrößte
3) Zuverlässigkeit (nicht zufällig)
Es gibt zwei weitere Indikatoren
1) Endgültiger Gewinn
2) Risiko (Kapitalabzug).
Die Gesamtanalyse aller drei Indikatoren wird eine umfassendere Bewertung des TS ermöglichen.
Ich schrieb eine benutzerdefinierte Bot, gibt es ~25% Rentabilität, aber die Strategie endete als ein Plus. Ist dies ein schlechter TS?
Wenn der TP real oder virtuell höher ist als der SL, dann können nur seltene Gewinne die häufigen Verluste aufheben. Nur bei TP=SL gibt es einen Punkt in solchen Statistiken
Sie können es ablassen. Aber wissen Sie denn nicht, wovon wir sprechen? Verstehen Sie, wovon wir sprechen: Bewerten Sie beim Kauf eines Autos mehrere Qualitätsindikatoren oder sind Sie mit einem einzigen Indikator zufrieden?
Zusätzlich zu diesem Indikator ist der drittgrößte
3) Zuverlässigkeit (nicht zufällig)
Es gibt zwei weitere Indikatoren
1) Endgültiger Gewinn
2) Risiko (Kapitalabzug).
Die Gesamtanalyse aller drei Merkmale wird eine umfassendere Bewertung des TS ermöglichen.
Dem stimme ich zu 100 % zu. Die Frage wurde schon vor langer Zeit gestellt: Wie kann man sie alle in Form von Formeln berechnen?
Ich stimme dem zu 100 % zu. Die Frage war vor langer Zeit: Wie berechnet man alles im Aggregat als Formeln?
Vor langer Zeit habe ich gesagt, dass man, um "alles im Aggregat in Form von Formeln zu berechnen", zuerst definieren muss, was genau berechnet werden soll, d.h. was die Elemente dieses Aggregats sind. Dann ist es zu nichts gekommen.
Wenn man die Komponenten hat, ist es nicht schwer, sie zusammenzusetzen:
Also
K = A*B*C
oder
K = a*A + b*B + c*C
wobei
A, B, C - einzelne Handelszahlen
a, b, c sind Gewichtungskoeffizienten
oder sie in ein komplexeres Bündel einbinden.
Vielleicht kommen wir jetzt weiter.