Скачать MetaTrader 5

Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

(для конкурсов -- потому что этот показатель не будет учитывать выведенный кэш;  при введении фактора "кэш" этот показатель будет применим и для реал-счетов)

После длительных размышлений-сомнений-испытаний-возражений-сравнений и проб на конкурсных счетах (в течение полугода), наконец, пришли к выводу о том, что важными являются три фактора в оценке качества торговли трейдеров в конкурсах.


Три фактора:

A  ---  конечная прибыль

B  ---  риск(просадка по эквити)

C  ---  достоверность(не случайно)


Комплексный показатель качества :

K = a*A + b*B + c*C

где

A, B, C -- отдельные показатели торговли (факторы)

a, b, c -- весовые коэффициенты


Приведя факторы к единой шкале, можно получить вполне объективные значения этих факторов по торговле каждого трейдера.

Весовые коэффициенты вносят субъективность, отражая предпочтения оценщика, то есть что для него является более важным, а что является менее важным. Не мудрствуя лукаво, их можно сделать равными, а можно обсудить и выявить предпочтения.


зы

Есть тут особо нетерпеливые, к ним обращаюсь:  НЕ ЗАГАЖИВАЙТЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

 

.

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

 

.

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

 

.

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

 

.


Здесь весовые коэффициенты одинаковые.  

Остаётся определиться с важностью данных факторов, т.е. задать значения весовым коэффициентам.

Dmitry Fedoseev
47911
Dmitry Fedoseev  

Первый взгляд бросишь и впечатление - о как серьезно. А поглубже вникнешь - реальный детский сад.

На человеческом языке сие представляет собой три строки: 

1. Конечный баланс поделить на начальный баланс и минус единица.

2. Просадка в процентах делится на 100, чтобы привести число к тому же порядку, что и показатель 1. Еще на -1 умножается, потому-что он снижает качество.

3.  Количество прибыльных сделок в процентах поделенное на 100 (по той же самой причине, что и для показателя 2). Почему бы просто не поделить на общее количество сделок:) Обязательно надо умничать - в процентах, потом проценты привести к единице.

Еще одна завершающая строка: каждый показатель умножается на свой коэффициент и все суммируется. Но только величины коэффициентов неизвестны.

Жаль, что баснописец Крылов Иван Андреевич давно умер, он бы мог такую басню написать, по мотивам...

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

Имеющиеся данные приводятся к единой шкале.  Что ж тут непонятного. Так и должно быть.  А весовые коэффициенты уточняются из практики. Опять же обычное дело.  

Предложенная мною система расчёта очень простая.  Я её расписал пошагово, с примерами.  

Внести в конкурсную таблицу факторы А В С и результирующий К -- не составит большого труда.  И всё будет очень наглядно, а главное -- ясно и понятно.

Дмитрий
3591
Дмитрий  

Бред какой то - какая связь между процентом прибыльных сделок и "случайностью"?

а если одна сделка за весь период и она прибыльная - 100 % "неслучайно"? 

Если я играю в орлянку и первым броском выиграл и сразу бросил играть - это, типо, я не случайно выиграл...

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  

Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)  -- для конкурсов трейдеров, а не для орлянки.

Дмитрий:

Бред какой то - какая связь между процентом прибыльных сделок и "случайностью"?

а если одна сделка за весь период и она прибыльная - 100 % "неслучайно"? 

Если я играю в орлянку и первым броском выиграл и сразу бросил играть - это, типо, я не случайно выиграл...


Поучаствуй в конкурсе, тогда тебе будет понятно, о чём идёт речь, и почему именно так, и почему одна сделка не годится, и прочие нюансы.  А сейчас ты не в теме, поэтому для тебя всё бред. Ты даже орлянку умудрился сюда приплести...

Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)  -- для конкурсов трейдеров, а не для орлянки.

Volodymyr Hayduk
858
Volodymyr Hayduk  
Разве процент прибыльных сделок при малом количестве сделок будет объективно показывать случайность/неслучайность прибыли?
Олег avtomat
6417
Олег avtomat  
Volodymyr Hayduk:
Разве процент прибыльных сделок при малом количестве сделок будет объективно показывать случайность/неслучайность прибыли?

Ну скажем так, чем больше общее количество сделок, тем более объективным будет факторС (достоверность).

>>>
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий