Berater Ivan - das Beste von ilan - Seite 8

[Vladimir Karputov]

Ich beschloss, ein solches Experiment zu machen: ab 2012.01.01 auf USDJPY M15 führen Optimierung für ein halbes Jahr und den Handel mit der besten Optimierung Ergebnis für ein halbes Jahr. Dann optimieren und erneut handeln

Optimierungsparameter: "Balance + max Sharp Ratio". Modus der Zeckenerzeugung: "OHLC".

Als nächstes wird es ...

[Vladimir Karputov]

Version "1.008".

Eingabeparameter:

Mittelwertbildung verwenden	Erlaubnis/Verbot der Mittelwertbildung (in Pips)
Stop Loss (in Pips) ma_period	Mittelungszeitraum (Gleitender Durchschnitt, MA) - die Werte dieses Indikators sind Stop-Loss-Niveau für eine Position/Positionen
% Risiko (von 1 bis 90)	Risiko pro Handel in Prozent der Marge
Null-Balken oder erster Balken	Erlaubnis/Verweigerung des Empfangs von Datenindikatoren (Commodity Channel Index, CCI) ab einem Null-Balken
Reverse Level CCI(100) (absolute Werte von 0 bis 150)	CCI(100) Niveau, bei dessen Überschreitung das Signal "Reverse" generiert wird - Schließung der aktuellen Positionen und Eröffnung der Gegenpositionen
Globaler Signalpegel CCI(100) (absolute Werte von 0 bis 150)	CCI(100)-Niveau - das Signal zur Eröffnung einer Position, bei dessen Überschreitung ein Umkehrsignal erzeugt wird
Mindestabstand vom Kurs zum Stop Loss (in Pips)	Mindestabstand zwischen Stop Loss (Indikator (Moving Average, MA) und dem aktuellen Kurs
Nachlaufschritt (in Pips)	Nachlaufstufe
Schutzkoeffizient Gewinn	berechnet als Equity/Balance - wenn dieser Koeffizient überschritten wird, schließen wir alle Positionen und nehmen somit Gewinn mit.
magische Zahl	magische Zahl

Außerdem haben wir die Logik für die Skalierung geändert: Um beispielsweise eine Kaufposition zu eröffnen, suchen wir nicht nach der NIEDRIGSTEN Position, sondern prüfen nur den Eröffnungskurs der ÄLTESTEN Position in derselben Richtung. Wenn diese AKTUELLE POSITION einen Eröffnungskurs hat, der niedriger ist als der aktuelle Briefkurs, dann wollen wir die KAUF-Position nicht füllen.

Und, wie immer, Empfehlungen: Optimieren Sie im Tick-Erzeugungsmodus "OHLC" und führen Sie einzelne Durchläufe im Modus "Alle Ticks" oder "Jeder Tick basierend auf echten Ticks" durch.

[Vladimir Karputov]

Hier ist eine Idee: Ich möchte die Genetik auf vielen Symbolen und vielen Zeitrahmen laufen lassen (optimal von M5 bis einschließlich H4). Dann posten Sie die Ergebnisse der Genetik hier (wie man die Testergebnisse zu speichern: nach Genetik in der Registerkarte "Optimierung" Rechtsklick und "Export to XML").

Quelle: Daten:

MetaQuotes-Demo-Server.

Zu optimierende Parameter:

Auf solchen Symbolen laufen (Zeichensatz "forex.all"):

Symbol	Zeiträume	Benutzer
EURUSD	M5, M10	Wladimir Karputow
GBPUSD
USDCHF
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
AUDNZD
AUDCAD	M5	Wladimir Karputow
AUDCHF
AUDJPY
CHFJPY
EURGBP
EURAUD
EURCHF
EURJPY
EURNZD
EURCAD
GBPCHF
GBPJPY
CADCHF

Ich brauche Hilfe - so viele Tests kann ich nicht allein machen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Gentest VOLLSTÄNDIG bestanden werden muss - bis er ganz aufhört.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M5:

Einmaliger Durchlauf mit dem besten Ergebnis (Jeder Tick basiert auf dem Modus "Echte Ticks"):

Wie Sie sehen können, wird der Hauptgewinn mit guten einseitigen Bewegungen erzielt.

[Vladimir Karputov]

Ivan 1.008 EURUSD M10:

Einmaliger Durchlauf mit dem besten Ergebnis (Jeder Tick basiert auf dem Modus "Echte Ticks"):

Mir scheint, dass - erfolglose Parameter - nur auf Kosten EINER guten Aktie profitieren.

[Vladimir Karputov]

Version "1.009".

Wenn eine Position nicht eröffnet werden kann (minimale Stop-Loss-Bedingung ist nicht erfüllt), ist die Meldung jetzt informativer - es wurden Preise hinzugefügt:

cci(100): "Global Sell Signal"
OpenSell, sl(110.597)-m_symbol.Ask()(110.420)<min_stops_level(0.250) -> error sl

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Ich habe das Gegenteil: jetzt gibt es keine Verbindung in die Börse. Es ist wie in dem Lied:
Du bist ein Seemann, ich bin ein Seemann,
Du bist ein Fischer, ich bin ein Fischer
Du an Land, ich auf See
Wir werden uns nie treffen.

Hinzugefügt: Aktienhandel ist Netting und mein EA ist nur für Hedging (wie durch den Fehlerausdruck angezeigt, wenn ich versuche, eine Verbindung zu einem Aktienkonto herzustellen:

2017.02.26 14:04:05.291 2016.04.22 00:00:00   Hedging only!

). Deshalb fliegt die Börse mit einem Pfiff aus Sperrholz an Paris vorbei.

Du irrst dich, was das Sperrholz über Paris angeht. Ich habe nachgesehen, Ihr Code ist für den Börsenhandel durchaus akzeptabel, zumindest auf FORTS. Ich habe sie im Strategietester auf dem Instrument @Si Splice M15 von 2013 bis 2017 ausgeführt, und das Ergebnis ist unten angegeben. Da Sie nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen halten (der EA handelt im Stop-and-Reverse-Modus), vermute ich, dass der EA auch an der Börse funktionieren wird, ich kann es jetzt nur nicht überprüfen.

[Vladimir Karputov]

Eugene Myzrov:
Aber Sie haben Unrecht - mit dem Sperrholz über Paris! Ich habe nachgesehen, Ihr Code ist für den Handel an der Börse durchaus akzeptabel, zumindest auf dem FORTS-Markt. Ich habe es im Strategietester auf @Si Splice M15 Instrument von 2013-2017 ausgeführt, und das Ergebnis ist unten angegeben. Da Sie nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen halten (EA handelt im Stop-and-Reverse-Modus), vermute ich, dass der EA auch an der Börse funktionieren wird, ich kann es nur jetzt nicht überprüfen.

Setzen Sie den Parameter "Use averaging" == false und der Expert Advisor "Ivan" wird keine Position hinzufügen.

Obwohl... Selbst wenn er eine Position hinzufügt, wird er (wenn sich das Signal umkehrt) vollständig geschlossen. Sie können es versuchen.

[Eugene Myzrov]

Und hier ist Ivan @Si Splice M15 Backtest Chart von 2013-2017

[Eugene Myzrov]

Vladimir Karputov: Setzen Sie "Use averaging" == false und der Expert Advisor "Ivan" wird keine Position hinzufügen. Obwohl... Selbst wenn er eine Position hinzufügt, wird er sie (im Falle eines umgekehrten Signals) vollständig schließen. Sie können es versuchen.

Lassen Sie ihn also eine Position hinzufügen, solange der EA die Position zuerst in eine Richtung schließt, bevor er sie in die andere Richtung öffnet.